Что такое своп на форекс?

Nataly

Супер модератор
Регистрация
13 Апр 2018
Сообщения
1,695
Поблагодарили
444
Пол
Жен.
Рис.1.jpg


Что такое своп на форекс


Характерной особенностью инвестиционного трейдинга является то, что даже несущественные на первый взгляд нюансы, встречающиеся в процессе торговли, могут ощутимо влиять на итоговый стейтмент. Профессиональный трейдер должен обладать серьезным багажом знаний иначе он рискует столкнуться с непредвиденными ситуациями, которые будут стоить ему части накопленного капитала.

Причем внимание большинства трейдеров чаще всего обходят понятия, связанные с так называемыми косвенными операциями, напрямую не влияющими на эффективность торговли. Одним из таких понятий является «своп». Давайте разберемся, чем именно своп может быть интересен трейдерам, и как его можно использовать в своей торговле.

Что такое валютный своп?

Валютный своп
- это комбинация двух противоположных конверсионных сделок, приходящихся на одинаковый объем (сумму) базовой валюты, но отличающихся датами исполнения условий сделки. Своп это то же самое, что и овернайт (перенос позиции через ночь) и ролловер.

Свопы устанавливаются для каждой валюты отдельно. Центральные банки играют важную роль в процессе определения уровней валютного свопа, поскольку именно они устанавливают процентные ставки на этих активах.


Важность валютного свопа для трейдеров

Для форекс-трейдеров, торгующих на самом ликвидном финансовом рынка в мире, валютный своп особенно важен. В результате знания либо незнания правил переноса открытых позиций через ночь, инвестор либо зарабатывает, либо соответственно теряет часть своей прибыли.

В торговом терминале Metatrader Вы сможете сразу видеть соответствующую колонку в таблице Ваших открытых ордеров. В данном примере присутствует положительный своп по паре доллар йена.

своп в metatrader


Несмотря на то, что форекс работает в беспрерывном режиме (с понедельника по пятницу), установленные мировым законодательством сессионные лимиты, ограничивают торговые временные сроки. Именно поэтому каждый день в 21:00 (GMT), весь массив открытых позиций закрывается и по результатам сделок производиться денежный расчет. В этот момент средства, оборачивающиеся в рынке, начисляются на непосредственные счета клиентов.

При этом трейдеры, как правило, не спешат обналичивать свои средства, поскольку основную выгоду они получают от оборота валюты, а не в результате получения наличных денег. Во избежание наличной оплаты, брокерам приходиться закрывать текущие позиции и по новой открываться с соответствующим торговым объемом. Именно эту операцию называют валютным свопов.

Расчет валютного свопа

Одним из важнейших показателей выгоды обмена валюты является процентный дифференциал. Так называют разницу учетных ставок обмениваемых валютных активов. Именно эту разницу закладывают в валютный своп. При покупке валюты с более высокой учетной ставкой, можно получить положительную разницу свопов, при продаже — отрицательную.

Рис.3.jpg



Расчетные формулы для свопа

Если разница процентных ставок положительная необходимо пользоваться следующей формулой:

  • Своп = сумма сделки * (разница процентных ставок — брокерские комиссионные) / 100) * цена валютной пары / количество дней в году.
Если разница процентных ставок отрицательная:

  • Своп = сумма сделки * (разница процентных ставок + брокерские комиссионные) / 100) * цена валютной пары / количество дней в году.
Эффективные стратегии на основе свопов

Одной из наиболее эффективных методик базирующихся на свопах является стратегия керри трейд (carry trade), основным принципом которой является инвестирование в валюту с высокой процентной ставкой и реализация активов с низкой ставкой. Данный механизм работы направлен на получение прибыли не только в результате ценовых колебаний валютных пар, но также и от разницы их процентных ставок (свопов). На практике методика выглядит следующим образом:

  • Выбирается валютная пара, имеющая высокий положительный своп (разницу в процентных ставках). К примеру, возьмем GBP/JPY — она имеет хороший исторический пример. Сейчас для керри трейд более подходит USD/JPY
  • Далее нужно купить либо продать пару, в зависимости от того, в каком направлении своп — положительный.
  • Объем по позиции должен быть небольшим – это позволит избежать ситуаций выдерживания довольно серьезных незафиксированных потерь.
  • Стоп-ордер устанавливать не нужно. Керри трейд является одной из форекс-стратегий, не предполагающих использование стоп-лоссов.
  • Выдержать некоторый временной промежуток до момента фиксации прибыли.
  • Закрывать позицию нужно в момент, когда накопленная поверх основного капитала прибыль достигнет субъективно предельной зоны либо же в случае наступления локального либо глобального финансового кризиса.
Рис.4.jpg

На графике можно увидеть продолжительный бычий тренд актива GBP/JPY, который основан на керри трейде. У фунта за весь этот период процентная ставка находилась на уровне 5%, в то время как у иены она была практически нулевая. В результате сложившейся ситуации мы может надеяться на получение выгоды в виде 5%-ной разницы, умноженной на кредитное плечо. К примеру, при плече 1:100 вовремя реализованная и выдержанная сделка дает около 3000%.

Единственной проблемой, с которой трейдеры могут столкнуться по ходу торговли (как это было, например в 2007 году) – это недостаток времени для фиксирования позиции. Данный метод имеет хоть и маловероятный, но все же реальный риск потери капитала, поэтому совершая операции подобного рода, следует быть предельно осторожным и страховать позиции в самом начале возможных пертурбаций на рынке.

Обратите внимание. Стоит отметить, что трейдер использующий данную стратегию должен понимать весь спектр связанных с ней рисков. Очень не рекомендуется начинать применять данную методику на реальном счете без ее предварительного тестирования на демо-счете.

Что такое исламский счет?

Рис.5.jpg


Все активно торгующие трейдеры знают, что неотъемлемой частью их расходов являются выплаты комиссионных, к примеру, за перенос позиции через ночь. При этом не все в курсе, что из этого правила есть и исключения. Одним из наиболее ярких примеров такого исключения являются исламские счета.

Исламские либо swap-free счета освобождены от выплаты комиссий. Законы ислама запрещают мусульманам, как получать, так и отдавать проценты. В связи с этим запретом и были придуманы исламские счета.
 

FTrader

Новичок
Регистрация
9 Июл 2018
Сообщения
53
Поблагодарили
0
Пол
Муж.
Своп это что то типа комиссии за перенос позиции через день или несколько дней. Но как по мне то лучше выбирать счета без свопов, особенно для тех, кто собирается торговать на долгосрок или среднесрок. Скальперам же все равно они торгуют внутри дня и сделки закрываются под конец.
 

ixion

Новичок
Регистрация
19 Июл 2018
Сообщения
559
Поблагодарили
5
Пол
Муж.
Своп это что то типа комиссии за перенос позиции через день или несколько дней. Но как по мне то лучше выбирать счета без свопов, особенно для тех, кто собирается торговать на долгосрок или среднесрок. Скальперам же все равно они торгуют внутри дня и сделки закрываются под конец.
Именно поэтому я стараюсь торговать на без своповых счетах или стараюсь не переносить открытую сделку на следующий день, так как только в редких случаях в итоге мы получаем положительный своп, обычно своп отрицательный и минус этот с каждым днем только растет.
 

FTrader

Новичок
Регистрация
9 Июл 2018
Сообщения
53
Поблагодарили
0
Пол
Муж.
Именно поэтому я стараюсь торговать на без своповых счетах или стараюсь не переносить открытую сделку на следующий день, так как только в редких случаях в итоге мы получаем положительный своп, обычно своп отрицательный и минус этот с каждым днем только растет.
Да я как бы тоже стараюсь безсвоповые счета открывать если есть такая возможность, мне как бы большой прибыли положительный своп не принесет, а вот отрицательные будут чисто психологически давить на меня своим ежедневным приростом.
 

Selencko

Участник
Регистрация
31 Май 2018
Сообщения
322
Поблагодарили
17
Пол
Муж.
Своп это что то типа комиссии за перенос позиции через день или несколько дней.
Совершенно верно, при чем стоит отметить, что за несколько дней (обычно имеются в виду выходные - суббота/воскресенье) своп насчитывается и стягивается в один из рабочих дней недели, как правило - в среду (могут быть и другие варианты). Это так званый тройной своп. Все это прописано в спецификации того или иного инструмента - и эту особенность тоже надо учитывать при торговле.
 

Алевтина

Участник
Регистрация
24 Май 2018
Сообщения
820
Поблагодарили
6
Пол
Жен.
Я лично никогда не обращаю внимание на своп, не на положительный, не на отрицательный. Если честно, даже не думаю о этих копейках. Если раньше разрабатывала торговые системы на основе свопа, то потом просто для себя уяснила, что размер свопа и борьба за его -это просто мышиная возня и не более того.
 

Scald

Участник
Регистрация
22 Май 2018
Сообщения
661
Поблагодарили
18
Пол
Муж.
Я лично никогда не обращаю внимание на своп, не на положительный, не на отрицательный. Если честно, даже не думаю о этих копейках. Если раньше разрабатывала торговые системы на основе свопа, то потом просто для себя уяснила, что размер свопа и борьба за его -это просто мышиная возня и не более того.
Соглашусь с вами. Значение и величина свопа будет играть роль, если работать большими лотами и держать сделки длительное время. В случае, когда своп отрицательный - тогда за месяц может набежать ощутимая сумма, что будет снижать свободные средства и в конечном итоге увеличивать нагрузку на депозит. При такой работе будет целесообразно торговать на счетах без свопа.
 

Selencko

Участник
Регистрация
31 Май 2018
Сообщения
322
Поблагодарили
17
Пол
Муж.
Положительный своп в "особо крупных размерах" - явление очень редкое, характерное не столько для основных пар, сколько для экзотики: южноафриканского рэнда, мексиканского песо, турецкой лиры, польского злотого ... ну и русского рубля, конечно. На экзотике же торговать более рискованно (имею опыт торговли на парах с рэндом и песо) - новостной фон жиденький, реакция может быть непредсказуемой.

За всю практику было и несколько сливов, хотя одно время работалось неплохо (большая часть профита была именно от этих пар).

Вот тут положительной своп очень даже может пригодится. Парам присущи затяжные спуски (на подъёмах своп обычно еще больше, только он отрицательный) - и профит растет, и своп прибавочку делает ...
 

ixion

Новичок
Регистрация
19 Июл 2018
Сообщения
559
Поблагодарили
5
Пол
Муж.
Положительный своп в "особо крупных размерах" - явление очень редкое.
Более того вам скажу что сколько торгую на валютном рынке форекс вообще не встречал крупного положительного свопа, в отличие от крупного отрицательного, который кстати встречается сплошь и рядом и может привести к достаточно сильным убыткам.
 

yurikyohoho

Участник
Регистрация
25 Авг 2019
Сообщения
434
Поблагодарили
52
Пол
Муж.
Я вот понимаю, что такое своп, но не могу подловить тот момент, когда своп положительный и когда он отрицательный. Своп - это плата за перенос позиции на следующий торговый день. Тут вопросов нет, но эта плата бывает и положительной, когда брокер тебе платит за перенос. Тут видимо есть связь с банковской ставкой, на подобие ставки рефинансирования.
 

Semenova

Участник
Регистрация
5 Ноя 2019
Сообщения
668
Поблагодарили
72
Пол
Жен.
Я вот понимаю, что такое своп, но не могу подловить тот момент, когда своп положительный и когда он отрицательный. Своп - это плата за перенос позиции на следующий торговый день. Тут вопросов нет, но эта плата бывает и положительной, когда брокер тебе платит за перенос. Тут видимо есть связь с банковской ставкой, на подобие ставки рефинансирования.
Почему AMEGA не сделает возможным открывать счет без начисления свопа? Я знаю у остальных брокеров есть такая возможность. Безсвоповые счета это "исламские счета". Это счета для мусульман, которым религия запрещает торговать со свопами.
 

Veis

Супер модератор
Регистрация
4 Ноя 2019
Сообщения
140
Поблагодарили
155
Я вот понимаю, что такое своп, но не могу подловить тот момент, когда своп положительный и когда он отрицательный. Своп - это плата за перенос позиции на следующий торговый день. Тут вопросов нет, но эта плата бывает и положительной, когда брокер тебе платит за перенос. Тут видимо есть связь с банковской ставкой, на подобие ставки рефинансирования.
Зависит от процентных ставок.
Первое сообщение темы обновлено, теперь там все подробно расписано.
 

a2204

Участник
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
1,087
Поблагодарили
122
Пол
Муж.
Почему AMEGA не сделает возможным открывать счет без начисления свопа? Я знаю у остальных брокеров есть такая возможность. Безсвоповые счета это "исламские счета". Это счета для мусульман, которым религия запрещает торговать со свопами.
Наверно, потому что брокер пока не вышел по серьезному на этот сегмент клиентов, которым важен безсвоповый режим торговли. Хотя это и искусственное ценообразование посредством других наценок.
 
Сверху