Глобальные таймфреймы. Необходимая связка или лишнее звено...

[Scald]

В силу того, что на некоторых торговых парах начиналось движение в сторону сигнала практически без отката относительно сигнальной ▌ с 1 экрана я решил за минимально допустимый уровень отката рассматривать и уровень 11,8%. Хочу в статистике "прощупать" оправданно ли это...Полная линейка уровней отката относительно сиг▌с 1 экрана, возникновение на которых сиг▌2 экрана будет считаться как допустимое - 11,8%; 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8; 76,4%; 88,2%; 100%; 111,8%; 123,6%; 138,2%; 150%; 161,8% (эти же уровни актуальны и относительно сиг▌2 экрана)

 

[Scald]

Т.к по своей сути сигналы контр трендовые, поэтому не исключена вероятность встретить " лицом к лицу" завершающую волну старого тренда - поэтому дополнительно будут рассматриваться уровни за основанием сиг▌2 экрана в качестве возможной цены для отложенных ордеров (111,8%; 123,6%; 138,2%; 150%; 161,8% или по факту это уровни за основанием "-11,8%"; "-23,6%"; "-38,2%"; "-50%"; "-61,8%" ) с целью выяснить потенциал данных ордеров "при улёте" цены до этих уровней отката относительно сиг▌2 экрана.

Из-за данных нововведений придётся "брать в работу" и ранее отсеянные сигналы, поэтому будет произведена необходимая корректировка для некоторых из ранее рассмотренных торговых пар...

 

[Abdukakhkhor]

Глобальные недельные и месячные таймфреймы используется в торговле очень редко и в основном вспомогательные они. С одной стороны такая торговля в среднем приносит меньше прибыли чем внутридневный трейдинг или скальпинг. С другой стороны торгуя на дневном таймфрейме трейдеру не нужно постоянно следить за рынком достаточно два раза в день.

 

[Scald]

Глобальные недельные и месячные таймфреймы используется в торговле очень редко и в основном вспомогательные они.

Хотя месячный и недельный таймфреймы и не являются экранами непосредственно предназначенными для торговли, но они играют очень важную роль в определении стратегического направления. И ваше утверждение про их вспомогательность мягко говоря очень спорное.

С одной стороны такая торговля в среднем приносит меньше прибыли чем внутридневный трейдинг или скальпинг.

Да нет такой статистики, и не было никогда. И поэтому данное утверждение в большей степени является стереотипом, базирующемся на том, что мало кто пробовал и торгует на временных интервалах, выходящих за внутридневные ориентиры.

С другой стороны торгуя на дневном таймфрейме трейдеру не нужно постоянно следить за рынком достаточно два раза в день.

Главное преимущество таймфреймов более высокого порядка - возможность спокойно оценивать ситуацию, не перегружая нервную систему излишними встрясками, что характерно для более мелких торговых экранов.

 

[Scald]

Продолжаю свои изыскания на запредельных высотах глобальных таймфреймов. Время от времени топчусь на месте, но всё же продвигаюсь вперёд, пусть и не так быстро, как бы мне того хотелось...

Прежде чем понять информацию, касающуюся торговли - нужно её разложить, структурировать и формализовать до уровня, когда сложное становится простым и лёгким для восприятия. Постепенно хаос в моей голове, возникший от столкновения с новым и непознанным начинает принимать всё более вменяемые очертания.

Обновлённый анализ мартовских стратегических сигналов с месячного и недельного таймфреймов и выявление их потенциала.

 

[Scald]

Любая формализация какого-либо подхода в торговле начинается с создания чёткого плана действий, целью которого является постановка задачи, включающая в себя вопросы, на которые должны быть получены исчерпывающие ответы.

План.​

1. На регулярной основе в течение минимум 12 месяцев должна осуществляться фиксация стратегических сигналов разворота по всем интересующим торговым инструментам (по 30 валютным парам, а также золоту и серебру) по алгоритму, озвученному в теме.
1. 1 Еженедельно фиксировать стратегические сигналы разворота, полученные с недельного таймфрейма.
1.2 Ежемесячно фиксировать стратегические сигналы разворота, полученные с месячного таймфрейма.

2. Заносить данные по мере поступления в "ежемесячную" таблицу сигналов, структурируя по:
2. 1 Направлению сигналов;
2.2 Типу сигналов;
2.3 По взаимосвязи возникновения сигналов на месячном и недельном таймфреймах , с учётом их направления:
2.3.1 сонаправленность сигналов на двух стратегических таймфреймах при одновременном их возникновении;
2.3.2 разнонаправленность сигналов на двух стратегических таймфреймах при одновременном их возникновении;
2.3.3 наличие сигнала только на одном из стратегических таймфреймов.

 

[Serghei]

да по моему сейчас на глобальные таймреймы и смотреть как то не удобно. ну канадец может быть вниз и вниз стабильно идет и более менее уверенно. а остальные как то дергаются вниз вверх. и не понятно куда кто идет. Так что инвестиции пока наверное в сторону- спекуляция предпочтительнее. Ну может пока так.

 

[Scald]

да по моему сейчас на глобальные таймреймы и смотреть как то не удобно. ну канадец может быть вниз и вниз стабильно идет и более менее уверенно. а остальные как то дергаются вниз вверх. и не понятно куда кто идет. Так что инвестиции пока наверное в сторону- спекуляция предпочтительнее. Ну может пока так.

Коронованный не весть кем вирус, внёс конечно свою лепту...Но я всё таки склоняюсь к тому, что смотреть на самые старшие таймфреймы стоит. И если и спекулировать, то только в их направлении, но уж точно не против. Силу инерции никто не отменял и тенденцию, которая прослеживается на "верхних" временных горизонтах не так-то легко переломить. И даже если эта перемена произошла, а мы этот момент не поняли - всё равно как минимум будет возможность выйти в безубыток, учитывая размах движений. Безопасней конечно войти в рынок, дождавшись ощутимого отката относительно старшего временного экрана...

 

[Scald]

3. Анализ графиков на предмет:
3.1 "прохождения" сигналами всех необходимых фильтров, подтверждающих их состоятельность;
3.2 вероятности "срабатывания" отложенных ордеров, выставленных при наличии сигналов со 2 экрана в направлении сигналов со стратегических таймфреймов;
3.3 вероятности отработки ценой тех или иных целевых уровней фибоначчи относительно 1 и 2 экранов при "движении" в направлении сигнала со 2 экрана;
3.3.1 фиксирование моментов совпадения целевых уровней с разных экранов, которых достигла цена на предмет структуризации и выявления возможных закономерностей.

4. Расчёт величины коэффициентов, характеризующих потенциал сигналов со 2 экрана в табличном редакторе, в зависимости от уровней отката относительно сигнала со стратегического таймфрейма, где возник сигнал со 2 экрана, и в зависимости от уровня цен ордеров, зависящих от уровня отката относительно сигнала на 2 экране и средней волатильности на 2 экране (open office calc):
4.1 осуществление расчёта для связки таймфреймов 1 экран Mn - 2 экран D;
4.2 осуществление расчёта для связки таймфреймов 1 экран Mn - 2 экран Н12;
4.3 осуществление расчёта для связки таймфреймов 1 экран W - 2 экран Н6;
4.4 осуществление расчёта для связки таймфреймов 1 экран W - 2 экран Н4.

 

[Scald]

5. Создание результирующих таблиц по каждой торговой паре , с последующей публикацией в данной теме:
5.1 создание промежуточных таблиц по недельным W стратегическим сигналам - по мере истечения, регламентированных периодов времени для возможности реализации потенциала сигнала;
5.2 создание промежуточных таблиц по месячным Mn стратегическим сигналам - по мере истечения, регламентированных периодов времени для возможности реализации потенциала сигнала;
5.3 по мере накопления статистики создание объединённых результирующих таблиц по недельным W стратегическим сигналам;
5.4 по мере накопления статистики создание объединённых результирующих таблиц по месячным Mn стратегическим сигналам.


6. Итоговая цель: на основе собранной статистики и последующего анализа её результатов, ожидаю получить однозначный ответ на вопрос - ловля "падающих ножей" в виде разворотных сигналов со стратегических таймфреймов ( Mn и W ) это потенциальное "зло" или данное утверждение опирается всего лишь на стереотипность человеческого мышления... и на самом деле важно только правильно поймать...момент...


PS Я конечно даю себе отчёт, что ответ может оказаться совсем не таким радужным как это видится мне сейчас...но любой результат как положительный, так и отрицательный в любом случае это позитив...

 

[Scald]

Спойлер: План реализации моего подхода к сбору статистики потенциальных сигналов разворота на глобальных таймфреймах.

Любая формализация какого-либо подхода в торговле начинается с создания чёткого плана действий, целью которого является постановка задачи, включающая в себя вопросы, на которые должны быть получены исчерпывающие ответы.

План.

1. На регулярной основе в течение минимум 12 месяцев должна осуществляться фиксация стратегических сигналов разворота по всем интересующим торговым инструментам (по 30 валютным парам, а также золоту и серебру) по алгоритму, озвученному в теме.
1. 1 Еженедельно фиксировать стратегические сигналы разворота, полученные с недельного таймфрейма.
1.2 Ежемесячно фиксировать стратегические сигналы разворота, полученные с месячного таймфрейма.

2. Заносить данные по мере поступления в "ежемесячную" таблицу сигналов, структурируя по:
2. 1 Направлению сигналов;
2.2 Типу сигналов;
2.3 По взаимосвязи возникновения сигналов на месячном и недельном таймфреймах , с учётом их направления:
2.3.1 сонаправленность сигналов на двух стратегических таймфреймах при одновременном их возникновении;
2.3.2 разнонаправленность сигналов на двух стратегических таймфреймах при одновременном их возникновении;
2.3.3 наличие сигнала только на одном из стратегических таймфреймов.

3. Анализ графиков на предмет:
3.1 "прохождения" сигналами всех необходимых фильтров, подтверждающих их состоятельность;
3.2 вероятности "срабатывания" отложенных ордеров, выставленных при наличии сигналов со 2 экрана в направлении сигналов со стратегических таймфреймов;
3.3 вероятности отработки ценой тех или иных целевых уровней фибоначчи относительно 1 и 2 экранов при "движении" в направлении сигнала со 2 экрана;
3.3.1 фиксирование моментов совпадения целевых уровней с разных экранов, которых достигла цена на предмет структуризации и выявления возможных закономерностей.

4. Расчёт величины коэффициентов, характеризующих потенциал сигналов со 2 экрана в табличном редакторе, в зависимости от уровней отката относительно сигнала со стратегического таймфрейма, где возник сигнал со 2 экрана, и в зависимости от уровня цен ордеров, зависящих от уровня отката относительно сигнала на 2 экране и средней волатильности на 2 экране (open office calc):
4.1 осуществление расчёта для связки таймфреймов 1 экран Mn - 2 экран D;
4.2 осуществление расчёта для связки таймфреймов 1 экран Mn - 2 экран Н12;
4.3 осуществление расчёта для связки таймфреймов 1 экран W - 2 экран Н6;
4.4 осуществление расчёта для связки таймфреймов 1 экран W - 2 экран Н4.

5. Создание результирующих таблиц по каждой торговой паре , с последующей публикацией в данной теме:
5.1 создание промежуточных таблиц по недельным W стратегическим сигналам - по мере истечения, регламентированных периодов времени для возможности реализации потенциала сигнала;
5.2 создание промежуточных таблиц по месячным Mn стратегическим сигналам - по мере истечения, регламентированных периодов времени для возможности реализации потенциала сигнала;
5.3 по мере накопления статистики создание объединённых результирующих таблиц по недельным W стратегическим сигналам;
5.4 по мере накопления статистики создание объединённых результирующих таблиц по месячным Mn стратегическим сигналам.


6. Итоговая цель: на основе собранной статистики и последующего анализа её результатов, ожидаю получить однозначный ответ на вопрос - ловля "падающих ножей" в виде разворотных сигналов со стратегических таймфреймов ( Mn и W ) это потенциальное "зло" или данное утверждение опирается всего лишь на стереотипность человеческого мышления... и на самом деле важно только правильно поймать...момент...


PS Я конечно даю себе отчёт, что ответ может оказаться совсем не таким радужным как это видится мне сейчас...но любой результат как положительный, так и отрицательный в любом случае это позитив...

 

[Scald]

Я собрал в трёх спойлерах основную информацию, которая необходима для общего понимания
моего взгляда на торговлю, который пытаюсь развивать и исследовать в данной теме (методика ч.1+методика ч.2 + план развития...)
Очень заманчиво с моей точки зрения смотрится объединение этих трёх спойлеров в одном сообщении,

что освобождает от необходимости шерстить всю ветку в поисках нужного - увы
нет у меня таких прав...Это было бы полезно как мне самому, так и в случае если вдруг кто-то заинтересуется данной темой...как известно беда многих тем - стоит начать ветке со временем разрастаться к ней начинает пропадать интерес , т.к нужную информацию уже не найти...(ветки общ.тематики для флуда понятное дело искл.)

 

[Scald]

Благодаря лучшему модератору всех времён и народов

Nataly в первом сообщении данной темы появились ссылки на три спойлера, в которых собрана вся основная информация по методике сбора статистики применительно к потенциальным разворотным сигналам с Mn и W; и планы по её использованию...Теперь я знаю к кому обращаться
за чудесами...

 

[Scald]

Не люблю возникновения ситуаций, которые не в силах объяснить моя логика...
В частности вчера обратил внимание - в сигналах на апрель с месячного таймфрейма, который был один: на продажу золота, вдруг появился " нежданный компаньон" по ещё одной торговой паре - а такого быть не должно! Стал разбираться - выяснилось: проблема не в панели и не в индикаторах, с которых поступают сигналы на панель, а в появившемся обрыве котировок по этой торговой паре...У меня есть опробованные варианты при решении подобных недоразумений, но в данном случае помогла банальная перезагрузка мт5...и всё наладилось...

Поэтому сегодня на всякий случай прежде, чем сделать скрин со своей информационной панели по сигналам на новый месяц, предварительно просмотрел графики всех торговых пар, представленных на панели, т.к любой сбой в котировках, транслируемых Амегой приводит к неминуемому искажению сигналов. Сигналов на май получилось много ...Некоторые из них смотрятся очень даже интересно...

 

[Scald]

По итогам апреля всего имеется 12 стратегических сигналов потенциального разворота с месячного таймфрейма на май.(недельные сигналы само собой пока ещё прежние...)

4 синала из них на продажу. По следующим торговым парам:

euraud ▼(2 тип); eurnzd ▼(2 тип); gbpaud ▼(2 тип); usdcad▼(2 тип).

8 синалов из них на покупку. По следующим торговым парам:

audchf▲(2 тип); audjpy▲(2 тип); audusd▲(2 тип); cadchf▲(2 тип); gbpchf▲(2 тип); nzdchf▲(2 тип); nzdjpy▲(2 тип); nzdusd▲(2 тип).

Любопытно выглядит по трём парам одновременное наличие сигналов с недельного и месячного таймфрейма.
Ситуация конечно интересная - первый день месяца и последний рабочий день недели....
Всё на скрине...
PS Важно !Данные сигналы не являются сигналами входа, они показывают возможное направление разворота...

 

[Scald]

Учитывая ряд нововведений, направленных на повышение информативности статистики по разворотным сигналам, и в частности из-за расширения диапазона уровней отката относительно сигналов 1 и 2 экранов, теперь по некоторым из торговых пар считаются состоявшимися ранее отбракованные сигналы(как потенциально удачные, так и заведомо провальные).
Поэтому я решил, что мне будет гораздо проще сделать новые скрины графиков, чем заниматься исправлением и комментированием старых...

 

[Scald]

Обновлённый анализ мартовских стратегических сигналов с месячного и недельного таймфреймов и выявление их потенциала.

Для марта месяца были актуальны 6 сигналов с месячного таймфрейма, возникшие по итогам февраля.
(недельные сигналы буду рассматривать позже, а сейчас только буду констатировать моменты одновременного возникновения сигналов с месячного и недельного таймфреймов...на скрине их "пометил" бирюзовой "заливкой"однонаправленные сигналы и серой "заливкой"разнонаправленные сигналы...)

Из 6 сигналов 3 сигнала были на на продажу, по следующим торговым парам:
1)cadjpy ▼(сигнал 2 типа); 2)chfjpy ▼(сигнал 2 типа); 3) xauusd ▼(сигнал 1 и 2 типа одновременно)

И 3 сигнала были на покупку, по следующим торговым парам:
4)audnzd ▲(сигнал 2 типа); 5) eurcad ▲(сигнал 2 типа); 6) usdmxn ▲(сигнал 2 типа)

 

[Scald]

Начну анализ обзора месячных сигналов с продаж ( падать рынку всегда легче, чем расти

)

1 сигнал на продажу был по валютной паре cadjpy ▼(сигнал 2 типа)
1 экран ▌Mn - 2 экран ▌D

На дневном таймфрейме был только один сигнал, прошедший "фильтрацию". Данный сигнал возник после отката 23,6% от диапазона сиг ▌Mn. (в статистике он будет фигурировать в группе сигналов, возникших после отката до этого уровня)
Волатильность на сиг▌D составила >58% от средней волатильности за 4 последние▌D, включая сиг▌D.

Сигнал состоялся в четверг 26 марта. Исходя из поведения цены 27 марта была возможность выставить все типы отложенных ордеров на продажу. Сначала бы сработал стоповый, затем лимитный и стоп лимитный ордера на уровнях 11,8% и 23,6% отката относительно диапазона сигнала, возникшего на 2 экране (сиг▌D).
PS Хочу отметить момент совпадения направления сиг▌Mn и сиг▌W(для 1 недели) Правда на днёвках у нас в это время не было сигнала...

 

[Scald]

В дальнейшем другие отложенные ордера были удалены, когда цена достигла определённого уровня профита(эта величина зависит от уровня, где сработал отложенный ордер, подробней в методике пост1) Исходя из конкретной тс, если в ней предусмотрен перевод в безубыток в этот момент можно это было сделать. Но судя по глубоким откатам выбило бы "на раз два".
В целом получилась вот такая табличка потенциалов данного сигнала.
cadjpy ▼ табл.1 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌D (март)

 

[Scald]

Скажу пару слов для общего понимания об информации, которую на данный момент отображает таблица. Для стопового ордера - было движение в 1,5 атр среднедневной волатильности в сторону сигнала 2 экрана(коэффициент положительной эффективности сигнала) . А движение против сигнала составило 0,56 среднедневного хода атр(коэффициент отрицательной эффективности сигнала). Положительный потенциал сигнала превысил отрицательный в 2,57 раза. Относительно диапазонов сиг▌Mn и сиг▌ D за период в 26▌ D(регламентирован правилами методики) - было max движение цены до уровней фибо 211,8%(Mn) и 361%( D). С ордерами, сработавшими на откате ситуация с потенциалом была несколько лучше...
Сейчас посмотрю данный месячный сигнала "через прицел" таймфрейма Н12, который выступит в качестве 2 экрана...