• Гость, в данном разделе оплачиваются создание тем и постинг:
    • Создание темы: 1 поинт
    • Постинг: 0,3 поинта
    Подробнее в теме акции: Общайся с выгодой
  • ВНИМАНИЕ! С 1-го октября 2020 года бонусы за общение будут начисляться только на счета типа Standard Promo MT5.
    ВСЕМ участникам промоакции "Amega ОБЩЕНИЕ 2.0" необходимо оставить новую заявку! Обсуждения в теме...

Откуда берем опционные уровни?

Аналитика брокерской компании АМЕГА

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
Вообще, тема возникла вот из этого вопроса:
Опционные уровни откуда берёте.
И можно было бы просто скинуть ссылку и сказать: "Отсюда берем...", и оставить человека разбираться самому...
Подумал об этом и самому противно стало. Да и если просто в одном сообщении попытаться все объяснить, каша будет. Посмотрел, нет похожей темы... Значит будет.
Итак, если коротко, то да, опционные уровни берем с сайта СМЕ (cmegroup.com).
Попадая на главную страницу давим на значок "Меню" в верхнем правом углу.
главная.jpg

В раскрывающемся списке, сначала давим на крестик "Ссылка", потом на "Инструменты и ресурсы"
1 и 2 шаг.jpg

После чего переходим на следующую вкладку.

ПыСы. На самом деле, конечно же, можно было бы просто ссылку кинуть, куда идти, и не замарачиваться с объяснениями как к нужному месту добраться пошагово. Но фишка в том, что если человек сам доберется к нужному месту на сайте, то потом, в случае потери ссылки, не нужно будет ломать голову с поиском, как это было у меня.
Итак, переходим к следующему шагу...
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
Дальше попадаем на страницу "Инструменты и ресурсы"
Забыл в первом посте заметить, что если раньше приходилось ещё и с английским морочиться, то сейчас хром все переводит достаточно удобоваримо.
Инструменты и ресурсы.jpg

Так как мы хотим строить уровни, то нас интересует открытый интерес по опционам, поэтому тыцнув на вкладку "карта открытого интереса", попадаем на интересную страницу. Вообще-то "Карта" мне интересна для быстрого просмотра того, по каким опционам и каким страйкам (читаем уровням) расположились ключевые цыфры, чтобы примерно ориентироваться в возможном движениии. Хотя уровни я строю по профилю открытого интереса. Его можно найти с "Карты" или же спустившись в низ текущей страницы "Инструментов..."
Инструменты и ресурсы 2.jpg

И там полистав вкладки найти, найти требуемый инструмент "Профиль открытого интереса"
 
  • Like
Благодарности: tuschca

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
А на странице "Карты открытого инструмента" получаем следующее чудо.
карта открытого интереса.jpg

Тут скомпанована информация по второй производной от валюты - фьючерса (в данном случае фунта), и третьей производной - опционам.
И все в одном...
Я выбрал (для примера) пару GBPUSD во вкладке 1. Опционы на последние три месяца 2020 года и первые три месяца 2021 года (вкладка 2). А также выбрал во вкладке 3 по 10 страйков выше и ниже текущей цены.
На карте видны три столбика с опционами (5) по декабрьскому фьючерсу (4). И правее по мартовскому фьючерсу 2021 года тоже три столбика опционов (январьский, февральский и мартовский).
А зелеными кубиками отражаются позиции открытого интереса. То бишь, как собираются бодаться на рынке фунта в течении следующих месяцев.
Кстати буквочами DTE обозначается количество дней до экспирации, то есть до дня в который все договоры по конкретному инструменту должны быть исполнены и инструмент закрыт.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
Конечно на карте открытого интереса есть ещё некоторые интересности, но нас интересует вопрос: "Как я строю уровни?", поэтому пойдем в "Профиль открытого интереса".
Для этого можно сделать так как я нарисовал в конце второго поста или же...
Поднять в самый верх текущей страницы...
карта выше.jpg

Придавить на вкладку "дополнительные инструменты" и из выпадающего списка выбрать "профиль открытого интереса". И теперь уже почти что на месте.
В этом выпадающем списке, как видно есть немало интересностей. Я лично пользуюсь там ещё одной. Но об этом чуть позже.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
На странице "Профиля" выбираем средний инструмент, хотя которые по краям тоже интересны в своем роде.
профиль 1.jpg

Чтобы выбрать нужный инструмент на открывшейся странице...
профиль выбор инстр.jpg

В углу во вкладке "SELECT PRODUCT", выбираем "Foreign exchange", далее "FX Majors" и на выбор мажоры для рассмотрения.
Потом выбираем необходимый торговый инструмент (опцион), например ближайший.
профиль 2.jpg

После этого в боковой колонке тыцкаем на кнопку "OI-Strike". И вот, добрались до профиля открытого интереса по самым высоким столбикам которого можно рисовать себе уровни.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,358
Поблагодарили
310
Поинты
27.30
Пол
Муж.
На СМЕ только биржевые опционы присутствуют. Если интересуют данные на сегодня- завтра, то можно брать с сайта forexlive.com. Вот на сегодня по йене
105.10 385m
105.25 450m
105.50 1.8bn
106.20 549m
Понятно, что за неделю=другую набежит объем как на СМЕ за квартал наверно. Но толку от этих данных не вижу.
 

tuschca

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Июн 2019
Сообщения
602
Поблагодарили
125
Поинты
6.25
Пол
Жен.
После этого в боковой колонке тыцкаем на кнопку "OI-Strike". И вот, добрались до профиля открытого интереса по самым высоким столбикам которого можно рисовать себе уровни
ОООгромное спасибо за столь подробную инструкцию. Попробую пошагово исполнить, нарисовать и отчитаюсь о проделанной работе. Я по СМЕ как-то с маржинальными зонами разбиралась, даже что-то получалось, типа рассчитать как далеко уйдёт цена от текущих, но сейчас и не вспомню.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
ОООгромное спасибо за столь подробную инструкцию.
Буду рад, если мое описание хоть как-то вам пригодится.
Интересно, что вот сейчас, в завершении дня 9 октября, из профиля открытого интереса уже пропал профиль октябрьского опциона. Остались только ноябрьский и декабрьский.
exp_11_12.jpg


Выбираем за ноябрь.
opt_nov_2020.jpg

Используя самые большие уровни открытого интереса, можно было бы предположить движение от 1,3000 до 1,2450.
Но есть ещё один интересный инструмент, показывающий вероятность развития событий.
гаусс-ноябрь.jpg

Насколько я понял, красный пунктир, это предполагаемая волатильность. Любая система в конечном итоге стремится к равновесию (опять же если я правильно понял). То исходя из этого ближайшее движение вероятно в сторону 1,3200 -1,3400 - 1,3450.
 
  • Like
Благодарности: slastV

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
Итак, по фунту на следующий месяц получаем следующие уровни.
фунт-опц-ноябрь.jpg

Чуть выше есть ещё пару страйков с большим открытым интересом, но перерисовывать график уже сил нет. Да и судя по уровню предложения расположенному в районе 1,3200, возможно движняка выше него и не будет. И ниже 1,2800 к 1,2450, тоже должно хорошо пойти.
Хотя опять же это только предположения, но которые увеличивают возможности.. И на том спасибо.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
Насколько я понял, красный пунктир, это предполагаемая волатильность. Любая система в конечном итоге стремится к равновесию (опять же если я правильно понял). То исходя из этого ближайшее движение вероятно в сторону 1,3200 -1,3400 - 1,3450.
гаусс-ноябрь.jpg

Тут интересно ещё вот что: средняя часть нижней шкалы, заключенной между страйками 1,2550 и 1,3450 попадает в самую высокую часть кривой распределения Гаусса, показывая, что вероятность движения цены в этих пределах самая большая.
На страйках 1,2050 и 1,3950 ОИ ещё больше, но вероятность достижения тех уровней крайне мала.
Если удастся, то хочу проследить в течении месяца как будет меняться этот график под названием "Ожидаемый диапазон".
 

VLtreyder

Общаюсь с выгодой
Регистрация
15 Окт 2019
Сообщения
2,438
Поблагодарили
318
Поинты
39.50
Пол
Муж.
Я знакомился с одной из методик на основании опционного анализа. Там была интересная мысль. Суть её заключалась в том, что интервал цены в последний день жизни опционного контракта, накануне экспирации достаточно точно определяет диапазон движения цены на весть следующий месяц.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
Я знакомился с одной из методик на основании опционного анализа. Там была интересная мысль. Суть её заключалась в том, что интервал цены в последний день жизни опционного контракта, накануне экспирации достаточно точно определяет диапазон движения цены на весть следующий месяц.
Сомнительная формулировка. Один день определяет движение на весь месяц. Даже если иметь ввиду средний ход цены за день и за месяц.
Ну да ладно, на вскидку посмотрим на фунт.
фунт_H4_2020-10-11_11-40-30.jpg

За основу прямоугольника взят последний день экспирации сентябрьского опциона. Конец прямоугольника - это последний день экспирации октябрьского опциона. Как видите даже близко та идея не реализована.
Может вы с формулировкой ошиблись?
 

VLtreyder

Общаюсь с выгодой
Регистрация
15 Окт 2019
Сообщения
2,438
Поблагодарили
318
Поинты
39.50
Пол
Муж.
Может вы с формулировкой ошиблись?
Нет. Не ошибся. Просто вот так сходу по памяти не сумею быстро изложить всю методологию расчета.
У меня нет, к сожалению, массива наблюдений за последние годы, чтоб привести аргументацию. Я в какой-то момент перешел на другую методу и стал работать в направлении ее развития.
Вполне возможно, что построенный Вами прямоугольник будет служить зоной сопротивления по инструменту весь текущий месяц.
 

VLtreyder

Общаюсь с выгодой
Регистрация
15 Окт 2019
Сообщения
2,438
Поблагодарили
318
Поинты
39.50
Пол
Муж.
Сейчас перечитал с начала всю вашу инструкцию. Хочется поблагодарить за подробное изложение. Очень многие коллеги не заморачиваются такими подробностями. Я работаю с маржинальными контрольными зонами и веду ветки с соответствующей тематикой. Так меня пытались тролить за то, что я подробно изложил метод построения зон. Типа есть индюки и зачем их строить вручную.
Эти люди видимо не понимают, что индикаторы тоже кто-то пишет и для написания нужно четко понимать что и откуда берется.
Что касается сайта СМЕ, то они за последние годы несколько раз меняли дизайн и сталкивался, что нужные данные уже найти бывает не так просто. Кстати так и не смог найти архив маржи по кроссам. Возможно вы сможете подсказать, если сильны в навигации.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
Что по паре EURUSD.
евра-ноябрь-опц.jpg

Самый мощный уровень на 1,1800. Видимо он и будет определяющим. С низу 1,1500 и 1,1600. Вот этот диапазон, вероятно и будет рабочим на октябрь месяц. понятно, что где-то возможно цена и будет выходить за эти рамки, но это все будет видно в процессе.
По графику тоже все очень понятно.
евра-ноябрь-уровни.jpg

Если все так и будет происходить, то есть снижение в сторону 1,500, то это будет похоже на формирование третьей волны коррекции.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
Вполне возможно, что построенный Вами прямоугольник будет служить зоной сопротивления по инструменту весь текущий месяц.
Я примерно понял, о чем вы вели речь несколько постов назад. Когда-то читал на одном ресурсе, что крайние уровни вероятного движения инструмента на следующий месяц можно брать по первым страйкам с "кабинетными премиями". И кажется что да, это в последний день предыдущего опционного месяца.
Может и можно проверить это утверждение. В конце концов, просто проследить, как оно отрабатывается, вероятно, не трудно.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
Кстати так и не смог найти архив маржи по кроссам.
Вам нужен такой путь наверное: Главная страница - Сервисы - в разделе Клиринговые услуги - Управление рисками - дальше на открывшейся странице есть раздел "Производственные облигации/маржа - дальше на странице ищем "Маржинальные требования".
Открывается таблица с текущими данными. Там можно выбрать бижу и класс активов. Нам нужен (FX) на CME.
А к историческим данным мажоров ловите ссылку на СМЕ.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
Как-то неожиданно упал фунт. Вот от таких нежданчиков стоп и защищает.
фунт-опц-ноябрь.jpg

Почему-то думалось, что додавит фунт до 1,3200 или хотя бы до 1,3100, а цена резко ломанулась вниз. И опять торговля с телефона не увенчалась успехом. Красивая фраза, но не красивый результат.
Реально, если рассматривать фунт, то даже мозг остановился от такого повората дела.
GBPUSD-H4_2020-10-13_22-26-42.jpg
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
GBPUSD-H4
GBPUSD-H4_2020-10-18_2-38-23.jpg

Судя по формированию начальных условия для окончания формирования коррекции вверх, думаю цена вполне может достичь зоны 1,3125 - 1,3200. Чтобы оттуда опять начать падать в продолжение снижения, которое берет начало от НАЧАЛА сентября с уровня 1,3500
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
552
Поблагодарили
117
Поинты
28.80
Пол
Муж.
Кстати, хорошо, что на последнем скрине не отображались опционные уровни, а только зона преджложения. Таким образом сравнивая два последних снимка терминала можно видеть, что в этом случае два метода вполне могут дополнять один другого.
На самом деле, как кажется, практически все методы анализа (имею ввиду основанные на горизонтальных уровнях) ориентируются на одни и те же ценовые зоны.
 
Сверху