Торговля на финансовых ринках предполагает определенные риски, риски того, что часть капитала или весь капитал может быть потерян. Опытные трейдеры считают, что главное – это контролировать свои риски, минимизировать риск потери счета, а прибыли о себе позаботятся сами.
При торговле без стопов
При торговле без защитных стоп-ордеров ограничить риск можно только существенно уменьшив объем сделок. В этом случае трейдер рискует только объемом вложенных средств.
Например, трейдер покупает одну акцию по цене $100 и в случае снижения планирует докупить по $50 и по $25. Тогда суммарно, он готов рискнуть в этой сделке на $175. Риск связан с маловероятным событием – обнулением цены акции. Рост акции дает прибыль.
Какой это риск в процентах от депозита? Если депозит равен $10000, то риск равен 1.75%.
Защитные стоп-ордера
При маржинальной торговле или торговле с использованием кредитного плеча риски ограничиваются выставлением защитных стоп-ордеров для открытых позиций. Чтобы рассчитать риск нужно знать такие параметры как:
Стоп ставится под минимум разворотного бара, инструмент перекрестие позволяет наглядно определить, что размер стопа составляет 20 пп.
Если трейдер предполагает открыть сделку лотом 0.1, то цена пункта для этого лота равна $1. То есть, при срабатывании защитного стоп-ордера потеря составит $20. Сколько это процентов от депозита? 2%
Приемлемый ли это риск? Это все индивидуально. Насколько кому с каким риском комфортно торговать. НО! Комфорт обычно связывают с риском в деньгах.
А зачем знать размер риска в процентах?
При системной торговле, когда сделки идут по идентичному шаблону и есть статистика торговых результатов, то существует оптимальное значение риска, которое максимально увеличивает ваш счет.
Возьмем гипотетический пример с подбрасыванием монетки, которая может выпасть орлом или решкой. Вероятность выпадения орла или решки 50%. В случае неправильного угадывания вы теряете $1, а в случае правильного угадывания зарабатываете $2. У вас есть депозит $100, ставки от $1.
Оказывается, есть оптимальный размер ставки (размер риска), который обогатит вас максимально быстро. Меньший риск дает очень медленное нарастание капитала. А риск больше оптимального способен привести к потере депозита.
После 100 подбрасываний монеты ваш депозит со $100 вырастет до:
Расчет риска на сделку можно автоматизировать с помощью:
При торговле без стопов
При торговле без защитных стоп-ордеров ограничить риск можно только существенно уменьшив объем сделок. В этом случае трейдер рискует только объемом вложенных средств.
Например, трейдер покупает одну акцию по цене $100 и в случае снижения планирует докупить по $50 и по $25. Тогда суммарно, он готов рискнуть в этой сделке на $175. Риск связан с маловероятным событием – обнулением цены акции. Рост акции дает прибыль.
Какой это риск в процентах от депозита? Если депозит равен $10000, то риск равен 1.75%.
Защитные стоп-ордера
При маржинальной торговле или торговле с использованием кредитного плеча риски ограничиваются выставлением защитных стоп-ордеров для открытых позиций. Чтобы рассчитать риск нужно знать такие параметры как:
- Размер депозита;
- Размер стопа в пунктах;
- Лот;
- Цена пункта в валюте депозита;
Стоп ставится под минимум разворотного бара, инструмент перекрестие позволяет наглядно определить, что размер стопа составляет 20 пп.
Если трейдер предполагает открыть сделку лотом 0.1, то цена пункта для этого лота равна $1. То есть, при срабатывании защитного стоп-ордера потеря составит $20. Сколько это процентов от депозита? 2%
Приемлемый ли это риск? Это все индивидуально. Насколько кому с каким риском комфортно торговать. НО! Комфорт обычно связывают с риском в деньгах.
А зачем знать размер риска в процентах?
При системной торговле, когда сделки идут по идентичному шаблону и есть статистика торговых результатов, то существует оптимальное значение риска, которое максимально увеличивает ваш счет.
Возьмем гипотетический пример с подбрасыванием монетки, которая может выпасть орлом или решкой. Вероятность выпадения орла или решки 50%. В случае неправильного угадывания вы теряете $1, а в случае правильного угадывания зарабатываете $2. У вас есть депозит $100, ставки от $1.
Оказывается, есть оптимальный размер ставки (размер риска), который обогатит вас максимально быстро. Меньший риск дает очень медленное нарастание капитала. А риск больше оптимального способен привести к потере депозита.
После 100 подбрасываний монеты ваш депозит со $100 вырастет до:
- $4700 при риске 10%;
- $36100 при риске 25%;
- $4700 при риске 40%;
- $31 при риске 51%;
Расчет риска на сделку можно автоматизировать с помощью:
- Эксель-таблички;
- Индикатора для торгового терминала;
