Методики расторговки маржинальных контрольных зон.

[VLtreyder]

Как мы уже выяснили в теме "Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа"

Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа

Многим известна методика контрольных зон, построенных на основании маржинальных требований Чикагской биржи. Лично мне известно, как минимум три школы основанные на подобных принципах. Предположительно изначально они имели общую отправную точку,но с течением времени каждая идя своим собственным...

fin-gate.com

а так же в Дневнике "Пробой отбой маржинального уровня"

Дневник трейдера - Пробой/отбой маржинального уровня - Форекс форум трейдеров, управляющих и инвесторов - FinGate

Торговая стратегии Пробой/отбой маржинального уровня основана на утверждении, что при пробое маржинального уровня цена с вероятностью 70% процентов доходит до следующего. Маржинальные уровни строятся индикатором NKZMakerPRO, или вручную. Пробоем считается закрытие американской сесии за...

fin-gate.com

.....
в общем как мы с коллегами выяснили: не существует единого и даже сколь-нибудь консолидированного мнения как следует торговать по маржинальным контрольным зонам.
Рискну предположить, что методик расторговки существует чуть меньше чем трейдеров работающих по этим принципам.

Эта тема предназначена для обсуждения методик расторговки маржинальных контрольных зон.
Т.е. мы обсуждаем алгоритмы принятия торговых решений. Методики разных школ, коих только мне известно минимум три. Ваши личные наработки. Паттерны на вход в сделку. Статистическую достоверность тех или иных паттернов и сетапов..

Большая просьба ко всем коллегам сопровождать свои посты графической частью. Так мы сможем быстрее понимать друг друга.
Это не есть обязательным требованием, т.к. существует целый ряд вопросов, имеющих чисто академический характер.

Далее будет размещен ряд, известных мне примеров расторговки. А так же некоторые классические примеры.

 

[VLtreyder]

Одной из распространенных моделей расторговки паттернов на основании маржинальных контрольных зон, является вход лимитным ордером от контрольной зоны 1/4. На спокойном рынке такая расторговка имеет неплохой коэфициент отработки. Но мало подходит для участков с высокой волатильностью

 

[VLtreyder]

Это графический пример одного из частных случаев, когда сигнал стоит игнорировать и отказаться от входа в сделку лимитным ордером от контрольной зоны 1/4. Т.е. если в день пробоя коррекция составила более 25% маржи, модель ¼ можно считать отработанной.

 

[VLtreyder]

Следующий случай, когда паттерн следует проигнорировать, это ситуация когда пробойный экстремум образован свечей закрытия. Не могу объяснить почему именно так происходит, но откатка на большом массиве исторических данных показывает, что это именно так.

 

[VLtreyder]

И последний из описанных частных случаев когда стоит отказаться от входа лимитным ордером. В ситуации, когда цена обновила экстремум от которого построена входная контрольная зона. Видимо дело в том, что после обновления экстремума, построенная зона 1/4 , становится недействительной.

 

[VLtreyder]

На оттестированном массиве данных перенос контрольной зоны ¼ вслед за обновлением экстремумов одновременным переносом лимитного ордера на вход, положительных результатов не принес. Строго говоря нельзя утверждать на этом основании недееспособность такого метода. Но результаты следует принять во внимание.

 

[VLtreyder]

Прошу всех уважаемых коллег, независимо от возраста и стажа присоединяться к обсуждению. А так же делиться собственными наработками. Или возможно не собственными, а классическими. Интересным будет также опыт работы с теми или иными моделями. В общем Велкам.

 

[VLtreyder]

Следующей из распространенных моделей расторговки паттернов на основании маржинальных контрольных зон, является вход лимитным ордером от контрольной зоны 1/2. Это более длительная модель, больше подходит для тех терпеливых трейдеров, которые могут поставить отложенный ордер и уйти на сутки от компьютера.

 

[VLtreyder]

Хочется сразу обратить ваше внимание, что данная конкретная модель подразумевает предварительный тест НКЗ перед коррекцией. Так же предусмотрены два уровня взятия профита. Эта модель не есть классической, а скорее одним из частных вариантов расторговки. Далее добавлю серию исключений для входа.

 

[VLtreyder]

В приведенном выше примере, на графической части приведена модель входа лимитным ордером от 1/2, после пробоя КЗ 1/2. Точно такая же моделька остается действительной и после пробоя НКЗ. То есть работают все те же принципы.
Пробой-тест-коррекция-вход - 2цели.

 

[VLtreyder]

В данный момент на паре швейцарский франк против доллара США рисуется интересный паттерн на вход. Практически классический вход с коррекции от 1/2. Сейчас попробую в режиме реал-тайм набросать графику и расторговать эту ситуацию.
Если кому станет интересно, можно будет проверить хронологию.

 

[VLtreyder]

В общем примерно так будет выглядеть наша точка входа.
Часовая свеча (минимум М30) должна закрыться выше контрольного максимума. Если такое события состоится, мы начинаем искать точку входа с коррекции. Можно поставить лимитный ордер, но это не всегда эфективно.
Можете поставить лимитник на половину рабочего лота, а половиной войти вручную на М15.

 

[VLtreyder]

Такой вот по факту получился вход. Лимитник не отработал. На текущий момент я его убрал, ибо не вижу никакого смысла дальше держать.
Как и описывал вошел половиной рабочего лота на коррекции. Стоп получился 45п, Не совсем мало, но учитывая цель - вполне нормально.
Все. Сделка заключена - ожидаем результатов.

 

[VLtreyder]

Только сейчас увидел, что не прикрепил скрин к вчерашнему сообщению. Прикреплю к этому.
К текущему моменту наша сделка на азиатской сессии ушла в просадку. Но ближе к старту Европы начала реабилитироваться.
Смотрим. Наблюдаем. Не пси***м. Не делаем резких движений.

 

[VLtreyder]

Приведенный пример оказался примером неуспешной сделки. Позиция закрылась по стопу. Но стопы и убыточные сделки являются неотъемлимой частью работы трейдера. Помним если мы выполняем условие соотношения риска к прибыли 1 к 3, то нам достаточно через раз заключать успешные сделки.

 

[VLtreyder]

Так. Здесь не место для публикации сделок он-лайн. Ветка изначально задумывалась как место публикации рабочих моделей и паттернов входа. Любых моделей открывающих прибыльные сделки. Следовательно будет верным решением вынести торговые идеи в режиме реального времени в отдельную ветку.

 

[VLtreyder]

Далее. Обнаружил, что начал публикацию одной интересной моделью расторговки, но не добавил известные мне исключения. Т.е. случаи когда даже при наличии модели, о входа в сделку следует воздержаться. Попробую сделать это прямо сейчас.
Если получится. Очень неустойчивый интернет.

 

[VLtreyder]

Первым случаем исключения является ситуация, когда цена тестирует целевую КЗ раньше закрепления. В большинстве проверенных случаев после такого события модель не отрабатывает. То есть тест должен быть. Но не раньше закрепления за контрольной зоной. Выглядит это так:

 

[VLtreyder]

Второй случай, это когда коррекция до 1/2 состоялась раньше теста целевой КЗ по тренду. Безусловно такая модель является классической отработкой входа от 1/2. Но к сожалению статистика показывает, что в большинстве случаев невозможно прибыльно расторговать такую модель лимитным ордером.

 

[VLtreyder]

Третьим случаем является ситуация, когда после пробоя и теста целевой контрольной зоны на следующий день цена обновляет тестовый экстремум. То есть, если после теста целевой КЗ цена не сразу пошла в коррекцию, а повторила попытку пробить зону, лимитный ордер нужно отменить.