Да, но обычно ни все выживают даже пару лет. Фонды это уже те люди, которые кормятся на этом. Это уже те кто вышел в открытый океан. Но много тех, кто ещё никак не может оторваться от берега. Это порой бывает не простой задачей. Кстати имя не всегда работает.
По статистике, которую видел примерно 80% трейдеров теряют депо в первый же год. Нормальный процесс. Так с течением времени и отсеивается та не большая доля в несколько процентов трейдеров, которые хоть что-то зарабатывают. А из них зарабатывающих стабильно боюсь совсем мало.
По статистике имеют плюс менее одного процента. Остаются всего около 5 процентов. 3 процента около нуля. Не очень впечатляющие результаты. В целом это большой процент. Если мне не изменяет память с этим делом соприкасается около 10 процентов населения.
А где такую статистику есть возможность посмотреть? И есть ли она в целом реальная где-то? Как-то смущает такой момент, что, получается, все трейдеры новички учтены. Как такое может быть? Верите ли в это?
Кстати, ещё можно заметить одну деталь. Обучение идёт лучше на реале. Нужно очень правильно оценить как можно оставаться на плаву. Методов много. Но это очень важно. Иначе обучение будет проходить долго и не эффективно. Времени уйдёт очень много.
По данным брокерских компаний в том числе с жесткой регуляцией. Такая информация с цифрами была опубликована, например английским регулятором FCA, то есть в стране, которая веками являлась признанным мировым финансовым центом и где шалости с подобного рода цифрами явно стали бы грандиозным скандалом.
Не встречалась такая информация ни от брокеров, ни от FCA. Сейчас еще на всякий случай погуглил. Попалось только, что разговор шел о 8-10% успешных трейдеров. Но все это - только как бы слова, не подкрепленные конкретной статистикой. Возможно, сохранилась ссыль на эту инфу от FCA?
Такое пересечение, некая универсальность и сходство есть во многих паттернах, как и в разных методах анализа. К примеру, в паттерне блюдце, цена после теста делает движение величиной в само блюдце по волатильности, я замечаю, что это справедливо и для импульса после теста боковика с которого цена вышла.
Татьяна в своём первом посте данной темы дала очень хорошее определения паттерну Блюдце и назвала отличия с паттерном Чаша с ручкой, но очень многое в идентификации этих паттернов зависит от трейдера, не все видят одинаковую картинку. Но здесь же ещё и повышающиеся объёмы можно применить для фильтрации.
Главная проблема таких паттернов в том, что рынки ведь не статичны, а динамичны, на графике постоянно поступает новая информация. И то что вначале выглядит как одна фигура, через некоторое время может превратится в другую. По поводу объемов, если торговля ведется на форексе, то доступными будут разве что тиковые, а их использовать для фильтрации, наверное не совсем целесообразно.
Кстати, насчёт превращения одной фигуры в другую, хотелось бы вставить своих пять копеек и напомнить, что фракталы склонны искажаться, выгибаться под сильную тенденцию, тогда и паттерн, который вырисовывался, превратится в совсем другую модель, но это будет видно спустя время, а в режиме онлайн такое и в голову не придет. По факту же, придется с этим смириться.
Но на картинке в заголовке темы и позже на примере с рынка даже этих тиковых объёмов достаточно для верного идентификации паттерна Блюдце. Там же объёмы необходимы не как главная причина, а для фильтрации, подробно же какие там объёмы разбирать не нужно и их значения не важны.
Я к тому что это очень субъективно будет, в описании паттерна сказано, что на затухании импульса должны снижаться и объемы, но ведь тиковые строятся за счет именно изменения колебаний, и на переходе в флет будут снижаться, а на выходе и всплеске волатильности расти, что будет всегда подтверждать паттерн, а значит и не смогут фильтровать.
Всё может быть, я настолько глубоко не разбирался в тиковых объёмах, когда со всех сторон слышал про то, что на них не стоит обращать внимания, поскольку это не реальные объёмы в принципе, а для валютного рынка настоящих объёмов вообще не найти, поскольку есть межбанк, СМЕ, брокеры.
По сути тиковый объем может выступать разве что дополнительным индикатором для оценки волатильности, на ряду с оценкой самих движений на графике. Но если паттерн подразумевает оценку параметра объемов то нужно делать на это поправку при торговле валютами, так как сам паттерн мог прийти из рынка акций, где с этим нету проблем.
Точно, там с другим проблема - плата за торговый терминал и котировки приходят отдельно от графиков. Но я вспомнил, что один гуру, проводящий вебинар, говорил, что тиковый объём ошибочно называют неправильным и предлагал рассматривать его на недельных графиках вкупе с подсчётом количества белых и чёрных свечей, каких больше - туда и выход из флета состоится.
Это уже специфика самой инфраструктуры рынка и работы биржи с посредниками и клиентами, есть же и бесплатные и плата за котировки существовала не всегда.
Здесь чтобы судить о работоспособности идеи, неплохо было бы протестировать на истории для начала, но если так подумать, то должна ли быть связь между перевесом каких-то свечей и направлением выхода? Например, в коррекциях при снижениях будет больше черных, но импульс состоится парой белых, количество не покажет направление.
Вот в этом и дело, что на том примере, который приводил ведущий вебинара, эта методика работала, но я начал проверять на истории по нескольким торговым инструментам и понял, что нет никакой взаимосвязи между тем в какую сторону последует выход из диапазона, с количеством белых и чёрных свечей.
Как вы писали раньше, на рынке не может быть все так очевидно всем, вот и здесь такая же ситуация. Вариантов действий, у игроков, которые двигают цену много, вряд ли они б стали настолько очевидно показывать сторону набора позиции. Не все же делается толканием рыночными ордерами, наверняка используют и лимиты.
