Перекупленность и перепроданность на форекс

[paukovitch]

Рассуждая о перекупленности и перепроданности не стоит забывать один не большой, но критично-важный аспект. Заключается он в том, что финансовый мир состоит не из одних лишь спекулянтов. Даже скорее наоборот: львиная доля валютообменных операций в мире имеет конечной целью не спекуляцию, а обслуживание реального сектора экономики.

Как-то на глаза попался фильм, в котором упоминалась фраза "рынок сильно перегрет". Там, кажется, шла речь о строительстве жилья. Когда на рынке жилья был сумасшедший рост, не подтвержденный денежными вливаниями (не помню точно). Но смысл в том, что рост был создан искуственно, то да, потом было сильное падение
Не помню использовались ли там какие-то технические индикаторы, но так как описывали ситуацию по фильму, то на перекупленность очень похоже.))

 

[a2204]

Когда на рынке жилья был сумасшедший рост, не подтвержденный денежными вливаниями (не помню точно).

Вряд ли. Скорее всего вливания шли рекой, как бывает частенько вкладываются в растущий актив потому что он растет. А о других факторах не думают. Например, может параллельно сейчас пошел ввод новых площадей, превышающих реальный спрос. И тогда более дальновидные заранее начинают фиксировать прибыль.

 

[paukovitch]

Может и так, я точно не помню по фильму, но интересно было наблюдать, как трейдеры пробивают данные об интересующем рынке на предмет перекупленности. Но то была реальная перекупленность, хотя и созданная искуственно (кажется). А на графиках, это только название "зона перекупленности или перепроданности".

 

[a2204]

интересно было наблюдать, как трейдеры пробивают данные об интересующем рынке на предмет перекупленности.

Нам остается только "пробивать" от графика рынок предмет перекупленности. Хотя есть еще варианты исследования соотношений лонгов и шортов и т.п.. Данные публикует раз в неделю СМЕ, а у некоторых брокеров есть и частые обновления подобной инфы по их клиентам.

 

[paukovitch]

Данные публикует раз в неделю СМЕ, а у некоторых брокеров есть и частые обновления подобной инфы по их клиентам.

Где-то я видел линейные графики по нескольким крупным банкам и другим компаниям ( в общем около десятка). То там, реально позиции выставлены в другую сторону от движения рынка. И самым худшим соотношением было у одного из самых крупных известных брокеров с самым крупным форумом.))

 

[a2204]

По крупным банкам-провайдерам ликвидности вряд ли такая информация в свободном доступе будет. В аналитических бумагах для клиентов другое дело. Так и что-то интересное можно выудить. По брокерам раньше видел такую инфу. Оандой к примеру много пользуются, для толков не увидел.

 

[GB1]

Я думаю что понятия перекупленности и перепроданности носят относительный характер и могут применятся только с определенными условиями. Ведь если рынок перекупленный, то это значит, что слишком много покупателей на рынке, но ведь в каждый момент времени на каждого покупателя был продавец, но почему-то считается что рынок именно перекупленный, а не перепроданный.

 

[a2204]

Считается что рынок именно перекупленный обычно исходя из направления движения цены и обычно спекулянты встраиваются в него, поэтому при развороте возникнет дисбаланс. Им то, в отличие от экспортеров-импортеров, например, надо будет фиксировать профит. А значит дисбаланс приведет к обратному движению.

 

[GB1]

Считается что рынок именно перекупленный обычно исходя из направления движения цены и обычно спекулянты встраиваются в него, поэтому при развороте возникнет дисбаланс.

Тоетсь, имеется ввиду что обычно на растущем рынке в какой-то момент зайдет много покупателей, и рынок станет перекупленным и соответственно начнется снижение? Так получается, что он скорее перепроданный, так как продавцы оказываются сильнее, у них больше денег, раз они могут продавить рынок к падению

 

[a2204]

Нет имеется в виду, что покупатели постепенно наращивали свои объемы. И к какому-то моменту уже в совокупности затарились по полной программе. И если по каким -то причинам нарисуются серьезные продавцы, то спекули чтобы не растерять прибыль начнут спешно фиксироваться.

 

[GB1]

Мне просто кажется, что обычно в смысл перекупленности вкладываются не денежные соотношения а количественные по участникам. Тоесть если рынок перекуплен, то больше по количеству трейдеров именно в лонгах, а меньшее количество трейдеров, но с капиталом превосходящий в разы в шортах, соответственно и двинут цену вниз.

 

[a2204]

На основе подобной логики также разрабатывались ТС. Что мол мелкие трейдеры будут не правы. Скажем у FXCМ был критерий типа 70-75% встали в оду сторону, значит нужно играть в противоположную. Ничего подобного. Получался какой-то хаотичный результат по таким стратегиям.

 

[GB1]

Скажем у FXCМ был критерий типа 70-75% встали в оду сторону, значит нужно играть в противоположную. Ничего подобного. Получался какой-то хаотичный результат по таким стратегиям.

Возможно просто выборка небольшая, если это была информация по клиентам только одного ДЦ, возможно просто не сходилась с структурой позиций по сему рынку. Да и если это мелкие трейдеры, то и горизонты у них скорее всего небольшие, и соотношение может манятся в рамках даже сессии.

 

[Serghei]

мое мнение - однозначно брать во внимание. и часто срабатывает. возможно не всегда движение крупное и еще от тайм фрейма я бы сказал зависит. Однако срабатывает. Может не стоит входить сразу, лучше подождать как многие считают когда например стохастик от перепроданности - 20 дойдет до 50 и тогда уже больше вероятности что цена все же пойдет до 80 или выше. Но каждый кто этими критериями оценки рынка пользуется я думаю приловчился и с успехом пользуется.

 

[GB1]

Вы хорошо подметили, что нужно дождаться еще каких-то подтверждений для входа в позицию. Я б сказал что такая информация может служить как дополнение к тому чтобы склонится к какому-то сценарию падения или роста, которые говорит торговая система. Но в чистом виде использовать рискованно очень.

 

[a2204]

Кстати может быть интересна ситуация локальной перекупленности-перепроданности. Что имеется в виду. При узком накоплении большой прирост позиций мелких игроков, происходящих именно внутри накопления, может говорить о готовящемся прорыве в противоположную их входам сторону. Сам так раз влип, наглядно увидел.

 

[GB1]

При узком накоплении большой прирост позиций мелких игроков, происходящих именно внутри накопления, может говорить о готовящемся прорыве в противоположную их входам сторону.

В таком случае задача сводится к тому, чтобы заранее определить в какую сторону открыты позиции мелких игроков и есть ли они там, так как даже в узком диапазоне все могли уже просто закрыться, тогда и открытого интереса не будет в такой проторговке, а соответственно нужно ждать новых провокаций цены чтобы рынок стал перекупленным или перепроданным.

 

[11bish]

Очень такой фактор своебразный. Причем - неоднозначный. Даже его использование в качестве подтверждения своих торговых планов использую с хорошей оглядкой. Старая пословица в среде трейдеров о том, что цена достигла дна и начала его копать в этом случае ох как бывает актуальной.

 

[Gann1cus]

Перекупленность я понимаю это как, когда слишком много перекупили, например евро против доллара. На графике это будет видно как, цена не может пробить определенный уровень, дальше просто не стоят никто, то есть никому уже не интересно покупать, от выше той цены. Вот это я понимаю как перекупленность. Так же и с перепроданностью. Только я это не определяю с каким нибудь старыми индикаторами вроде сси, рси сток и т.д. Это и так будет видно на графике.

 

[belochka19]

Слишком расплывчатое понятие. Если опираться на стохастики, то выходит полная ерунда, потому что они могут по восемь раз дивергенции показать, а цена и дальше будет идти по тренду. При этом отсутствие дивергенции по индикатору МАКД покажет, что на стохастик не стоит обращать внимания. Если смотреть на открытые позиции трейдеров, то в разных компаниях будут разниться данные, а с СМЕ достоверных данных уже не найти вовремя.