Плотность торговли, как часто стоит открывать сделки?

[Croco]

Сама система, если она правильно отработана, ее правила устанавливают плотнось тоговли.
Конечно, если безбашенно торговать, да еще и на конкурсе, правила которого тебя ничем не ограничивают, плотность торговли будет зашкаливать и добром такое не кончится.

 

[tofik46]

Знаете простой принцип казино? Любой крупье знает одну вещь : если вы часто делаете ставки и много ставок, то вы в конце концов проиграете. Тоже самое тут. Я за собой замечала, что лучше после 3-4 сделок вывести прибыль и отдохнуть.

Это смотря какая техника торговли. Если это доливка по тренду то это очень эффективный способ разогнать депозит, а если это просто набрасывание большого количества ордеров на график то это приведет только к потере депозита.

 

[Алевтина]

Это смотря какая техника торговли. Если это доливка по тренду то это очень эффективный способ разогнать депозит, а если это просто набрасывание большого количества ордеров на график то это приведет только к потере депозита.

Речь шла о другом ,речь шла о том что после определенных сделок ,еще открываются сделки и при этом часто меняется направление (через 10-20 пп.),об этом была речь, то есть тут как и в казино, при таком подходе быстрее проиграете, чем заработаете.

 

[Croco]

Своя торговая система определяет технику торговли и ее плотность. Сигнал есть, торгуешь, нет сигналов пару дней, сидишь, пьешь ... чай или кофе. Это, конечно, если есть своя система.
Ну, а если нет таковой или человек надеется на удачу. то это временное, плотность торговли здесь непредсказуема. Но это проходит по мере слива депозитов.

 

[alekmosk]

Нет никакого универсального решения для частоты открытия торговых позиций. Всё будет зависеть от рынка к рынку, а также от количества сигналов торговой системы практикующего трейдера. Бывают такие подходящие рыночные условия, при которых целесообразнее открывать большее количество сделок. Но случается и такое, что рынок мало волатильный, поэтому лучше не частить с открытием новых сделок, когда цена не уходит достаточно далеко от уровня открытия предыдущих позиций.

 

[Юря1976]

Тут многое зависит от частоты сигналов по используемой торговой системе и от величины депозита. Если депозит большой а заходишь небольшими лотами, то можно часто, а если денег не хватает, то лучше по одной сделки и ждать когда она закроется.

 

[Semenova]

Нет никакого универсального решения для частоты открытия торговых позиций. Всё будет зависеть от рынка к рынку, а также от количества сигналов торговой системы практикующего трейдера. Бывают такие подходящие рыночные условия, при которых целесообразнее открывать большее количество сделок. Но случается и такое, что рынок мало волатильный, поэтому лучше не частить с открытием новых сделок, когда цена не уходит достаточно далеко от уровня открытия предыдущих позиций.

Ну как это нет? А как тогда с торговыми алгоритмами советников? Там же изначально заложена определенная частота открытия сделок и именно по ней робот и работает. В ручной торговой стратегии ситуация аналогичная: я сама изнчально решаю как часто открывать сделки.

 

[Rola]

Все зависит от рыночных условий и размера торгового депозита. Если есть метод скальпинга, трейдер совершит много сделок. Если трейдер торгует по долгосрочной стратегии, то будет совершено очень мало сделок. Универсального ответа на этот вопрос не существует.

 

[Semenova]

Все зависит от рыночных условий и размера торгового депозита. Если есть метод скальпинга, трейдер совершит много сделок. Если трейдер торгует по долгосрочной стратегии, то будет совершено очень мало сделок. Универсального ответа на этот вопрос не существует.

Я думаю от плотности торговли зависит итоговая прибыль. Сами посудите кто больше заработает на форексе: человек открывающий за один день 50-100 сделок и фиксирующий большую часть этих сделок в прибыли. Или же трейдер торгующий в долгосрок?

 

[Rola]

Я думаю от плотности торговли зависит итоговая прибыль. Сами посудите кто больше заработает на форексе: человек открывающий за один день 50-100 сделок и фиксирующий большую часть этих сделок в прибыли. Или же трейдер торгующий в долгосрок?

Конечно, вы правы, и большое количество мелких сделок лучше с точки зрения прибыли и безопасности по сравнению с крупными лотами из-за более низкого риска и более высокой активности. Но обычно люди предпочитают быть ленивыми и совершать только несколько сделок.

 

[Semenova]

Конечно, вы правы, и большое количество мелких сделок лучше с точки зрения прибыли и безопасности по сравнению с крупными лотами из-за более низкого риска и более высокой активности. Но обычно люди предпочитают быть ленивыми и совершать только несколько сделок.

Но с другой стороны если есть резкий скачок цены и есть важный уровень от которого отбивается цена. В таком случае выгоднее войти одной сделкой крупным лотом и держать эту сделку открытой до самого конца движения. Вот сейчас таким способом можно войти в продажу по фунту.

 

[Rola]

Но с другой стороны если есть резкий скачок цены и есть важный уровень от которого отбивается цена. В таком случае выгоднее войти одной сделкой крупным лотом и держать эту сделку открытой до самого конца движения. Вот сейчас таким способом можно войти в продажу по фунту.

У каждого есть своя собственная стратегия, и крупные игроки рынка знают, что некоторые трейдеры любят торговать большими лотами и где они размещают стоп-лосс. Трейдер может выставлять лоты большого размера только после ложного пробоя уровня.

 

[Semenova]

У каждого есть своя собственная стратегия, и крупные игроки рынка знают, что некоторые трейдеры любят торговать большими лотами и где они размещают стоп-лосс. Трейдер может выставлять лоты большого размера только после ложного пробоя уровня.

Сама торгую по уровневой стратегии, которая включает в себя и понятие "ложный пробой". Ложный пробой означает разворот цены и сильный отбой от важного уровня. В такие моменты можно смело входить в рынок крупным лотом на 30-40 пунктов.

 

[Interforks]

Сама торгую по уровневой стратегии, которая включает в себя и понятие "ложный пробой". Ложный пробой означает разворот цены и сильный отбой от важного уровня. В такие моменты можно смело входить в рынок крупным лотом на 30-40 пунктов.

Но ведь бывают ретесты или ложные пробои, даже на сильных уровнях, и тут если депозит не большой, он может не выдержать таких движений. Я вот как-то перестал так рисковать, потому что уже много чего было, и цена даже от сильного уровня, может не отбиться и пробить его и пойти дальше. Вообще, возле уровней, надо быть осторожным, лучше дождаться подтверждения, и только тогда входить в сделку.

 

[Programmer96]

Любой практикующий трейдер подтвердит, что при открытии терминала возникает сильное желание открыть сделку.

Истину глаголете! Торгую более десятка лет, но каждый раз при открытии нового счета кончики пальцев жутко чешутся. Само собой что 99% таких сделок идут во вред.

Зачем спешить и какая плотность сделок должна быть у трейдера?

Спешить нельзя, а вот плотность сделок может быть очень и очень разной. Все зависит от стратегии, настроек трейлинга и т.п. Думаю что нереально вывести какой-то показатель типа "оптимальная плотность".

Разумеется такие трейдеры не заключают в один день десяток сделок, если на торговом счете не трудится советник.

Советники очень и очень разные бывают. И вариантов настройки у универсального робота может быть сотни. Высокая частота сделок при работе советником оправдана если это торговля в режиме безопасного пирамидинга, т.е. с опорой вновь открываемой сделки доливки на сохраненный трейлингом профит (стоплосс обеих позиций совмещаются на одном уровне, если цена пошла взад - закрываются все сделки с положительным суммарным профитом.)

 

[Александр 3]

Мне кажется, утверждать, что необходимо как можно меньше совершать сделок (снижать плотность) - неверно.
Ситуации могут быть разными, может потребоваться не 1, а 10 позиций открыть. Ставить трейдера в рамки, дескать вот 2 сделки в день и больше нельзя - на каком основании?
Размер риска, стопов, тейков и прочего - это уже отдельный разговор. Сделок может быть сколько угодно, столько, сколько требует ситуация и предполагает торговая система.

 

[Programmer96]

Мне кажется, утверждать, что необходимо как можно меньше совершать сделок (снижать плотность) - неверно.
....
Сделок может быть сколько угодно, столько, сколько требует ситуация и предполагает торговая система.

Да, верно, никакой константы здесь по определению быть не может. Но, само сбой, нужно иметь в виду что чем больше сделок, тем выше риск неверного входа. Однако это может быть компенсировано рассредоточенным входом, т.е. первая сделка 0,01 (например), не попал - на просадке 50п. (например) при появлении признаков разворота ставим ордер 0,2, на просадке 100п. 0,04, на просадке 200п. 0,08 и так далее. Само собой что и при такой ТС тоже не может быть никаких жестких таблиц. В моем советнике есть два пункта меню реализующие эту стратегию:
- дистанция разрешающая начать новый цикл в просадке. Динамически увеличивается по мере увеличения суммарного объема сделок по направлению.
- множитель начального объема сделки (мартингейл)
Понятно что новой сделки в просадке совсем не обязательно открываться на заданной в менюшке дистанции - если идет стремительно движение цены, то при разрешенном шаге 50п. новая сделка может открыться на просадке 250-650 пунктов, сразу как только произойдет остановка роста/падения и разворот тренда. само собой что и подлянки типа "настрочило десяток сделок, а обвал продолжается..." тоже бывают.

 

[Александр 3]

что и подлянки типа "настрочило десяток сделок, а обвал продолжается..." тоже бывают.

Но и при открытии дополнительных сделок - не обязательно их "маргиновать", увеличивать. Это уже по ходу можно решить, но то, что удваивать - тоже не обязательно.
Еще один такой момент, обратный. Можно открыть дополнительно несколько сделок не только в обратную сторону, против движения - но и по движению. Усиливать объемы в том же направлении, куда открыта сделка и куда идет цена. В этом случае, почти безопасно их усиливать, а прибыль растет как на дрожжах. Главное - вовремя остановиться, потому как, эта прибыль тут же начнет стремительно снижаться, из-за этих объемов (когда цена развернется).

 

[Semenova]

Но ведь бывают ретесты или ложные пробои, даже на сильных уровнях, и тут если депозит не большой, он может не выдержать таких движений. Я вот как-то перестал так рисковать, потому что уже много чего было, и цена даже от сильного уровня, может не отбиться и пробить его и пойти дальше. Вообще, возле уровней, надо быть осторожным, лучше дождаться подтверждения, и только тогда входить в сделку.

Я изучила торговую стратегию одного известного трейдера и на основе ее создала свою. Как и у многих трейдеров там все крутится вокруг ценовых уровней и от количества совершенных сделок. Чем больше открыто/закрыто сделок тем выше моя прибыль.

 

[Programmer96]

Можно открыть дополнительно несколько сделок не только в обратную сторону, против движения - но и по движению. Усиливать объемы в том же направлении, куда открыта сделка и куда идет цена.

Ага, есть такое. Нечто подобное я буквально сейчас настраиваю, а здесь пишу чтобы убить время пока идет оптимизация очередной опции.
В чем фишка новшества?
- работами трендовыми виртуальными стопами и лимитами
- торговля разрешена в обе стороны
- в меню устанавливается лимит количества сделок при превышении которого запрещается работа стоп-ордерами (разрешены только лимиты) и резко увеличивается дистанция шага разрешающего открытие новой следки
- закрытие просадки за счет части прибыли с профитных сделок.
Примерный расклад по настройкам для пары GBPNZD 4 знака:
1. Лимит сделок =1
2. DrawdownStep (разрешение на новый цикл в просадке) 45п. При превышении лимита (2 сделки и более) шаг умножается на количество сделок
3. Взаимно-отменяемые стопы и лимиты
4. Дистанция лимита 25п. Если это более чем первая сделка DrawdownStep + LimitDistance

Таким образом, если по стопу или лимиту открыта 1 сделка, но движение в эту сторону заткнулось, то следующая сделка этого направления может быть открыта только лимитом на дистанции не менее 45+25п от первой сделки, третья на дистанции 45*2+25 от второй и так далее.
Получается ТС автоматически реализующая "пересиживание" по неудачному направлению. При этом по трендовому направлению идет интенсивная торговля, зарабатываются деньги, 50% прибыли используется для постепенного закрытия висяков.
Уже есть первые очень обнадеживающие результаты: то что сливалось на раз при односторонней торговле (посмотрите на днях последние пару лет на этой и подобной ей парах, величина зигзагов впечатляют) дает приличный профит.
Недостаток: неприменимо на парах с большим отрицательным свопом в любую из сторон. Идеальный вариант: один своп пусть маленький, но положительный, второй небольшой (до 1 пункта) отрицательный. Или оба небольшие отрицательные. При большом отрицательном свопе за счет большого времени удержания может столько накапать не в ту стэп, что весь профит сожрет.