Форекс против толпы

[belochka19]

Здесь уже, наверное, вопрос терминологии) если изначально под толпой подразумевается более слабая сторона, то в приведенном вами примере, маркетмейкер уже оказывается на стороне толпы, так как у него позиция против движения, плюс он еще и обязан котировать инструмент, что будет вести к увеличению позиции и соответственно убытков. Другое дело что на дистанции ин скорее будет в плюсе, но в такой конкретной рыночной ситуации он часть толпы.

Ну, в терминологии можно и потеряться. Однако, поскольку маркет-мейкер обязан котировать торговый инструмент, а толпа всё никак не останавливается, то у него совокупная позиция набирается по разным ценам и есть безубыточная цена, в этом месяце сразу же после экспирации маркет-мейкер вышел из убытков, в предыдущие месяца такое происходило за день-два до экспирации.

 

[Andrei3233]

На графике можно найти много таких «красивых» историй, вот золото посмотрите пару недель назад, когда падение в рамках одного дня было больше 1100 пунктов. Но вот спрогнозировать такое, и даже по факту уже сказать что именно там произошло, как мне кажется очень трудно.

Золото частенько такие сюрпризы исполняет, помню хотел рискнул 20-ти долларами открыл продажу, и пожалел об этом через несколько минут, вроде бы и начиналось движения в мою сторону, как оно резко взлетает, и после уже обвалились более чем 200 пунктов за считанные минуты.

 

[belochka19]

Золото частенько такие сюрпризы исполняет, помню хотел рискнул 20-ти долларами открыл продажу, и пожалел об этом через несколько минут, вроде бы и начиналось движения в мою сторону, как оно резко взлетает, и после уже обвалились более чем 200 пунктов за считанные минуты.

Выбили из рынка слабые руки и пошли отрабатывать паттерн. Такое явление сегодня не редкость. Нельзя соваться с малым размером депозита на высоко волатильные торговые инструменты - собьют по стоп-ауту и пойдут туда, куда Вы и планировали при открытии сделки. Ликвидность собирают.

 

[nvt]

маркет-мейкер обязан котировать торговый инструмент, а толпа всё никак не останавливается, то у него совокупная позиция набирается по разным ценам и есть безубыточная цена, в этом месяце сразу же после экспирации маркет-мейкер вышел из убытков, в предыдущие месяца такое происходило за день-два до экспирации.

Ну ситуации бывают разные на рынке, если цена далеко не ушла от средний по его позиции, то наверное такой исход вероятен, если у него еще остались средства до того момента чтобы двинуть рынок себе в нужном направлении. Но это все догадки, как на самом деле все обстоит мало кто может сказать) и я немного не понял об экспирации, речь идет об фьючерсах? И если экспирация была, то как он будет выходить после нее?

 

[nvt]

Золото частенько такие сюрпризы исполняет, помню хотел рискнул 20-ти долларами открыл продажу, и пожалел об этом через несколько минут, вроде бы и начиналось движения в мою сторону, как оно резко взлетает, и после уже обвалились более чем 200 пунктов за считанные минуты.

Да, для золота практически норма, сделать в рамках одного минутного бара, или даже за несколько секунд, движение волатильностью около 50 пунктов. А в рамках дня 200 пунктов далеко не предел. Плюс спреды, поэтому если вы входили не минимальным лотом и не был сразу выставлен СЛ, то убыток может быть куда больше 20 долларов, к примеру при объеме 0,1 лота, спред около 5п, один бар м1 на 15-20п и риск уже превышен планируемого.

 

[Andrei3233]

Да, для золота практически норма, сделать в рамках одного минутного бара, или даже за несколько секунд, движение волатильностью около 50 пунктов. А в рамках дня 200 пунктов далеко не предел. Плюс спреды, поэтому если вы входили не минимальным лотом и не был сразу выставлен СЛ, то убыток может быть куда больше 20 долларов, к примеру при объеме 0,1 лота, спред около 5п, один бар м1 на 15-20п и риск уже превышен планируемого.

Я в принципе не смотрел сколько спред был у Амега на золоте, но вроде не так уж и много кажется и 3 п. даже не было. Да и я в принципе тогда только впервые попробовал на золоте. Да и скорее всего последний раз. К золоту надо привыкнуть еще, ато часто бывают скачки сильные даже на мелких таймфреймах

 

[belochka19]

Ну ситуации бывают разные на рынке, если цена далеко не ушла от средний по его позиции, то наверное такой исход вероятен, если у него еще остались средства до того момента чтобы двинуть рынок себе в нужном направлении. Но это все догадки, как на самом деле все обстоит мало кто может сказать) и я немного не понял об экспирации, речь идет об фьючерсах? И если экспирация была, то как он будет выходить после нее?

Никогда нам не узнать, что да как происходит на самом деле. Просто интересно слышать про то, что выше какого-то ценового уровня маркет-мейкер будет нести убытки по фьючерсному контракту, но это всё лишь теория, а как на самом деле маркет-мейкер набирал и сбрасывал свои позиции - это тайна.

 

[nvt]

Я в принципе не смотрел сколько спред был у Амега на золоте, но вроде не так уж и много кажется и 3 п. даже не было. Да и я в принципе тогда только впервые попробовал на золоте. Да и скорее всего последний раз. К золоту надо привыкнуть еще, ато часто бывают скачки сильные даже на мелких таймфреймах

Ну обычно в районе 4-5 пунктов, что не совсем комфортно для торговли с короткими стопами по минутках, поэтому рассматривать лучше сразу трейды где потенциал побольше и ТФ смотреть постарше. Ну вы так сразу не отбрасывайте золото) возможно позже будет необходимость в более волатильном инструменте, вот оно и пригодится, но начинать лучше с теста истории или демки.

 

[nvt]

Никогда нам не узнать, что да как происходит на самом деле. Просто интересно слышать про то, что выше какого-то ценового уровня маркет-мейкер будет нести убытки по фьючерсному контракту, но это всё лишь теория, а как на самом деле маркет-мейкер набирал и сбрасывал свои позиции - это тайна.

Да, тайна, не ясно котирует он сам какой-то инструмент или их несколько, контрактов торгуется одновременно ведь несколько с разным временим экспирации, плюс есть еще и опционы на тот или иной финансовый инструмент, их ведь тоже котируют маркетмейкеры, и уже располагая более полной информацией ведут свою игру.

 

[belochka19]

Да, тайна, не ясно котирует он сам какой-то инструмент или их несколько, контрактов торгуется одновременно ведь несколько с разным временим экспирации, плюс есть еще и опционы на тот или иной финансовый инструмент, их ведь тоже котируют маркетмейкеры, и уже располагая более полной информацией ведут свою игру.

Это я наблюдаю за несколькими аналитиками по маржинальным зонам: Авинов, Митюков, Каташев. Они используют софт для более быстрого анализа рыночной ситуации по фьючерсному и опционному рынкам. Иногда их мнения немного разнятся, несмотря на то, что рассматривают одни и те же инструменты по одной методике. Интересно.

 

[Olenka]

Начнем с того, что рынок Форекс - это внебиржевой рынок, можно даже назвать его обменники, поскольку для того, чтобы выйти в кеш с фондового или товарного рынков, конвертируя полученную прибыль в валюту торгового счета, операции по обмену валют будут проходить по спортивному рынку Форекс. Теперь посмотрим откуда мы смотрим данные по толпе: от одного, нескольких брокеров, с СМЕ, но не со всего рынка.

 

[alekmosk]

Да, так и есть, мозг примерно одинаково работает, график видят один и тот же все, вот и как следствие действия одинаковы, мысли и желания, такие как выйти в ноль или усреднить убыточную позицию чтобы точка БУ подтянулась ближе к цене. В любом случае, все мы простые смертные трейдеры, часто оказываемся на стороне толпы) по крайней мере каждый раз, когда получаем убыток.

Психология трейдинга. Всем людям присущи одни и те же действия и желания при торговле на валютном рынке. Все боятся упустить плавающую прибыль, поэтому закрывают её, не давая расти, но перезаходят по худшим ценам и с большими рисками, если движение продолжается, а там уже начинается жадность и повышается лот, так как целая череда сделок закрыта с прибылью, которая могла бы быть больше, торгуй мы лотом побольше.

 

[nvt]

Всем людям присущи одни и те же действия и желания при торговле на валютном рынке. Все боятся упустить плавающую прибыль, поэтому закрывают её, не давая расти, но перезаходят по худшим ценам и с большими рисками, если движение продолжается, а там уже начинается жадность и повышается лот, так как целая череда сделок закрыта с прибылью, которая могла бы быть больше, торгуй мы лотом побольше.

Думаю, что главная задача здесь, это убрать зависимость от денег, которые трейдер зарабатывает на рынке. Должен быть и другой источник поступления средств. В таком случае подверженность ряду эмоций как минимум снизится, и значимость результатов. Но обычно же люди как раз таки делают ставку на доходы с рынка, не имея даже опыта торгов, вот и впадают в сильные зависимости.

 

[alekmosk]

Думаю, что главная задача здесь, это убрать зависимость от денег, которые трейдер зарабатывает на рынке. Должен быть и другой источник поступления средств. В таком случае подверженность ряду эмоций как минимум снизится, и значимость результатов. Но обычно же люди как раз таки делают ставку на доходы с рынка, не имея даже опыта торгов, вот и впадают в сильные зависимости.

Не поспорю, почему-то всем начинающим трейдерам кажется, что раз на рынке много денег, то им удастся от этого много отщипнуть для себя немного, но и потом уже азарт затягивает, особенно в таких случаях, когда удача на стороне трейдера. Тогда испаряется страх того, что очень высокие риски потерять депозит, а за работу в оффлайне платят стабильную заработную плату, чего не стоит сбрасывать со счетов.

 

[nvt]

Не поспорю, почему-то всем начинающим трейдерам кажется, что раз на рынке много денег, то им удастся от этого много отщипнуть для себя немного

Да, это большое заблуждение, на рынке как раз таки много денег потому, что большинство их отдает рынку, а отщипнуть могут немногие, тем более не смогут сделать это те, у кого ни опыта ни средств для торговли с адекватными рисками. В начале удача, потом азарт, следствие отсутствие страха и потеря денег.

 

[alekmosk]

Да, это большое заблуждение, на рынке как раз таки много денег потому, что большинство их отдает рынку, а отщипнуть могут немногие, тем более не смогут сделать это те, у кого ни опыта ни средств для торговли с адекватными рисками. В начале удача, потом азарт, следствие отсутствие страха и потеря денег.

Тоже как-то в свободное время стал думы думать и тоже пришёл к логическому выводу, что мы сами и приносим деньги в рынок, поскольку сам по себе рынок не может делать денег, их приносят все трейдеры, но только некоторые умудряются вовремя остановиться и вывести деньги из рыночного оборота.

 

[nvt]

мы сами и приносим деньги в рынок, поскольку сам по себе рынок не может делать денег, их приносят все трейдеры, но только некоторые умудряются вовремя остановиться и вывести деньги из рыночного оборота.

Более того, на рынке же существуют комиссии самой инфраструктуры, хотя они и не значительны относительно всего оборота, но платят как раз таки их трейдеры. Например на СМЕ, по мимо брокерской комиссии трейдер платит еще и самой бирже, форекс же это межбанковский рынок и непонятно где именно должны проходить такие комиссии, но брокерская плата в виде спреда всегда присутствует.

 

[Andrei3233]

Тоже как-то в свободное время стал думы думать и тоже пришёл к логическому выводу, что мы сами и приносим деньги в рынок, поскольку сам по себе рынок не может делать денег, их приносят все трейдеры, но только некоторые умудряются вовремя остановиться и вывести деньги из рыночного оборота.

По этому поводу тоже у всех мнения разное, некоторые считают что мы просто торгуем друг против друга внутри компании а некоторые говорят об обратном. Если вот рассмотреть вариант трейдеров которые сливают, конечно же компании выгодно что бы он сливал внутри брокера.

 

[alekmosk]

Более того, на рынке же существуют комиссии самой инфраструктуры, хотя они и не значительны относительно всего оборота, но платят как раз таки их трейдеры. Например на СМЕ, по мимо брокерской комиссии трейдер платит еще и самой бирже, форекс же это межбанковский рынок и непонятно где именно должны проходить такие комиссии, но брокерская плата в виде спреда всегда присутствует.

Если не уходить в дебри с кухнями и прочим, то настоящая брокерская компания имеет свой счёт у поставщика ликвидности и с него открывает торговые позиции по распоряжению клиентов. А клиентские деньги хранятся отдельно, остатки - на кошельках платёжных систем. Брокерская компания платит и спред и комиссию поставщику ликвидности, накидывают маркап и дают нам свой спред.

 

[alekmosk]

По этому поводу тоже у всех мнения разное, некоторые считают что мы просто торгуем друг против друга внутри компании а некоторые говорят об обратном. Если вот рассмотреть вариант трейдеров которые сливают, конечно же компании выгодно что бы он сливал внутри брокера.

Сейчас в любой брокерской компании имеются торговые счета, которые торгуются внутри компании и деньги никуда не выходят - STP, Standard, mini, cent. А, что делать, если и клиенты с небольшими депозитами тоже хотят проиграть свои деньги . И на других счетах риск-менеджеры могут выводить лишь совокупную позицию, если есть перекос среди клиентских сделок.