Дневник трейдера Пробой/отбой маржинального уровня

[Veis]

Работая с историческими данными я заметил, что в отдельных случаях цена не доходит до целевой КЗ всего несколько пунктов и движется в обратку.

Да, особенно при начале контракта, когда форвард быстро меняется за неделю может измениться на 10 пунктов. А следовательно и зона на самом деле сместиться на 10 пунктов.

И первоисточником для контрольных зон все же являются котировки фьюча.

Да, потому что зоны сами строятся на фьючерсе. Просто на спот их уже перетянули в разные стратегии

. Как показал пример на фьюче была отработка. Будет ли так во всех других случаях мы пока не знаем.

Ну Митюков дает типа статистику вроде 70%, по моим наблюдениям сейчас уже где-то 50% с такой волатильностью рынков

 

[VLtreyder]

Ну Митюков дает типа статистику вроде 70%, по моим наблюдениям сейчас уже где-то 50% с такой волатильностью рынков

Я проверял статистику от Митюкова. Кстати собирал её его коллега по имени Алексей.
Так вот я заметил одну манипуляцию. Ребята просто берут и выбрасывают (то есть не учитывают) из статистики неудобные моменты под предлогом этот случай нетипичный, тут была новость, никто не полез бы в рынок при такой волатильности.

 

[VLtreyder]

Есть только одна проблема. Такие заключения можно сделать только работая с историческими данными. В режим реал-тайм мы не видим правую сторону графика. Ибо будущее еще не наступило. И интерпретировать ситуацию как нетипичную мы сможем только потом. Когда лось уже будет наш.

 

[VLtreyder]

Именно по-этому я доверяю только своей собственной статистике.
Так вот могу с полной ответственностью заявлять, что отработка в парах евро/доллар и доллар/франк действительно по прежнему составляет порядка 70% в среднем за несколько лет. Так например в 2018-ом она превышала 80%, а в 2019-ом снижалась до 64-67% примерно.

 

[VLtreyder]

с такой волатильностью рынков

И кстати не заметил в своей торговле каких-то радикальных изменений. Да, были пару не совсем типичных лосей. Но в целом соотношение профитных и убыточных сделок зрительно не изменилось. Конечно окончательные выводы можно будет делать только постфактум. А пока следую сове ТС без каких-либо изменений.

 

[VLtreyder]

Вдруг заметил, что увлекшись обсуждением методик технического анализа и прочими прикладными вещами, не сразу заметил, что одна из наших сделок вчера отработала свой тейк-профит. Это была покупка по евро открытая где-то в начале недели. Чуть позже отлистаю странички Дневника и найду где я писал о её открытии.

 

[VLtreyder]

Итак предоставляю подробный отчет о сделке.
Здесь я говорю об условиях входа в сделку:

Дневник трейдера - Пробой/отбой маржинального уровня - Page 6 - Форекс форум трейдеров, управляющих и инвесторов | Fin-Gate

Торговая стратегии Пробой/отбой маржинального уровня основана на утверждении, что при пробое маржинального уровня цена с вероятностью 70% процентов доходит до следующего. Маржинальные уровни строятся индикатором NKZMakerPRO, или вручную. Пробоем считается закрытие американской сесии за...

fin-gate.com

Здесь я говорю, что просадка бывает элементом системы и говорю об условиях выхода из сделки:

Дневник трейдера - Пробой/отбой маржинального уровня - Page 6 - Форекс форум трейдеров, управляющих и инвесторов | Fin-Gate

Торговая стратегии Пробой/отбой маржинального уровня основана на утверждении, что при пробое маржинального уровня цена с вероятностью 70% процентов доходит до следующего. Маржинальные уровни строятся индикатором NKZMakerPRO, или вручную. Пробоем считается закрытие американской сесии за...

fin-gate.com

Условия выхода не наступают и сделка приходит к своей целевой отметке, как видно на скрине.

 

[VLtreyder]

П.С. к предыдущему сообщению.
Если конечно кому-то придет читать мой дневник.
Коллеги, обратите внимание, что миниатюры со ссылками на предыдущее сообщение сайт формирует некорректно.
Миниатюра совершенно не соответствует сообщению, куда ведет ссылка.
Так, что делайте "тыц".

 

[VLtreyder]

Еще один момент на который я уже обращал внимание где-то выше.
В начале ведения Дневника работа велась на одной паре евро/доллар.
В какой-то момент, когда началась повышенная волатильность, евро стала пролетать свои диапазоны и количество точек входа резко уменьшилось.

 

[VLtreyder]

Именно тогда я решил подключить к торговле на данном конкурсном счете франк. О чем сделал соответствующую запись в Дневнике. Рынок через время успокоился и тут возникла проблема. Кредитное плечо на счете 1:10 не дает открывать больше двух сделок одновременно.

 

[VLtreyder]

Соответственно в определенные моменты для двух пар становится мало места. Сигналы на сделку я как и прежде публику на страницах Дневника. Однако когда есть две открытые сделки, третья в мониторинг не попадает. То есть сигнал есть, а сделки на конкурсном счете нет.

 

[VLtreyder]

Если вдруг когда-то кому-то придет в голову ознакомиться всерьез с торговой системой, то для получения корректных показателей придется прогнать сделки в тестере самостоятельно.
Буквально вся инфа об успехах и неудачах изложена на страницах выше. К крайнем случае пробуйте стучаться в скайп. Он тоже есть где-то выше.

 

[VLtreyder]

Так. Сегодня покупку по евро выбило по стопу. Стоп системный. Ничего страшного в этом нет.
Покупки по франку пребывают на данный момент в просадке. Но ничего не будет делать до наступления условий выхода, если таковые все же собираются наступить.

 

[VLtreyder]

Кстати сказать франк сейчас пребывает в коррекции в районе КЗ 1/2. Это интересное место для возможной доливки.
Но так как такая сделка будет за рамками описанной на этих страницах торговой системы, я опубликовал идею в отдельной, более подходящей ветке. Там же будет и сопровождение, если условия входа будут выполнены.

Методики расторговки маржинальных контрольных зон.

Как мы уже выяснили в теме "Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа" https://fin-gate.com/threads/marzhinalnye-zony-na-foreks-kak-metod-texnicheskogo-analiza.2171/ а так же в Дневнике "Пробой отбой маржинального уровня"...

fin-gate.com

 

[VLtreyder]

Вечер был богатым на события. Вчерашняя торговая сессия завершилась пробоем сразу по двум рабочим парам. По евро/доллару и баксо/франку.
Первое, что мы делаем - закрываем наши покупки по франку. Одна закрывается с небольшим профитом, по второй фиксируем убыток.

 

[VLtreyder]

Едем далее. Сразу обращаем внимание на то, что с сегодняшнего дня увеличилось маржинальное обеспечение по паре евро/доллар. Следовательно нам нужно перестроить наши контрольные зоны на основании обновленных маржинальных требований. Предыдущая маржа Основная - 2150, текущая - 2275.

 

[VLtreyder]

Так. Пара евро/доллар. На вчерашнем закрытии мы видим пробой недельной маржинальной контрольной зоны вверх. Соответственно согласно нашей торговой системы мы открываем сделку бай по направлению в следующей контрольной зоне. Визуализация в прилагаемом графическом материале.

 

[VLtreyder]

Теперь переходим к паре баксо/франк. На вчерашнем закрытии мы видим пробой маржинальной контрольной зоны 1/2 вниз. Соответственно согласно нашей торговой системы мы открываем сделку селл по направлению в следующей контрольной зоне. Визуализация в прилагаемом графическом материале.

 

[VLtreyder]

Теперь еще один момент, на который я уже обращал внимание где-то выше.
После серии неудачных сделок мы имеем просадку счета чуть более 20%. По любым нормальным меркам показатель некритичный.
Но с кредитным плечем 1:10 мы уже не можем открыть две сделки одновременно.

 

[VLtreyder]

Таким образом все сделки все сделки нашей торговой системы не могут быть отражены в мониторинге торгового счета.
В конце концов.
Если сделки не помещаются в мониторинг, то это проблемы мониторинга. Название темы «Дневник трейдера», а не «Мониторинг торгового счета».