Что такое запаздывающие индикаторы и как использовать их в торговле
В подавляющем большинстве торговых стратегий именно индикаторы выступают основным источником торговых сигналов и только сверяясь с их показаниями трейдеры принимают решение об открытии сделок и управлении торговлей. Но большинство индикаторов дают сигналы с задержкой, что негативно сказывается как на общем количестве заработанных пунктов прибыли, так и на успешности сделок. Фактически, это означает, что каждая сделка могла бы быть открыта и закрыта немного раньше, если бы индикатор не запаздывал.
Но запаздывающие индикаторы — это далеко не всегда плохо, ведь учет одних только моментальных значений цены гарантировано бы привел к появлению огромного количества ложных сигналов. В этой статье поговорим о том, как работают запаздывающие индикаторы и как повысить эффективность их использования в трейдинге.
Почему индикаторы запаздывают
Начнем с главного: к запаздывающим экономическим индикаторам относят все математические алгоритмы анализа, которые строят свои показания на основе предыдущих значений цен. Самый основной алгоритм, который лежит в основе большинства таких решений — усреднение.
Только прямых способов получить среднее значение существует несколько десятков (включая все разнообразие методов авторегрессии и получения синтетических скользящих средних с множественными периодами) и это без учетов подходов, которые позволяют получить косвенное усреднение. Для целей трейдинга все эти методы не применяются, поскольку в большинстве случаев достаточно относительно простых подходов, вроде экспоненциальных скользящих средних, которые дают приемлемый уровень точности. Тем не менее, ключевой особенностью всех алгоритмов является наличие периода — того интервала времени, значения из которого участвуют в усреднении. И именно наличие периода приводит к тому, что индикаторы запаздывают в разной степени.
Как правило, чем больше период расчета, тем сильнее проявляется тенденция запаздывающих индикаторов к позднему формированию сигналов. Это легко объяснить: ведь при увеличении периода возрастает вероятность включения самых высоких максимумов и низких минимумов в расчет, а значит итоговое среднее значение также будет изменяться в широком диапазоне и “не будет успевать” за моментальным значением цены.
Конечно, далеко не все запаздывающие индикаторы построены вокруг того или иного алгоритма усреднения, но нужно признать, что таких очень много, а среди трендовых — абсолютное большинство. По этой причине все примеры в этой статье будут основаны на “чистой” скользящей средней, но полученные результаты легко перенести на любой другой индикатор.
Как использовать запаздывающие индикаторы
Позднее получение сигнала — проблема, влияние которой невозможно нивелировать полностью, но в ряде случаев можно обратить этот недостаток в свою пользу. Но сначала нужно конкретизировать три основных факта, напрямую касающихся запаздывающих индикаторов.
Любые средние значения и основанные на них запаздывающие индикаторы также имеют ряд достоинств:
Способы улучшения показаний запаздывающих индикаторов
Индикатор не может заглянуть в будущее, чтобы узнать цены открытия и закрытия очередного элемента периода (свечи), но зато сам расчет может быть смещен относительно моментального значения цены вперед или назад. Эта простая операция (Смещение, в параметрах запаздывающего индикатора) позволит скорректировать правила заключения сделок таким образом. чтобы запаздывание сигналов оказывало возможно меньший эффект.
Вот простой пример:
Движение уже началось, но пересечение (и торговый сигнал) состоятся только через несколько свечей — количество “упущенных” пунктов весьма значительно.
В данном конкретном примере евро относительно доллара продолжило свой рост, поэтому фактически вышеуказанное предположение было вернум.
Но все-таки будем разбирать прошлый пример и далее. А именно манипуляцию с различными настройка запаздывающих индикаторов. Добавим смещение к скользящим средним.
Такое решение не меняет сами показания индикатора, но позволяет по-новому взглянуть на рыночную ситуацию и выработать новые дополнения к используемой торговой стратегии. Например — факт пересечения с графиком и медленными скользящими средними теперь смещен в на несколько свечей вперед.
Почему этот подход работает? Изначально была взята комбинация из сглаженных скользящих средних с периодами, равными 8 и 25. Данное сочетание запаздывающих индикаторов в текущей рыночной ситуации по конкретной валютной паре (EUR/USD) показывает приличную эффективность и дает минимальное количество ложных сигналов на таймфреймах H1 и H4.
Наличие сдвига никак не изменяет основные параметры расчета, а подтвержденное пересечение кривых как указывало на наличие возможности для открытия сделки так и указывает, но появился новый аспект — пересечение обеих кривых графиком.
При наличии сдвига запаздывающих индикаторов это событие происходит заметно раньше, чем их взаимное пересечение, но если вы взгляните на историю котировок, то сможете убедиться в том, что данный тип первоначального сигнала также имеет высокий уровень достоверности. Иными словами, что изначально может показаться что у подобных инструментов анализа слишком мало настроек, что можно было подстроить оптимальную работу, но по факту оказывается, что даже изменение нескольких параметров незначительно принципиально меняется (не обязательно улучшает, может и ухудшать) общую картину. Получается, что с одной стороны у трейдера огромное поле для маневров, а с другой стороны слишком много различных вариантов, которые стоит проверить. протестировать и оценить работоспособность.
Модифицируем торговую стратегию под сдвиг запаздывающих индикаторов
Конечно, полагаться только на пересечения с графиком не стоит: это слишком рискованно, особенно в моменты продолжительного движения в узком ценовом диапазоне. Но в конкретном рассматриваемом случае есть отличные способ оценить силу импульса — по расхождению (расстоянию) между скользящими средними. При отсутствии тренда расстояние между ними будет мало.
Таким образом, к стандартным правилам торговли по данным запаздывающим индикаторам можно добавить несколько новых пунктов:
Запаздывающие индикаторы можно использовать и для определения момента закрытия сделки. В рассматриваемом случае пробой будет в обратном направлении, а в остальном же сигнал о закрытии позиции полностью аналогичен сигналу ко входу.
Немного о не запаздывающих индикаторах
К не запаздывающим индикаторам можно отнести инструменты анализа, которые строят уровни не зависящие от расчета по математическим формулам на основе прошлых показаний графика.
Это могут быть различные технические уровни, например использование Фибоначчи на форекс. Либо же уровни экстремальных значений графика. Также пользуются определенной популярностью индикаторы опционных уровней, например индикатор Олимп, а также индикаторы для построения маржинальных зон. Есть еще индикаторы тиковых объемов и инструменты построения уровней по объемам с Чикагской товарной биржи.
Но это уже другая тема, а данной мыслью хотелось бы показать, что можно обходиться и без запаздывающих индикаторов, но в тоже время игнорировать их не стоит, ведь на самом деле очень много систем построено именно на них. Трейдеры "подтачивают" различные настройки под себя и достаточно умело пользуются их показаниями.
Использование в торговле. Итоги
Далеко не для всех запаздывающих индикаторов возможно реализовать смещение, но любой из них почти всегда можно в той или иной степени “упростить” до одной или нескольких скользящих средних — разумеется, речь идет только о подборе опытным путем сочетаний параметров простых запаздывающих индикаторов для того чтобы получаемые сигналы совпадали по времени и направлению с основным индикатором.
Точно также дело обстоит и с подбором расстояния в свечах для смещения кривых: только многочисленные тесты и оценка эффективности на истории котировок даст вам возможность подобрать такое сочетание параметров, которое позволит нивелировать недостатки запаздывающих индикаторов.
Как вы боретесь с запаздыванием? Обращаете ли на него внимание или привыкли работать, допуская частичные потери из-за позднего входа в рынок? Поделитесь своим опытом с читателями, оставив комментарий к этой записи.
В подавляющем большинстве торговых стратегий именно индикаторы выступают основным источником торговых сигналов и только сверяясь с их показаниями трейдеры принимают решение об открытии сделок и управлении торговлей. Но большинство индикаторов дают сигналы с задержкой, что негативно сказывается как на общем количестве заработанных пунктов прибыли, так и на успешности сделок. Фактически, это означает, что каждая сделка могла бы быть открыта и закрыта немного раньше, если бы индикатор не запаздывал.
Но запаздывающие индикаторы — это далеко не всегда плохо, ведь учет одних только моментальных значений цены гарантировано бы привел к появлению огромного количества ложных сигналов. В этой статье поговорим о том, как работают запаздывающие индикаторы и как повысить эффективность их использования в трейдинге.
Почему индикаторы запаздывают
Начнем с главного: к запаздывающим экономическим индикаторам относят все математические алгоритмы анализа, которые строят свои показания на основе предыдущих значений цен. Самый основной алгоритм, который лежит в основе большинства таких решений — усреднение.
Только прямых способов получить среднее значение существует несколько десятков (включая все разнообразие методов авторегрессии и получения синтетических скользящих средних с множественными периодами) и это без учетов подходов, которые позволяют получить косвенное усреднение. Для целей трейдинга все эти методы не применяются, поскольку в большинстве случаев достаточно относительно простых подходов, вроде экспоненциальных скользящих средних, которые дают приемлемый уровень точности. Тем не менее, ключевой особенностью всех алгоритмов является наличие периода — того интервала времени, значения из которого участвуют в усреднении. И именно наличие периода приводит к тому, что индикаторы запаздывают в разной степени.
Как правило, чем больше период расчета, тем сильнее проявляется тенденция запаздывающих индикаторов к позднему формированию сигналов. Это легко объяснить: ведь при увеличении периода возрастает вероятность включения самых высоких максимумов и низких минимумов в расчет, а значит итоговое среднее значение также будет изменяться в широком диапазоне и “не будет успевать” за моментальным значением цены.
Конечно, далеко не все запаздывающие индикаторы построены вокруг того или иного алгоритма усреднения, но нужно признать, что таких очень много, а среди трендовых — абсолютное большинство. По этой причине все примеры в этой статье будут основаны на “чистой” скользящей средней, но полученные результаты легко перенести на любой другой индикатор.
Как использовать запаздывающие индикаторы
Позднее получение сигнала — проблема, влияние которой невозможно нивелировать полностью, но в ряде случаев можно обратить этот недостаток в свою пользу. Но сначала нужно конкретизировать три основных факта, напрямую касающихся запаздывающих индикаторов.
- Во первых — индикаторы которые не перерисовываются не допускают множественных трактовок после закрытия очередной свечи, ведь среднее значение, рассчитанное для N предыдущих свечей точно останется неизменным (N = периоду усреднения индикатора).
- Во-вторых, получение торговых сигналов почти всегда основано не на абсолютном среднем значении, а на его сравнении с другим средним (рассчитанным с меньшим периодом) или моментальным значением цены (обычно за источник принимается сам график).
- В третьих — Что представляет собой сигнал в торговых системах на запаздывающих индикаторах? Обычно, это пересечение различных кривых (или, в частном случае, кривой и графика). Но фактически, речь идет о совпадении числовых значений результатов усреднения, рассчитанных с разным периодом, просто они представлены в форме кривых или гистограмм для удобства восприятия. На этом же принципе основана одна из самых популярных систем для начинающих (ввиду ее простоты и доступности в примении) - Торговля используя 3 скользящие средние
Любые средние значения и основанные на них запаздывающие индикаторы также имеют ряд достоинств:
- Наличие периода расчета позволяет “пропускать” периоды флета, выход из которых часто совершенно непредсказуем.
- Точно так же и резкие, но краткосрочные ценовые колебания не оказывают существенного влияния на результат расчета, что приводит к снижению количества ошибочных входов.
Способы улучшения показаний запаздывающих индикаторов
Индикатор не может заглянуть в будущее, чтобы узнать цены открытия и закрытия очередного элемента периода (свечи), но зато сам расчет может быть смещен относительно моментального значения цены вперед или назад. Эта простая операция (Смещение, в параметрах запаздывающего индикатора) позволит скорректировать правила заключения сделок таким образом. чтобы запаздывание сигналов оказывало возможно меньший эффект.
Вот простой пример:
Движение уже началось, но пересечение (и торговый сигнал) состоятся только через несколько свечей — количество “упущенных” пунктов весьма значительно.
В данном конкретном примере евро относительно доллара продолжило свой рост, поэтому фактически вышеуказанное предположение было вернум.
Такое решение не меняет сами показания индикатора, но позволяет по-новому взглянуть на рыночную ситуацию и выработать новые дополнения к используемой торговой стратегии. Например — факт пересечения с графиком и медленными скользящими средними теперь смещен в на несколько свечей вперед.
Наличие сдвига никак не изменяет основные параметры расчета, а подтвержденное пересечение кривых как указывало на наличие возможности для открытия сделки так и указывает, но появился новый аспект — пересечение обеих кривых графиком.
При наличии сдвига запаздывающих индикаторов это событие происходит заметно раньше, чем их взаимное пересечение, но если вы взгляните на историю котировок, то сможете убедиться в том, что данный тип первоначального сигнала также имеет высокий уровень достоверности. Иными словами, что изначально может показаться что у подобных инструментов анализа слишком мало настроек, что можно было подстроить оптимальную работу, но по факту оказывается, что даже изменение нескольких параметров незначительно принципиально меняется (не обязательно улучшает, может и ухудшать) общую картину. Получается, что с одной стороны у трейдера огромное поле для маневров, а с другой стороны слишком много различных вариантов, которые стоит проверить. протестировать и оценить работоспособность.
Модифицируем торговую стратегию под сдвиг запаздывающих индикаторов
Конечно, полагаться только на пересечения с графиком не стоит: это слишком рискованно, особенно в моменты продолжительного движения в узком ценовом диапазоне. Но в конкретном рассматриваемом случае есть отличные способ оценить силу импульса — по расхождению (расстоянию) между скользящими средними. При отсутствии тренда расстояние между ними будет мало.
- Сигнал к входу — свеча, тело и тени которой лежат с обратной стороны от обеих скользящих средних. Это говорит о том, что произошел пробой и можно входить в рынок.
- При отсутствии тренда (изначально малом расхождении между кривыми) сигнал следует игнорировать.
- Пересечение самих скользящих средних теперь выступает дополнительным подтверждением, а значит можно, например, увеличить объем сделки.
Запаздывающие индикаторы можно использовать и для определения момента закрытия сделки. В рассматриваемом случае пробой будет в обратном направлении, а в остальном же сигнал о закрытии позиции полностью аналогичен сигналу ко входу.
Немного о не запаздывающих индикаторах
К не запаздывающим индикаторам можно отнести инструменты анализа, которые строят уровни не зависящие от расчета по математическим формулам на основе прошлых показаний графика.
Это могут быть различные технические уровни, например использование Фибоначчи на форекс. Либо же уровни экстремальных значений графика. Также пользуются определенной популярностью индикаторы опционных уровней, например индикатор Олимп, а также индикаторы для построения маржинальных зон. Есть еще индикаторы тиковых объемов и инструменты построения уровней по объемам с Чикагской товарной биржи.
Но это уже другая тема, а данной мыслью хотелось бы показать, что можно обходиться и без запаздывающих индикаторов, но в тоже время игнорировать их не стоит, ведь на самом деле очень много систем построено именно на них. Трейдеры "подтачивают" различные настройки под себя и достаточно умело пользуются их показаниями.
Использование в торговле. Итоги
Далеко не для всех запаздывающих индикаторов возможно реализовать смещение, но любой из них почти всегда можно в той или иной степени “упростить” до одной или нескольких скользящих средних — разумеется, речь идет только о подборе опытным путем сочетаний параметров простых запаздывающих индикаторов для того чтобы получаемые сигналы совпадали по времени и направлению с основным индикатором.
Точно также дело обстоит и с подбором расстояния в свечах для смещения кривых: только многочисленные тесты и оценка эффективности на истории котировок даст вам возможность подобрать такое сочетание параметров, которое позволит нивелировать недостатки запаздывающих индикаторов.
Как вы боретесь с запаздыванием? Обращаете ли на него внимание или привыкли работать, допуская частичные потери из-за позднего входа в рынок? Поделитесь своим опытом с читателями, оставив комментарий к этой записи.
