Глобальные таймфреймы. Необходимая связка или лишнее звено...

[Scald]

От майских реалий перенесусь к анализу 2 мартовского сигнала по chfjpy.

2 сигнал chfjpy ▼Mn(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌D (март)

Второй сигнал состоялся в четверг 26 марта. Данный сигнал будет помещён в группу сигналов, появившихся после отката 88,2% от диапазона сиг ▌Mn(1 экран)

27 марта в пятницу, после открытия ▌D можно было заняться выставлением отложенных ордеров на продажу. Исходя из цены открытия и дальнейшего поведения цены вот, что могло получиться - из лимитных ордеров выставить была возможность только начиная с 50% отката от сиг▌D, в итоге сработали бы ордера на уровне 50% и 61,8%. Далее сработали стоповый и затем стоп лимитные от 11,8% до 61,8% отката... осталось сделать табличку...

 

[Scald]

chf jpy таб.2 ▌Mn - ▌D март ▼Mn (2 тип)

У этого сигнала потенциал конечно выше, чем у предыдущего. Что вполне логично и обоснованно. Было бы удивительно, если при более глубоком откате относительно сиг▌Mn , чем был у 1 сигнала, потенциал вдруг оказался хуже...Для данных двух сигналов пока нет смысла делать итоговые таблицы, т.к эти сигналы будут в разных результирующих таблицах из-за того, что их возникновение произошло при разных величинах отката.

 

[Scald]

Теперь рассмотрю данный месячный сигнал по chfjpy ▼Mn(сигнал 2 типа), используя в качестве второго экрана таймфрейм Н12.

chfjpy ▼Mn (сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌Н12 (март)

На Н12, что хорошо видно на скрине было целых пять сигналов. И только два из этих сигналов - по крайней мере на первый взгляд более менее приемлемого качества. Но визуальное восприятие часто может быть ошибочным, поэтому буду разбирать каждый из сигналов детально...

 

[Scald]

Реальная ситуация на рынке сложилась так, что уже сейчас позволяет выставить отложенные ордера практически по всем месячным сигналам, т.к на них появилась сиг▌Н12 (2 экран) и по одному недельному сигналу, т.к появилась сиг▌Н6 и сиг▌Н4.
По следующим торговым парам продажи:
euraud Mn▼(2 тип); eurnzd Mn▼(2 тип); usdcad Mn ▼(2 тип).
По следующим торговым парам покупки:
audchf Mn ▲(2 тип); audjpy Mn ▲(2 тип); audusd Mn ▲(2 тип); gbpchf Mn ▲(2 тип); nzdchf Mn ▲(2 тип); nzdjpy Mn ▲(2 тип); nzdusd Mn ▲(2 тип).
eurJpy W▲(2 тип)
Вообщем весело сегодня с разворотными сигналами ...

Можно так сказать, что все месячные сигналы, для которых вчера в роли 2 экрана выступил таймфрейм Н12, организовавший свои сигналы в направлении "старшего брата", за остаток вчерашнего дня "повзрослели" до уровня D, в свою очередь генерировавший свои сигналы, примерив на себя роль 2 экрана. Дополнительно ещё добавилась пара gbpaud месячный сигнал на продажу которой поддержал дневной таймфрейм, на котором появился сигнал на продажу в направлении старшего экрана. Всё очень интересно с точки зрения анализа на перспективу(но нужно ...учитывать, что на реализацию потенциала сигнала необходимо немалое время ...месяц это не хухры - мухры)

 

[Scald]

Теперь рассмотрю данный месячный сигнал по chfjpy ▼Mn(сигнал 2 типа), используя в качестве второго экрана таймфрейм Н12.

chfjpy ▼Mn (сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌Н12 (март)

На Н12, что хорошо видно на скрине было целых пять сигналов. И только два из этих сигналов - по крайней мере на первый взгляд более менее приемлемого качества. Но визуальное восприятие часто может быть ошибочным, поэтому буду разбирать каждый из сигналов детально...

Продолжаем собирать статистику ...
1 сигнал chfjpy ▼ Mn (сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12

Первый из сигналов состоялся во вторник 3 марта на ▌H12((время открытия в "0" часов по серверу Амеги).
После 12 часов терминального времени, когда произошло закрытие сиг▌H12, начинаем выставлять все типы отложенных ордеров на продажу.

Исходя из поведения цены была возможность выставить лимитные ордера только начиная с уровня 38,2% отката от сиг▌H12, а также стоповый и стоп лимитные(без ограничений) Лимитный ордер на уровне 38,2% сработал.

 

[Scald]

Далее был кратковременный выброс цены в сторону сигнала, со срабатыванием стопового ордера, но ход цены был не достаточный для ордера по лучшей цене (для ордера открытого на уровне 38,2% ход =1,4 *атр в сторону сигнала, дал бы возможность удалить др. ордера данного типа и при желании перевести в БУ)

Далее цена пошла в сторону против сигнала, активировав стоп лимитные ордера от уровня 11,8% до 50% и сработал ещё один лимитник на уровне 50%. В дальнейшем имелось движение в сторону сигнала, с достаточным ходом для "лучшего" ордера на уровне 50%, ход был > 1,3*атр(Н12). Поэтому не сработавшие ордера(лимитные и стоп лимитные) были удалены. Если в тс предусмотрены стопы - в это время ордера можно перевести в БУ(что на мой взгляд конечно самый безопасный, но не самый оправданный способ торговли) Сейчас сделаю табличку потенциальных возможностей данного сигнала...

 

[Scald]

chf jpy таб.1 ▌Mn - ▌Н12 март ▼Mn (2 тип)

​

В целом для 1 сигнала даже для стоповых ордеров положительный потенциал в 1,836 раза больше отрицательного...

В данной таблице приводятся расчётные данные в единицах атр (со 2 экрана - здесь Н12) , характеризующие потенциальное движение как в сторону сигнала, так и против него. У кого-то может сложиться впечатление, что такой большой ход против позиции просто нельзя допускать. Но нужно понимать, что во-первых уклон статистики в сторону среднесрочной торговли, во-вторых в большинстве случаев имеет место сначала отработка положительного потенциала, и только потом отрицательного(против сигнала).
Поэтому при желании практически всегда есть возможность или перевести в БУ или закрыть часть позиции...

Ну и в третьих для того и собирается статистика, чтобы отсеять уровни отката, на которых выставляются лимитные ордера и стоп лимитные ордера, где вероятность получения убытка больше, чем вероятность получения прибыли.

 

[Scald]

2 сигнал по chfjpy ▼Mn (сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12

Второй сигнал состоялся во вторник 10 марта на ▌H12 (12 часов по серверу Амеги)

После закрытия сиг ▌H12 - прямо с утра 11 марта (ручками или советником) можно было выставить все типы отложенных ордеров на продажу. Правда с маленькой оговоркой - учитывая цену открытия и дальнейшее поведение цены, ордера начиная с уровня отката 61,8% от сиг▌H12 ... Другие типы отложенных ордеров на продажу естественно выставили на весь "прейскурант".

В итоге - сработали лимитники на уровне 61,8%; 76,4%; 88,2%. Цена "прошагала" в сторону сигнала > 1,5*атр - оставшиеся лимитники на больших уровнях отката были удалены. Стоповый и стоп лимитные ордера не были задействованы.

В дальнейшем эти ордера были удалены, т.к потом оказалось, что 11 марта возник новый сигнал на продажу...и все ордера выставляются от нового сигнала...Сейчас сделаю табличку...

 

[Scald]

chf jpy таб.2 ▌Mn - ▌Н12 март ▼Mn (2 тип)

Далеко не самый лучший сигнал, но и с ним не всё так плачевно. Сначала в любом случае было движение в сторону сигнала, давшее даже для самого слабого ордера на уровне 61,8% отката относительно сиг ▌Н12 положительный ход в 2,574*атр (Н12). С точки зрения внутри дневной торговли профит, которого можно только желать... С точки зрения среднесрочки конечно всё менее красиво. В любом случае при дрожи в коленях можно было закрыть часть позиции, а оставшуюся перевести в БУ...

 

[Scald]

3 сигнал по chfjpy ▼ Mn (сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12

Сигнал получился вдогонку, т.к появился на следующей ▌H12 после предыдущей сиг▌H12 .
Состоялся третий сигнал в среду 11 марта на ▌H12 (0 часов по серверу Амеги)

Получается, что после 12 часов можно было приступить к выставлению отложенных ордеров. Исходя из поведения цены после 12 часов лимитники можно было выставить на уровни начиная от 61,8%...

На откате из выставленных лимитных ордеров сработали те, что на уровнях 61,8% и 76,4% отката от сиг▌H12
У цены был достаточный ход для лучшего из ордеров, что позволило удалить оставшиеся лимитники. Казалось бы можно уже подводить итоги. Ан нет!

Есть же ещё и другие типы отложенных ордеров, а тема для сбора статистики...А статистика должна знать всё и даже чуточку больше!

После хода цены в сторону сигнала более 2 * атр , естественно сработали - стоповый ордер и стоп лимитные ордера на уровнях 11,8% и 23,6% (др. потом были удалены, т.к цена прошла достаточный ход для этого )
Осталось сделать табличку по данному сигналу.

 

[Scald]

chf jpy таб.3 ▌Mn - ▌Н12 март ▼Mn (2 тип)

​

Ещё один не самый лучший сигнал, возникший на 2 экране. Но как раз подобного рода сигналы очень ценны для статистики. Именно благодаря им статистика может претендовать на объективность. Но и с этим сигналом, что хорошо видно из таблицы - для худшего из ордеров , в данном случае стопового, положительный ход составил 1,754*атр...Не забываем что таймфрейм Н12 - и для любого приверженца внутри дневной торговли такой ход в пересчёте с Н12 на приземлённые таймфреймы это уже очень хорошо...

 

[Scald]

Прежде чем перейти к 4 и 5 сигналу на продажу по chf jpy, возникшие на Н12, сделаю маленькую ремарочку - данные сигналы, будут в статистике фигурировать в другой группе сигналов, т.к величина отката в 61,8% относительно сиг▌Mn была переписана ценой в сторону увеличения...
Этой значит, что для сигналов c 1 по 3 уже можно сделать сводную таблицу потенциалов.

chf jpy таб.∑1-3( 61,8%)▌Mn - ▌Н12 март▼Mn (2 тип)​

 

[Scald]

Как видно из получившейся сводной таблицы - ни на одном из уровней не было 100% "сработки" отложенных ордеров, возникших от всех 3-х сигналов. Даже стоповый ордер, который срабатывает обычно чаще других видов отложенных ордеров и то из 3 сигналов поучаствовал только в двух.

Уже сейчас проглядываются "робкие" очертания, того, что я хочу получить в итоге от собираемой статистики - "доверительные интервалы". На основании, которых можно с высокой степенью вероятности моделировать развитие рыночной ситуации при возникновении потенциальных разворотных сигналов с месячного и недельного таймфреймов.

Глубокое понимание "высоких" таймфреймов это именно то, что в перспективе даст данная статистика...

 

[Scald]

4 сигнал по chfjpy ▼Mn (сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12​

Данный сиг ▌H12 возник, когда ценовой уровень отката относительно сиг▌Mn составил более 76%.

Непосредственно сам 4 сигнал состоялся 15 марта на ▌H12 (12 часов по серверу Амеги). Это была так называемая "воскресная" ▌H12. Поэтому в понедельник 16 марта можно было заняться "отложками" на продажу. Учитывая поведение цены лимитные ордера были выставлены на уровнях отката от 50% до 161,8% от диапазона сиг▌H12.

Сработали лимитники на уровнях - 50, 62, 76%. Далее цена прошла в сторону сигнала>1,5*атр (остальные лимитные ордера были удалены). Движением в направлении сигнала был активирован стоповый ордер и на откате стоп лимитные ордера на 11, 23%, 38%, 50%, 62%. Сейчас сделаю табличку по сигналу и проанализирую, полученные результаты...

 

[Scald]

chf jpy таб.4 ( 76,4%) ▌Mn - ▌Н12 март ▼Mn (2 тип)

Результаты по данному сигналу в очередной раз подтверждают мои наблюдения, что на некоторых из торговых инструментов слишком малый откат относительно сиг ▌Н12(наш второй экран) это неоправданно. И хотя величина положительного потенциала хода цены в сторону сигнала и позволяет надеяться на благоприятный исход, но в целом только начиная с уровня отката 50% сама величина положительного потенциала начинает превосходить величину отрицательного потенциала по данному сигналу.

 

[Scald]

5 сигнал по chfjpy ▼ Mn (сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12

Пятый сигнал состоялся во вторник 24 марта на ▌H12 (12 часов по серверу Амеги). Это позволило в среду 25 марта заняться выставлением отложенных ордеров на продажу. Исходя из поведения цены ситуация развивалась следующим образом - сначала сработал лимитный ордер на уровне отката в 38% от сиг▌H12, а затем было кратковременное движение в сторону сигнала.

Этого движения хватило ровно на столько, чтобы сработал стоповый ордер и далее последовавший спурт рынка против сигнала активировал линейку стоп лимитных ордеров от 11,8% до 123,6%, а также добавил и в копилку сработавших лимитных ордеров, сбросивших свои погоны и перекрасившихся в рыночные (на уровнях отката 50%, 62%,76%, 88%, 100%,111%, 123%) Остальное можно увидеть в табличке потенциалов, которой сейчас займусь.

 

[Scald]

chf jpy таб.5 ( 76,4%) ▌Mn - ▌Н12 март ▼Mn (2 тип)​

Пятый сигнал оказался довольно удачным, т.к вступить в продажи он "предлагал" практически на вершине движения противоположной направленности. На временном промежутке для замера потенциала в 48▌ Н12 после сиг▌ Н12 положительный потенциал даже для стопового ордера равен 3. И что ещё важно, так это малые значения отрицательного потенциала. Одним словом вход близко к вершине это однозначный плюс...

 

[Scald]

chf jpy таб.∑ 4-5 ( 76,4%)▌Mn - ▌Н12 март ▼Mn (2 тип)​

Сделал для 4 и 5 сигналов сводную табличку потенциалов, т.к оба сигнала возникли уже после того как ценой был достигнут уровень отката 76,4% относительно диапазона сиг▌Mn. Хочу обратить внимание, что в таблице величины "доверительного интервала" отрицательного потенциала указаны с точностью до наоборот, если сравнивать с положительным потенциалом. Я посчитал это логичным, т.к если для положительного потенциала лучшая величина эта та, которая больше(стоит первой), то для отрицательного, чем меньше отрицательный ход (в ед. атр)тем лучше...

 

[Scald]

Третий из мартовских сигналов на продажу был по xauusd ▼Mn (сигнал 1 и 2 типа одновременно)

1 экран ▌Mn - 2 экран ▌D​

Сигнал на продажи "вечного металла", полученный по итогам февраля с 1 экрана, даёт направление поиска сигналов на март для 2 экрана . На дневном таймфрейме, используемом в качестве 2 экрана всего было 4 сигнала в направлении сигнала с месячного таймфрейма. Один сигнал был отсеян по критерию волатильности. Три сигнала прошли фильтрацию. Теперь каждый из них рассмотрю по отдельности.

 

[Scald]

1 сигнал xauusd▼ Mn (сигнал 1и 2 типа=0тип) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12

1 сигнал ▌D, поддержавший сиг▌Mn состоялся в пятницу 6 марта. С открытием новой недели можно было заняться выставлением отложенных ордеров всех типов на продажу. Но рынок любит "побаловать сюрпризами" - так собственно и произошло - вместе с гэпом на "воскресной" ▌D цена улетела за основание сиг▌Mn февраля. Лимитные ордера начиная с уровня 111,8% до 161,8% были выставлены, как впрочем и стоповый ордер и стоп лимитные... Лимитный ордер на уровне 111,8%отката "благополучно" стал рыночным.
До стопового ордера цена не дошла, а соответственно не было шансов для сработки и для стоп лимитных ордеров.

Ордер сработавший на уровне 111,8% отката от сиг▌D имел громадный потенциал для заработка. Но чтобы реализовать его полностью нужно обладать не только "стальными" нервами и выдержкой...Сейчас сделаю табличку потенциала...