Глобальные таймфреймы. Необходимая связка или лишнее звено...

[Scald]

В отличие от дневного таймфрейма, где сигнал появился только в самом конце месяца и львиную часть движения в направлении сигнала с 1экрана цена уже "прошагала", на таймфрейме Н12 всё было гораздо интересней и главное эффективней. При чём 1 из сигналов возник на 1 неделе марта - при одновременном сигнале в одном направлении с 2-х стратегических экранов Mn и W(мартовские сигналы)
Для наглядности скрин сигналов...

 

[Scald]

Всего было три сигнала, удовлетворяющих по уровню отката относительно 1 экрана, направлению цены закрытия сиг▌ D(проще говоря цвет потенциальной сиг▌ Н12 был в унисон направлению сигнала) и по критериям допустимой волатильности.
1 сигнал
Состоялся что называется "вовремя", во вторник 3 мартаа (0 час ▌H12 по времени сервера Амеги)
2 сигнал
Состоялся 22 марта - формально "воскресная"▌(12 час ▌H12 по времени сервера Амеги)
3 сигнал
Состоялся в четверг 26 марта (0 час ▌H12 по времени сервера Амеги)

 

[Scald]

Разберу каждый из сигналов подробно.

1 сигнал 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌Н12

Исходя из поведения цены во вторник 3 марта после 12 часов терминального времени, можно сделать вывод - была возможность выставить все типы отложенных ордеров на продажу. Пионерами по входу в рынок стали лимитные ордера на уровнях 11,8% и 23,6% отката от сиг▌Н12. Далее очередь за стоповым и стоп лимитными ордерами на уровнях 11,8% и 23,6% отката от сиг▌Н12. Далее после прохождения ценой в направлении сигнала (для ордеров, сработавших на уровне отката до 23% включительно) - это 1,5*атр (Н12 пер,48) все не сработавшие отложенные ордера были удалены(в тс, в которых предусмотрен перевод в безубыток это можно было сделать в это время. Но скажу сразу - впоследствии рыночный ордер(бывший стоповый) вынесло бы на последовавшей 4 марта хорошей коррекции. Ордера бывшие изначально лимитными-стоп лимитными откат смогли бы пережить...В дальнейшем конечно всё было очень красиво, а для тс, в которых не возбраняется оставлять ордера на выходные дальнейший гэп просто превратил бы их прибыль в очень очень...симпатичную...

 

[Scald]

cadjpy ▼ табл.1 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12 (март)

Совпадение сигнала с двух стратегических экранов(Mn и W) продемонстрировало свою "глобальную" мощь, которой можно было воспользоваться благодаря появлению тактического сигнала на сиг▌H12 в направлении курса, указанного "старшими дядьками".

Многократное превышение положительного хода цены над потенциальным убытком лучшее тому свидетельство. Но есть небольшая "ложка дёгтя" - получается, что реально взять всё это движение проблематично для внутри дневных тс. Интересно выглядит и отработка по фибо. По мере накопления статистики будет всё только интересней...Т.к появятся доверительные интервалы, которые можно обратить себе на пользу...

 

[Scald]

"У особо дотошливого читателя" - подумал было я, взглянув с высоты глобальных таймфреймов...Может возникнуть вопрос...

Но внутренний голос, рассмеявшись буквально прокричал: "батенька, да ты идеалист, как я погляжу - на форуме писателей много, а с читателями явный недобор"...Ладно пусть это будут уточнение для потенциального читателя, который когда-нибудь вдруг, одурманенный "пандемийными" новостями возьмёт и появится...

Вопрос Почему значение целевого уровня фибо, куда дошла цена относительно диапазона сиг▌Mn (в табл для сиг▌D) не совпадает с целевым уровнем для данного сигнала на сиг ▌Н12.

Ответ Т.к сигнал на дневном таймфрейме возник в конце месяца, когда уже был достигнут локальный минимум, до которого более цена не доходила. Поэтому целевой уровень фибо на Н12 и отличается от целевого уровня фибо на D( статистика фиксирует, только тот целевой уровень, которого по факту достигла цена после сигнала на 2 экране!)

 

[Scald]

Перехожу ко 2 сигналу на продажу по cadjpy ▼ 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌Н12

Второй сигнал состоялся 22 марта - на так называемой "воскресной"▌(12 час ▌H12 по времени сервера Амеги). 23 марта была возможность выставить все типы отложенных ордеров на продажу. В итоге сработало всё, что только можно сработать до 25 марта включительно, т.к ни один из отложенных ордеров не был удалён - по причине не достаточного хода цены в сторону сигнала. Выводы конечно делать преждевременно, но думается, что "воскресная"▌H12 в качестве сиг▌H12 это не самый лучший вариант (на пока - при минимуме статистики).

 

[Scald]

Получилась следующая табличка потенциалов по второму сигналу.

cadjpy ▼ табл.2 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12 (март)

В отличие от 1 сигнала для 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌Н12, 2 сигнал попадёт в другую категорию таблиц (это важно в дальнейшем при создании итоговых таблиц по группам сигналов), т.к 1 сигнал состоялся при одновременном однонаправленном стратегическом сигнале с двух глобальных таймфреймов(Mn и W). Этот же сигнал возник только как сигнал в направлении сиг▌Mn (по моей задумке будет жёсткая структуризация и деление статистики по сигналам в зависимости от разных условий их возникновения)

 

[Scald]

Прежде чем перейти к 3 сигналу, исправлю для начала собственный ляп, допущенный в табличке потенциалов для второго сигнала. Целевой уровень фибо относительно сиг ▌Н12 конечно был
меньше (как на этом обновлённом скрине )

В целом даже по этому - не самому удачному сигналу не всё так удручающе, как могло показаться на первый взгляд. За исключением стопового ордера и ордеров на малых глубинах отката цены от сиг▌Н12 (11,8%; 23,6%;38,2% )все другие ордера имеют положительный потенциал движения больше отрицательного...А если учесть, что оптимально входить в рынок даже не на втором, а на третьем экране, то при повышении точности входа - соответственно увеличится эффективность при торговле на разворотных сигналах...

 

[Scald]

3 сигнал на продажу по cadjpy ▼ 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌Н12

Состоялся данный сигнал в четверг 26 марта (0 час ▌H12 по времени сервера Амеги).

Исходя из поведения цены после 12 часов 26 марта была возможность выставить лимитные ордера на уровнях отката от сиг▌Н12 ( от 38,2% до 161,8%; ордера на более низких уровнях по понятной причине игнорируются ), а также стоповый и стоп лимитные ордера ( вся "линейка" ).

В итоге сначала сработали лимитные ордера от уровня 38,2% отката и включительно до уровня 123,6% отката; затем стоповый ордер и стоп лимитные на уровнях 11,8% и 23,6% отката.

Осталось сделать табличку замера потенциалов и подвести краткий итог по 3 сигналу на Н12...

 

[Scald]

cadjpy ▼ табл.3 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12 (март)

Третий сигнал доказал статистикой свою жизнеспособность. По всем сработавшим ордерам, положительный потенциал имеет преимущество над отрицательным. Естественно для ордеров сработавших на более глубоких уровнях отката относительно сигнальной свечи 2 экрана потенциал выше. Т.к сигналов на таймфрейме Н12 было три сейчас сделаю суммарную таблицу...

 

[Scald]

Точнее будет две таблицы. В первой таблице -1 сигнал, т.к сиг▌Н12 возник при совпадении 2-х стратегических сигналов (сиг▌Mn и сиг▌W). Естественно сиг▌Н12 был той же направленности(сигнал 2 экрана должен быть только в направлении сигнала с 1 экрана!!! )
Во второй таблице два сигнала 2 и 3, т.к данные сиг▌Н12 были в направлении стратегического сиг▌Mn (сиг▌W не было)

Результирующая табл.1 cadjpy (▼сиг▌Mn▼сиг▌W) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12 (март)​

Результирующая табл.2 cadjpy (▼сиг▌Mn▬сиг▌W) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12 (март)​

 

[Scald]

Вот примерно в таком ключе вижу сбор статистики. На примере результирующей табл.2 уже можно догадаться что я имел ввиду говоря о доверительных интервалах. В таблице видно, что на некоторых уровнях по 2 сделки (естественно этого очень мало - нужно время...) Но логика уже будет понятна и на основе 2-х сделок - возьму для примера лимитник на уровне 50% Диапазон коэффициента положительного потенциала / 2,38 - 1,62 / Наиболее вероятный профит равен 1,62 *атр (Н12, в данном случае для данного экрана) Т.е берём не максимальное значение, а минимальное - его достижение наиболее реально. (допустим1/2 сделки закрыть при достижении ценой этой величины, а вторую можно оставить до величины близкой к максимальной - 2,38*атр)
Со стоп лоссом всё с точностью "до наоборот" - берём максимальное значение...С фибо всё аналогично подбору оптимального тэйк профита...

 

[Scald]

Вместе с активно пробуждающейся от зимней спячки природой, вступает в свои законные права первая майская "рабочая" неделя (с 4.05 по 10.05). По итогам завершающей недели апреля произошло обновление стратегических сигналов с недельного таймфрейма. (стратегические сигналы с месячного таймфрейма естественно остались прежние) Все сигналы как месячные так и недельные можно видеть на скрине.

PS Важно !Данные сигналы не являются сигналами входа, они показывают возможное направление разворота...

 

[Scald]

Хочу акцентировать внимание на недельных разворотных сигналах на текущую неделю и как они соотносятся с разворотными сигналами с месячного таймфрейма на май в целом.

Очень даже любопытно выглядят казалось бы взаимоисключающие сигналы по трём парам - я "подсветил их заливкой", но взаимоисключающие они только на первый взгляд...принцип матрёшки ещё никто не отменял...

Всего на эту неделю 5 сигналов с недельного таймфрейма.

2 сигнала из них на продажу по следующим торговым парам:

audchf ▼W (1+2=0 тип) при этом audchf ▲Mn(2 тип) ; интересно будет понаблюдать за "борьбой" за направление▼▲ ...
audnzd▼W(1+2=0 тип);

3 сигнала из них на покупку по следующим торговым парам:

euraud▲W (1+2=0тип) при этом euraud▼Mn (2 тип); будет интересно понаблюдать встречные курсы▲▼...
gbpaud▲W(1+2=0тип) при этом gbpaud▼Mn (2 тип); интересно будет понаблюдать за развитием и здесь ▲▼...

eurJpy▲W (2 тип).

 

[Scald]

Сейчас посмотрел на графиках все месячные и недельные сигналы . Актуальные стратегические сигналы разворота (есть хотя бы 1 из 2-х : с Mn или с W ) есть по 14 торговым парам. Сигналов, что называется "выше крыши"...

Теперь на каждой из этих торговых пар осталось лишь дождаться появления сигнала на 2 экране в направлении 1 экрана(стратегического). И если такой сигнал на 2 экране будет иметь место и в дальнейшем пройдёт необходимые фильтры, то это даст право выставить отложенные ордера нужного направления.

По возможности (учитывая моё локальное время) буду отслеживать ситуацию в реальном времени. Надеюсь справлюсь, т.к учитывая что для стратегического сиг▌Mn - 2 экран, где будут отслеживаться сигналы в направлении 1 экрана это D и H12; для стратегического сиг▌ W - 2 экран, где будут отслеживаться сигналы в направлении 1 экрана это Н6 и Н4.

 

[Scald]

Параллельно с наблюдением за реальной ситуацией по актуальным сигналам разворота, конечно буду подбивать статистику за март-апрель. Чем больше статистики, тем объективней информация в ней представленная. В идеале на момент окончания майского месяца мне хочется иметь собранную статистику за все три весенних месяца. Затем сообщения с информацией по сигналам (отдельно для каждого месяца) помещу для удобства в спойлеры и попрошу модератора сделать ссылки на них в 1 пост темы (пока так думаю, а может в голову придёт идея и получше по систематизации информации...)

 

[Scald]

Второй мартовский сигнал на продажу с месячного таймфрейма был
по валютной паре chfjpy ▼(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌D (март)

На дневном таймфрейме, выступающем в качестве 2 экрана состоялось три сигнала. Но один из сигналов был отбракован критерием волатильности. Два сигнала были признаны состоявшимися.
1 сигнал появился в пятницу 20 марта. 2 сигнал был в четверг 26 марта.

 

[Scald]

1 сигнал chfjpy ▼Mn(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌D (март)

Сигнал, состоявшийся в пятницу что называется был сигналом в "раздевалку". Данный сигнал в статистике будет отражён в группе сигналов, возникших после коррекции в 50% относительно диапазона сиг▌Mn.

С началом новой недели, можно было заняться выставлением отложенных ордеров на продажу. Исходя из цены открытия воскресной ▌D 22 марта была возможность выставить следующие ордера - лимитные ордера на уровнях отката (от 50% до 161,8%) относительно диапазона сиг▌D, а также стоповый и стоп лимитные ордера (вся линейка от 11,8% до 161,8%). В итоге все эти ордера имели возможность "сработать". А значит будут учтены статистикой...

 

[Scald]

Получилась следующая табличка потенциалов по 1 сигналу.

chf jpy таб.1 ▌Mn - ▌D март▼Mn (2 тип)​

По данному сигналу - за исключением стопового ордера и стоп лимитного ордера на уровне отката 11,8 % от диапазона сиг▌D, все другие ордера имеют положительный потенциал больше, чем отрицательный потенциал сигнала. Что в принципе ожидаемо. И что также не удивительно
это то, что лимитные ордера в целом имеют лучшие показатели, чем все другие отложенные ордера...

 

[Scald]

Реальная ситуация на рынке сложилась так, что уже сейчас позволяет выставить отложенные ордера практически по всем месячным сигналам, т.к на них появилась сиг▌Н12 (2 экран) и по одному недельному сигналу, т.к появилась сиг▌Н6 и сиг▌Н4.

По следующим торговым парам продажи:

euraud Mn▼(2 тип); eurnzd Mn▼(2 тип); usdcad Mn ▼(2 тип).

По следующим торговым парам покупки:

audchf Mn ▲(2 тип); audjpy Mn ▲(2 тип); audusd Mn ▲(2 тип); gbpchf Mn ▲(2 тип); nzdchf Mn ▲(2 тип); nzdjpy Mn ▲(2 тип); nzdusd Mn ▲(2 тип).

eurJpy W▲(2 тип)

Вообщем весело сегодня с разворотными сигналами ...