Тактика Адверза (Tactica Adversa) — канальная торговая стратегия с использованием разметки с помощью уровней Фибоначчи, применяемая в рамках среднесрочных и долгосрочных торгов. В ее состав входит большое количество разнообразных технических моделей, с помощью которых трейдер может с той или иной степенью вероятности делать прогнозы относительно движения цены актива.
Стремительное развитие рынка форекс не оставляет шансов на долгое выживание для многих стратегий, а реактивное прогрессирование технологий отнимает у частных трейдеров возможности для получения прибыли. В строю остаются только те торговые методы, в основе которых лежат фундаментальные принципы поведения финансовых рынков не меняющиеся под влиянием ни модернизации технических средств, ни временного фактора.
Одним из таких методов, несомненно, является тактика Адверза, получившая широкое распространение среди трейдерского сообщества еще в начале века. Давайте рассмотрим основные принципы тактики Адверза и разберем наиболее эффективные способы ее применения.
Описание торговой методики Адверза
Сущностной основой методики является построение канальных фигур, которые позволяют высчитывать вероятности пробоев границ ценового канала.
Сравнивая данный метод с другими торговыми инструментами можно сказать, что претенциозность подхода на уникальность имеет под собой основания. Кроме того по заверению авторов в основе представленной тактики лежат концепции позаимствованные из восточных философских трактатов. Специалистами было отмечено, что торговая техника отлично ложиться на биржевую логику, которая главным образом базируется на спекуляциях.
Причем наибольшую эффективность тактика демонстрирует при заключении сделок в долгосрочной перспективе. Адверзовская система в каком-то смысле предпринимает попытки воспользоваться временным преимуществом при расчете движения рыночного курса.
Однако различные модификации тактики Адверза на текущий момент не разделяют стратегии по мере их срока действия и более того применяют тактику и на минутных таймфреймах. Это особенно актуально на момент написания данного материала и повышенную волатильность рынков, когда и таймфрейма свечей равный M5 может преподносить существенные движения.
Основная идея тактики Адверза
Основной идеей рассматриваемого метода торговли является формирование ценового канала, позволяющего заключать в установленные уровневые рамки движение цены. При этом одним из ключевых факторов, на который опирается логика расчета, является время. Сила потенциальной динамики валютного инструмента оценивается и в рамках установленного диапазона по результатам пересечения курса граничных уровней.
Ключевой тезис методики – тренд финансового инструмента в обязательном порядке будет иметь элементы формирования промежуточных тенденций (подтрендов), которые с большей очевидностью буду наблюдаться на графиках с меньшими временными интервалами (в этом в системе находят отражение постулаты классического технического анлаиза). Каждый нечетный подтренд имеет тот же вектор направленности, что и глобальная тенденция. Каждая четная минитенденция имеет обратную относительно основного тренда направленность. Тактика базируется на принципе вложенности трендовых движений, формирование которых происходит в один и тот же временной промежуток на разных таймфреймах. Пример прогноза по данной методике:
Пример реализации прогноза на практике:
На следующем примере посмотрим разметку по восходящему циклу, но с полной разметкой по уровням Фибоначчи. Пример, прям с текущего рынка по паре USD/JPY. Даже визуальна видна четкая отработка уровней как по сетке, так и по расширяющей модели.
С виду все это также напоминает конструкцию волнового анализа: пять волн, сетка Фибо. Все так, просто все подходы к техническому (графическому) анализу на рынке форекс, они так или иначе переплетены. Одно вытекает из другова и по сути пытается описать постулаты рыночного движения с разных сторон.
Модели тактики Адверза
Методика торговли основывается на двух основных моделях:
Помимо них, в аналитической базе присутствуют 4 комбинации свечных формаций:
Данная модель предполагает построение канала с расширяющимися трендовыми линиями. Ценовой диапазон должен базироваться на четырех точках - двух локальных минимумах и двух максимумах. Отправная зона может находиться как в области локального минимума, так и вблизи локального максимума. Чаще всего проблемы возникают в момент поиска второй экстремальной точки, поскольку предварительно установленный уровень может быть пробит, что означает, что целевой пик будет сформирован позднее.
После закрепления цены в точке два необходимо понаблюдать за формированием откатной волны, которая будет смотреть в направлении первой точки. В момент приближения цены к стартовому уровню актив должен зафиксировать позиции в искомой точке под номером 3. Последняя четвертая точка (в некоторых случаях формация может до 6 точек), как правило, устанавливается в пиковой зоне мини-тренда направленного в сторону второй точки.
Идентификация экстремумов может осуществляться с помощью:
Основной идеей данной модели является построение канальной зоны главным образом базирующейся на уже известной расширяющейся модели. В чистом виде диапазон притяжения встречается довольно редко. Для поиска целей необходимо установить стартовую позицию трендовой линии в начале минимального локального пика в серединной области канала (между третьей и четвертой точкой) и провести ее сквозь коррекционный откат от четвертного локального максимума.
Прогнозирование хода цены должно основываться на предположении что при достижении ценой граничной зоны в точке под номером пять, импульс будет погашен и через некоторое время цена пойдет в обратном направлении.
Лучше всего запомнить и искать данную модель стоит после импульсного движения цены в любом направлении на таймфрейме ниже. Технически это напоминает некоторый вариант паттерна "Треугольник". Для примера представлена ситуация на паре USD/CHF, где после импульсного движения модель сужения сыграло роль корректирующей формации и движение по паре после этого продолжилось.
Побудительным сигналом ко входу в рынок является наличие уверенного пробоя границы ценового диапазона. Открывать позицию следует только после закрытия свечи за уровнем. Надежность точки входа рекомендуется проверять на графиках с более крупными временными интервалами. Торговую методику Адверза рекомендуется применять на крупных таймфремах, (дневка и более).
Конкретных правил установки стоп-ордеров в рамках стратегии Адверза нет, правило построения носят достаточно субъективный характер, хотя многие приверженцы тактики советуют применять стандартную практику определения целевых уровней. Тоесть использовать Адверза как отдельную систему, а уже стоп лоссы и тейк профиты выставлять согласно Вашим индивидуальным правилам манименеджмента.
Трейдеры, использующие адверзовскую методику торговли, отмечают сложность ее применения, и это неудивительно ведь она включает в себя целый комплекс различных техник, которые к тому же трактуются не однозначно.
Проблему сложности и трудоемкости внедрение методики в общий торговый план частично решили программные средства. Несмотря на то, что долгое время инструменты реализующие стратегию предоставлялись узкому кругу пользователей, по причине отсутствия программных аналогов на широко используемых платформах, все же трейдерам-энтузиастам удалось создать программный архив на базе стратегии Адверза и даже не одно. Каждое несет некоторый субъективный взгляд на стратегию (поэтому если кто-то применять какой-то софт для Адверза, то будет интересно прочитать в теме, что используете и как реализуете).
В большинстве случаев я наблюдал именно использование сетки Фибоначчи, а также просто трендовых линий, которые используются для построения наклонных уровней поддержки и сопротивления.
Рекомендации применения системы Адверза
Несмотря на то, что грамотное применение стратегии благоприятно сказывается на прибыльности торговли, практика показывает, что ее использование может вызывать ряд затруднений:
1. Позднее открытие позиции – это характерная черта при торговле в расширяющемся ценовом диапазоне. Своевременное открытие позиции в значительной степени влияет на шансы удачности закрытия сделки. Иными словами, в расширяющейся модели мы не всегда касаемся ее границ, поэтому помимо графического анализа стоитиспользовать другие инструменты.
Например, на рисунке ниже пара USD/CHF теоретически для продолжения восходящего движения лучшей точкой для входа будет касания нижнего уровня поддержки, но мы можем уйти выше и без этого теста. С другой же стороны верхняя граница модели расширения проходит слишком высоко и цена может ограничить свое движение, например, на 200% уровней Фибо, представленных на рисунке.
2. Для грамотного и эффективного применения методики в момент пробития канала, необходимо обладать соответствующими навыками. Дело в том, что цена, находясь рядом со значимыми уровнями, как правило, подвержена спекулятивному влиянию. То есть даже в случае преодоления устойчивой ценовой отметки, существует вероятность ложного пробоя и возвращения актива в рамки прежнего диапазона.
К тому же часто по паре целенаправленно формируют ложные пробои, дабы выбить стопы спекулятивных участников торгов, которые (стопы) в большинстве случаев и находятся за локальными экстремумами.
Смотрите также пробой на старших таймфреймах. Например, ниже на рисунке указана ситуации ложного пробоя по паре USD/CAD, на М15 даже было закрытие выше, но на Н1 все вернулось под свечу.
3. Проблемы также могут возникать в случаях входа в рынок в момент продолжительного движения цены во флете. Боковик чаще, чем другие состояния рынка провоцирует возникновения ошибочных пробитий. К тому же повышается сложность определения ценовых ориентиров. (Важно помнить, что Адверз система все-таки трендовая, на флете нужно использовать другие подходы).
Основным достоинством торгового метода Адверза являться широкий спектр целевых уровней фиксации прибыли при относительно низком риске. Однако тактика не лишена недостатков - частые ложные сигналы, запутанность системы в ее описании, симбиоз классического и новаторского подхода, а также сложность понимания, которая приводит к низкой эффективности на практике.
Сама по себе торговля на валютном рынке характеризуется высокой психофизической нагрузкой, а если к этому добавить многослойную стратегическую логику, требующую от трейдера оперативно решать непростые головоломки, то совсем нетрудно представить качество конечного результата торгового процесса.
В теме предлагаю делиться своим видением этой системы. Какие инструменты используете прогнозируя рынок по тактике Адверза?
Стремительное развитие рынка форекс не оставляет шансов на долгое выживание для многих стратегий, а реактивное прогрессирование технологий отнимает у частных трейдеров возможности для получения прибыли. В строю остаются только те торговые методы, в основе которых лежат фундаментальные принципы поведения финансовых рынков не меняющиеся под влиянием ни модернизации технических средств, ни временного фактора.
Одним из таких методов, несомненно, является тактика Адверза, получившая широкое распространение среди трейдерского сообщества еще в начале века. Давайте рассмотрим основные принципы тактики Адверза и разберем наиболее эффективные способы ее применения.
Описание торговой методики Адверза
Сущностной основой методики является построение канальных фигур, которые позволяют высчитывать вероятности пробоев границ ценового канала.
Сравнивая данный метод с другими торговыми инструментами можно сказать, что претенциозность подхода на уникальность имеет под собой основания. Кроме того по заверению авторов в основе представленной тактики лежат концепции позаимствованные из восточных философских трактатов. Специалистами было отмечено, что торговая техника отлично ложиться на биржевую логику, которая главным образом базируется на спекуляциях.
Причем наибольшую эффективность тактика демонстрирует при заключении сделок в долгосрочной перспективе. Адверзовская система в каком-то смысле предпринимает попытки воспользоваться временным преимуществом при расчете движения рыночного курса.
Однако различные модификации тактики Адверза на текущий момент не разделяют стратегии по мере их срока действия и более того применяют тактику и на минутных таймфреймах. Это особенно актуально на момент написания данного материала и повышенную волатильность рынков, когда и таймфрейма свечей равный M5 может преподносить существенные движения.
Основная идея тактики Адверза
Основной идеей рассматриваемого метода торговли является формирование ценового канала, позволяющего заключать в установленные уровневые рамки движение цены. При этом одним из ключевых факторов, на который опирается логика расчета, является время. Сила потенциальной динамики валютного инструмента оценивается и в рамках установленного диапазона по результатам пересечения курса граничных уровней.
Ключевой тезис методики – тренд финансового инструмента в обязательном порядке будет иметь элементы формирования промежуточных тенденций (подтрендов), которые с большей очевидностью буду наблюдаться на графиках с меньшими временными интервалами (в этом в системе находят отражение постулаты классического технического анлаиза). Каждый нечетный подтренд имеет тот же вектор направленности, что и глобальная тенденция. Каждая четная минитенденция имеет обратную относительно основного тренда направленность. Тактика базируется на принципе вложенности трендовых движений, формирование которых происходит в один и тот же временной промежуток на разных таймфреймах. Пример прогноза по данной методике:
Пример реализации прогноза на практике:
На следующем примере посмотрим разметку по восходящему циклу, но с полной разметкой по уровням Фибоначчи. Пример, прям с текущего рынка по паре USD/JPY. Даже визуальна видна четкая отработка уровней как по сетке, так и по расширяющей модели.
С виду все это также напоминает конструкцию волнового анализа: пять волн, сетка Фибо. Все так, просто все подходы к техническому (графическому) анализу на рынке форекс, они так или иначе переплетены. Одно вытекает из другова и по сути пытается описать постулаты рыночного движения с разных сторон.
Модели тактики Адверза
Методика торговли основывается на двух основных моделях:
- Модель расширения;
- Модель притяжения.
- Пеленг;
- Комбинация Z-S;
- Динамическое равновесие;
- Притяжение в модели расширения.
Данная модель предполагает построение канала с расширяющимися трендовыми линиями. Ценовой диапазон должен базироваться на четырех точках - двух локальных минимумах и двух максимумах. Отправная зона может находиться как в области локального минимума, так и вблизи локального максимума. Чаще всего проблемы возникают в момент поиска второй экстремальной точки, поскольку предварительно установленный уровень может быть пробит, что означает, что целевой пик будет сформирован позднее.
После закрепления цены в точке два необходимо понаблюдать за формированием откатной волны, которая будет смотреть в направлении первой точки. В момент приближения цены к стартовому уровню актив должен зафиксировать позиции в искомой точке под номером 3. Последняя четвертая точка (в некоторых случаях формация может до 6 точек), как правило, устанавливается в пиковой зоне мини-тренда направленного в сторону второй точки.
Идентификация экстремумов может осуществляться с помощью:
- фракталов;
- свечных паттернов;
- уровней Фибоначчи;
- тела баров, которые образуют экстремумы 1 и 3 не пересекаются;
- та же логика касается и свечей, которые образуют экстремумы 2 и 4.
Основной идеей данной модели является построение канальной зоны главным образом базирующейся на уже известной расширяющейся модели. В чистом виде диапазон притяжения встречается довольно редко. Для поиска целей необходимо установить стартовую позицию трендовой линии в начале минимального локального пика в серединной области канала (между третьей и четвертой точкой) и провести ее сквозь коррекционный откат от четвертного локального максимума.
Прогнозирование хода цены должно основываться на предположении что при достижении ценой граничной зоны в точке под номером пять, импульс будет погашен и через некоторое время цена пойдет в обратном направлении.
Лучше всего запомнить и искать данную модель стоит после импульсного движения цены в любом направлении на таймфрейме ниже. Технически это напоминает некоторый вариант паттерна "Треугольник". Для примера представлена ситуация на паре USD/CHF, где после импульсного движения модель сужения сыграло роль корректирующей формации и движение по паре после этого продолжилось.
Побудительным сигналом ко входу в рынок является наличие уверенного пробоя границы ценового диапазона. Открывать позицию следует только после закрытия свечи за уровнем. Надежность точки входа рекомендуется проверять на графиках с более крупными временными интервалами. Торговую методику Адверза рекомендуется применять на крупных таймфремах, (дневка и более).
Конкретных правил установки стоп-ордеров в рамках стратегии Адверза нет, правило построения носят достаточно субъективный характер, хотя многие приверженцы тактики советуют применять стандартную практику определения целевых уровней. Тоесть использовать Адверза как отдельную систему, а уже стоп лоссы и тейк профиты выставлять согласно Вашим индивидуальным правилам манименеджмента.
Трейдеры, использующие адверзовскую методику торговли, отмечают сложность ее применения, и это неудивительно ведь она включает в себя целый комплекс различных техник, которые к тому же трактуются не однозначно.
Проблему сложности и трудоемкости внедрение методики в общий торговый план частично решили программные средства. Несмотря на то, что долгое время инструменты реализующие стратегию предоставлялись узкому кругу пользователей, по причине отсутствия программных аналогов на широко используемых платформах, все же трейдерам-энтузиастам удалось создать программный архив на базе стратегии Адверза и даже не одно. Каждое несет некоторый субъективный взгляд на стратегию (поэтому если кто-то применять какой-то софт для Адверза, то будет интересно прочитать в теме, что используете и как реализуете).
В большинстве случаев я наблюдал именно использование сетки Фибоначчи, а также просто трендовых линий, которые используются для построения наклонных уровней поддержки и сопротивления.
Рекомендации применения системы Адверза
Несмотря на то, что грамотное применение стратегии благоприятно сказывается на прибыльности торговли, практика показывает, что ее использование может вызывать ряд затруднений:
1. Позднее открытие позиции – это характерная черта при торговле в расширяющемся ценовом диапазоне. Своевременное открытие позиции в значительной степени влияет на шансы удачности закрытия сделки. Иными словами, в расширяющейся модели мы не всегда касаемся ее границ, поэтому помимо графического анализа стоитиспользовать другие инструменты.
Например, на рисунке ниже пара USD/CHF теоретически для продолжения восходящего движения лучшей точкой для входа будет касания нижнего уровня поддержки, но мы можем уйти выше и без этого теста. С другой же стороны верхняя граница модели расширения проходит слишком высоко и цена может ограничить свое движение, например, на 200% уровней Фибо, представленных на рисунке.
2. Для грамотного и эффективного применения методики в момент пробития канала, необходимо обладать соответствующими навыками. Дело в том, что цена, находясь рядом со значимыми уровнями, как правило, подвержена спекулятивному влиянию. То есть даже в случае преодоления устойчивой ценовой отметки, существует вероятность ложного пробоя и возвращения актива в рамки прежнего диапазона.
К тому же часто по паре целенаправленно формируют ложные пробои, дабы выбить стопы спекулятивных участников торгов, которые (стопы) в большинстве случаев и находятся за локальными экстремумами.
Смотрите также пробой на старших таймфреймах. Например, ниже на рисунке указана ситуации ложного пробоя по паре USD/CAD, на М15 даже было закрытие выше, но на Н1 все вернулось под свечу.
3. Проблемы также могут возникать в случаях входа в рынок в момент продолжительного движения цены во флете. Боковик чаще, чем другие состояния рынка провоцирует возникновения ошибочных пробитий. К тому же повышается сложность определения ценовых ориентиров. (Важно помнить, что Адверз система все-таки трендовая, на флете нужно использовать другие подходы).
Основным достоинством торгового метода Адверза являться широкий спектр целевых уровней фиксации прибыли при относительно низком риске. Однако тактика не лишена недостатков - частые ложные сигналы, запутанность системы в ее описании, симбиоз классического и новаторского подхода, а также сложность понимания, которая приводит к низкой эффективности на практике.
Сама по себе торговля на валютном рынке характеризуется высокой психофизической нагрузкой, а если к этому добавить многослойную стратегическую логику, требующую от трейдера оперативно решать непростые головоломки, то совсем нетрудно представить качество конечного результата торгового процесса.
В теме предлагаю делиться своим видением этой системы. Какие инструменты используете прогнозируя рынок по тактике Адверза?
