Откуда берем опционные уровни?

[paukovitch]

Я вспомнил, почему несколько лет назад, я стал меньше обращать внимание на опционные уровни. Я снова поставил на терминал индикатор "круглых уровней", потому что опционные уровни в основном строятся именно на круглых 50 и 100. Кроме пар с обратными котировками.
И я подумал, что я просто буду смотреть на реакцию активов на круглые значения цены.
Однако некоторые круглые цена проскакивает быстро. и хорошо бы видеть на какие "круглые" цена обязательно должна отреагировать.

 

[VLtreyder]

Я примерно понял, о чем вы вели речь несколько постов назад. Когда-то читал на одном ресурсе, что крайние уровни вероятного движения инструмента на следующий месяц можно брать по первым страйкам с "кабинетными премиями". И кажется что да, это в последний день предыдущего опционного месяца.
Может и можно проверить это утверждение. В конце концов, просто проследить, как оно отрабатывается, вероятно, не трудно.

Да. Речь была об этом. У меня где-то в архивах есть видос от автора метода с подробным описанием метода построения и использования. Тогда это использовалось как месячные контрольные зоны. И считалось, что если цена дойдет до этого уровня, то отскочит с большой долей вероятности.

 

[paukovitch]

Как раз самое время подробнее упомянуть ещё об одной полезной настройке. Это количество столбиков гистограммы от текущей цены вправо и влево.
Почему это интересно.
Например на гистограмме открытого интереса декабрьского опциона видны крайние границы по опционам CALL, но совсем нет границ по опционам PUT.
Попробуем раздвинуть границы.

И выбираем в настройках не 15, а 50...

Ух ты!!! сразу отрисовался сильный интерес на страйке 0,0075, чуть меньше двух тысяч контрактов (если точнее, то 1975). Если теперь нанести все это счастье на график, то возможно получится интересная картинка.
(пойдем наносить в дневник)

 

[Tonyk]

Что по паре EURUSD.
Посмотреть вложение 65751
Самый мощный уровень на 1,1800. Видимо он и будет определяющим. С низу 1,1500 и 1,1600. Вот этот диапазон, вероятно и будет рабочим на октябрь месяц. понятно, что где-то возможно цена и будет выходить за эти рамки, но это все будет видно в процессе.
По графику тоже все очень понятно.
Посмотреть вложение 65752
Если все так и будет происходить, то есть снижение в сторону 1,500, то это будет похоже на формирование третьей волны коррекции.

В принципе Ваши прогнозы в пределах этого месяца по размаху цены оправдались за исключением +-50 пунктов и если я правильно понял методику определения уровней движения цены по EURUSD на следующий месяц ожидается в рамках 1.1575-1.1750.Если смотреть по объемам или же все больший приоритет имеет именно открытый интерес?

 

[paukovitch]

или же все больший приоритет имеет именно открытый интерес?

Вообще-то я смотрю на открытый интерес, это какие-то граничные уровни. Понятно, что если в нижней части на каком-то уровне добавляются объемы, да еще и значительно, то это показывает, что там очень может произойти, какая-то реакция цены на это. Но после некоторого движения, очень часто цена продолжает идти к крупному открытому интересы.

 

[paukovitch]

В принципе Ваши прогнозы в пределах этого месяца по размаху цены оправдались за исключением +-50 пунктов

При достижении максимумов этого месяца интересно было посмотреть на график фьючерса евро.

Уровни указанные стрелками - это как раз уровни открытого интереса. И если вот эти значимые уровни на фьючерсном рынке отрабатываются на ура, то на нашем графике он недобиты примерно на 14 пунктов. Это то, что называют форвард-поинт - разница между фьючерсным и спот рынками. То что выше, то какое-то "баловство"))

 

[paukovitch]

Кстати, график, который я изобразил чуть выше - это показательный пример тем, кто говорит, что фьючерсный рынок и рынок форекс оторваны друг от друга и не имеют друг с другом ни чего общего.
Вот... если сравнить два графика (график с рынка форекс не изображаю, он и так есть у каждого)), то можно увидеть, что пользовать уровнями открытого интереса с площадки СМЕ вполне реально.

 

[paukovitch]

Пробуем строить опционные уровни на декабрь, но сначала скопируем сюда картинку с СМЕ применив к ней свои пометки...))

Это положение на 6 ноября. Экспирировали ноябрьский опцион и начали бодаться за декабрь. Так как на графике фунта сейчас стадия роста, которая ещё не завершена, то очень интересно будет наблюдать падение в сторону 1,2500 - 1,2600.
И чем выше заберется цена в росте, тем нам интереснее будет в конце ноября и начале декабря.

 

[11bish]

опцион

А, вспомнил. Дык это как-то жутковато на первый взгляд. Как-то пробовал с одним товарищем пообщаться на эту тему. У него там то ли советник, то ли индикатор, который сам строит эти уровни, беря информацию... уж не помню откуда, но чего-то Оанда крутится. Торговал вроде прибыльно какое-то время. Потом перестал отслеживать.

 

[paukovitch]

как-то жутковато на первый взгляд.

Да на первый взгляд так, но если посмотреть на то как цены реагируют на круглые уровни, то жутковатость пропадает. Вот это чего я взялся сюда публиковать скрины с опционными уровнями, чтобы не забыть, чего было в самом начале. Потому что потом гистограмма изменяется, но кажется, что начальные столбики с открытым интересом самые правильные.
Короче хочу статистику собрать .

 

[paukovitch]

Попробуем ещё раз по фунту нарисовать уровни. Конечно я не претендую на отрабатываемость, однако будет интересно если произойдет движение от уровня до уровня.

Заметил что на уровне 1,2500 и 1,3500 почти одинаковые данные по открытому интересу. Но не знаю, что это может означать.
Может ли быть такое, что это связано и можно будет увидеть движение от одного и до другого?

 

[belochka19]

Может ли быть такое, что это связано и можно будет увидеть движение от одного и до другого?

Не понятно как это связать с общей картиной, однако, если учесть небольшой недоход цены до уровня 1.35, тогда вполне возможно, что какие-то игроки определили для себя диапазон колебания британского фунта в этих границах. Интереснее, что будет дальше, ведь одни ждут фунт на новых минимумах вблизи 1.13, а другие - на верхах в зоне 1.48.

 

[paukovitch]

небольшой недоход цены до уровня 1.35

Вообще-то недоход по фунту пока 100 пунктов, но кажется, что цена ещё может сгулять и до 1,3500. Интересно другое: после "дохода" до 1,3500, сможет ли цена снизиться к 1,2500? если так и будет, то интересно будет посмотреть ещё в марте, июне и сентябре. А то я что-то не очень внимателен был к этому делу в виду некоторых причин.

 

[paukovitch]

Может ли быть такое, что это связано и можно будет увидеть движение от одного и до другого?

Оказалось, по факту, что такого не произошло. Ну и ладнео... Это не критично для определенного понимания. Но что критично, то это факт, что к экспирации опционов 4 декабря, цена добралась до уровня 1,3500 и оттолкнулась от него. Хотя и не известно надолго ли...))

небольшой недоход цены до уровня 1.35

таки доход...))

 

[paukovitch]

Может немножко запоздало, лучше было бы 5-6 декабря посмотреть для чистоты эксперимента, но все же вот...
Фунт - гистограмма по страйкам на опционном рынке.

Открытый интерес по страйкам сместился выше и путы и колы. Путами вообще подперли текущую цену. Кажется фунт и дальше будет расти. Но посмотрим, как это будет выглядеть на нашем графике.

 

[paukovitch]

Попробую пофантазировать на тему движения фунт-бакса на основании "опционных столбиков" с сайта СМЕ.

На самом деле такое движение не лишено смысла, хотя снижение может оказаться и ниже. И повышение может оказаться выше чем 1,3800, даже к 1,4000. Но это не из этой темы. Там уровень предложения в районе 1,4000... как-то так...

 

[Ulugbek81]

Я работаю с маржинальными контрольными зонами и веду ветки с соответствующей тематикой. Так меня пытались тролить за то, что я подробно изложил метод построения зон. Типа есть индюки и зачем их строить вручную. Эти люди видимо не понимают, что индикаторы тоже кто-то пишет и для написания нужно четко понимать что и откуда берется.

Не выдержал, влез опять )

 

[Ulugbek81]

Случайно отправил предыдущее, сорян. Я как раз из тех, кто типа "тролил" или "пытался", как тут написано ))) Кому не лень, могут перечитать ветку с якобы тролингом. Повторюсь в одном: индюки зоны строят верно, а саму суть построения я давно понял, иначе бы не торговал по ним. Зачем вручную строить НЕПРАВИЛЬНО, когда есть автоматический софт для этого? А перестал в той ветке общаться, т.к. понял, что бесполезно. Пусть строит ручками, тратя драгоценное время, которое можно использовать для более полезного занятия

 

[Ulugbek81]

Точно так же и по опционам. Я лучше потрачу определенную сумму за индюки, которые автоматически выстроят мне все опционные уровни (например, Olimp или ProOption, чем я потрачу время на их ручное построение. Когда будет такая ситуация, что не будет их под рукой, то я знаю, что смогу зайти на сайт CME, скачать отчеты и самому построить их. Ручное построение надо пройти, это факт. Чтобы знать что, где и как строится, а не тупо верить индюкам. Но постоянно тратить драгоценное время на ручное построение не рентабельно (



К примеру, вот автоматическое построение опционных уровней индикатором Олимп. Перекос на стрелках получился из-за форвард-поинта. Слева - согласно отчетам, справа - с учетом ФП. И так бывает часто, особенно по металлам. Ждешь отработки, нарисуя ручками на графике спота, а оказалось, что на графике фьючерса уже отработка была

 

[paukovitch]

Фунт-Бакс Н4
Этот график с уровнями, как раз для тех, кто говорит, что нет ни какой связи между рынками. Что СМЕ ни каким боком к форексу не лепится.


Чуть выше, тремя постами, я рисовал уровни (чтобы не было лишних слов о постфактуме), ну и некоторые гадалки (хотя конечно дело сейчас не в них)
А дело в том, как отрабатывались уровни взятые с "вражеского" СМЕ-ресурса, на нашем терминале. Каждый уровень по пут-опционам дает солидную реакцию. Это очень интересно.