Дневник трейдера Пробой/отбой маржинального уровня

[Veis]

Ок. Давайте иначе. К примеру мы построили зоны на фьюче. Если цена ткнула зону, модель можно считать отработанной, не смотря на то, что на споте есть недоход в несколько пунктов

Да, потому маржинальные требования то на фьючерсе. На споте просто считается что цена идет за фьючерсом.

Как построить зону на фьюче? Где эти графики?

У некоторых брокеров есть в МТ5 в основном.
На СМЕ можете смотреть

 

[VLtreyder]

С принципом думаю разберусь. Вопрос тогда только такой: а почему у вас открыт июньский фьюч, если первый из живых текущий апрельский? то есть по какому принципу вообще выбирается расчетный фьючерс? Ведь чем он более отдаленный, тем, более смазанные котировки будут по нему. Так ведь?

 

[Veis]

Вопрос тогда только такой: а почему у вас открыт июньский фьюч, если первый из живых текущий апрельский

Объемы:

 

[VLtreyder]

А с чего вы решили что объемы как-то влияют на достоверность данных? Я знаю Каташев очень любит заплетать объемы в теорию маржинальных контрольных зон. Это конечно его право. Равно как и ваше. Но я такой точки зрения не разделяю. Более того я вообще не вижу прямой между объемами и маржинальным обеспечением.

 

[Veis]

А с чего вы решили что объемы как-то влияют на достоверность данных?

Достоверность не причем. Рынком движут объемы., это и есть торги
Как Вы думаете какую маржинальную зону будут защищать где 60 контрактов стоит или 100 000 ? )))

 

[VLtreyder]

Скажите пожалуйста, а как Вы представляете себе защиту маржинальной контрольной зоны на практике? Ну просто своими словами попытайтесь описать сам процес так как Вы его видите.
Потому что утверждение "Рынком движут объемы" звучит конечно внушительно, но мало кто сможет объяснить какие именно действия за этим стоят.

 

[VLtreyder]

Да. И ситуация по сделке с франком. Наша вторая покупка пребывает в небольшой просадке. Просто ждем. Маржинальные требования по франку традиционно больше чем по евро/доллару. Поэтому время отработки моделей значительно больше. Напоминаю сигналом к ручному выходу из сделок будет закрытие ниже 0,9610.

 

[Veis]

Скажите пожалуйста, а как Вы представляете себе защиту маржинальной контрольной зоны на практике? Ну просто своими словами попытайтесь описать сам процес так как Вы его видите.

1. Добавление средств на счет.
2. Покупка по рынку, дабы к криллингу биржи поднять цену на уровень выше маржинальных требований (или ниже).
3. Хеджирование - открытие в противоположную сторону. (самая распространенная практика). Так как рынок фьючерсов все-таки в большинстве хеджирующий

​

1 На верху покупали.
2. На маржинальной зоне поймали маржин, до криллинга стали добавляться. (поэтому ниже зоны не закрывались на криллинг)
3. Прошли в обратную сторону, закрылись в нуле , ну или близко к этому.

 

[VLtreyder]

Вчерашняя торговая сессия в секторе евро/доллар завершилась отбоем. Соответственно на открытии текущей сессии мы выполнили следующие действия:
1. Перенесли стоп по существующей покупке под вчерашний экстремум
2. Открыли продажу в направлении.

 

[VLtreyder]

1 На верху покупали.
2. На маржинальной зоне поймали маржин, до криллинга стали добавляться. (поэтому ниже зоны не закрывались на криллинг)
3. Прошли в обратную сторону, закрылись в нуле , ну или близко к этому.

На вашем скрине достаточно подробно описан принцип теории объемщиков, но речь была несколько не об этом. Вы сказали, что кто-то защищает (или будет защищать) маржинальную контрольную зону с большим количеством контрактов.
Вопрос заключался в следующем:
1. Кто эти люди?
2.Для чего им нужно защищать контрольную зону? И от кого?
3.Как вы себе представляете сам процес защиты?

 

[Veis]

На вашем скрине достаточно подробно описан принцип теории объемщиков, но речь была несколько не об этом.

Вероятно мы с Вами по разному смотрим на рынок. На скринах про объемы толком ничего нет.

1. Кто эти люди?

Участники, чья деятельность сильно зависит от курса, поэтому приходится хеджироваться через фьючерс. Прибыль им не нужна, главное остаться хотя бы в нуле.

2.Для чего им нужно защищать контрольную зону? И от кого?

От наступления маржин кола.

3.Как вы себе представляете сам процес защиты?

Описал в предыдущем посте

 

[VLtreyder]

Вероятно мы с Вами по разному смотрим на рынок.

В этом даже можете на сомневаться. Восприятие рынка - штука очень субъективная. И вариантов видения рынка всего чуть меньше чем трейдеров на этой планете.
Но цель нашего пребывания на форуме не выяснение чье мнение более правильное, а поиск здравого рационального зерна вовсем этом разнообразии взглядов.
Надеюсь, что ничем не обидел вас?

 

[Veis]

Надеюсь, что ничем не обидел вас?

Да нет. конечно.
Вы придете к этому еще, раз стали интересоваться этим вопросом, то уже скоро поймете

Даже если Вы и не торгуете по VSA, по объемам и т.п., то все равно в контексте многих стратегий надо учитывать данные с объемов. Хотя бы в том ключе какой фьючерс смотреть.

Ну и для наглядности. Вот объемы по текущему контракту (считается текущим тот который 15.06 экспортируется, другие вообще не рассматриваются) и собственно как евро развернулась на объемах и сейчас тоже уже закрепляется за определенный пик.

 

[VLtreyder]

Вы придете к этому еще, раз стали интересоваться этим вопросом, то уже скоро поймете

В первом сообщении этого топика описаны принципы моей торговой системы. Чем я торгую, как я торгую и при каких условиях. Все описание ТС уложилось в пять строк.
Вы можете мне верить или нет, но система работает в том виде, как здесь описана. И регулярно приносит мне профит.

 

[VLtreyder]

История сделок легко прослеживается по страницам этого Дневника. Любой желающий может прогнать эти сделки в тестере и увидеть результат. К сожалению мониторинг уже не даст полного представления. Ибо плечо 1:10 ограничивает нас двумя одновременно открытыми сделками.

 

[Veis]

В первом сообщении этого топика описаны принципы моей торговой системы. Чем я торгую, как я торгую и при каких условиях. Все описание ТС уложилось в пять строк.
Вы можете мне верить или нет, но система работает в том виде, как здесь описана. И регулярно приносит мне профит.

Я ничего и не писал про систему. Вы спросили про форврд вроде, я рассказал про форвард и откуда берутся зоны и почему они именно такие и на какие контракты следует обращать внимание и почему.

Ваша система может и работать, в конце концов:

то примерно, как не знание конструкции пылесоса не мешает его использование в быту.

 

[VLtreyder]

Вы спросили про форврд вроде, я рассказал про форвард

Все верно. Просто смешалось в кучу несколько диалогов.
А я спрашивал про форвард-поинт и была ли отработка в конкретном случае на фьюче.
Знаете откуда этот интерес?
Работая с историческими данными я заметил, что в отдельных случаях цена не доходит до целевой КЗ всего несколько пунктов и движется в обратку.

 

[VLtreyder]

В тот момент я не располагал временем и просто решил интерпритировать такие ситуации как завершенную модель. И если тейк-профит не выбило сделка просто переводилась в безубыток, а дальше был либо тейк, либо стоп. В принципе как и во всех других сделках моей ТС.

 

[VLtreyder]

Теперь я понимаю, что такие недоходы объясняются неидеальной корреляцией котировок между фьючерсом и спотом. И первоисточником для контрольных зон все же являются котировки фьюча. Как показал пример на фьюче была отработка. Будет ли так во всех других случаях мы пока не знаем.

 

[VLtreyder]

Смогу ли я, или вы, или кто-то другой из коллег извлечь практическую пользу из обнаруженного вывода, тоже пока нельзя сказать наперед. Я на самом деле даже пока не знаю стоит ли углубляться глубоко в изучение обнаруженного. Но однозначно возьму на заметку. Так что знание –сила.