Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа

[VLtreyder]

Важно: помнить, что на фьючерсе котировки перевернуты (американского типа) и арифметические действия отнять/прибавить зеркальны.
Понятно? Не только котировки нужно переворачивать путем деления единицы на значение, но и арифметические действия нужно выполнять обратные.

 

[VLtreyder]

Итак. Сейчас на примере пары US/CAD будем строить контрольную зону НКЗ вверх от локального экстремума лоу.
Находим значение локального лоя. Как видим на приведенном рисунке его значение на данный момент составляет 1,3849 именно от этого значения будут плясать все наши дальнейшие расчеты.

 

[VLtreyder]

Сейчас рассчитываем значение верхней границы НКЗ следующим образом:
Переводим значение нашего экстремума 1,3849 на фьючерс для этого единицу делим на значение.
1/1,3849=0,7220737959419453
Т.е. наша котировка показывает цену американского доллара в канадских.
А мы ее перевернули для американского рынка.

 

[VLtreyder]

Повторим и расшифруем для понимания еще раз.
Мы получили стоимость канадского доллара в американских.
1 канадский доллар стоит 0,72 американских доллара.
Это, надеюсь понятно. Поэтому далее я эту операцию описывать не буду, а буду просто говорить, что мы перевернули котировку.

 

[VLtreyder]

С сайта СМЕ, по ссылке ниже берем значение маржи
как показано на рисунке

Euro FX EUR/USD Margins - CME Group

Find information for Euro FX Margins provided by CME Group. View Margins

www.cmegroup.com

Так же по ссылке:

Canadian Dollar Futures CAD/USD Contract Specs - CME Group

Find information for Canadian Dollar Futures Contract Specs provided by CME Group. View Contract Specs

www.cmegroup.com

Смотрим цену пункта на фьючерсе

 

[VLtreyder]

Обратите внимание на картинку:

Значение дано для пятизнака. Я использую четырехзнак соответственно 1п будет равен 0,0001 USD per CAD = 10 USD
Для контракта 100.000 Canadian dollars .
Значит 100.000. Мы будем делить минимальное отклонение на 100 тысяч.
Только для йены разрядность будет другая. Но это несложно подобрать самостоятельно.

 

[VLtreyder]

Для расчета наружной границы, нам нужна маржа Initial размер которой больше на 10% маржи Maintenance
Таким образом наше вычисление выглядит так:
Маржу Maintenance умножаем на 1,1 получаем маржу Initial
1550*1,1=1705
Делим на цену пункта 100.000
1705/100000=0,01705 для четырехзнака округляем до 0,0171.

 

[VLtreyder]

Далее от значения нашего экстремума на рынке фьючерс 0,7221
Отнимаем, только что полученное нами, значение нашей контрольной зоны 0,0171.
Таким образом мы получаем значение наружной границы маржинальной контрольной зоны НКЗ
0,7221-0,0171=0,7050
Напоминаю отнимаем потому, что работаем с перевернутым графиком фьючерса.

 

[VLtreyder]

И переворачиваем полученное значение на вид привычный для нашего терминала МТ4
Для этого единицу делим на полученное значение.
1/0,7050=1,4184
Это и будет верхней границы нашей недельной контрольной зоны .
Смотрим на прилагаемый ниже скрин. Надеюсь, что все понятно.

 

[VLtreyder]

Далее переходим к расчету внутренней границы нашей недельной контрольной зоны.
Будут использованы все те же сделанные ранее вычисления.
За исключением того, что для вычисления внутренней границы нам нужно значение маржи Maintenance.
Весь остальной процесс вычислений сохраняется.

 

[VLtreyder]

Таким образом наше вычисление выглядит так:
Маржу Maintenance умножаем делим на цену пункта 100.000
1550/100000=0,0155
Далее от значения нашего экстремума на рынке фьючерс 0,7221
Отнимаем, только что полученное нами, значение нашей контрольной зоны 0,0155.
Таким образом мы получаем значение внутренней границы маржинальной контрольной зоны НКЗ
0,7221-0,0155=0,7066

 

[VLtreyder]

И переворачиваем полученное значение на вид привычный для нашего терминала МТ4
Для этого единицу делим на полученное значение.
1/0,7066=1,4153.
Это и будет значением внутренней границы нашей недельной контрольной зоны .
И вставляем туда прямоугольник.
Смотрим на прилагаемый ниже скрин. Надеюсь, что все понятно.

 

[VLtreyder]

Далее построим контрольную зону 1/2 от того же экстремума.
Можно не делать все вычисления повторно. Достаточно просто разделить полученные значения размеров контрольных зон разделить на два.
Итак значение наружной границы 0,0171/2=0,0085
А значение внутренней границы 0,0155/2=0,0078 (округлено для четырехзнака)

 

[VLtreyder]

Примечание: для вычисления контрольной зоны 1/4 делаем всё то же только делим на четыре.

А пока продолжаем
Отнимаем полученное от значения нашего экстремума.
Наружная граница 0,7221-0,0085=0,7135 (округлено для четырехзнака)
Внутренняя граница 0,7221-0,0078=0,7143
Таким образом мы получили границы контрольной зоны для графика фьючерс.

 

[VLtreyder]

Переводим это значение в спот, для чего просто переворачиваем полученное значение, и получаем вид привычный для нашего терминала МТ4
Для этого единицу делим на полученное значение.
Наружная граница 1/0,7135=1,4014
Внутренняя граница 1/0,7143 =1,3999.
Наносим значения на график вставляем прямоугольник.

 

[VLtreyder]

Осталось рассчитать коррекционные, в данный момент, контрольные зоны от верхнего экстремума.
Но если честно, уже нет сил их описывать. Попробую это сделать в другой день. Как-то я себе представлял проще этот урок.
Оказывается не всегда легко изложить в виде текста то, что хорошо знаешь и понимаешь.

 

[VLtreyder]

Собирался я продолжить свое повествование гораздо раньше. Но пока к сожалению не получается. Много всяких дел навалилось сразу. Попробую на выходных продолжить. Если кому-то надо быстрее, напишите в личку я постараюсь раньше сделать. Хотя в принципе здесь можно и самостоятельно дойти.

 

[Andrei1975]

Количество дней до экспирации с текущего момента С дня на который расчитываете.



Такого нет в формуле. Вы считаете конкретно вот прям на данный момент.



Текущая котировка. Можно цену открытия. Там если разница даже 50 пунктов где-то на форвард это не так сильно влияет.
Котировки между брокерами сильнее различаются, поэтому можно брать и цену открытия и особо не парится. 1-2 пункта погрешности допустимы.

К тому же форвард это фактически МАКСИМАЛЬНАЯ цена, на которую спот может отличаться от фьючерса.

Если не секрет, а что это у вас там за проблемы с рассчетом форвард поинта? Зачем такие сложные расчеты? Зачем сложности с вычислениями по каким-то там формулам? Зачем себе усложнять и без того нелегкую жизнь трейдера? Ее нужно облегчать! Тем более что основатель по маржинальной методе ни на какие форвард поинты совершенно не обращает внимания! Ну в общем, чтобы облегчить вам с этим жизнь, раскрою один ну очень большой секрет расчета форвард поинта. Берём сравниваем на момент открытия торгового дня цену финансового инструмента (валютной пары) биржи СМЕ с ценой вашего брокера, и разница между ними, как раз и будет тем самым форвард поинтом! Вот только зачем вам это и чем поможет в маржинальной торговле, я не пойму!?

 

[VLtreyder]

Тем более что основатель по маржинальной методе ни на какие форвард поинты совершенно не обращает внимания!

Я не знаю кого вы загадочно называете "основателем по маржинальной методе". Но я лично не встречал подтверждений успешной торговли ни одного из известных мне основателей школ.
Ваша точка зрения относительно форард поинт понятна. Если честно я тоже не совсем понимаю что с ней нужно делать.
Возможно потому, что толком не описана область её применения.

 

[VLtreyder]

Строим контрольную зону от хая вниз.
Итак: значение маржи Maintenance составляет 0,0155
а значение маржи Initial 0,0171 - соответственно.
Напоминаю. Расчет этих значений и откуда вытаскивать соответствующие данные приведены выше на примере канадского доллара, соответствующим образом все теже действия выполняются и для франка и японской йены.