Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа

Применительно к трейдингу думаю это утверждение можно подтвердить или опровергнуть только эмпирически.
Однако у меня нет никаких оснований не доверять этому утверждению, т.к. оно лежит в рамках неоднократно -проверенной теории.
Следовательно я считаю его верным, пока не доказано обратное.
 
a2204 написал(а):
Только слабые ТС нужно без жалости выкидывать.
Нажмите для раскрытия...
Что касается слабых торговых систем. То здесь совершенно с вами согласен.
Маленький нюанс заключается в том, что не существует общепринятых критериев слабости или силы торговых систем и мы снова упираемся в субъективность оценки, а следовательно и плюрализм мнений по этому поводу.
 
Почему же не существует. Достаточно вообще то график эквити посмотреть у разных стратегий или трейдеров. И тогда сразу станет ясно, что надо выкидывать. Ну и всякие там критерии типа отношения прибыли к просадке тоже работают для оценки. Период и число сделок только надо приличые.
 
a2204 написал(а):
Достаточно вообще то график эквити посмотреть у разных стратегий или трейдеров.
Нажмите для раскрытия...
Я говорю вот о чем. Два разных человека, глядя на один и тот же график эквити, могут сделать сильно разные выводы относительно силы или слабости системы. А некоторые и смотреть на него не станут ибо польза от такого просмотра весьма сомнительная.
Ориентиры то понятно есть. Но не такие, чтоб всеми признанные.
 
Некоторое время назад на страницах этого форума в данной ветке развивалась полемика на тему существования или не существования, отработки или неотработки маржинальных контрольных зон как таковых. Хочу привести один конкретный пример. И порассуждать над ним.
 
Последнее редактирование:
Итак. Вот моя последняя сделка по паре евро/доллар. Открыта она была сегодня ночью и закончилась некоторое время назад тейк-профитом.
200501-е-1.png
Вход в сделку был описан в Дневнике, так что сложно будет обвинить меня в рисовании на истории.
 
Когда смотришь на голый график, совершенно непонятно по каким условиям открыта сделка.
Зачем? Почему тейк-профит именно на этом уровне? и возможно еще много других вопросов.
Давайте добавим на график маржинальные контрольные зоны и посмотрим на тот же график в другом ракурсе.
200501-е-2.png
 
Неправда ли так сделка выглядит совершенно логичной и понятной?
Можно нарисовать сотни таких примеров в режиме реал-тайм. И все равно найдутся люди, которые будут утверждать, что это все не так. Маржинальных зон на рынке не существует и много всего прочего в подобном духе.
 
Мне говорили, что все сделки совершенные по контрольным зонам, можно найти по уровням поддержки сопротивления, при помощи сетки фибо, и еще каких-то не хитрых инструментов.
Ок. Покажите мне как вы вчера около 24 часов видели эту сделку.
 
И кстати я не буду отрицать существование других сигналов. Безусловно они существуют.
А вот уже на тему какие сигналы более качественные, можно порассуждать. И если окажется, что можно находить такие же сделки с таким же процентом отработки, легче-быстрее-проще, я с удовольствием перейду на ваш метод.
 
А если вдруг окажется, что профитных сделок можно совершать больше, или профит иметь больше при том же количестве сделок, обязуюсь почитать вас как Учителя.
А еще, завтра картинка сегодняшней сделки будет выглядеть еще интересней. Когда отрисуются свечи до конца суток.
Я приведу скрин для наглядности.
 
Как вчера и обещал, привожу после завершения вчерашней торговой сессии скрин. Для наглядности, так сказать. Ну согласитесь, что на чистом графике сделка выглядит достаточно эффектно. Особенно момент размещения уровня тейк-профита. Который отработал весьма ювелирно.200501-е-4.png
 
VLtreyder написал(а):
Я говорю вот о чем. Два разных человека, глядя на один и тот же график эквити, могут сделать сильно разные выводы относительно силы или слабости системы. А некоторые и смотреть на него не станут ибо польза от такого просмотра весьма сомнительная.
Ориентиры то понятно есть. Но не такие, чтоб всеми признанные.
Нажмите для раскрытия...
Полно коэффициентов, опеределяющих не субьективно, а объективно степень эффективности разных ТС. И уж для более-менее опытного трейдера спутать слабую с сильной вряд ли вообще возможно. Ну а если человек в этом вопросе не шарит, то ему конечно и весь разговор не понятен.
 
a2204 написал(а):
Полно коэффициентов, опеределяющих не субьективно, а объективно степень эффективности разных ТС
Нажмите для раскрытия...
А зачем придумано множество коэффициентов? Разве недостаточно одного, но рабочего?
В том же футболе, например есть результат серии игр. И он абсолютно точно определяет эффективность всех команд.
В общем вы можете как угодно определять эффективность. Или не определять вообще.
Это ваше личное дело.
 
Немного выше я давал урок по разметке маржинальных контрольных зон вручную.
Буквально вчера нашел в архивах файлик-конспект по перевернутым парам. Писал его когда сам учился их строить. Чуть позже, при наличии времени сделаю в виде урока.
 
VLtreyder написал(а):
А зачем придумано множество коэффициентов? Разве недостаточно одного, но рабочего?
Нажмите для раскрытия...
Кому тот можно обходиться и без коэффициентов вовсе. Мне например вполне достаточно взглянуть на кривые эквити разных ТС, чтобы увидеть сильные, слабые и примерно одинаковые. Также специалисты используют иногда и целый ряд коэффициентов. В любом случае отобрать нужные ТС можно.
 
Есть один существенный недостаток у такого подхода.
Вы должны: либо просто поверить, что в представленном мониторинге в точности следовали заявленной ТС. И тогда ваши выводы переходят из категории цифр в категорию верований.
либо вы должны проверить все самостоятельно, и тогда оказывается, что просто взглянуть на кривые недостаточно.
 
Итак. Как я и обещал сейчас изложу метод расчета маржинальных контрольных зон для перевернутых пар.
Для начал нужно понимание, что на Чикагской бирже нет никаких перевернутых пар. Американцы все считают и оценивают в долларах.
 
Т.е. привычные для нас котировки USD/CHF, USD/CAD И USD/JPY выглядят в США как CHF/USD, CAD/USD и JPY/USD - соответственно. Т.к. мы берем для расчета контрольных зон данные с фьючерса СМЕ и используем в терминале МТ4 на спот нам их необходимо перевести в соответствующий вид.
 
Для расчета обратных пар нужно сделать три несложных операции:
  1. Перевести цену локального экстремума (от которого будем строить зоны) со спот на фьючерс.
  2. Прибавить (или отнять) нужно количество пунктов на фьючерсе.
  3. Перевести полученное значение обратно на спот.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.

Последние сообщения

Новые темы