Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа

[VLtreyder]

В обозримом будущем, при наличии чуть больше свободного времени, чем сейчас имею, дам на этих страницах небольшой ликбез по этой теме. Лично я считаю, что построение зон вручную помогает, особенно начинающему трейдеру, лучше понять как работает сам метод анализа. Да и в целом полезный практикум.

 

[_Roman_]

Где-то запропастился коллега Veis со своим ликбезом по форвард-поинт.
Роман, возможно если вы уже разобрались с этим моментом, попробуете описать в нескольких предложениях общую суть этого явления.
По принципу ЧТО, КАК и ДЛЯ ЧЕГО.
Просто физически не имею времени перелопачивать большое количество инфы.

Пока ещё не до конца. Только показал как можно посчитать, да и то не смог сверить расчёт с верными результатами. Много информации в интернете не удаётся найти. Только общее описание. Возможно более полное описание есть на англоязычных сайтах, но это пространство я изучаю не очень активно. Пока толком на эту тему и поделиться не чем.

 

[VLtreyder]

Я видел вашу публикацию. Правильность вычислений безусловно вопрос очень важный, но к сожалению не единственный. Меня больше интересует область применения, цель и эффективность. Возможно если разобраться с целью и механизмом, эффективность я посчитаю сам и со временем опубликую.

 

[VLtreyder]

Итак. Я обещал дать урок по ручной разметке маржинальных контрольных зон. Сразу хочу напомнить о том, о чем сказано в начале. Существует несколько методик на основании контрольных зон. Я буду демонстрировать одну из них. Ту которой пользуюсь лично, и по которой имею статистику.

 

[VLtreyder]

Не имею ни малейшего желания спорить относительно правильности или же относительной эффективности той или иной методики. Каждый кто имеет альтернативное мнение, может воспользоваться моим примером и изложить свою методу в подробностях. От такого подхода однозначно будет больше пользы.

 

[VLtreyder]

Все изложение материала будет построено на примере самой популярной пары мирового форекса евро/доллар. Все методы легко экстраполируются на все другие валютные пары, в том числе и валютные кроссы. Исключение составляют перевернутые пары. О них поговорим отдельно, при наличии времени. Если будут возникать вопросы, можно задавать по ходу.

 

[VLtreyder]

Вся методика технического анализа на основании маржинальных контрольных зон построена на базе размера маржинального обеспечения Чикагской биржи или СМЕ.
Первое, что мы делаем - это следуем по ссылке:

Euro FX EUR/USD Margins - CME Group

Find information for Euro FX Margins provided by CME Group. View Margins

www.cmegroup.com

 

[VLtreyder]

Там мы смотрим размер маржинального обеспечения как показано на скрине:

В нашем случае, на сегодняшний день размер маржи Maintenance составляет 2275 долларов США.
Нам нужна маржа Initial размер которой больше на 10% т.е.=2275*1,1=2502,5
Далее идем на вкладку Contract Specification.

 

[VLtreyder]

Здесь нужно пояснить.
Шкала котировок на американском рынке фьючерсов отличается от рынка спот и вообще от привычной нам европейцам.
Т.е. как видно на скрине 1 пункт котировок спот на пятизнаке соответствует 1,25доллара на фьючерсе.
Я работаю на четырех знаке, поэтому далее все в четырехзнаке. Или 12,5 доллара.

 

[VLtreyder]

Далее контрольная зона рассчитывается следующим образом.
Маржа Initial делится на цену процентного пункта, т.е. 2502,5/12,5=200,2
Берем инструмент Рисование линий Фибоначи и настраиваем его под нанесение маржинальных контрольных зон следующим нехитрым способом.

 

[VLtreyder]

Сначала растягиваем сетку фибо на полученные 200 пунктов

Далее сносим все родные уровни фибо кроме 0%, 50% и 100%.
Рекомендую прикрутить к уровням вот такую маску : (_%$). С её помощью на уровнях будет отображаться значение цены.
Кому нужна зона 1/4 поставьте уровень 25%.
Лично я ставлю еще и 150%, 200% и иногда и дальше.

 

[VLtreyder]

Далее совмещаем уровень 0% с ближайшим экстремумом на графике и строим контрольные зоны от уровня 50% - зону 1/2, зону НКЗ от уровня 100% по 10% от размера в середину диапазона.
Что означает 10%... Размер диапазона НКЗ составляет 202. Умножаем на 10% - получаем 20п размер контрольной зоны.
Аналогичным образом поступаем и с зоной 1/2 и 1/4 кому надо.

 

[VLtreyder]

В результате получаем вот такую нехитрую разметку:

Новички могут поставить для удобства уровни 45% и 90%. Мне поначалу это помогало. Но важно не запутаться когда начинаешь строить контрольные зоны в обратном направлении.
Вообще поначалу, лучше всего сверять свои построенные ручную зоны с кем-то опытным, или тем кто пользуется индикатором.
Цвет зон остается на ваше усмотрение.

 

[VLtreyder]

Коорекционные контрольные зоны строятся в противоположном приоритету направлении аналогичным образом.

В принципе нет никакого смысла строить коррекционную НКЗ, пока цена не пробила коррекционную зону 1/2. Здесь я её накинул чисто ознакомительно для примера. Ну и не забываем, что при обновлении экстремума построенные коррекционные контрольные зоны перемещаются в след за ним.

 

[Veis]

Далее сносим все родные уровни фибо кроме 0%, 50% и 100%.

А Вы не пользуетесь индикаторами для построения зон?

 

[_Roman_]

А Вы не пользуетесь индикаторами для построения зон?

Немножко, если позволите вклинюсь. Индикаторы не всегда могут отображать нужную информацию в должной мере. Конечно, есть хорошие индикаторы, которые строят всё чётко и имеют очень высокий функционал. Но иногда именно это и не нужно. Если брать разметку только руками, то получается более информативное представление. Никогда не вставишь ничего лишнего. Если что-то и обозначается, то обозначается по делу.

 

[a2204]

А Вы не пользуетесь индикаторами для построения зон?

Похоже автор этого метода Митюков пользуется. Они ж расчетные, по крайней мере не сложно соответствующий индюк написать. Удобно и наглядно. В виде выделенных разного цвета прямоугольничков. Но, вероятно, у самого Митюкова они платные. Ну может для учеников и даром.

 

[_Roman_]

Может оно так и есть, но хочешь не хочешь индикатор очень большой. Программист даром не может выполнять свой труд. Он человек и ему нужны средства на существование. Сам же Сергей никакого отношения к индикатору не имеет. Функционал продукта очень широк и позволяет выполнять многогранный анализ по данной методике. Лично не пользовался но наслышан.

 

[a2204]

Тоже ничего не имею против. Каждый трудящийся достоин пропитания. Также отмечу, что сам Митюков оставил очень приятное впечатление и его рассуждения весьма здравы. То есть построение его зон как будущих уровней носит конечно искусственный характер, но его понимание торговли с помощью них достойно внимания.

 

[_Roman_]

Тоже ничего не имею против. Каждый трудящийся достоин пропитания. Также отмечу, что сам Митюков оставил очень приятное впечатление и его рассуждения весьма здравы. То есть построение его зон как будущих уровней носит конечно искусственный характер, но его понимание торговли с помощью них достойно внимания.

Да, но он обычно на общих форумах не раскрывает многого. Всегда показывается только маленькая часть этой работы. Если пройти его обучение, мне кажется, можно более глубже взглянуть на суть происходящего. Вся его система не строится только на этих зонах. Зоны это очень интересное место в его рассуждения, но, естественно, вес тела не всегда ложится только на них.