Какие существуют ловушки для трейдера в риск менеджменте и как их можно обойти

Actor

Участник
Регистрация
3 Май 2018
Сообщения
544
Поблагодарили
220
Поинты
0.00
Пол
Муж.
Риск менеджмент - один из основных факторов прибыльной торговли трейдера. В последние годы в нашу жизнь вошло такое понятие, как Форекс (FOREX) – торговля на валютных рынках. В интернете распространяется множество рекламных материалов предлагающих легко и просто увеличить первоначальную сумму вдвое, трое и т.д., и в кратчайшие сроки. Да, действительно, торговля на Форекс это торговля одним из самых популярных товаров – валютой. Возможности этого рынка неограниченны и постоянно развиваются. Заработать на этом рынке вполне возможно и с очень неплохой прибылью. Но если кто-то зарабатывает, то значит, кто-то и теряет. О том какие ловушки существуют в риск менеджменте на рынке Форекс, постараемся выяснить в этой теме. Буду рад если к обсуждению данного вопроса присоединятся практики, которые имею свои правила риск менеджмента.

риск менеджмент


Часто начинающие трейдеры наивно полагают, что существует так называемый грааль на валютном рынке и их задача заключается в получении правильной информации о нем))). Что и даст возможность в будущем фактически всегда заключать только прибыльные сделки. Многие новички даже путают понятия мани-менеджмента и риск-менеджмента. Не понимая, что в первом случае речь идет об умении управлять своими деньгами, а во втором ограничивать свои потери непосредственно в период торговли. На первый взгляд может показаться о некоторой связи в этих двух направлениях, но эта связь не объединяет их в единое целое.

Авторы известных книг подчеркивают, что в основном трейдеры действуют инстинктивно при выборе объема открываемой позиции. То есть полностью полагаются на свое предчувствие, хотя в открытую могут это отрицать. Именно это и делает торговлю у 90% трейдер полностью убыточной, если рассматривать результаты за длительный период времени. Опытные трейдеры более часто стараются использовать системы при выборе объема первой и последующих сделок. Но даже используя системный подход к управлению рисками, можно попасть в так называемые ловушки. Это когда трейдер теряет весь свой капитал несмотря на попытки соблюдать риски при открытии сделок.

Как не потерять все деньги сразу?

Считается, что алготрейдинг значительно эффективнее классического трейдинга. Ведь торговый робот не подвержен эмоциям и может соблюдать заданные ему риски. Вы будете удивлены, но роботы ломаются, происходят сбои на бирже, меняется кардинально рыночные движения и т.д. Все это приводит к огромным потерям, которые в момент сбоя не контролируются трейдером.

К примеру, всем известный случай с биржевым роботом, который дал сбой в определенный момент и в течение двух минут около 18.00 по московскому времени, совершил сделки на общую сумму около $700 млн. Судя по объему этот робот принадлежал одному из крупнейших банков, но убытки естественно никто не компенсировал. Этот робот покупал валюту 33,90 рубля и продавая 32,75 рубля. То есть работал себе в убыток, что позволило заработать другим участникам рынка. Сбои частое явление и на Московской бирже, но у брокеров рынка форекс все более-менее стабильно. Правда и в этом случае не помешает заранее позаботится о приобретении VPS, который позволит продолжить торговлю по заданному алгоритму роботу, если сбои произойдут с Вашим оборудованием. Поломка ПК, отсутствие света явления не частые, но они случаются.

Не рассчитывайте 100% на роботов, которые ограничат ваши риски. У них тоже случаются сбои, как и случаются сбои на биржах, где они торгуют.

Какие риски в торговле не зависят от трейдера?

  • Разрывы соединения
  • Высокие задержки в исполнении
  • Исполнение приказа не по установленной цене

Все это имеет место быть на финансовых рынках. Трейдер ставит одну цену на фиксирования убытка, а брокер ему фиксирует убыток совершенно по другой цене. То же самое происходит и с задержками в исполнении, но там разница между заявленной и фактической ценой минимальная, поэтому существенное влияние на итог торговли может оказать только при множестве сделок.

Некоторые начинающие трейдеры выстраивая свою стратегию риск-менеджмента путаются в уровнях просадки. Не принимая во внимание условия выбранной торговой площадки, которая может самостоятельно закрыть сделки трейдера. Маржинальная торговля имеет множество преимуществ, но за ее использование приходится платить. Платить приходится не всегда деньгами, но и ухудшением условий обслуживания. Торговая площадка предоставляя Вам деньги взаймы, очень не хочет их потерять. Именно по этой причине когда плавающая просадка по открытым позициям приближается к уровню вашего собственного капитала, брокер вынужден закрыть все или часть сделок. Ведь может случится ситуация, когда он просто не успеет зафиксировать убыток на величину вашего капитала, а тогда ему придется пожертвовать частью своего капитала.


Что может нарушить стратегию риск менеджмента трейдера?

Разработать успешную стратегию риск менеджемента еще не означает, что она привет к успеху. К сожалению стратегию риск менеджента часто нарушают по причине излишней концентрация внимания на открытых сделках. Особенно когда они показывают плавающий убыток. В попытке компенсировать просадку за счет новых сделок, трейдер часто теряет свой капитал. При этом он абсолютно уверен в том, что поступает правильно в момент открытия новых сделок. Ведь фактически все успешные трейдеры скупали и продавали определенный объем акция не сразу, они совершали серию сделок по менее и более выгодной цене. Но это акции и торговля без маржи, на не рынок форекс с плечом к 1 к 100. Где только одна часть из всей задействованной суммы операции принадлежит трейдеру. Остальные 99% не его и фактически ими он распоряжаться не может. Он может только получить прибыль с их помощью, но управляет этими средствами в плане рисков сама торговая площадка. В нужный ей момент она заберет обратно выделенные средства для сделки, что предусматривает автоматическое закрытие всей вашей позиции.

Нарушить стратегию риск менеджера могут и внешние факторы. К примеру, можно рассмотреть развод с женой или выигрыш крупной суммы денег. Но в большинстве случаев трейдеры все же нарушают или в принципе не используют стратегию риск менеджмента, так как отказываются от контроля за азартом, надеются на везение на везение, а не на систему риск менеджмента.
 
  • Like
Благодарности: Tonyk

Tonyk

Общаюсь с выгодой
Регистрация
23 Янв 2020
Сообщения
335
Поблагодарили
61
Поинты
0.51
Пол
Муж.
В риск-менеджменте большое значение имеет осязаемость самого "зла", которое на финансовом языке называется неопределенность.
Если в классическом бизнесе это "зло" имеет профиль: поставщик-производитель-клиент, то в биржевой среде есть свои нюансы. Можно конечно, с "бухты барахты" нарисовать такой профиль неопределенности: кредит-собственный капитал-доход, но есть трейдеры которые торгуют без плеча, поэтому такой профиль будет тоже эфемерным. Может быть у каждого трейдера должен быть собственный профиль неопределенности?...с учетом своего темперамента, капитала и торговой системы.
Может быть если не зацикливаться на промежуточном "зле" то именно ТС и является неопределенностью, оптимизируя которую по рискам можно получать стабильный доход.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Основные вопросы риск-менеджмента - это приемлемые риски в процентах от депо на сделку или систему связанных сделок и на период времени. Обычно сутки, неделя или месяц. О временных ограничениях реже вспоминают розничные трейдеры. Однако они необходимы.
 

Evgeniy

Общаюсь с выгодой
Регистрация
2 Июн 2019
Сообщения
382
Поблагодарили
43
Поинты
2.80
Пол
Муж.
Здесь ситуацию явно необходимо рассматривать по обстоятельствам, если у человека депозит не большой, то и собственно риски сведены к минимуму, если же есть большая котлета, то и выбора получается больше, и нужно придерживаться шага рынка посуточно.
К шагу рынка подразумевается волатильность, еще хорошая, то зачем эти риски, если низкая то лучше вообще не торговать, ведь с нормальной котлетой средств человек может себе это позволить.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
если у человека депозит не большой, то и собственно риски сведены к минимуму, если же есть большая котлета, то и выбора получается больше
Если мерить в деньгах, то конечно у небольшого депо риски минимальны. Больше чем депо не потеряет! Но интересует же и заработок, а для него депо нужно побольше. И риск уже придется рассчитывать не абы как, а исходя из особенностей ТС и без лимитов потерь на сделку и на неделю-месяц не обойтись.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Если мерить в деньгах, то конечно у небольшого депо риски минимальны.
Думаю, что риск нужно оценивать не относительно всех имеющихся денег в кармане, а относительно денег на счете. Хотя каждому свое.
Кому-то может быть интересно и более безопасно вкидывать на счет дробно от общего наличия средств. Дабы избежать форс мажора, когда цена летит неизвестно куда, не замечая на своем пути стопов.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Кому-то может быть интересно и более безопасно вкидывать на счет дробно от общего наличия средств. Дабы избежать форс мажора, когда цена летит неизвестно куда, не замечая на своем пути стопов.
Такие форс-мажоры - большая редкость. И чаще всего сами трейдеры виноваты, что массово лезут в подобные ситуации как была тогда со швейцарским франков. И кстати, теперь брокеры не склонны прощать минуса. С крупных клиентов через суд взыщут, мелких могут коллекторам отдать.
 

VLtreyder

Общаюсь с выгодой
Регистрация
15 Окт 2019
Сообщения
5,423
Поблагодарили
704
Поинты
0.10
Пол
Муж.
На мой взгляд манименеджмент нужно расчитывать в процентном отношении к депозиту безразлично от его физического размера. Мой подход заключается в изучении статистики торговой системы за несколько лет и расчете рабочего лота таким образом, чтобы самая неблагоприятная ситуация за этот период не приводила бы к марджин-коллу.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Точнее нужно рассчитывать риск в процентах о того лимита, который трейдер готов потерять в самом не благоприятном случае для этой торговой системы. Эта сумма для приличного депозита может составлять только его часть. Так как трейдер может и не собирается или не может еще раз при потери внести такой же.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Такие форс-мажоры - большая редкость.
Может и редкость, но время от времени встречается идея дробить депозит на несколько частей, чтобы иметь в запасе на всякий случай.
Одно знаю точно, если даже чуть-чуть упустить из виду управление рисками, то депозит долго не проживет.
Недавно подумал о фразе "не сдаваться". Иногда кажется, что лучше сдаться на какое-то время. В смысле закрыть убыток и не искать сразу же встречных сделок. Негатив от потери может нехорошо влиять на психику и принятие решений.
 

VLtreyder

Общаюсь с выгодой
Регистрация
15 Окт 2019
Сообщения
5,423
Поблагодарили
704
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Точнее нужно рассчитывать риск в процентах о того лимита, который трейдер готов потерять в самом не благоприятном случае для этой торговой системы. Эта сумма для приличного депозита может составлять только его часть. Так как трейдер может и не собирается или не может еще раз при потери внести такой же.
Вообще не вижу совершенно никакого смысла держать на депозите сумму большую чем готов потерять. Депозит на форекс - это рабочий счет, а не сберегательный или накопительный. Для чего держать на нем больше денег, чем готов задействовать в торговле? А все средства задействованные в торговле рисковые.
 

iura2674

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Июн 2019
Сообщения
3,141
Поблагодарили
812
Поинты
0.70
Пол
Муж.
Да торговая дисциплина, это фундамент стабильной торговли ,а потом уже сверху ,как кирпичики строится сама торговая стратегия и если фундамент у вас крепкий ,то стратегия устоит и не даст слить депозит .Но на самом деле все кто торгует очень часто пренебрегают дисциплиной ,думая немножко отойду от правил и самое обидно если получиться заработать на нарушениях системы и тут трейдер сам себя загоняет в ловушку ,фундамент стратегии валится и торговле приходит конец.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Может и редкость, но время от времени встречается идея дробить депозит на несколько частей, чтобы иметь в запасе на всякий случай.
Мне кажется перспективней другой подход - иметь счета у не одного брокера. И на них торговать не по одной системе или парам. Тогда даже форс-мажор не убьет всех финансов трейдера. А форс мажор приключиться может быть и с самим брокером кстати. Запас и помимо брокерских счетов тоже не помешает.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
иметь счета у не одного брокера. И на них торговать не по одной системе или парам. Тогда даже форс-мажор не убьет всех финансов трейдера.
Это как говорят: не складывать всех яиц в одну корзину? Может быть и так. Только торговать у разных брокеров, все-таки сложно. Не знаю как кому, но у меня это получается не очень хорошо. А тем более если использовать разные системы.
Кажется, что это вообще очень трудно. Тут нужно сосредоточиться на одном методе анализа и торговли, а в голову нужно ещё и что-то другое пихать...
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Можно упростить подход если есть только одна система. Торговать на разных счетах разные пары. Не обязательно все время так чтобы евро например на счету А, а фунт на счету В. Но так чтобы в каждый конкретный момент были открыты позиции по разным парам на счетах А и В.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Можно и так. Я как-то пробовал торговать одну пару в разных компаниях, Если торговля ведется с учетом выставления всех защитных ордеров и стопа и тейка и с целями несколько десятков пунктов, то да, так упрощается. Но если торговля ведется с учетом предполагаемого ручного закрытия ордеров, то это большой напряг для нервов.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Если в ручную закрывать только, не пользуясь стопами, то риск может оказаться великоват. особенно для краткосрочных трейдеров. Ибо внутри дня движение развернется и пока увидишь, закроешь перевернешься, то цена может ускакать. И уследить на нескольких счетах действительно проблематично.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Если в ручную закрывать только, не пользуясь стопами, то риск может оказаться великоват. особенно для краткосрочных трейдеров.
Особенно для трейдеров, которые пропагандируют торговлю очень завышенными объемами с очень короткими фиксациями прибыли. Якобы, лучше взять два-три пункта огромным лотом, чем тридцать более умеренным.
Однако, можно эти два-три пункта и не взять... Вот тебе и ловушка.
 

a2204

Общаюсь с выгодой
Регистрация
29 Май 2018
Сообщения
2,380
Поблагодарили
345
Поинты
0.20
Пол
Муж.
Если трейдер жестко контролирует риск, то ему без разницы в плане мани менеджмента сколько пунктов он обычно нацелен брать - три или тридцать. Главное чтобы риск в процентах был соответствующий его ТС и комфортный для него. Логично, что стоп при ловле трех пунктов будет в разы короче, а объем в разы больше.
 

paukovitch

Общаюсь с выгодой
Регистрация
9 Окт 2018
Сообщения
2,595
Поблагодарили
712
Поинты
0.10
Пол
Муж.
Логично, что стоп при ловле трех пунктов будет в разы короче, а объем в разы больше.
Ну не знаю. Ловить три-пять пунктов... Стоп же не выставишь 5 пунктов... И десять маловато... Около двадцати может быть нормально, чтобы не сдуло "легким кивком" цены. Но тогда соотношение очень плохое.
Я знаю, что прогнозировать движение можно и десять - двадцать пунктов туда-сюда, это достаточно точно, но смысл при этом в трех пунктах прибыли?
 
Сверху