Методики расторговки маржинальных контрольных зон.

[_Roman_]

Вообще раньше пробовал по открытию дня и объёмному анализу. Много посвятил времени VSA. В добавок применял оценку по новостям. Но понял сейчас что анализ по опционам, зонам и процентным ставкам более эффективный. Пока только осваиваю эти методы. Но уже однозначно что новый анализ более эффективный.

 

[VLtreyder]

Роман, года три назад тестировал публично торговлю по базовому варианту ТС Снайпер и маржинальным зонам. Не спец в них, все сделки сверялись с человеком, который работал по ним. Сам он почему-то отказался вести публично торговлю. Результат не впечатлил, ТС Снайпер оказалась лучше.

Дело в том, что многие, если не большинство, трейдеры отождествляют метод анализа на основе маржинальных торговых зон с торговой системой на основании КЗ.
На анализе при помощи контрольных зон можно выстроить 100500 торговых систем.
Придумать тысячи моделей и паттернов на вход в сделку.
Чем в принципе мы и занимаемся в этой ветке.

 

[VLtreyder]

Так ж есть ветка где мы пытались рассматривать зоны с точки зрения методов анализа:

Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа

Многим известна методика контрольных зон, построенных на основании маржинальных требований Чикагской биржи. Лично мне известно, как минимум три школы основанные на подобных принципах. Предположительно изначально они имели общую отправную точку,но с течением времени каждая идя своим собственным...

fin-gate.com

Как видите нашлись коллеги не согласные с предложенной методикой.
Это нормально. Существует точек зрения примерно столько же, сколько и людей на этой планете.
Флуд со временем уйдет на дальние страницы, а обсуждение останется для истории.

 

[VLtreyder]

Результат не впечатлил, ТС Снайпер оказалась лучше.

Если есть желание, заводите ветку по Снайперу. Я с удовольствием присоединюсь к обсуждению.
Когда-то достаточно глубоко изучал эту торговую систему. Но со временем выявил ряд логических заблуждений и отказался от её применения.
Снайпер, к слову, - одна из разновидностей торговли от уровней.

 

[VLtreyder]

Но уже однозначно что новый анализ более эффективный.

Роман, хотелось бы понимать по каким критериям вы определили, что метод анализа на основе маржинальных торговых зон более эффективный чем применяемый ранее?
Я уточню потому, что сам признаю только один способ признать одну методу лучше другой.
Это прогон на достаточно-большом массиве исторических данных обоих методов с последующим сравнением результатов.

 

[a2204]

Если есть желание, заводите ветку по Снайперу. Я с удовольствием присоединюсь к обсуждению.
Когда-то достаточно глубоко изучал эту торговую систему. Но со временем выявил ряд логических заблуждений и отказался от её применения.

Любопытно. Ветку не потяну. Но если Вы коллега заведете, то поучаствую в ней. там много не то что заблуждений. А скажем сырых неоднозначных мест. Но опять же если брать всю стратегию. Если подойти попроще, взять базовую точку Снайпера 3.0, то темнота подрассеивается.

 

[VLtreyder]

Любопытно. Ветку не потяну. Но если Вы коллега заведете, то поучаствую в ней.

Да тянуть-то ничего не надо. Достаточно завести тему. Написать шапку с описаловом не менее 1000 знаков. Получить за это бонусный доллар, и все.
Если обсуждение завяжется, ветка сама будет держаться на первых страницах.
А если нет, то просто уйдет на дальние и все.
Нет другого способа проверить. Только начать.

 

[VLtreyder]

Итак. Как и обещал ранее публикую одну из моделей расторговки на основе маржинальных контрольных лимитным ордером.
Скажу сразу, что эта модель показывала результативность немногим более 50% в хорошие времена. Но за счет двух точек фиксации профита и хорошего соотношения риска к прибыли, позволяла зарабатывать.

 

[VLtreyder]

Я назвал эту модель:

Отбой от НКЗ​

Условия входа:

• Пробой КЗ (½ или НКЗ) с закреплением

Стоп-лосс: 20% от НКЗ (маржи)
Цели:

• Коррекционная ½
• Коррекционная НКЗ
• Примечание: если после достижения Цели1, цена снова идет на тест уровня входа такая сделка игнорируется.
• Пример:

 

[VLtreyder]

Ведение сделки:

Лимитный ордер устанавливается назавтра (т.е. после закрытия американской сессии), после пробоя КЗ с закреплением, на внутренней границе следующей КЗ по тренду.
Цель 1 и Цель2 устанавливается при отскоке цены от уровня входа и образовании экстремума. И переносится незамедлительно, при обновлении экстремума.
При достижении ценой уровня Цель 1, 50% лота закрывается. По оставшейся части, стоп-лосс переносится на безубыток.

 

[VLtreyder]

Есть в этом паттерне и ряд исключений. Ну а куда ж без них денешься.
Итак по порядку.
Исключение №1
Если пробой маржинальной контрольной зоны, закрепление за её пределами и тест целевой контрольной зоны произошли в один день, паттерн следует игнорировать.

 

[VLtreyder]

Вторым случаем, когда паттерн следует игнорировать является ситуация, если в день пробоя маржинальной контрольной зоны, диапазон движения цены составил 80% недельной контрольной зоны (или правильнее сказать размера маржинального обеспечения ) и более.

 

[VLtreyder]

Третьим и последним известным мне исключением, является ситуация, когда после пробоя контрольной зоны с закреплением, раньше теста целевой контрольной зоны по тренду произошла коррекция с тестом коррекционной контрольной зоны ½.
Паттерн следует игнорировать.

Пример:

 

[ramram]

Я считаю что маржинальные контрольные зоны работают на нормальном и спокойном рынке, а на таких рынках как сейчас цена может пролететь и не заметить никаких зон. Как дополнительній инструмент для анализа можна использовать в комплексе с другими методами.

 

[VLtreyder]

Сами по себе маржинальные контрольные зоны являются всего лишь одним из многочисленных инструментов технического анализа. Как и у любого другого инструмента, у данного есть свои достоинства и недостатки.
Когда цена летит, подстегнутая фундаментальным импульсом, она равно не замечает ни поддержек/сопротивлений, ни фибоначи ни еще многого другого.

 

[_Roman_]

Роман, хотелось бы понимать по каким критериям вы определили, что метод анализа на основе маржинальных торговых зон более эффективный чем применяемый ранее?
Я уточню потому, что сам признаю только один способ признать одну методу лучше другой.
Это прогон на достаточно-большом массиве исторических данных обоих методов с последующим сравнением результатов.

Статистика, статистика и ещё раз статистика. Но в своей торговле, я иногда использую такой термин как убеждённость. Конечно, это менее значимый для кого-то показатель. Но всё же то с чего я начал это были книги Далтона. В своих книгах он часто отмечает такой критерий как уровень убеждённости. Конечно, для кого-то это не показатель. Иногда ты видишь график и понимаешь что будет происходить. Хотя толком объяснить не можешь.
Так вот в своих выводах я иногда опираюсь на убежденность, хотя хорошей статистикой не всегда могу свои утверждения подкрепить.

 

[VLtreyder]

Я нисколько не возражаю против ваших подходов. Однако считаю что лучше различать субъективное и объективное. Убежденность как раз относится к субъективному. А объективный анализ возможен только при сравнении конкретных результатов, желательно числовых.

 

[a2204]

Статистика, статистика и ещё раз статистика. Но в своей торговле, я иногда использую такой термин как убеждённость. Конечно, это менее значимый для кого-то показатель. Но всё же то с чего я начал это были книги Далтона. В своих книгах он часто отмечает такой критерий как уровень убеждённости. Конечно, для кого-то это не показатель. Иногда ты видишь график и понимаешь что будет происходить. Хотя толком объяснить не можешь.
Так вот в своих выводах я иногда опираюсь на убежденность, хотя хорошей статистикой не всегда могу свои утверждения подкрепить.

Не знаю что там у Далтона или возможно у переводчика его книги. Но в статистике оперируют термином не уровень убежденности, а достоверность. Вот для нее как раз критически важно наличие большой выборки. Для самой примитивной оценки считается, что нужно минимум 30 однотипных ситуаций или сделок.

 

[iura2674]

Сами по себе маржинальные контрольные зоны являются всего лишь одним из многочисленных инструментов технического анализа. Как и у любого другого инструмента, у данного есть свои достоинства и недостатки.
Когда цена летит, подстегнутая фундаментальным импульсом, она равно не замечает ни поддержек/сопротивлений, ни фибоначи ни еще многого другого.

Согласен с вами , маржинальные зоны есть смысл применять в торговле и неплохо отрабатывают .Много аналитиков используют зоны маржинального обеспечения в своей торговли , но ещё добавляют свои инструменты , это объёмы , опционы .Если кому то это помогает успешно торговать , это их дело , я считаю это лишним , только можно добавить технические уровни и линии тренда .По золоту скидываю график с зонами , чётко отрабатывают и считаю золото достигнет НКЗ 1656.21-1647.06 .

 

[VLtreyder]

Не знаю что там у Далтона или возможно у переводчика его книги. Но в статистике оперируют термином не уровень убежденности, а достоверность. Вот для нее как раз критически важно наличие большой выборки. Для самой примитивной оценки считается, что нужно минимум 30 однотипных ситуаций или сделок.

Лично я стараюсь при работе с историческими данными отрабатывать не менее 100 сделок на отрезке не менее года. Много раз замечал что при вероятности около 50% часто следуют длинные серии одинаковых исходов подряд. Кто мне не верит, пусть побросает монетку в течении часа с записью результатов.