FinGate

Супер модератор
Регистрация
31 Окт 2019
Сообщения
51
Поблагодарили
159
Поинты
0.00
Перекупленность и перепроданность на форекс


Технический анализ валютного рынка форекс включает в себя множество различных понятий и определений, одно из которых перекупленность и перепроданность. Эти термины существуют на рынке с самого зарождения тех анализа, и являются очень важными инструментами в арсенале любого трейдера. Они используются на всех мировых биржах, и до сих пор остаются актуальными.

Перекупленность форекс означает, что на рынке слишком много покупателей и стоимость валюты переоценена. А перепроданность форекс, наоборот, означает, что рынок переполнен продавцами и цена занижена. Однако стоит оговориться, что данные понятия стоит применять исключительно к различным индикаторам технического анализа, потому как валюта никогда не может быть перекуплена или перепродана. Если такое и происходит, то на то есть свои экономические или спекулятивные предпосылки.


Многие профессиональные трейдеры в своей торговле используют эти понятия, так как с их помощью определяется вероятность дальнейшее движение валюты. Также важно понимать, что состояния перекупленности и перепроданности не являются сигналами разворота рынка или сигналами входа. Они лишь показывают настроение покупателей и продавцов в определенный момент. Поэтому использовать их нужно с умом и обязательно имея торговый план, где индикаторы, подающие соответствующие сигналы будут сочетаться с другими инструментами анализа.

Валютный рынок форекс – это самый ликвидный рынок в мире. Ежедневный оборот на Forex составляет чуть более 5 трлн. долларов. На рынке присутствуют множество игроков, у каждого из которых свои цели. Поэтому форекс очень спекулятивный и эмоциональный рынок, в особенности при выходе экономической статистки. Участники рынка со всего мира покупают и продают валюту, заставляя ее двигаться. Покупатели порождают спрос, а продавцы предложение, где в следствии и формируются перекупленность и перепроданность форекс, в отображении индикаторов технического анализа. Все это длится бесконечно и в этом вся природа рынка.

Как определить перекупленность и перепроданность?

перекупленность и перепроданность на рынке

Определить перекупленность - перепроданность форекс достаточно просто. Но использовать это в стабильном заработке трудно, но выполнимо. В первую очередь трейдеру нужно понимать рынок, почему эти два явления в принципе образуются, для этого, необходимо знать, как формируются цены и что на них влияет. Искусство трейдинга состоит в исследовании и предугадывании смены тренда, что в реальности дается не каждому. Что касается перекупленности и перепроданности, то определить их можно по следующим признакам:

  • Резкое изменение цены, так называемый импульс, который очень ярко выражен на графике;
  • Образование высоких баров или свечей;
  • Развитие скачкообразного тренда, изменяющегося на кратковременные отступы вниз.
А более точно определить эти зоны помогает индикаторы перекупленности и перепроданности форекс. На рынке множество таких индикаторов, но самыми популярными являются:
  • Stochastic;
  • Momentum;
  • MACD;
  • RSI;
  • Bollinger Bands
У всех них заложен свой алгоритм определения данного явления, но в основном применяются различные методы сглаживания на основе изменения параметров свечи (уровней закрытия и открытия, максимумов и минимумов за некоторый определенный отчетный период). В простом варианте интерпретации: если индикаторы показывают некоторые пиковые значения это как раз и подразумевает перегретость рынка в какую-либо сторону

Стохастический осциллятор - это самый известный индикатор перекупленности и перепроданности форекс, который представляет с собой некоторые значения, которые в свою очередь разбивают на зоны от 0 до 100%.

Данный индикатор даёт четыре возможных сигнала:

  1. Первый сигнал к покупке дается, когда цена опускается ниже 20%, а затем подымается. Для продажи все наоборот, цена сначала должна подняться выше 80%, а затем опуститься.
  2. Второй сигнал, подразумевает покупку, если линия %K поднимется выше %D, и наоборот продажу, если %K опустится ниже %D.
  3. Третий сигнал это - расхождение между ценой и показателям индикатора.
  4. Четвертый и самый интересный сигнал, это сигнал перекупленности и перепроданности, возникающий на отметках выше 80% и ниже 20%.

Momentum – это самый простой технический индикатор для определения перекупленности и перепроданности. Он показывает среднюю скорость изменения цены за определенный промежуток времени. По сути momentum – является индикатором будущего, который рисует будущие вершины и впадины валюты.

MACD – это трендовый индикатор, созданный на основе скользящих средних. Он показывает не только усреднённые цены, но и будущие тенденции. Его используют в двух вариациях. Первая форма используются в тренде, а вторая как осциллятор, определяющий уровни.

RSI – наверное один из самых популярных осцилляторов на рынке форекс. Именуется он как индекс относительной силы, который создан для определения скорости изменения ценовых движений. RSI – это своеобразная техническая зона от 0 до 100. Считается, что если шкала индикатора опускается ниже отметки в 30 баллов – рынок перепродан, а если поднимается выше 70 – перекуплен.

Линии Боллинджера (Bollinger Bands) – это индикатор, созданный на основе трех скользящих средних, которые охватывают цену на графике цены. Данный осциллятор очень часто используют для определения зон перекупленности и перепроданности, эти зоны обозначаются на графике как пробой линий индикатора.

Можно подробнее остановиться на RSI как определенной классики, знакомство с которой необходимо каждому трейдеру.

Индикатор RSI

Перекупленность и перепроданность по RSI

Индекс относительной силы (RSI) – это технический индикатор, который определяет силу тренда и вероятность его смены. Свою популярность осциллятор приобрел за счет своей простоты. Индикатор RSI, как и все другие технические инструменты, первоначально создавался для фондовых рынков, но в итоге стал популярен и на форекс. В основном за счет того, что он может определять зоны перекупленности и перепроданности.

Создателем индикатора RSI является трейдер Уэллсом Уайлдер, который опубликовал свою работу с индикатором в экономическом журнале в 1987 году. Чуть позже автор написал и книгу, которая называется «Новые концепции в торговых системах». В ней описаны все технические приемы и секреты индикатора, о которых мы поговорим ниже.

Все обозначения осциллятора RSI находятся в зоне от 0 до 100. По описанию автора, индикатор лучше всего работает в экстремальных зонах 30 и 70. Считается, что если шкала индикатора превышает уровень 70 стоит ожидать снижения, так как это зона перекупленности, а если шкала опускается ниже 30, то нужно ожидать повышения. Мистер Уайлдер рекомендовал использовать индикатор с 14 дневной настройкой, которая до сих пор закреплена, как стандартная, во многих торговых платформах.

И хотя данный инструмент анализа применялся для фьючерсных и фондовых площадок, свое применение он нашел на рынке форекс, но в силу волатилности последнего. рекомендуется использовать RSI на более старших таймфреймах.

Как торговать с помощью индикатора RSI

Перекупленность RSI

Торговать с помощью индикатора RSI можно различными способами? в большинстве случаев все зависит от торговой системы и настроек индикатора. Но сегодня мы рассмотрим самые основные, классические. Очень важно отметить, что превышение экстремальных уровней индикатора 30 и 70 не говорит о том, что нужно сразу открывать сделки. Индикатор лишь дает сигналы перекупленности и перепроданности, которые предполагают о будущем изменении тренда, но не поясняет когда.

Основные сигналы индикатора RSI:
  • Сигнал перекупленности и перепроданности;
  • Сигнал на покупку/продажу, возникающий на пересечение экстремумов индикатора;
  • Сигналы технического анализа, которые отлично работают на индикаторе;
  • Сигналы от графических фигур;
  • Дивергенция
Основной сигнал RSI перегретости рынка в ту или иную сторону, мы уже разобрали, поэтому перейдем к пересечениям, которые также дают сигналы на совершение сделок. Например, если кривая RSI опускается ниже 30 и потом снова пересекает границу вверх, образовывается сигнал на покупку. И наоборот повторное пересечение зоны перекупленности 70 дает сигнал на продажу. Стоит отметить, что во время сильного тренда, сигналы перекупленности и перепроданности рассматривать нельзя, так как они лишь подтверждают силу тренда. В таких случаях нужно следить за рынком и ждать пока не образуется новый сигнал.

Перепроданность RSI

На рисунке показы 6 ситуаций. В первой ситуации валюта находится в медленном медвежьем тренде, который в итоге сменяется на бычий. Вторая ситуация показывает устойчивый бычий тренд, который ломается при обратном пересечении уровня 70. Третья ситуация характеризует сильный медвежий тренд, и перепроданность которая только усиливает текущий тренд. Четвертый сигнал – это кульминация, после которой тренд изменяется. Пятая ситуация – откатное движение, rsi в данном случае дает четкий сигнал на покупку. И наконец шестая ситуация показывает устойчивый тренд вверх.

Также на индикаторе RSI можно рисовать трендовые линии и горизонтальные уровни, которые служат дополнительным сигналом для сделки.

RSI

Помимо горизонтальных уровней и линий тренда на гистограмме индикатора RSI частенько встречаются и фигуры технического анализа: клинья, прямоугольники, голова и плечи и т.п. На самой цене эти фигуры могут и не отображаться, но все же являются хорошими сигналами для торговли.

RSI перекупленность

Последним сигналом от индикатора RSI для прогнозирования цен, является дивергенция, то есть расхождение между ценой и линией индикатора. Дивергенция очень сильный разворотный сигнал, который встречается не так часто.

Перекупленность и перепроданность. Пример на графике

Вывод

Базовые принципы трейдинга основаны на понятиях перекупленности и перепроданности, формирующиеся показанием индикаторов сглаживания. Применять или нет эти сигналы решает уже каждый трейдер самостоятельно. Споры о целесообразности использовать перекос рынка в ту или иную сторону с точки зрения технических индикаторов идут на многих информационных тематических площадках .

Мы тоже не будем исключением, поэтому высказывает свое мнение. Стоит или нет ?
 

falhtke

Общаюсь с выгодой
Регистрация
15 Июн 2019
Сообщения
1,658
Поблагодарили
169
Поинты
-2.00
Пол
Муж.
Конечно,можно использовать понятия перекупленности/перепроданности в своей торговле на рынке форекс,но нужно всегда учитывать тренд на старших тф тф или использовать хороший трендовый индикатор,который будет фильтровать ценовые шумы.
 
  • Like
Благодарности: AMEGA

Daren

Общаюсь с выгодой
Регистрация
25 Июл 2019
Сообщения
258
Поблагодарили
41
Поинты
5.60
Пол
Муж.
@falhtke все еще верите в силу волшебного индикатора, который вместо Вас все сделает и скажет когда именно заходить в сделку? Ну не знаю, видать на рынке Вы еще не слишком давно. Перекупленность и перепроданность можно увидеть на пустом графике, потому что рынок имеет две стадии: тренд и флэт. Если тренд имеет слишком высокий угол, то скорее всего у нас объем одних больше чем у других, и рано или поздно наступает момент выравнивания и перетягивая, и в данном случае угол тренда все больше снижается и мы переходим в стадию затишья, флэта, после которого и может наступить разворот в обратную сторону. А продавать или покупать, опираясь просто на индикаторы не дает никаких гарантий что наступит некий откат, тем более на старших торговых периодах.
 
  • Like
Благодарности: Vasil

falhtke

Общаюсь с выгодой
Регистрация
15 Июн 2019
Сообщения
1,658
Поблагодарили
169
Поинты
-2.00
Пол
Муж.
@falhtke все еще верите в силу волшебного индикатора, который вместо Вас все сделает и скажет когда именно заходить в сделку? Ну не знаю, видать на рынке Вы еще не слишком давно. Перекупленность и перепроданность можно увидеть на пустом графике, потому что рынок имеет две стадии: тренд и флэт. Если тренд имеет слишком высокий угол, то скорее всего у нас объем одних больше чем у других, и рано или поздно наступает момент выравнивания и перетягивая, и в данном случае угол тренда все больше снижается и мы переходим в стадию затишья, флэта, после которого и может наступить разворот в обратную сторону. А продавать или покупать, опираясь просто на индикаторы не дает никаких гарантий что наступит некий откат, тем более на старших торговых периодах.
Вообще-то,уже давно на рынке форекс никто не верит в "волшебные индикаторы",а для анализа движения цены и определения оптимальной точки входа в рынок многие индикаторы, при их умелом сочетании, дают хорошие результаты.И после сильного движения цены (тренда),а потом консолидации цены (флета) не обязательно идёт откат,а чаще всего, продолжение движения с последующим затиханием.Вот после двух-трёх таких затуханий можно войти в рынок и получить хороший профит на реальном откате.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,436
Поблагодарили
321
Поинты
0.40
Пол
Муж.
Мне нравится более термин истощение, чем перекупленность или перепроданность. Один трейдер, от кого я и услышал этот термин истощение, очень даже не плохо так прогнозировал и торговал развороты и большие коррекции. Но он не использовал индикаторы, а рисовал линии.
 

11bish

Общаюсь с выгодой
Регистрация
10 Мар 2019
Сообщения
3,030
Поблагодарили
737
Поинты
40.90
Пол
Муж.
В этом плане предпочитаю ориентироваться на тот же си-си-ай. Единственное - добавляю ему уровни 200,-200,300,-300. В этом случае его можно применять не только на сырьевых валютах (хотя и само понятие сырьевых уже по ходу ушло в прошлое). Довольно хорошо можно ориентироваться, хотя и не без ошибок.
 

11bish

Общаюсь с выгодой
Регистрация
10 Мар 2019
Сообщения
3,030
Поблагодарили
737
Поинты
40.90
Пол
Муж.
нравится более термин истощение
Если взять того же С.Нисона, то он описывал их по японской терминологии: "Затухание". Т.е. это действительно тоже так подходит под определение замедления движения цены на основании истощения резервов и возможностей той или иной стороны, так видится.
 

Botir

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Май 2020
Сообщения
148
Поблагодарили
28
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Эти понятия были и остаются актуальными для современного технического анализа рынка форекс. Перекупленным я понимаю рынок когда цена подскочила слишком быстро и высоко, ожидаю падения, перепроданным - когда цена упала слишком низко ожидаю роста, вспомогательным можно использовать индикатор RSI.
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
874
Поблагодарили
171
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Иногда определяю даже не по индикаторам, а на глаз или по трендовой линии. Если длинна линии большая и не было отката это говорит о перекупленности. Но здесь всегда стоит помнить что может быть рост по линии где нет отката. Это говорит о том что движение может идти долго совсем не в нашу сторону.
 

_Roman_

Общаюсь с выгодой
Регистрация
30 Ноя 2018
Сообщения
874
Поблагодарили
171
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Можно определять также по наклону линии у которой еть угол Ганна. Коэффициенты будут показывать какое сейчас состояние. Если находится накопление возле линии с определённым углом, это как раз наш случай. Можно говорить об одном из состояний.
 

11bish

Общаюсь с выгодой
Регистрация
10 Мар 2019
Сообщения
3,030
Поблагодарили
737
Поинты
40.90
Пол
Муж.
Если длинна линии большая и не было отката это говорит о перекупленности
Это такая зараза, что определиться по ней - ох как сложно, на мой розум. Если брать мелкий тф - нарваться проще простого. Если брать старший - то так же все абсолютно просто. Причина проста - мы не знаем и не можем знать, какие задачи стоят у тех, кто двигает цену, т.е. не знаем рамок. Нефть - тому пример.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,436
Поблагодарили
321
Поинты
0.40
Пол
Муж.
мы не знаем и не можем знать, какие задачи стоят у тех, кто двигает цену, т.е. не знаем рамок.
Знаем их задачи. Спекулянты и крупные и мелкие работают чтбы получить профит со сделки. Экспортеры-импортеры реализуют ил покупают, получают или наоборот отдают выручку в иностранной валюте и им нужен обмен. То же у реальных фондов. У опционщиков своя игра. И т.п..
 

Александр 3

Общаюсь с выгодой
Регистрация
28 Июн 2019
Сообщения
843
Поблагодарили
91
Поинты
12.40
Пол
Муж.
Если перекупленность, или перепроданность какой-либо валюты не говорит о том, что будет разворот, продолжение тренда, то не очень ясно, зачем эта информация нужна трейдеру. Чем она может помочь? Тем более, использование подобной информации в получении заработка сложно, а значит, часто ошибочно.
Возможно, где-то, кому-то это помогает. Но я часто читал на форумах и раньше, и сейчас, якобы валюта перекуплена/перепродана, ожидайте разворота. То есть трейдеры ведутся на нее, хотя это вообще ни о чем не говорит.
 

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
460
Поблагодарили
65
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Это такая зараза, что определиться по ней - ох как сложно, на мой розум. Если брать мелкий тф - нарваться проще простого. Если брать старший - то так же все абсолютно просто.
Ваше сообщение навело меня на мысль, что состояние рынка, в категориях перекупленности и перепроданности, может быть разным, на разных таймфреймах. К примеру, на таймфреймах минутных инструмент может быть перепродан, а на дневном таймфрейме, тот же инструмент может быть перекуплен, в независимости от способов определения этих состояний.
 

GB1

Общаюсь с выгодой
Регистрация
26 Май 2020
Сообщения
460
Поблагодарили
65
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Если перекупленность, или перепроданность какой-либо валюты не говорит о том, что будет разворот, продолжение тренда, то не очень ясно, зачем эта информация нужна трейдеру. Чем она может помочь?
Но я часто читал на форумах и раньше, и сейчас, якобы валюта перекуплена/перепродана, ожидайте разворота. То есть трейдеры ведутся на нее, хотя это вообще ни о чем не говорит.
Возможно это все просто игра слов, и понятия перекупленность и перепроданность соответствуют другим понятиям, которые разные у разных трейдеров. Так или иначе каждый определяет для себя развороты рынка, кто-то с помощью индикаторов, кто-тот, к примеру, по волновому анализу, а кто-то именно в категориях перекупленности и перепроданности (по тех же индикаторах или по пустому графику), и все будут ожидать разворота цены, и возможно для всех это будет даже одна точка на графике.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,436
Поблагодарили
321
Поинты
0.40
Пол
Муж.
Но я часто читал на форумах и раньше, и сейчас, якобы валюта перекуплена/перепродана, ожидайте разворота. То есть трейдеры ведутся на нее, хотя это вообще ни о чем не говорит.
На самом деле есть несколько аспектов перекупленности и перепроданности. Первый попытки определить эти состояния с помощью индикаторов типа RSI. Второй оценка реального открытого объема каким-то классом игроков, спекулянтов например. Но все это на мой взгляд не то что нужно.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,436
Поблагодарили
321
Поинты
0.40
Пол
Муж.
Например появляется информация, что спекулянты накопили большую позицию в лонге. Будет ли это достаточной или хотя бы существенной аргументации, чтобы продавать? Отнюдь нет. Спекулянты в основном идут по тренду. И не спроста. так как он на то и тренд, чтобы продолжаться с большей вероятностью, чем разворачиваться.
 

11bish

Общаюсь с выгодой
Регистрация
10 Мар 2019
Сообщения
3,030
Поблагодарили
737
Поинты
40.90
Пол
Муж.
состояние рынка, в категориях перекупленности и перепроданности, может быть разным, на разных таймфреймах
Да, конечно, согласен с этим моментом. Но говорил как бы немножко о другом: все слышали выражение о том, что рынок достиг дна и продолжил его копать? Именно наличие таких ситуаций, когда цена идет вопреки всем ожиданиям и прогнозам, может подтолкнуть к тому, что использование перекупленности перепроданности невозможно без стопа.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,436
Поблагодарили
321
Поинты
0.40
Пол
Муж.
использование перекупленности перепроданности невозможно без стопа
При работе без стопа многие даже очень именитые трейдеры сливали депозиты. Так создатель ТС "Черепашки" Ричард Денис как-то решил, что уже хлопку точно некуда подать. Нарастил позицию и при росте убытков не хотел закрываться. Не может мол не улететь цена вверх. Но рынок копал дно и докопал до его маржинкола.:)
 

11bish

Общаюсь с выгодой
Регистрация
10 Мар 2019
Сообщения
3,030
Поблагодарили
737
Поинты
40.90
Пол
Муж.
Знаем их задачи. Спекулянты и крупные и мелкие работают чтбы получить профит со сделки. Экспортеры-импортеры реализуют ил покупают, получают или наоборот отдают выручку в иностранной валюте и им нужен обмен. То же у реальных фондов. У опционщиков своя игра. И т.п..
Не можем мы знать, какие задачи получают брокеры с утра для движения цены. Они сами это узнают только перед началом торгового дня и это есть тайна за семью печатями, разглашение которой преследуется по закону фин.регуляторами, насколько в курсе.
Нарастил позицию и при росте убытков не хотел закрываться
Тем не менее он же стал знаменитым и многие на него ориентировались в свое время.
 
Сверху