Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа

[VLtreyder]

Применительно к трейдингу думаю это утверждение можно подтвердить или опровергнуть только эмпирически.
Однако у меня нет никаких оснований не доверять этому утверждению, т.к. оно лежит в рамках неоднократно -проверенной теории.
Следовательно я считаю его верным, пока не доказано обратное.

 

[VLtreyder]

Только слабые ТС нужно без жалости выкидывать.

Что касается слабых торговых систем. То здесь совершенно с вами согласен.
Маленький нюанс заключается в том, что не существует общепринятых критериев слабости или силы торговых систем и мы снова упираемся в субъективность оценки, а следовательно и плюрализм мнений по этому поводу.

 

[a2204]

Почему же не существует. Достаточно вообще то график эквити посмотреть у разных стратегий или трейдеров. И тогда сразу станет ясно, что надо выкидывать. Ну и всякие там критерии типа отношения прибыли к просадке тоже работают для оценки. Период и число сделок только надо приличые.

 

[VLtreyder]

Достаточно вообще то график эквити посмотреть у разных стратегий или трейдеров.

Я говорю вот о чем. Два разных человека, глядя на один и тот же график эквити, могут сделать сильно разные выводы относительно силы или слабости системы. А некоторые и смотреть на него не станут ибо польза от такого просмотра весьма сомнительная.
Ориентиры то понятно есть. Но не такие, чтоб всеми признанные.

 

[VLtreyder]

Некоторое время назад на страницах этого форума в данной ветке развивалась полемика на тему существования или не существования, отработки или неотработки маржинальных контрольных зон как таковых. Хочу привести один конкретный пример. И порассуждать над ним.

 

[VLtreyder]

Итак. Вот моя последняя сделка по паре евро/доллар. Открыта она была сегодня ночью и закончилась некоторое время назад тейк-профитом.

Вход в сделку был описан в Дневнике, так что сложно будет обвинить меня в рисовании на истории.

 

[VLtreyder]

Когда смотришь на голый график, совершенно непонятно по каким условиям открыта сделка.
Зачем? Почему тейк-профит именно на этом уровне? и возможно еще много других вопросов.
Давайте добавим на график маржинальные контрольные зоны и посмотрим на тот же график в другом ракурсе.

 

[VLtreyder]

Неправда ли так сделка выглядит совершенно логичной и понятной?
Можно нарисовать сотни таких примеров в режиме реал-тайм. И все равно найдутся люди, которые будут утверждать, что это все не так. Маржинальных зон на рынке не существует и много всего прочего в подобном духе.

 

[VLtreyder]

Мне говорили, что все сделки совершенные по контрольным зонам, можно найти по уровням поддержки сопротивления, при помощи сетки фибо, и еще каких-то не хитрых инструментов.
Ок. Покажите мне как вы вчера около 24 часов видели эту сделку.

 

[VLtreyder]

И кстати я не буду отрицать существование других сигналов. Безусловно они существуют.
А вот уже на тему какие сигналы более качественные, можно порассуждать. И если окажется, что можно находить такие же сделки с таким же процентом отработки, легче-быстрее-проще, я с удовольствием перейду на ваш метод.

 

[VLtreyder]

А если вдруг окажется, что профитных сделок можно совершать больше, или профит иметь больше при том же количестве сделок, обязуюсь почитать вас как Учителя.
А еще, завтра картинка сегодняшней сделки будет выглядеть еще интересней. Когда отрисуются свечи до конца суток.
Я приведу скрин для наглядности.

 

[VLtreyder]

Как вчера и обещал, привожу после завершения вчерашней торговой сессии скрин. Для наглядности, так сказать. Ну согласитесь, что на чистом графике сделка выглядит достаточно эффектно. Особенно момент размещения уровня тейк-профита. Который отработал весьма ювелирно.

 

[a2204]

Я говорю вот о чем. Два разных человека, глядя на один и тот же график эквити, могут сделать сильно разные выводы относительно силы или слабости системы. А некоторые и смотреть на него не станут ибо польза от такого просмотра весьма сомнительная.
Ориентиры то понятно есть. Но не такие, чтоб всеми признанные.

Полно коэффициентов, опеределяющих не субьективно, а объективно степень эффективности разных ТС. И уж для более-менее опытного трейдера спутать слабую с сильной вряд ли вообще возможно. Ну а если человек в этом вопросе не шарит, то ему конечно и весь разговор не понятен.

 

[VLtreyder]

Полно коэффициентов, опеределяющих не субьективно, а объективно степень эффективности разных ТС

А зачем придумано множество коэффициентов? Разве недостаточно одного, но рабочего?
В том же футболе, например есть результат серии игр. И он абсолютно точно определяет эффективность всех команд.
В общем вы можете как угодно определять эффективность. Или не определять вообще.
Это ваше личное дело.

 

[VLtreyder]

Немного выше я давал урок по разметке маржинальных контрольных зон вручную.
Буквально вчера нашел в архивах файлик-конспект по перевернутым парам. Писал его когда сам учился их строить. Чуть позже, при наличии времени сделаю в виде урока.

 

[a2204]

А зачем придумано множество коэффициентов? Разве недостаточно одного, но рабочего?

Кому тот можно обходиться и без коэффициентов вовсе. Мне например вполне достаточно взглянуть на кривые эквити разных ТС, чтобы увидеть сильные, слабые и примерно одинаковые. Также специалисты используют иногда и целый ряд коэффициентов. В любом случае отобрать нужные ТС можно.

 

[VLtreyder]

Есть один существенный недостаток у такого подхода.
Вы должны: либо просто поверить, что в представленном мониторинге в точности следовали заявленной ТС. И тогда ваши выводы переходят из категории цифр в категорию верований.
либо вы должны проверить все самостоятельно, и тогда оказывается, что просто взглянуть на кривые недостаточно.

 

[VLtreyder]

Итак. Как я и обещал сейчас изложу метод расчета маржинальных контрольных зон для перевернутых пар.
Для начал нужно понимание, что на Чикагской бирже нет никаких перевернутых пар. Американцы все считают и оценивают в долларах.

 

[VLtreyder]

Т.е. привычные для нас котировки USD/CHF, USD/CAD И USD/JPY выглядят в США как CHF/USD, CAD/USD и JPY/USD - соответственно. Т.к. мы берем для расчета контрольных зон данные с фьючерса СМЕ и используем в терминале МТ4 на спот нам их необходимо перевести в соответствующий вид.

 

[VLtreyder]

Для расчета обратных пар нужно сделать три несложных операции:

1. Перевести цену локального экстремума (от которого будем строить зоны) со спот на фьючерс.
2. Прибавить (или отнять) нужно количество пунктов на фьючерсе.
3. Перевести полученное значение обратно на спот.