Теория волнового анализа Эллиота. Основные принципы

Veis

Модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
374
Поблагодарили
323
Поинты
46.40
В этой теме предлагаю рассмотреть одну из известных форм технического подхода к торговле на рынке форекс, называемую теорией волнового анализа Эллиотта. Многие трейдеры слышали о теории волн Эллиотта, однако большинство считают ее логику несколько избыточной и сложной, тем более каких-то четких правил на текущий момент не существует. Есть обще постулаты, которые интерпретируются различными авторами с большой долей субъективизма.

Волновая концепция действительно имеет более многоплановую логическую конструкцию, в отличие от других типов анализа. Однако при тщательном рассмотрении оказывается, что теория волн это достаточно сильный инструмент, который можно рассматривать как базис торговой системы для форекс-трейдера. Давайте углубимся в детали этой концепции и разберемся, как эффективно торговать, используя данную технику. При этом будет оперировать наиболее распространенными постулатами и правилами.

Волновой принцип Эллиотта

Волновая теория Эллиотта была разработана в 1930-х годах Ральфом Нельсоном Эллиоттом, американским бухгалтером, который занимался анализом поведения котировок акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Его наиболее значимым обнаружением стал тот факт, что движение цен происходит в рамках повторяющихся шаблонов, которые имеют некоторые различия - по времени и амплитуде изменений, однако суть поведения рынка от случая к случаю не меняется.

В своих книгах он описывает теорию волновой концепции, а также обозначает набор принципов и правил, по которым движутся цены на всех мировых биржах. Базисной опорой в методе, используемом Эллиотом, является поведение цены, обусловленное психологическим аспектом – одним из ключевых факторов мотивации трейдеров в процессе инвестирования в финансовый рынок.

Теория волнового анализа Эллиота

Следует отметить, что большинство методов технического анализа основаны на формациях, возникших в предшествующих сессионных периодах конкретного актива - таким образом, рассчитываются скользящие средние, осцилляторы и прочие технические инструменты.

На их основе строятся инвестиционные системы, которые, как правило, показывают отличные результаты на истории и обладают исключительно высокой доходностью. Тем временем, волновая теория Эллиотта предполагает, что цены движутся в определенных волновых системах, которые, при этом отличаются друг от друга. Иными словами, история не повторяется точным образом, а скорее воссоздается в новой форме в результате сходных причинно-следственных связей.

Сильные стороны волновой теории

Основными преимуществами волновой теории Эллиотта как инструмента технического анализа являются следующие аспекты:
  • Она описывает все возможные сценарии поведения рынка;
  • Эффективность логического обоснования поведения цены не теряет своей точности при смене временного интервала;
  • Может использоваться на всех ликвидных финансовых рынках;
  • Не устаревает как метод анализа графиков;
  • Ясно и доходчиво указывает на момент открытия позиции и уровни ордеров;
Основные понятия волновой теории

Перед тем как перейти к механике теории следует заострить внимание на некоторых основах, коренным образом влияющих на поведение цены. В независимости от финансового актива и биржевой площадки цена имеет три основные фазы действия:

  • Импульсная волна (трендовое движение). Так называют движение цены в сторону направления тренда. Как правило, импульсные волны формируются довольно быстро, без каких-либо застойных промедлений. Именно эта особенность делает данную фазу очень привлекательной для трейдеров.
  • Коррекционная волна (коррекция). Коррекционная волна являет собой противоречащее импульсному тренду движение. Оно имеет меньший коридор хода цены, при этом временной период его формирования зачастую больше. Это малопривлекательное поведение цены, поэтому немногие инвесторы используют подобные импульсы для торговли.
  • Консолидация цены. Данная фаза формирования цены характеризуется отсутствием видимого тренда. Чаще всего консолидация это флетовое движение.
Практические наработки Эллиота

Закономерности, которые обнаружил Эллиот в процессе анализа рынка, заключаются в том, что есть 2 типа волн импульсные и коррекционные. В свое время еще Чарльз Доу говорил о том, что рынок никогда не идет по одной ровной линии, поэтому на графике мы на регулярной основе видим формирование вершин, откатов, затем новых вершин и откатов и т.д. В теории волнообразования Эллиота принцип формирования цен имеет схожий характер.

Давайте взглянем на рисунок ниже:


Схема волн Эллиота

Волны 1, 3 и 5 это импульсные волны, поскольку они идут в сторону тренда, 2 и 4 - это коррекционные либо откатные волны. Стоит отметить, что окончание формирования последней – пятой волны является началом глобального волнового отката и смены тренда.

Правила формирования волн Эллиота:

  • волна 2 не может откатиться ниже начала волны 1;
  • волна 3 не может быть самой короткой из трех импульсных волн;
Теперь давайте разберемся как определить фазу в которой сейчас находится рынок. Эллиот выделяет более двадцати разворотных паттернов, позволяющих понимать точки в которых происходит формирование новых волн. Весь набор паттернов нам не нужен, мы остановимся на 3 основных.

  • Зигзаг. На рисунке можно увидеть наклонное движение цены против тренда. Как правило, волна B всегда короче волны A, поэтому по пиковой точке вершины A нужно выстроить уровень поддержки. В момент, когда цена начнет пересекать уровень поддержки (в точке N) нам следует быть готовым к тому, что формирующаяся следующая волна C будет иметь минимум такой же размер как импульс A, поэтому входим в продажу именно в зоне пробития уровня.
Теория Эллиота

  • Боковая консолидация. Боковик относиться к ряду стандартных принципов торговли в малом диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления. В этом случае сделки заключаются в момент, когда цена доходит до одного из уровней. Позиция должна открываться в противоположную сторону относительно текущего хода цены, в этом случае опорой является канальный уровень.
Волновая теория Эллиота

  • Треугольник. Совершать сделки в рамках треугольника можно двумя способами. Первый метод торговли – это вход в позицию от вершины фигуры. В этом случае рекомендуется заключать сделки внутри канала в момент, когда на графике уже сформировалась вершина A. То есть первой точкой входа будет пик вершины B, а последующими C и D. От пика B и D входим на продажу от вершины C заключаем сделку на покупку. В точке E нужно быть предельно аккуратным, поскольку тут может быть как пробитие линии тренда, так и отбитие цены от уровня, и ход в противоположную сторону.
Теория Эллиота

Построение волн Эллиотта

Строить волны можно как в ручном режиме, так и с помощью индикаторов. Опытные трейдеры рекомендуют использовать для анализа рынка стандартный свечной график, поскольку он является наиболее информативным и объективным. Этапы построения волн Эллиотта:

  • Первый шаг это определение точки разворота. Для определения разворотной зоны можно использовать сигнальную линию. Момент ее пересечения можно считать началом рассматриваемого периода.
  • После обнаружения разворотной точки необходимо дать определения ценовым волнам. Процедура присваивания наименований зачастую является сложным процессом, правильное выполнение которого существенно влияет на последующий анализ.
  • Заключительная стадия характеризуется уплотнением волн, то есть происходит присвоение соответствующего структурного обозначения в аналогичной системе большего масштаба. Это позволяет собирать график в базовую модель Эллиотта.
Волны Эллиотта на практике

Чаще всего мотивацией к торговле по системе Эллиотта является наличие импульсных волн, начало которых лежит в точках разворота тренда. Вход в рынок происходит в момент начала одной из трех подволн, при этом необходимо понимать, что выбранная модель может оказаться частью более крупной коррекции. После формирования импульса необходимо дожидаться формирования первого коррекционного движения, и только после этого входить на рынок. Рассмотрим 3 метода торговли:

  • Консервативный. После возобновления движения в направлении базисного импульса, через разворотную и потенциально завершающую коррекцию точки следует провести сигнальную линию. Покупать нужно в пределах пикового максимума первого импульса.
Схема открытия сделок по ТЕОРИИ Эллиота

В случае касания цены сигнальной линии, текущую сделку нужно закрыть и выставить новый ордер в зоне крайнего пикового максимума.
  • Умеренный. Начальные условия входа в позицию при умеренном подходе совпадают с консервативной торговлей. Единственным отличием является то, что заявку следует размещать в области последней точки коррекционной волны. Следует учитывать, что иногда коррекционное движение затягивается. Выходить из позиции нужно в тот же момент что и в прошлом случае.
Схема волновой теории Эллиота

  • Агрессивный. Агрессивная стратегия подразумевает установку заявки на пробой сигнальной линии. Пересечение данного уровня является свидетельством завершения старой модели и начала формирования новой.
В теме изложены лишь основные, базовые принципы теории Эллиота. Как и любой вид анализа рынка форекс данную стратегию надо опробовать на практике, набираться опыта, тогда и рынок будет виден лучше, волновая разметка более ясна.

В этой теме предлагаю делится своими наработке волновой теории, какие разметки по каким инструментам Вы сейчас наблюдаете?
 

Наивный

Общаюсь с выгодой
Регистрация
5 Июл 2019
Сообщения
18,981
Поблагодарили
8,373
Поинты
111.90
Пол
Муж.
Если ещё тезисно про Волны,то это группа паттернов 123,собраных под эгидой,как нам лучше обувать кукл.

Кстати,ЕМА 5 и 21 как раз в посказке классического MACD показывают больше и понятливее,чем просто смотреть на ход цены.

И потом,пока нет понимания,что цена строится только по логике: Импульс и Коррекция,волны сложно понять.Так как награмождения условностей в этом деле почище битвы зятя с тёщей, где все правы,но кто то ест курочку,а кто то спит на полу.. 🤣 🤣 🤣


9.jpg


3.jpg



Хотя более точно изобразил в искустве волновую теорию художник Альфонс Алле, ,своей картиной:
«Битва негров в пещере ночью»

имха :)
 

Veis

Модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
374
Поблагодарили
323
Поинты
46.40
Предложу свой вариант развития текущего сценария по волновому анализу по паре EUR/USD.
Стоит также оговориться что каждая волна на старшем таймфрейме сама состоит из волн на младшем.
  • Например на рисунке нисходящая волна зеленого цвета состоит из 5 волнового цикла (красный цвет)
  • Одна восходящая волна зеленого цвета также состоит из трех коррекционных волн красного цвета A-B-C
В свою очередь предположу, что нисходящее движение в более старшей структуре еще не закончено, учитывая предложенную разметку по сетке Фибоначчи.

Волновая разметка по паре евро доллар
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,442
Поблагодарили
286
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Последнее редактирование:

Yra

Общаюсь с выгодой
Регистрация
25 Дек 2018
Сообщения
1,389
Поблагодарили
127
Поинты
9.80
Пол
Муж.
Да коллеги , ваши варианты очень наглядны , но они красиво смотрятся на истории, а хотелось бы их видеть в переди цены, допустим хоьябы на день два в перед, знаю многих кто использует волновую теорию, я сколько не пробовал, но нтчего не получается убытки возрлстали и я снлва вернулся к своему дорогому Фибоначчи.
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,442
Поблагодарили
286
Поинты
0.00
Пол
Муж.
какие разметки по каким инструментам Вы сейчас наблюдаете?

Наблюдать можно все что угодно, а какая это в итоге окажется волна можно узнать лишь спустя время :cool: Спустя время все будет очень красиво размечаться. EURJPY, H1:

zz2149.png


знаю многих кто использует волновую теорию, я сколько не пробовал, но нтчего не получается убытки возрлстали

тоже не нашел как я с пользой применить - то ожидаемой пятой нет, то пятая удлиняется, то повышается волновой уровень коррекции и прочая фигня, может появится в ветке правильный адепт и покажет как с волнами работать :rolleyes:
 

Yra

Общаюсь с выгодой
Регистрация
25 Дек 2018
Сообщения
1,389
Поблагодарили
127
Поинты
9.80
Пол
Муж.
Наблюдать можно все что угодно, а какая это в итоге окажется волна можно узнать лишь спустя время :cool: Спустя время все будет очень красиво размечаться. EURJPY, H1:

Посмотреть вложение 37287



тоже не нашел как я с пользой применить - то ожидаемой пятой нет, то пятая удлиняется, то повышается волновой уровень коррекции и прочая фигня, может появится в ветке правильный адепт и покажет как с волнами работать :rolleyes:
Вот, вот и я бы не против изучить и эту торговую стратегию, так торгую , не всегда, но в основнлм по уровням Фибоначчи и когда делился своими торговыми наработками и результатами, то мне говорили что мои цели в большинстве случаев совпадают с целями волновой теории и было бы не плохо минимизировать ложные сигналы, так что буду надеяться на гуоу волновика , который поделится своим опытом здесь.
 

Veis

Модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
374
Поблагодарили
323
Поинты
46.40

Да, Вы правы. Плохо проверил материал. (Автор сторонний в этом случае).
Проверил по разным волновикам. допускается что четвертая перебьет границу третьей.

Наблюдать можно все что угодно,

Именно так, поэтому волновой анализ, пожалуй, это самый субъективный вид анализа.
Если смотреть аналитику волновиков, то там "сколько людей, столько и мнений".
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,442
Поблагодарили
286
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Проверил по разным волновикам. допускается что четвертая перебьет границу третьей.

не, по правилам - не допускается, но типа бывают исключения, другими словами - допускается только в виде исключения, но при этом третья вольна должна быть третьей - то есть стремительной, импульсной (не как в примерах).. в общем волновой анализ - та еще муть ))

какие разметки по каким инструментам Вы сейчас наблюдаете?

на канаде видится 5-ая волна

zz2152.png
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,442
Поблагодарили
286
Поинты
0.00
Пол
Муж.
на канаде видится 5-ая волна

и даже как-то отработала, + 80 пп (из принципа тэйк = стоп)

zz2170.png


Если брать стандартный подход, то 5-ая волна завершает цикл с последующей коррекцией. А это значит, что можно искать признаки окончания 5-ой волны, например, разложив ее на подволны, и входить в продажи.
 

Yra

Общаюсь с выгодой
Регистрация
25 Дек 2018
Сообщения
1,389
Поблагодарили
127
Поинты
9.80
Пол
Муж.
и даже как-то отработала, + 80 пп (из принципа тэйк = стоп)

Посмотреть вложение 38113

Если брать стандартный подход, то 5-ая волна завершает цикл с последующей коррекцией. А это значит, что можно искать признаки окончания 5-ой волны, например, разложив ее на подволны, и входить в продажи.
Здравствуйте, ват вот, исходя из технического анализа, на данный момент имеют преимущество ордера на продажу, возсожно это и не смена тенденции но назревает глубокий откат, который и может перерости в тренд, можно входить в продажи на короткие дистанции а при первой возможности переводить ордера в б/у.
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,442
Поблагодарили
286
Поинты
0.00
Пол
Муж.
исходя из технического анализа, на данный момент имеют преимущество ордера на продажу,

исходя из какого технического анализа? из простонародного - цена много прошла? :cool:

можно входить в продажи на короткие дистанции а при первой возможности

если по теме ветки - волновой анализ, то надо дождаться завершения пятой волны, а если ее разложить на подволны - то идет третья волна вверх и еще не кончилась, в перспективе пятая после отката:

zz131.png
 

Yra

Общаюсь с выгодой
Регистрация
25 Дек 2018
Сообщения
1,389
Поблагодарили
127
Поинты
9.80
Пол
Муж.
исходя из какого технического анализа? из простонародного - цена много прошла? :cool:



если по теме ветки - волновой анализ, то надо дождаться завершения пятой волны, а если ее разложить на подволны - то идет третья волна вверх и еще не кончилась, в перспективе пятая после отката:

Посмотреть вложение 38239
Вот именно из того что цена прошла слишком много в какомто направлении у меня это работало и работает до сих пор, вчерашние события по золоту доказали это в очередной раз. Эсли судить по волнам то все видно по истории, но никто не мог увидеть то что произошло, на реале.
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,442
Поблагодарили
286
Поинты
0.00
Пол
Муж.
если по теме ветки - волновой анализ, то надо дождаться завершения пятой волны, а если ее разложить на подволны - то идет третья волна вверх и еще не кончилась, в перспективе пятая после отката:

четвертая волна продавила достаточно глубоко вниз, уже думал, что пятая останется без внутренней пятой.. но тем не менее, похоже идет пятая завершающая - внутри большой завершающей :cool:

zz2184.png
 

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,381
Поблагодарили
301
Поинты
0.00
Пол
Муж.
четвертая волна продавила достаточно глубоко вниз, уже думал, что пятая останется без внутренней пятой.. но тем не менее, похоже идет пятая завершающая - внутри большой завершающей :cool:
Я конечно уже давно забросил своё былое увлечение волновым анализом. Но сейчас вот посмотрел на эту разметку - ну как-то 4-я волна ну явно не стыкуется с классикой, т.к откат от 3-й не может быть больше 50%. Или, ты (извини, что на ты, мне так проще - не люблю выкать) используешь неклассический волновой, а какое-то одно из новых ответвлений от данной теории? И тогда такой откат(4) более тянет на собаку баскервилей?
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,442
Поблагодарили
286
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Или, ты (извини, что на ты, мне так проще - не люблю выкать) используешь неклассический волновой, а какое-то одно из новых ответвлений от данной теории?

Не, это из серии дело было вечером и делать было нечего, раз появилась тема, а размечать ее некому - сделал разметку где третья- точно третья, а не как на картинках в первом посте.

тоже не нашел как я с пользой применить - то ожидаемой пятой нет, то пятая удлиняется, то повышается волновой уровень коррекции и прочая фигня, может появится в ветке правильный адепт и покажет как с волнами работать :rolleyes:
 
  • Like
Благодарности: Scald

Scald

Общаюсь с выгодой
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
1,381
Поблагодарили
301
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Mr_Robot написал(а):
может появится в ветке правильный адепт и покажет как с волнами работать....

Сомневаюсь что такой правильный адепт в природе существует. На любой из форумов, где есть ветка, посвящённая волновому анализу стоит заглянуть и сразу становится ясно, что сколько волновиков столько и мнений. У каждого свой вариант развития ситуации, т.к много субъективности. Но помню когда я только познакомился с форекс был в полном восторге от этой теории - перечитал всё что можно перечитать по данной теории и даже программный комплекс Elliot Wave Analyser себе устанавливал на комп...да уж были времена...
 

Mr_Robot

Участник
Регистрация
14 Апр 2018
Сообщения
1,442
Поблагодарили
286
Поинты
0.00
Пол
Муж.
но тем не менее, похоже идет пятая завершающая - внутри большой завершающей :cool:

чисто для истории чем дело кончилось - получилась гигантская 5, а может и не 5 вовсе :cool:

zz2202.png
 
  • Like
Благодарности: Veis

Veis

Модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
374
Поблагодарили
323
Поинты
46.40
Сейчас трендовый рынок, поэтому импульс я бы рассматривал на более старших таймфреймах свечей, а следовательно если смотреть волновой анализ по канадскому доллару, то пара идет на обновление максимумов.

Канадский доллар волновой анализ
 

Veis

Модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
374
Поблагодарили
323
Поинты
46.40
Возвращаясь к волнового анализу и прошлому прогнозу по волнам и обновлению максимумов, а также тестированию уровня Фибоначчи 161.8%.

Все в точности было выполнено, касание точное. Сейчас по паре предположительно будет коррекция, если уровень 161.8% не будет пройден.

Волновой анализ по канадскому доллару
 
Сверху