Откуда берем опционные уровни?

[paukovitch]

Опять фунт.

Кажется, что сейчас критическим уровнем может быть 1,4350 с ОИ 2217. Хотя гораздо выше расположился 1,5 с открытым интересом почти 2700 контрактов. но что-то я сомневаюсь. Разве что выстрелит и вернется обратно. К июню, вроде как очень ожидаемо снижение к уровням 1,35, 1,32 или к 1,31. По всем страйкам ОИ выше 3000 контрактов.

 

[Bretteur]

Сегодня 24 мая в 10:00 по нью-йоркскому времени истекает срок действия следующих опционов:

По пара EUR/USD, сумма в евро:

- 1,2145 488 млн.;
- 1, 2160 399 млн.;
- 1,2200 1,1 млрд.;

По пара USD/JPY, сумма в долларах США:

- 108,80 360 млн.;

По пара AUD/USD, сумма в австралийских долларах:

- 0,7715/25 1 млрд.;
- 0,7750 556 млн.;

По пара USD/CAD, сумма в канадских долларах:

- 1,2150 875 млн..

 

[paukovitch]

Сегодня 24 мая в 10:00 по нью-йоркскому времени истекает срок действия следующих опционов:

Каких опционов?

 

[Bretteur]

Сегодня 25 мая в 10:00 по нью-йоркскому времени истекает срок действия следующих опционов:

По паре EUR/USD, сумма в евро:

- 1,2080/90 1 млрд.;
- 1,2195/00 498 млн.;

По паре USD/JPY, сумма в долларах США:

- 108,00 1 млрд.;
- 108,80 524 млн.;
- 109,25 725 млн.;
- 109,50 875 млн.;

По паре USD/CHF, сумма в долларах США:

- 0,9300 627 млн.;

По паре AUD/USD, сумма в австралийских долларах:

- 0,7740/50 1,2 млрд.;
- 0,7750 556 млн.;

По паре NZD/USD, сумма в новозеландских долларах:

- 0,7215 449 млн.;

По паре EUR/GBP, сумма в евро:

- 0,8600 601 млн.;
- 0,8615 439 млн..

Каких опционов?

Валютных.

 

[paukovitch]

Валютных.

Это понятно, что валютных, а не сырьевых. Но не могли бы вы сюда также писать и маркировку опционов, которые истекают в указанное вами время.
А так же очень интересно вот это...

По паре EUR/GBP, сумма в евро:

Можете ли вы написать сюда, где вы нашли информацию по этой паре?
И ещё, можно было бы сказать, почему это может быть нам полезным.
А то сухие цифры... И не понятно, что с этим делать.

 

[Bretteur]

Сегодня 28 мая в 10:00 по нью-йоркскому времени истекает срок действия следующих опционов:

По пара EUR/USD, сумма в евро:

- 1,2185 514 млн.;
- 1,2200 1,2 млрд.;
- 1,2275 732 млн.;
- 1,2300 672 млн.;

По пара GBP/USD, сумма в фунтах стерлингов:

- 1,4220 817 млн.;

По пара USD/JPY, сумма в долларах США:

- 110,00 2 млрд.;
- 110,50 976 млн.;

По пара AUD/USD, сумма в австралийских долларах:

- 0,7750 554 млн.;

По пара USD/CAD, сумма в канадских долларах:

- 1,2000 640 млн.;
- 1,2100 1,3 млрд..

@paukovitch данные берутся от The Depository Trust & Clearing Corporation, а как их использовать, пусть каждый решает сам.

 

[Bretteur]

Сегодня 9 июня в 10:00 по нью-йоркскому времени истекает срок действия следующих опционов:

По паре EUR/USD, сумма в евро:

- 1,2070/80 871 млн.;
- 1,2135 686 млн.;
- 1,2145/55 1,4 млрд.;
- 1,2165 1 млрд.;
- 1,2200 1,1 млрд.;
- 1,2250 1,7 млрд.;

По паре USD/JPY, сумма в долларах США:

- 108,50 932 млн.;
- 109,00/10 1,7 млрд.;

По паре USD/CHF, сумма в долларах США:

- 0,8975 1,2 млрд.;

По паре AUD/USD, сумма в австралийских долларах:

- 0,7750 779 млн..

 

[Bretteur]

Сегодня 14 июня в 10:00 по нью-йоркскому времени истекает срок действия следующих опционов:

По паре EUR/USD, сумма в евро:

- 1,2025 382 млн.;
- 1,2050 283 млн.;
- 1,2150 1,3 млрд.;
- 1,2175 279 млн.;
- 1,2200 1,26 млрд.;

По паре USD/JPY, сумма в долларах США:

- 109,15 300 млн.;

По паре USD/CHF, сумма в долларах США:

- 0,8800 600 млн.;
- 0,9150 400 млн.;

По паре AUD/USD, сумма в австралийских долларах:

- 0,7750/65 933 млн..

 

[paukovitch]

Опять с начала опционного месяца смотрю на фунта. Вернее смотрю на него ещё до закрытия опционного месяца завтра.
Сейчас уже пятница 9,07, но данные ещё четверговые за среду.

Пока ещё июль месяц фигурирует в данных, но уже интересно. что показывает августовский контракт, обозванный GBUQ1.
Пока совокупный открытый интерес по контракту 18323 ( calls - 8049 и puts - 10274).

 

[paukovitch]

Пока ещё июль месяц фигурирует в данных,

Пока июль фигурирует и остался ещё один недобитый уровень - 1,3650.

С открытым интересом чуть больше двух тысяч. Есть конечно "высоко в горах" на страйке 1,45 и чуть не в два раза больше ОИ. Но кажется туда слишком высоко. Да и спускались мы до сих пор. Поэтому кажется, что снижение и продолжится к 1,3650. Можно конечно было бы ещё и график присовокупить, но это уже в дневнике.

 

[paukovitch]

А в этой теме нас интересует ещё диаграмма...
Нас интересует диаграмма августовского контракта на сегодняшний день.

Будет очень интересно посмотреть на эту диаграмму после экспирации июльского на следующий день и дальше.
Пока что ближайшим страйком к ожидаемой (мной) цене на завтрашний день является 1,3450. Может быть я и не прав в своих скороспелых ожиданиях. Но будет интересно посмотреть на происходящее в завтрашний день и на следующей неделе.

 

[paukovitch]

После последнего поста, кажется я слегка (на два с половиной месяца) притормозил. На самом деле тормозил по всем фронтам(((( (???)
Точно... Возникает вопрос:" Почему?"
На самом деле, все ясно - перестал думать в этом (как кажется) наработанном направлении. Пора просыпаться...
Для начала карта экспираций опционных контрактов, привязанных к определенному фьючерсу. Даты для всех валютных фьючей одинаковы, поэтому для фунта...

А вдруг, мало ли что...

 

[paukovitch]

Петерь (умышленно) добавим тепловую карту с открытым интересом не только по опционам, закрывающим опционный месяц, но и по тем, к которым я вообще практически ни какого интереса не проявлял. Те которые экспирируются каждый понедельник и среду... А и ещё по пятницам, когда "главный месячный опцион отдыхает".

Раньше всегда смотрел на самый большой открытый интерес месячного контракта. И по факту цена рано или поздно отрабатывала предполагаемые уровни. Но что, если то, чем я пренебрегал и есть промежуточные ступеньки, по которым цена и делает движения. Те самые, которые "рано или поздно"

 

[paukovitch]

А теперь попробуем пофантазировать (наперед), как по этим ступенькам может "сгулять" цена. И если в самом деле будет ТАК или почти так, то это будет оччччень хорошим вариантом для дополнительного анализа. Кто знает, может и для основного.


И на самом деле, в движении цены нет ни чего особенно странного. Даже невооруженным глазом виден двойной зигзаг.
Может быть коррекция между первым и вторым зигзагом будет не до 1,3750, а только до 1,3700. Может корреция во втором зигзаге окажется более плоской... Может это совсем и не зигзаг будет...
Но если с текущих 1,3666 цена поднимется к 1,38 и потом где-то похожими ступенями будет двигаться к 1,35, чтобы выстрелить вверх, то это будет интересно.

 

[paukovitch]

Итого, что может получится из всего этого угадывания движения?

Но если с текущих 1,3666 цена поднимется к 1,38 и потом где-то похожими ступенями будет двигаться к 1,35, чтобы выстрелить вверх,

Ввобще-то в пятницу 1 октября есть ещё один интересный страйк 1,3300 с открытым интересом в 1100 контрактов и думается, что уровень 1,33 вполне гармонично может быть достижим, но вот только к гармонии пятница 1 ,10 и уровень 1,33, как-то не вяжутся. Однако, если этот уровень будет достижим в первую неделю октября с 4.10 по 8.10, то это будет хорошо. В общем угадайный прогноз визуально выглядит так...


По сути, это возможный вариант продаж от бычьих коррекций.

 

[11bish]

вариант

Да я просто, честно говоря, тут прибалдел слегка. Ты действительно пользуешься всем этим набором для того, чтобы таки поимать направление движения? Я бы застрелился, если честно. Хотя главное - чтобы оно работало, прямо скажем. Ради этого можно было бы, конечно, и порвать что-то на британский флаг. Не жалко.

 

[Croco]

Да я просто, честно говоря, тут прибалдел слегка. Ты действительно пользуешься всем этим набором для того, чтобы таки поимать направление движения? Я бы застрелился, если честно. Хотя главное - чтобы оно работало, прямо скажем. Ради этого можно было бы, конечно, и порвать что-то на британский флаг. Не жалко.

Читал и я, промолчал. Не прибалдел, потому, что поверхностно пролистал, не вникая. Но дань уважения молча отдал и пожелал удачи, если оно работает. Тоже молча. Человеку интересно с точки зрения применения такого подхода, разобрался что к чему, изучил и, гланое, не жует молча, засунув голову в тумбочку, делится с народом.
Респект !!

 

[11bish]

Читал и я, промолчал. Не прибалдел, потому, что поверхностно пролистал, не вникая. Но дань уважения молча отдал и пожелал удачи, если оно работает. Тоже молча. Человеку интересно с точки зрения применения такого подхода, разобрался что к чему, изучил и, гланое, не жует молча, засунув голову в тумбочку, делится с народом.
Респект !!

Ну да, ключевое - "если работает". Ну и само собой, если поверхностно пролистал, то, значит, даже не попытался вникнуть. А почему? Потому, что тебе это показалось из области... Как бы это сказать... Ну, в общем, заоблачной для тебя, т.е. не нужной. Поэтому и не вникал. Был бы интерес - разобрал бы по косточкам, нет?

 

[Croco]

Ну да, ключевое - "если работает". Ну и само собой, если поверхностно пролистал, то, значит, даже не попытался вникнуть. А почему? Потому, что тебе это показалось из области... Как бы это сказать... Ну, в общем, заоблачной для тебя, т.е. не нужной. Поэтому и не вникал. Был бы интерес - разобрал бы по косточкам, нет?

Знаешь, теперь уже, начиная читать что-то, ранее не виданное, как-то сразу вижу, насколько могу это использовать в своих интересах. Вот и эти опционные уровни, мне, с моей колокольни, они не могут дать аж ничего. Паукович молодец, разносторонне развитый трейдер, ну, а я по старинке, в дебри не лезу.
У него работает - на здоровье ему.

 

[paukovitch]

Ты действительно пользуешься всем этим набором для того, чтобы таки поимать направление движения?

В какой-то ветке недавно я отписывался по этому поводу... Это пока что моя школа, которая пока показывает, что она работать может. Но вот такую "развернутую угадайку" по ступеням, я всего второй или третий раз рисую. А рисую для того, чтобы: во-первых себе запомнилось лучше, куда я "хочу" и чтобы глаза в разные стороны потом не смотрели. А во-вторых, чтобы меньше слов было, что типа как у всех аналитиков прогноз в обе строны. (Хотя, я и к прогнозам в обе строны лоялен, если он обоснован).