Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа

[a2204]

Ребятки лично я ничего против данных чикагской биржи не имею, пусть они собирают что хотят и как хотят, но есть одно но.
А именно то, что биржа собирает большинство рыночных сделок и выдает их же на всеобщее обозрение.

Во-первых, на бирже собираются данные тоько по биржевым сделкам. Во вторых, в этом методе не используются данные биржевых сделок. Только размер маржи с биржи берется. Так удобно и показалось логичным автору методы. На межбанке характерны иные маржинальные требования. Но не столь важно.

 

[VLtreyder]

Всем доброго времени суток.
Обращаю внимание коллег, что с сегодняшнего дня изменилась маржа по некоторым инструментам.
В частности по фунту, канадцу и новозеландскому доллару. Так же по кроссу евро/фунт.
Советую проверить правильность работы своих индикаторов. Не так давно СМЕ изменили дизайн сайта и изменился сам код страницы, в связи с чем некоторые индикаторы не видят изменений.

 

[VLtreyder]

Всем доброго времени суток. Прошу прощение за долгое отсутствие. Был очень занят. Сегодня выдался свободный вечер. Сейчас проведу анализ по нескольким парам и выложу рабочие материалы. За время наблюдения сделал ряд интересных заметок и сейчас попробую поделиться с Вами.

 

[VLtreyder]

Первая пара заслуживающая внимания Доллар\Франк.
Мы видим как в конце августа пара отскакивает от контрольной зоны и начинает восходящее движение.
Далее мы видми как пара пробивает коррекционную половинку и закрепляется выше нее. И следующая дневная свеча дает нам подтверждение что пробой был истинным. Мы знаем что цена дойдет до следующей контрольной зоны с вероятностью 70%.

 

[VLtreyder]

Далее последовала коррекция к зоне 1\2. Мы видим что именно на уровне коррекционной половинки цена нашла поддержку и достаточно сильную. Все увидели эту поддержку по факту. Но мы предполагали, что на этом уровне возникнет поддержка еще за несколько дней заранее. Как только цена обозначила экстремум.

 

[VLtreyder]

Вся прелесть такой модели заключается в том, что при наличии такой коррекции можно зайти в сделку с очень плотным стопом. Разные трейдеры используют разные паттерны на вход. Наша же задача продемонстрировать как можно прогнозировать движение при помощи маржинальных контрольных зон.

 

[VLtreyder]

В конечном итоге мы видим полноценную отработанную модель Импульс-Коррекция-Импульс.
Мы увидели смену приоритета. Определились с точкой входа на коррекции. И обозначили цель восходящего движения.
Такие классические отработки случаются не очень часто. Торговые системы построенные на основе маржинальных контрольных зон имеют среднесрочный характер. Нужно иметь выдержку и терпение.

 

[VLtreyder]

Так же классическую отработку мы имеем возможность наблюдать в паре киви\бакс.
Мы видим пробой коррекционной контрольной зоны. Понимаем что далее в приоритете восходящее движение. Далее следует коррекция и новый импульс. Данный момент модель не до конца отработана и скорее всего движение продолжится. Но я бы перевел такую позицию в безубыток.

 

[VLtreyder]

Не очень послушно ведет себя йена относительно маржинальных контрольных зон.
Но и здесь имеется интересное наблюдение. Цена встретила сопротивление на коррекционной контрольной зоне 1\2.
Я несколько минут переключал тайм-фреймы и менял масштабы графика, но не нашел от чего можно было бы определить это сопротивление с такой точностью. А метод контрольных зон дал такую возможность сразу как был обозначен экстремум 21 сентября.

 

[VLtreyder]

Еще какое-то время рассматривал график.... Не вижу пока как можно применить данное наблюдение в торговле...
Но возможность заранее обозначить зону сопротивления безусловно заслуживает внимания.
По моим предположениям рисунок указывает на то, что пробой контрольной зоны окажется ложным и стартанет среднесрочное нисходящее движение.
Так или иначе в среду я открыл короткую позицию по паре. Посмотрим что из этого выйдет.

 

[a2204]

Я несколько минут переключал тайм-фреймы и менял масштабы графика, но не нашел от чего можно было бы определить это сопротивление с такой точностью.

Мне кажется на Н4 вполне видна эта зона сопротивления. Она образована двумя факторами. Первое -начало сильного импульса из узкой зоны накопления в тренде вниз. Второе - конец первого импульса в тренде вниз. То есть оба фактора значимые и в данной области они совпали и образовали эту зону.

 

[VLtreyder]

Мне кажется на Н4 вполне видна эта зона сопротивления. Она образована двумя факторами. Первое -начало сильного импульса из узкой зоны накопления в тренде вниз. Второе - конец первого импульса в тренде вниз. То есть оба фактора значимые и в данной области они совпали и образовали эту зону.

Я нисколько не возражаю против других методов анализа.
Получается - пользуйтесь на здоровье. Я лишь демонстрирую то, чем пользуюсь сам. В данном конкретном случае Я продемонстрировал экстремум от которого построена контрольная зона. И уже в момент его образования предполагалось что на уровне зоны возникнет сопротивление.

 

[VLtreyder]

Уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание, что на этой неделе на СМЕ изменилась маржа по всем мажорам, кроме фунта. Изменения вы можете увидеть на скрине ниже, или посмотреть непосредственно на сайте Чикагской биржи.
Не забываем, что после изменения необходимо перестроить все не отработанные контрольные зоны.

 

[paukovitch]

изменилась маржа по всем мажорам,

Получается, что прямолинейные движения будут удлинняться. Я помню, что как-то читал об этой методике, и даже устанавливал себе на МТ 4 индикатор, строящий зоны. Я не помню, почему я забросил эту идею, наверное, потому что перешел на МТ5. И наверное ещё потому, что не совсем понял принцип.
А вообще-то интересно было наблюдать, как отрабатывались уровни.
ПыСы. Кстати вы добрались до маржи на кроссах?

 

[paukovitch]

В общем добрался я опять до СМЕ, нашел страничку с маржинальными требованиями и некоторые кроссы себе выписал. Поделюсь слегка с вами. надеюсь пригодятся.
Маржа по некоторым кроссам:
AUDCAD - 3600
AUDJPY - 500000
AUDNZD - 2800
GBPCHF - 6000
GBPJPY - 720000
CADUSD - 1600
EURAUD - 5000
EURCAD - 3500
CADJPY - 550000
EURCHF - 3000
EURGBP - 3800
EURJPY - 350000
USDZAR - 135000

 

[paukovitch]

И ещё небольшая корректировка. Дело в том, что на сайте СМЕ даны маржинальные требования для мажоров с прямой котировкой. Другими словами, это для пары, где на втором месте стоит доллар. В том числе для CADUSD, JPYUSD, CHFUSD.
В нашем случае котируемая и котирующая валюты поменяны местами, поэтому маржа для них будет другой.
USDCAD - 319
USDCHF - 398
USDJPY - 453

Надеюсь, это как-то поможет.

 

[VLtreyder]

Получается, что прямолинейные движения будут удлинняться.

Было дело я изучал объяснения нескольких гуру методики маржинальных контрольных зон на тему почему они отрабатывают и нашел их неудовлетворительными. Попробую дать свое.
Я предполагаю, что аналитики СМЕ имея в своем арсенале огромные массивы данных и методику расчета, могут достаточно точно определять диапазоны за которые цена не выйдет с высокой долей вероятности. Именно на этих расчетах определяется размер основной и удерживающей маржи.

 

[VLtreyder]

На основании наблюдений за несколько лет, почти уверен, что в расчетах используется средний ход цены за прошлые периоды.
Таким образом, по моему скромному мнению, изменение маржинальных требований является следствием движения цены, а не наоборот.
А вот уже после этого изменения маржи может измениться диапазон (или размах) движения цены, т.к. изменились рыночные условия.

 

[VLtreyder]

НО! движения цены могут и не измениться, или измениться обратно-пропорционально. Ибо маржа лишь один, из большого набора факторов. И тогда через время маржинальные требования снова меняют.
Еще раз повторюсь.
На мой взгляд изменения маржи - это не причина, а следствие. Продукт наблюдений и расчетов аналитиков СМЕ.

 

[VLtreyder]

Кстати вы добрались до маржи на кроссах?

Да. Я набираю статистику по трем евро кроссам. С канадцем, фунтом и йеной.
Текущую маржу найти несложно.
Проблема с историческими значениями маржи. И если по мажорам эти данные есть по ссылке, вами приведенной, то по кроссам я их так и не нашел.
Правда в виду отсутствия времени еще не воспользовался Вашей инструкцией.
Обычно я работаю с историческими данными долгими зимними вечерами после Нового Года.
Так что все впереди.