Откуда берем опционные уровни?

[Olenka]

Когда развивается импульс, то не понятно, где он завершит свое нынешнее развитие и начнется коррекция. И понятно, что импульс кончился, когда коррекция уже в полнеом ходу. Зато хорошо видно, что коррекция завершается, когда появляются признаки возобновления тренда. И в эту часть тренда можно зайти почти в самом начале.

Ясно, затухающая динамика в движении и появляющиеся дивергенции, опять же время коррекции становится адекватным к предыдущему импульсу, рисуется двойное дно или обратная голова с плечами, бычье поглощение по свечному анализу. Только не всегда кажущаяся коррекция таковой и является, иногда даже импульсы в разворот ломаются и тренд продолжается.

 

[paukovitch]

не всегда кажущаяся коррекция таковой и является,

Оно конечно так, но в этом случае мы имеем точку входа очень близкую к уровню защитного стопа. И ни какое обратное движение уже не может быть очень страшным.
Просто нужнео понимать, что в этом случае в суждение прокралась ошибка и анализ проводится снова с появившимися новыми данными.
Возможность ставить стоп-лосс вообще я считаю замечательной возможностью.

 

[paukovitch]

стопах тут речь вообще не ведется, т.к. волатильность начинает зашкаливать.

В последнее время, скжем неделю, и у меня стопы сносит как дурные, но я не могу без них, потому как боюсь потерять деньги на счету.
А на счет волатильности, Которая зашкаливает, то чаще всего это в последний день перед экспирацией опционов и фьючерсов. Чему мы вчера все и были свидетелями.
Я правда в это время уже был не в рынке, и даже терминал был выключен, поэтому и не видел тех фокусов, которые вытворялись там.

 

[paukovitch]

Интересно.

Экспирация опционов проводится в перваую неделю в пятницу, если месяц начался в понедельник или вторник. Если месяц начался позже, то экспирация опционов проводится в пятницу во вторую неделю. А через неделю (не на следующую) проводится экспирация фьючерсов но только в понедельник.
Таким образом можно понимать, когда нужно ожидать повышенную волатильность.

 

[11bish]

Экспирация опционов проводится в перваую неделю в пятницу, если месяц начался в понедельник или вторник. Если месяц начался позже, то экспирация опционов проводится в пятницу во вторую неделю. А через неделю (не на следующую) проводится экспирация фьючерсов но только в понедельник.
Таким образом можно понимать, когда нужно ожидать повышенную волатильность.

О, понял, почему на это уже давно не нарывался. Эта пятница - день выхода нон-фармов же. А в этот период не торгую однозначно. Рисков и так хватает, чтобы еще дополнительно что-то добавлять. Видимо, поэтому и не попадал. Но ведь там речь шла о понедельнике же. Или типо это эхо такое получилось?

 

[paukovitch]

Но ведь там речь шла о понедельнике же.

Понедельник 15 марта - экпирация фьючесных контрактов была. Видимо поэтому и цена дергалась после обеда как дурная. Но когда это началось, меня уже не было в рынке, я занимался домашними делами. Хотя на самом деле, я и сам забыл про экспирацию. Поэтому, если бы был не в том направлении, то однозначно с первым рывком получил бы стоп.

 

[paukovitch]

Фунт до конца марта и начала апреля.

Неделю назад видел интересную картинку по опционам с огромным интересом где-то в районе 1,32. Сегодня глянул нет этого, но зато увидел вполне адекватные уровни, соответствующие ожиданиям.

Итак, вполне ожидаемо, что после резкого отскока в прошлом месяце от 1,4100, цена может снова вернуться к уровню отскока, так сказать на ретест. В подтверждение тому колы на страйке 1,4100 имеют самый большой открытый интерес. Чтобы подняться и упасть к 1,3450 вполне достаточно времени. И если будет отработан этот ожидаемый сценарий, то будет очень интересно.

 

[belochka19]

Фунт до конца марта и начала апреля.
Посмотреть вложение 90012
Неделю назад видел интересную картинку по опционам с огромным интересом где-то в районе 1,32. Сегодня глянул нет этого, но зато увидел вполне адекватные уровни, соответствующие ожиданиям.
Посмотреть вложение 90008
Итак, вполне ожидаемо, что после резкого отскока в прошлом месяце от 1,4100, цена может снова вернуться к уровню отскока, так сказать на ретест. В подтверждение тому колы на страйке 1,4100 имеют самый большой открытый интерес. Чтобы подняться и упасть к 1,3450 вполне достаточно времени. И если будет отработан этот ожидаемый сценарий, то будет очень интересно.

Это по опционным контрактам, я так понимаю. А по фьючерсным контрактам картинка похожая? Надо будет самой завтра посмотреть свои закладки, где-то должна быть прямая ссылка на сме. Там, конечно, дальние контракты пока ещё нет смысла смотреть, потому что там объёмов пока не будет, но майский надо глянуть, уже должны переходить потихоньку.

 

[paukovitch]

А по фьючерсным контрактам картинка похожая?

Если честно, то я по фьючерсным контрактам не знаю где смотреть графическую информацию. Поэтому если вы знаете, то выложите сюда, будет очень интересно сравнить. Если это, конечно, по уровням, а не общий открытый интерес по отдельно взятому контракту.
В общем все что найдете у себя кидайте сюда с коментами.

 

[belochka19]

Если честно, то я по фьючерсным контрактам не знаю где смотреть графическую информацию. Поэтому если вы знаете, то выложите сюда, будет очень интересно сравнить. Если это, конечно, по уровням, а не общий открытый интерес по отдельно взятому контракту.
В общем все что найдете у себя кидайте сюда с коментами.

Не получилось нащёлкать на сайте СМЕ таким образом, чтобы такая же картинка появилась, но только отдельно по фьючерсным контрактам. А этот график, который Вы выложили включает общую информацию и по фьючерсным и по опционным контрактам, но слева есть кнопки, где можно смотреть и по отдельности (по идее), но только запуталась, смотрела инструкцию от tlap.

 

[paukovitch]

Не получилось нащёлкать на сайте СМЕ таким образом, чтобы такая же картинка появилась, но только отдельно по фьючерсным контрактам. А этот график, который Вы выложили включает общую информацию и по фьючерсным и по опционным контрактам, но слева есть кнопки, где можно смотреть и по отдельности (по идее), но только запуталась, смотрела инструкцию от tlap.

В конце недели прошла экспирация опционов и теперь в работе в полном ходу новый опционный контракт на май, экспирация которого будет 7 мая.
И сейчас мы в нижней части графика, если ориентироваться на представленную гистограмму. То есть, если даже будет какое-то снижение, то движение вверх почти гарантировано. И у нас даже если брать с текущих уровней, то впереди 5 сотен пунктов.







,

 

[paukovitch]

То есть, если даже будет какое-то снижение, то движение вверх почти гарантировано. И у нас даже если брать с текущих уровней, то впереди 5 сотен пунктов.

С другой стороны, если смотреть снижение - коррекция - снижение, то очень вероятно, что коррекция завершилась и мы по фунту уже увидели начало следующего снижения. Первые две дневные свечи, плюс две свечи коррекции.
Я сейчас не знаю точно, что можно ожидать, но пока стою в продажах с пятницы.

И у нас даже если брать с текущих уровней, то впереди 5 сотен пунктов.

А так как впереди целый месяц, то мы можем успеть и снизиться в рамках технического анализа, и точно так же подняться.

 

[belochka19]

В конце недели прошла экспирация опционов и теперь в работе в полном ходу новый опционный контракт на май, экспирация которого будет 7 мая.
И сейчас мы в нижней части графика, если ориентироваться на представленную гистограмму. То есть, если даже будет какое-то снижение, то движение вверх почти гарантировано. И у нас даже если брать с текущих уровней, то впереди 5 сотен пунктов.

К моменту экспирации запросто могут вверх подняться, оставив большой шпиль снизу, почти месяц имеется в распоряжении рынка, поэтому вниз могут сходить, потому что недавно только перешли на майский контракт и первое время может происходить, что угодно, хоть флет и сползание, а за недельки полторы до экспирации начинаются сильные однонаправленные движения, когда покупатели опционов проявляют настойчивость, если это не хеджеры, но объёмы же большие.

 

[paukovitch]

К моменту экспирации запросто могут вверх подняться, оставив большой шпиль снизу, почти месяц имеется в распоряжении рынка, поэтому вниз могут сходить, потому что недавно только перешли на майский контракт и первое время может происходить, что угодно, хоть флет и сползание, а за недельки полторы до экспирации начинаются сильные однонаправленные движения, когда покупатели опционов проявляют настойчивость, если это не хеджеры, но объёмы же большие.

Все-таки сначала движение скорее всего будет вверх к 1,4200. Конечно, скорее всего это будет и не на этой неделе. Вероятно пораскачиваются. Но и думать, что подъем будет АЖ к самой экспирации тоже..., ну не знаю...
Если учесть, что чаще всего крайние сильные уровни соответствующие страйкам с самым большим интересом. это сильные уровни П\С, то скорее всего опционы использованы как хедж, а основное внимание уделено фьючам. То значит и дойти до уровня 1,42 можем гораздо раньше, чем экспирация майского контракта.

 

[belochka19]

Все-таки сначала движение скорее всего будет вверх к 1,4200. Конечно, скорее всего это будет и не на этой неделе. Вероятно пораскачиваются. Но и думать, что подъем будет АЖ к самой экспирации тоже..., ну не знаю...
Если учесть, что чаще всего крайние сильные уровни соответствующие страйкам с самым большим интересом. это сильные уровни П\С, то скорее всего опционы использованы как хедж, а основное внимание уделено фьючам. То значит и дойти до уровня 1,42 можем гораздо раньше, чем экспирация майского контракта.

Нет, конечно, на этой неделе к 1.4200 не думаю, что возможно сходить, до этой отметки множество сопротивлений, от которых будут откатывать, флетить и закрепляться. Максимум для этой недели вижу 1.3850, а 1.4200 могут и не дойти до экспирации и возьмут позже или у Вас уровень интересный был на 1.4120, который у меня тоже получался сильным.

 

[paukovitch]

уровень интересный был на 1.4120, который у меня тоже получался сильным.

Да 1,4220 интересный, но и открытый интерес на 1,4200 не менее интересный. Конечно не нам решать кто и куда что-то будет двигать, просто если бы перехаили 1,42, то дальнейшее развитие было бы понятнее.
Думаю, что если закрепимся выше 1,3750, то вопросов к достижению 1,3900 у меня даже и не стоит.
Хотя сейчас и в шортах от 1,3750.

 

[belochka19]

Да 1,4220 интересный, но и открытый интерес на 1,4200 не менее интересный. Конечно не нам решать кто и куда что-то будет двигать, просто если бы перехаили 1,42, то дальнейшее развитие было бы понятнее.
Думаю, что если закрепимся выше 1,3750, то вопросов к достижению 1,3900 у меня даже и не стоит.
Хотя сейчас и в шортах от 1,3750.

Ну, 1.3900 достичь не сложно, а вот от уровня 1.4000 много отбоев было, даже треугольник нарисовали с верхней границей от этого уровня, после чего сходили на 1.3669. А около 1.4200 ни одного дня, вроде бы, не закрывали. Буду на евро посматривать как ориентир, если еврик будет идти выше, то и фунту туда же на север дорога.

 

[paukovitch]

а вот от уровня 1.4000 много отбоев было

Месяц на месяц не похож. Тем более, то что отбивались в прошлом месяце, не говорит, что уровень остался силен.
Да и не очень интересен 1,4000. Думаю, если закрепимся выше 1,3900, то 1,4 может и не устоять. Это если конечно ориентироваться на опционные уровни.

 

[Olenka]

Месяц на месяц не похож. Тем более, то что отбивались в прошлом месяце, не говорит, что уровень остался силен.
Да и не очень интересен 1,4000. Думаю, если закрепимся выше 1,3900, то 1,4 может и не устоять. Это если конечно ориентироваться на опционные уровни.

Читала как-то ветку про торговлю на основании опционных уровней на красном форуме, но там же меняется открытый интерес и переносится на следующие контракты, поскольку сегодня уже 30 апреля, тогда, наверное, самым торгуемым контрактом будет уже следующий опционный месяц, завершающийся вначале июня.

 

[paukovitch]

тогда, наверное, самым торгуемым контрактом будет уже следующий опционный месяц, завершающийся вначале июня.

Ещё всю следующую неделю будут торговать майским контрактом, аж до экспирации в пятницу. ,Но июньским контрактом торгуют уже, может быть пока что объемы торгов по текущему контракту больше. Чуть позже посмотрю что творится на СМЕ, пока отдыхаю после работы и мозги сильно загружать не хочется.