Корреляция валютных пар

[Sergeevich]

На мой взгляд, сейчас довольно сильно поменялось всё на рынке, и ни редко когда встречается классическая корреляция, разве что только на сильных новостях, и то не совсем. Сейчас очень часто можно встретить индивидуальное движение каждой валютной пары.

Соглашусь. Я сам недавно интересовался темой корреляции валютных пар, хотел кое-какие мысли проверить. И вот на мое удивление я не увидел корреляции в когда-то коррелирующих парах евро-доллар и доллар-франк, там ведь высокая она была помню в одно время. Сейчас же в калькуляторе корреляции там ее нет вовсе.

 

[Interforks]

Соглашусь. Я сам недавно интересовался темой корреляции валютных пар, хотел кое-какие мысли проверить. И вот на мое удивление я не увидел корреляции в когда-то коррелирующих парах евро-доллар и доллар-франк, там ведь высокая она была помню в одно время. Сейчас же в калькуляторе корреляции там ее нет вовсе.

Дело в том, что многое поменялось, и поэтому сейчас валютный пары, довольно самостоятельные, кроме единиц, таких как австралиец и новозеландец, но и у них встречается разногласия в движениях. И на мой взгляд, это всё происходит из-за мировой политики, которая не стабильна.

 

[Sergeevich]

Дело в том, что многое поменялось, и поэтому сейчас валютный пары, довольно самостоятельные, кроме единиц, таких как австралиец и новозеландец, но и у них встречается разногласия в движениях. И на мой взгляд, это всё происходит из-за мировой политики, которая не стабильна.

Верно, особенно связано с торговыми войнами в текущем году, которые очень сильно влияют и по разному на каждую страну, порой непредсказуемо. Вот я заметил например также отсутствие корреляции вообще между золотом и евро долларом, а лет 10 назад считалось, что это очень похожие инструменты.

 

[Interforks]

Верно, особенно связано с торговыми войнами в текущем году, которые очень сильно влияют и по разному на каждую страну, порой непредсказуемо. Вот я заметил например также отсутствие корреляции вообще между золотом и евро долларом, а лет 10 назад считалось, что это очень похожие инструменты.

К стати, насчёт золота вы правильно заметили, сейчас оно ходит абсолютно самостоятельно, и может быть это хорошо. Тут ещё заметил, что когда есть какие-то самостоятельные движения, тогда и уровни работают, и не плохо себя проявляют.

 

[Evgeniy]

Господа как не крутите, а финансовым миром правит доллар, и все валюты абсолютно все без исключения реагируют конкретно на него. На данный момент, ситуация на европейских рынках начинает восстанавливаться, и стабилизироваться, при этом азиатский регион является более не стабильным. Такое поведение на рынке может озадачить массы, но по всей видимости так все и устроено, в моменте стабилизации рынка в одном регионе, страдает его конкурент. Как говорится сила действия, равна силе противодействия. :tsss:

 

[Sergeevich]

К стати, насчёт золота вы правильно заметили, сейчас оно ходит абсолютно самостоятельно, и может быть это хорошо. Тут ещё заметил, что когда есть какие-то самостоятельные движения, тогда и уровни работают, и не плохо себя проявляют.

Самостоятельно и даже с австралийским долларом слабо крайне коррелирует, не говоря уже с остальным чем-то, будто вообще что-то отдельное такое. Ну это все результат наверное торговых войн, чуть что-то не так буря какая-то и инвесторы сразу уходят в защитный актив, которым всегда лучшим оставалось золото.

 

[Mr_Robot]

чуть что-то не так буря какая-то и инвесторы сразу уходят в защитный актив, которым всегда лучшим оставалось золото.

Да, тоже на днях прочитал, что скупка золота достигла максимума как перед кризисом 2008 года (или какого-то похожего года :xa: ), и покупателей не смущают относительно высокие цены. Так что и правда - золото сейчас вне корреляций. :xm:

 

[Sergeevich]

Да, тоже на днях прочитал, что скупка золота достигла максимума как перед кризисом 2008 года (или какого-то похожего года :xa: ), и покупателей не смущают относительно высокие цены. Так что и правда - золото сейчас вне корреляций. :xm:

И как поднялось, так и спустилось оно, в общем имеем флэт, который вообще не коррелирует абсолютно ни с чем и в этом в какой степени вся прелесть, потому что лучше торговать на инструментах без корреляции, чтобы была некоторая диверсификация. Если же ее нет, то уже и кривая доходности счета будет плясать сильнее.

 

[Батыр]

1

 

[Evgeniy]

Сложный момент когда валютные инструменты ведут себя не адекватно по отношению к основной резервной валюте. Расхождение котировок может быть на очень короткий промежуток времени, однако паника на скальперском рынке, и волнение у среднесрочникорв все же присутствует. На далгосрочные сделки это ни как не повлияет.
Смотрел только что как вела себя японская иена по отношению к доллару, и как вел себя доллар по отношению к евро, конечно раскорреляцией это не назвать, но все же очень странно когда японская иена валится к доллару в моменте роста европейского рынка с которого кормится весь их регион. Еще можно предположить, что обвалив японскую валюту Япония хочет набрать больше контрактов в зоне ЕС, но мне почему то так не кажется. :music:

 

[Sergeevich]

Довольно странное утверждение!?... Корреляция есть всегда, она может быть положительной или отрицательной, может быть больше или меньше, но она есть (её просто не может не быть). Все торговые инструменты взаимосвязаны между собой, в том числе и золото. Золото постоянно находится в корреляции с различными торговыми инструментами, достаточно взглянуть на таблицу корреляции. Видно, что на небольшом промежутке времени (неделя) золото находится в высокой положительной корреляции с USDCAD (коэффициент корреляции составляет 0,93).



На более длительном интервале времени (год) наблюдается высокий коэффициент отрицательной корреляции золота с EURCHF и EURJPY (-0.93), чуть ниже корреляция с AUDJRY, GBPJPY и USDJPY.


С другими торговыми инструментами корреляция золота так же есть всегда, пусть она не такая высокая (может быть не значительная), но она никуда не исчезает.

Еще есть такая интересная пара под названием usd/dkk , так вот она как никак хорошо коррелирует с нашим евро-долларом причем почти всегда, в этом можно убедиться посмотрев на калькулятор. Стабильно -0.9 и выше, то есть это зеркальные пары практически, привязана датская крона к евро видать.

 

[Mr_Robot]

Стабильно -0.9 и выше, то есть это зеркальные пары практически, привязана датская крона к евро видать.

когда-то таким был франк, но все изменилось :amin: но наблюдение интересное :good:

 

[Sergeevich]

когда-то таким был франк, но все изменилось :amin: но наблюдение интересное :good:

И правда франк был таковым, но видать раскорреляция пошла там с того момента, как его привязали более жестко к доллару и он уже около 1.00 все это время ходил не далеко от этой отметки торговался. Сейчас заглянул в калькулятор и не увидел ее вовсе, временами конечно есть, но в целом нет совсем.

 

[Батыр]

1

 

[Sergeevich]

Да, курс датской кроны официально привязан к евро на уровне 7,44. На небольших промежутках времени возможны незначительные отклонения до 7,46, но на больших интервалах корреляция стремится к единице (между EURUSD и USDDKK отрицательная корреляция).

И таких пар на самом деле мало, если вообще нет, а вы знаете какие-то еще такие две с подобной корреляцией? Я нет, возможно какие-то неизвестные экзотические обладают такой зависимостью, а если брать мажоры и известные кроссы, но увы не заметил больше таких закономерностей совсем.

 

[Mr_Robot]

И таких пар на самом деле мало, если вообще нет, а вы знаете какие-то еще такие две с подобной корреляцией? Я нет,

Как мне кажется, имеет значение не сама корреляция, а не отстает ли одна пара от другой во времени - тогда корреляцию можно использовать - смотреть начало движения на одной, а входить по другой :moneta:

 

[Sergeevich]

Как мне кажется, имеет значение не сама корреляция, а не отстает ли одна пара от другой во времени - тогда корреляцию можно использовать - смотреть начало движения на одной, а входить по другой :moneta:

Ну вот эти две, которые я называл, как раз и не отстают, и при этом корреляция там очень высока, хоть и бывают конечно случаи когда пониже. Правда что оно может дать трейдеру, ну разве что сигнал на одной паре будет, а на второй не будет обратного и уже это спугнуть должно трейдера от входа.

 

[Interforks]

Самостоятельно и даже с австралийским долларом слабо крайне коррелирует, не говоря уже с остальным чем-то, будто вообще что-то отдельное такое. Ну это все результат наверное торговых войн, чуть что-то не так буря какая-то и инвесторы сразу уходят в защитный актив, которым всегда лучшим оставалось золото.

Иногда вообще движения не понятны, и говорить о корреляции вообще не приходится. В этом и затруднения вообще какого-то анализа или прогноза, особенно более глобального. Главное, что развороты и тенденции происходят на пустом месте, вот это уже как-то напрягает.

 

[Sergeevich]

Иногда вообще движения не понятны, и говорить о корреляции вообще не приходится. В этом и затруднения вообще какого-то анализа или прогноза, особенно более глобального. Главное, что развороты и тенденции происходят на пустом месте, вот это уже как-то напрягает.

Согласен, корреляция вещь такая в современном рынке непонятная, что надеяться на нее не стоит, исключение составляют валюты, которые жестко привязаны к другим, как например в случае с датской кроной, привязанной к евро. В остальных случаях корреляция будет плавать сильно.

 

[Interforks]

Согласен, корреляция вещь такая в современном рынке непонятная, что надеяться на нее не стоит, исключение составляют валюты, которые жестко привязаны к другим, как например в случае с датской кроной, привязанной к евро. В остальных случаях корреляция будет плавать сильно.

Конечно, с корреляцией не всё так просто, поэтому в данном случае, не стоит сильно рассчитывать на какие-то зеркальные движения, которые были раньше по определённым валютным парам. Каждую валютную пару, приходится изучать индивидуально.