Индикатор BW MFI что он показывает

[Mr_Robot]

Индикатор MFI в более полном варианте называется Market Facilitation Index и переводится как Индекс Облегчения Рынка. Индикатор изобретен известным трейдером Биллом Вильямсом и является стандартным для терминалов Metatrader 4/5. Не путать с индикатором MFI – Money Flow Index (индекс денежного потока). Это совершенно разные индикаторы.

Изначально индикатор BW MFI разрабатывался для подтверждения нахождения цены в третьей или пятой волне. В пятой волне он также как и АО или MACD дает дивергенцию. Однако, получилось, что с помощью этого индикатора можно проводить побарный анализ графика цены.

Формула для расчета индикатора BW MFI выглядит так:



А сам индикатор на графике отображается в виде цветной гистограммы в подвальной части:



Фактически, индикатор BW MFI показывает, какое изменение цены приходится на один тик объема. Например, если значение MFI большое, а объем низкий, то это говорит, что ценовое движение было без объема и вряд ли оно продолжится. Но правильная интерпретация строится из анализа как изменился BW MFI и объем по сравнению с предыдущим баром, именно это дает расцветку индикатору.

Варианты сочетаний Объем-MFI по сравнению с предыдущим баром:

• MFI повышается и объем повышается – такое сочетание дает зеленый столбик MFI, как зеленый свет движению, движение есть, и в нем присутствует объем;
• MFI понижается и объем понижается – такое сочетание дает коричневый столбик, а такой бар называется затухающим, т.е. движения нет и объема нет;
• MFI повышается, а объем падает – такое сочетание дает синий столбик, а такой бар называется фальшивым, т.е. движение есть, но оно идет без объемов, ничем не подкреплено;
• MFI понижается, а объем растет – такое сочетание дает красный столбик, а такой бар называется приседающий, т.к. объемы в рынок вваливаются, но при этом рынок менее подвижен, что говорит о борьбе покупателей и продавцов.

Наиболее интересным с точки зрения торговли является приседающий бар. Он так называется из аллегории, что рынок как бы присел перед прыжком. Движения как такового нет, а объемы растут, значит ни быки, ни медведи на этом баре не могут определить, кто из них сильнее. Но как только победитель определится, рынок уже будет заряжен объемами для хорошего движения.

Чтобы не обращать внимания на остальные менее информативные особенности BW MFI, некоторые трейдеры просто выделяют приседающий бар на самом ценовом графике синим цветом. Это может выглядеть так:



Сигналы, которые дает индикатор BW MFI

Надо отметить, что индикатор не дает никаких торговых сигналов. В нем важен только приседающий бар. Приседающий бар усиливает другие сигналы, в частности сигналы системы Торговый Хаос самого Билла Вильямса.

Очень хорошо, если приседающий бар появляется в ценовой области, где трейдер ждет разворот. Это повысит шансы трейдера на прибыльную сделку. Но это не сигнал к сделке.

Насколько адекватен тиковый объем

В терминалах MetaTrader 4 /5 не присутствует реальный биржевой объем, вместо него при расчете индикатора BW MFI используется тиковый объем. Насколько точен тиковый объем? Не искажает ли он картину?

На самом деле тут все в порядке. Тиковый объем – это число изменений цены за время ценового бара. Если открыт часовой график, то количество изменений цены за час. Если на бирже повышается объем, приходят новые покупатели и продавцы, то повышается количество сделок, что приводит к более частым изменениям цены и повышению тикового объема. Билл Вильямс в своих книгах сделал вывод, что тиковый объем при расчете индикатора BW MFI не искажает реальную картину.

Более того, у разных дилингов могут быть разные поставщики ликвидности, и соответственно тиковый объем может отличаться, соответственно могут отличаться показания BW MFI. Это нормально. Так как индикатор сигналов не дает. Он только усиливает ситуацию.

 

[Igor168]

А есть индикатор, который красит бары в виде MFI для Metatrader 5?

 

[Mr_Robot]

А есть индикатор, который красит бары в виде MFI для Metatrader 5?

Должен быть он. Но у меня нет 5-го метатрейдера, проверить не могу.

 

[Igor168]

Должен быть он. Но у меня нет 5-го метатрейдера, проверить не могу

Данный индикатор красит бары по АО и показывает только приседающий бар. А нужен индикатор, который красит бары в цвет всех столбиков MFI

 

[Mr_Robot]

Увы, таких раскрасок я не встречал ..

 

[Алиса без страны]

Индикатор BW MFI: Что он показывает и как использовать в трейдинге

Индикатор BW MFI (Market Facilitation Index), разработанный известным трейдером Биллом Вильямсом, является уникальным инструментом для анализа поведения рынка. Его основная цель — определить, насколько активно рынок готов двигаться в определённом направлении, учитывая динамику изменения цены и объёма. BW MFI помогает трейдерам лучше понимать рыночные условия и принимать обоснованные решения.

Что показывает BW MFI?

BW MFI оценивает “усилия” рынка и их эффективность, соединяя два ключевых параметра: объём торгов и изменение цены за определённый период.
Формула расчёта выглядит так:
BW MFI = (High - Low) / Volume,
где:

• High — максимальная цена за период,
• Low — минимальная цена за период,
• Volume — объём торгов за тот же период.

Значение индикатора показывает, насколько сильно изменяется цена при определённом объёме. Это позволяет оценить, усиливаются ли тренды или рынок переходит в фазу консолидации.

Интерпретация значений BW MFI

Билл Вильямс выделил четыре основных состояния рынка, которые он сравнивал с “цветами”:

1. Зелёный бар
• Указывает на рост BW MFI и увеличение объёма.
• Значение: тренд усиливается, активность участников рынка возрастает. Это хороший момент для входа в рынок по тренду.
2. Синий бар
• Указывает на рост BW MFI при снижении объёма.
• Значение: рынок продолжает движение, но интерес участников падает. Следует проявить осторожность, так как возможен разворот или замедление тренда.
3. Коричневый бар
• Указывает на снижение BW MFI и уменьшение объёма.
• Значение: рынок “уснул”, движение замедляется. Часто наблюдается перед важными новостями или крупными движениями.
4. Чёрный бар
• Указывает на снижение BW MFI при увеличении объёма.
• Значение: борьба между покупателями и продавцами усиливается, но это не приводит к значительному изменению цены. Следует ожидать пробоя уровней поддержки или сопротивления.

Как использовать BW MFI в торговле?

1. Определение тренда
• Если на графике преобладают зелёные бары, это сигнализирует о наличии сильного тренда. В таком случае рекомендуется торговать в направлении движения.
2. Фильтрация ложных сигналов
• Синие и коричневые бары могут указывать на слабость рынка. Это сигнал к тому, чтобы воздержаться от открытия позиций или использовать дополнительные индикаторы для подтверждения сигналов.
3. Поиск точек входа
• Чёрные бары часто появляются перед крупными движениями. Если цена приближается к ключевым уровням, можно ожидать пробоя.
4. Комбинация с другими индикаторами
• BW MFI наиболее эффективен в сочетании с осцилляторами, такими как MACD или RSI, а также с уровнями поддержки и сопротивления.

Преимущества индикатора BW MFI

• Универсальность. Подходит для анализа любых рынков, включая Форекс, акции и криптовалюты.
• Простота использования. Визуальная цветовая интерпретация упрощает анализ.
• Эффективность в трендовых рынках. Хорошо показывает силу движения, что полезно для трейдеров, торгующих по тренду.

Ограничения индикатора

1. Зависимость от объёмов. На рынке Форекс, где объёмы являются тиковыми, интерпретация индикатора может быть менее точной.
2. Необходимость дополнительных фильтров. BW MFI лучше использовать в сочетании с другими инструментами анализа, так как он не всегда точно указывает на разворот или продолжение тренда.
3. Сложности в плоском рынке. В условиях флэта индикатор может давать ложные сигналы.

Пример использования BW MFI

Предположим, вы анализируете пару EUR/USD:

• На графике появляются зелёные бары, что подтверждает наличие восходящего тренда. Вы принимаете решение открыть длинную позицию.
• Через несколько периодов появляются чёрные бары, и объёмы резко возрастают. Это может сигнализировать о предстоящем пробое уровня сопротивления. Вы можете добавить к своей позиции, ожидая сильного движения.
• Когда бары начинают окрашиваться в коричневый цвет, это сигнал к фиксации прибыли, так как рынок переходит в фазу консолидации.

Заключение

BW MFI — мощный индикатор для анализа динамики рынка, особенно полезный в сочетании с другими инструментами технического анализа. Его простота и информативность делают его идеальным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров. Умение интерпретировать значения индикатора и понимать его сигналы поможет вам принимать более обоснованные решения и повысить эффективность вашей торговой стратегии.