Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа

[VLtreyder]

В общем добрался я опять до СМЕ, нашел страничку с маржинальными требованиями и некоторые кроссы себе выписал. Поделюсь слегка с вами. надеюсь пригодятся.

Спасибо за проделанную работу. Думаю есть смысл их фиксировать, хотя бы для того, чтоб если не удастся найти архив, то через пару лет набрать свой собственный массив данных. Важно для правильного построения зон на истории еще знать дату изменения. Обычно это происходит по пятницам. Для себя раз в неделю проверяю и сохраняю шаблоны графиков.

 

[VLtreyder]

И ещё небольшая корректировка. Дело в том, что на сайте СМЕ даны маржинальные требования для мажоров с прямой котировкой. Другими словами, это для пары, где на втором месте стоит доллар. В том числе для CADUSD, JPYUSD, CHFUSD.
В нашем случае котируемая и котирующая валюты поменяны местами, поэтому маржа для них будет другой.
USDCAD - 319
USDCHF - 398
USDJPY - 453

Здесь немного не так.
В виду перевернутости некоторых пар, размер маржи для них в нашем европейском виде постоянно изменяется, вместе с изменением стоимости котирующей валюты.
На страницах этой ветки подробно изложен алгоритм расчета маржинальных контрольных зон для "перевернутых пар".
А с кроссами иначе. Размер маржинального обеспечения выражен в котирующей валюте. В том виде как мы видим график.
И следовательно мы используем его "как есть".
П.С. спасибо за интересный разговор.
Если будут мысли - пишите. Не обещаю быстро отвечать, но с удовольствием пообщаюсь.

 

[paukovitch]

Проблема с историческими значениями маржи

Исторические значения маржи я тоже не нашел по кроссам. Однако в таблице, откуда я срисовал в эту ветку маржинальные требования по парам есть и ещё один параметр, который может быть интересен. там есть время действия текущей маржи. То есть начало и конец. Так что можно знать на перед, когда маржа поменяется.

 

[VLtreyder]

Там тоже есть нюансы свои. Во-первых есть только месяц, а нужна конкретная дата. Во-вторых за несколько лет работы наблюдал как меняется ни в попад с этими датами. Видимо эти даты скорее ориентир. А неточность в работе с историческими данными недопустима. Т.к. может исказить стат.достоверность и мат.ожидания.

 

[paukovitch]

Правда в виду отсутствия времени еще не воспользовался Вашей инструкцией.

Я исторических данных тоже не нашел. Перелопатил вдоль и поперек сайт, но получил только текущие данные.
Ну а с другой стороны вам зачем исторические, если метод уже опробован и судя по всему вы его применяете с успехом. Или ещё не совсем?

Обычно я работаю с историческими данными долгими зимними вечерами после Нового Года.
Так что все впереди.

Интересно... А текущие вечера вам чем не угодили??? Или под праздничное настроение думается лучше?
ПыСы. Может я ещё где -нибудь поищу данных вам в помощь...

 

[paukovitch]

немного не так.
В виду перевернутости некоторых пар, размер маржи для них в нашем европейском виде постоянно изменяется, вместе с изменением стоимости котирующей валюты.

Насколько я понял, то размер маржинальной зоны зависит от установленной маржи и цены за один шаг цены (читаем: за один пункт). Если установленная маржа в данный момент данные статические и цена тоже, значит и контрольные зоны - данные статические до тех пор, пока не изменятся первые два параметра. А для перевернутый пар, нужно только перевернуть размер зоны для приемлемого восприятия.

 

[VLtreyder]

Я исторических данных тоже не нашел. Перелопатил вдоль и поперек сайт, но получил только текущие данные.
Ну а с другой стороны вам зачем исторические, если метод уже опробован и судя по всему вы его применяете с успехом. Или ещё не совсем?

Дело в том, что результат работы на разных инструментах очень отличается. Да я успешно работаю на евро\долларе. Хорошие результаты так же есть по доллар\франку.
Я хочу расширить набор инструментов. А для этого необходима статистика.
Обычно для начала работы с инструментом я проверяю на массиве в не менее 100 сделок в горизонте не менее года.

 

[VLtreyder]

Насколько я понял, то размер маржинальной зоны зависит от установленной маржи и цены за один шаг цены (читаем: за один пункт). Если установленная маржа в данный момент данные статические и цена тоже, значит и контрольные зоны - данные статические до тех пор, пока не изменятся первые два параметра. А для перевернутый пар, нужно только перевернуть размер зоны для приемлемого восприятия.

Маржа статична в долларе США. А мы видим котировку и график в виде (например) франков за доллар, где количество франков за доллар - величина динамичная. Следовательно статичная в американском виде величина становится динамичной в европейском виде, из-за динамичной природы одного из параметров.

 

[VLtreyder]

Интересно... А текущие вечера вам чем не угодили??? Или под праздничное настроение думается лучше?

Пока, к сожалению, еще не вышел на тот уровень, когда можно жить лишь на доходы от Форекса. И приходится зарабатывать на жизнь в реальном секторе. А после Нового Года как правило устраиваю каникулы.

Может я ещё где -нибудь поищу данных вам в помощь...

Буду очень признателен. У меня не получилось. Хотя логика подсказывает, что такой архив все же должен где-то быть.

 

[paukovitch]

Следовательно статичная в американском виде величина становится динамичной в европейском виде, из-за динамичной природы одного из параметров.

Немного не понял ход рассуждений... Вот данные по валютным парам, где поддерживающая маржа установлена в котирующей валюте. И это величина постоянная до тех пор, пока эти данные не поменяют. Тут и иена, и франк, и различных видов доллары.

Так же есть интересный факт по паре, которой дана маржа и в прямом и в обратном направлении...

И с чисто математической точки зрения расстояние до маржинальной зоны в обратной валюте, конечно зависит от маржи прямой котировки, но эта зависимость жесткая и не может меняться независимо.

 

[paukovitch]

Буду очень признателен. У меня не получилось. Хотя логика подсказывает, что такой архив все же должен где-то быть.

Да, я примерно догадываюсь, где можно его искать, но пока мозги не дошли до этого, может сегодня вечером, когда домашние спать улягутся.))
Кстати, по поводу предыдущих моих рассуждений о расчете маржинальных зон в перевернутых парах: опишите ещё раз ваш метод переворачивания. А то может мы говорим на разных языках.))

приходится зарабатывать на жизнь в реальном секторе

Я кстати, тоже не полагаюсь в полной мере на торговлю и пока ещё занят на основной работе. Хотя в планах есть желание изменить этот порядок.

 

[VLtreyder]

Тут и иена, и франк, и различных видов доллары.

В приведенной вами таблице маржа выражена в канадце, йене и франке по кроссам. Обратите внимание на название продукта. По всем мажорным парам маржинальные требования выражены в долларах США.
Действительно по рэнду есть прямая и обратная котировка. Значит это разные контракты.

 

[VLtreyder]

Кстати, по поводу предыдущих моих рассуждений о расчете маржинальных зон в перевернутых парах: опишите ещё раз ваш метод переворачивания. А то может мы говорим на разных языках.))

Методика расчета контрольных зон для перевернутых пар изложена здесь:

Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа - Page 11

Многим известна методика контрольных зон, построенных на основании маржинальных требований Чикагской биржи. Лично мне известно, как минимум три школы основанные на подобных принципах. Предположительно изначально они имели общую отправную точку,но с течением времени каждая идя своим собственным...

fin-gate.com

Собственно сама метода построения не моя. Автором считается трейдер Сергей Митюков. Методы построения я почерпнул от него.
Методики расторговки и торговая система мои собственные наработки. Плод анализа большого массива данных и сбора статистики.

 

[VLtreyder]

Я кстати, тоже не полагаюсь в полной мере на торговлю и пока ещё занят на основной работе. Хотя в планах есть желание изменить этот порядок.

Если честно я уже затрудняюсь сказать что для меня основное, а что второстепенное.
Просто доходов с Форекса пока не достаточно для жизни. По хорошему надо год не выводить деньги, т.е. реинвестировать. Но тогда не хватает доходов от работы. Можно больше работать, но тогда меньше времени остается на трейдинг. Ищу баланс.

 

[paukovitch]

В приведенной вами таблице маржа выражена в канадце, йене и франке по кроссам. Обратите внимание на название продукта. По всем мажорным парам маржинальные требования выражены в долларах США.
Действительно по рэнду есть прямая и обратная котировка. Значит это разные контракты.

Я об этом и говорю, что разные контракты, но раз составляющие этьи пары одинаковые, значит есть и взаимосвязь между ними. Но так как даны маржинальные требования для каждого продукта, значит данные статичны. И не могут произвольно изменяться в процессе движения цены между уровнями.

 

[VLtreyder]

Вы меня не поняли.
Это кроссы.
Первая строка таблицы австралиец/канадец
Четвертая австралиец/йена
Предпоследняя фунт/франк.
Возможно не совсем корректно называть эти пары кроссами. Возможно есть по ним ведуться прямые торги не через доллар США. Но это только предположение.
Все пары G-10 котируются в долларах США.

 

[paukovitch]

Автором считается трейдер Сергей Митюков. Методы построения я почерпнул от него.

Я тоже расчеты видел у него, поэтому и подумал, что раз мы работаем не с котировкой как таковой а с разницей между ними, которая будет одинаковой и от уровня 1,7000 и от уровня 1,3000.

А мы видим котировку и график в виде (например) франков за доллар, где количество франков за доллар - величина динамичная.

А раз так, то и в прямом направлении и в обратном эта разница будет величиной статичной, хотя и отличной друг рт друга. Хотя цена за шаг изменения будет варьироваться, но нам же не это интересно.
В общем как-то так, если понятно о чем это я.)))

 

[paukovitch]

Возможно не совсем корректно называть эти пары кроссами. Возможно есть по ним ведуться прямые торги не через доллар США. Но это только предположение.

Думаю, что возможно там происходит двойная конвертация, потому чтио не зря же в таблице даны маржинальные требования в валюте котирования. Может это не совсем понятно на других парах, но очень хорошо видно на паре бакс иена.
В общем, думаю ещё дальнейшие разглагольствования с моей стороны не имеют значения. Имеем то, что имеем.

 

[VLtreyder]

А раз так, то и в прямом направлении и в обратном эта разница будет величиной статичной, хотя и отличной друг рт друга.

Ну нет же.
Можете просто открыть график фьючерса и нанести маржинальные зоны от значимых хай и лоу, потом перенести эти зоны на наш перевернутый график и вы увидите, что размеры контрольных зон будут разные при одинаковом значении маржи.

В общем, думаю ещё дальнейшие разглагольствования с моей стороны не имеют значения.

Почему же вы интересный собеседник.

 

[paukovitch]

Ну нет же.
Можете просто открыть график фьючерса и нанести маржинальные зоны от значимых хай и лоу, потом перенести эти зоны на наш перевернутый график и вы увидите, что размеры контрольных зон будут разные при одинаковом значении маржи.

Хм... И правда...
Даже при пересчете получаются дроби разные. И если вручную нанести зоны на фьючерсе, то уровни на форексе не будут совпадать с уровнями на фьючерсе.
У меня на 1675 старых пунктов получилась разница в зонах отличная на 94 пункта. То есть, при желании получать точные уровни нужно пересчитывать зоны через каждые 100 пунктов.