Глобальные таймфреймы. Необходимая связка или лишнее звено...

[Scald]

Методика оценки качества сигнала.​

обозначения: ▌- свеча (Mn или W) (≠) - цена закрытия свечи (Mn или W)
↨ - амплитуда движения свечи от High до Low (Mn или W)

Прежде изложения моего видения статистического измерения потенциала сигнала на истории ещё раз остановлюсь на типах сигнала.

1 тип сигнала условия появления сигнала:

1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд
с повышающимися низами и верхами, включая сиг▌
2) (≠) сиг▌< или = (≠) ▌перед сиг▌

3) (≠) сиг▌< 20% ↨от High (чтобы не продать на самом пике)

1 тип сигнала условия появления сигнала

1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд
с понижающимися низами и верхами, включая сиг▌
2)(≠) сиг▌> или = (≠) ▌перед сиг▌

3) (≠) сиг▌> 20% ↨от Low (чтобы не купить на самом дне)

2 тип сигнала условия появления сигнала

1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд
с повышающимися низами и верхами перед сиг▌
2) (≠) сиг▌< или = (≠) ▌перед сиг▌

3) (≠) сиг▌< 20% ↨от High (чтобы не продать на самом пике)


2 тип сигнала условия появления сигнала

1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд
с понижающимися низами и верхами перед сиг▌
2)(≠) сиг▌> или = (≠) ▌перед сиг▌

3) (≠) сиг▌> 20% ↨от Low (чтобы не купить на самом дне)
...

вопрос Сигнал твой основан по какому алгоритму? Что входит для определения направления Мувинги, уровни. обьемы или что??

Только для ясности - любой сигнал на 1 экране (Mn, W) это не сигнал входа, а всего лишь сигнал направления. А вход в сделку может рассматриваться только после появления сигнала на 2 экране в направлении 1, и далее сам вход уже можно пробовать искать на 3 экране...Но осторожно, т.к по смыслу сигналов это попытка входа против старой тенденции...Но без наличия статистики за большой промежуток времени это очень и очень рискованно(нужно время ...хотя бы год)

 

[Scald]

"Крутим" дальше сигнал на март по usdmxn ▲(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12

Посмотрим как обстояли дела с отработкой месячного сигнала на таймфрейме Н12, при его использовании в качестве 2 экрана...И вдвойне интересней будет посмотреть через годик и сравнить статистический потенциал H12 и D. Какой из этих таймфреймов будет более эффективен, выступая в качестве 2 экрана.

 

[Scald]

1 сигнал по usdmxn ▲ был во вторник 3 марта на ▌H12 (в 0ч, по времени сервера Амеги ). Выставление отложенных ордеров могло быть осуществлено 3 марта после 12 часов терминального времени. Сначала сработали лимитные ордера на следующих уровнях отката от сиг▌H12 - 38%, 50%, 62% (на 23%, лим.ордера не могло быть в принципе, т.к цена открытия уже ушла за него; до уровня 76% и 100% отката - цена дойти не смогла). Далее цена пошла в сторону сигнала и сработал стоповый ордер(и выполнена 1-я часть для возможной "сработки" стоп лимитных ордеров ).


Размер движения в направлении сигнала не стал >1,5 атр для лучшего из имеющихся в наличии рыночных ордеров. Как ранее мной упоминалось (пост№52) - если в какой-то момент цена проходит для "лучшего" из сработавших ордеров >1,5 атр, то все "дальние" не сработавшие отложенные ордера будут проигнорированы(условно удалены) По этой причине в момент разворота цены против сигнала "имела место сработка" лимитных ордеров и на уровнях 76%, 100%. А также произошла сработка стоп лимитных ордеров на всех возможных уровнях: 23%, 38%, 50%, 62%, 76% и 100%.

 

[Scald]

2 сигнал состоялся во вторник 10 марта на ▌H12 (в 12ч, по времени сервера Амеги)

Отложенные ордера всех типов на покупку могли быть выставлены 11 марта(для сбора статистики время рассматривается "от и до", что может быть важно если смотреть через дальний прицел использования в работе советника в круглосуточном режиме...)

Из лимитных ордеров была возможность сработки на уровнях отката от сиг▌H12 -
23% и 38%. Далее сработал стоповый ордер на покупку, а вот со стоп лимитными ордерами вышла "промашка".

 

[Scald]

3 сигнал состоялся в понедельник 16 марта на ▌H12 (в 0ч, по времени сервера Амеги).

Возможность выставить отложенные ордера была после 12 часов терминального времени. Из всех видов отложенных ордеров сработал только стоповый ордер на покупку.

Дело осталось "за малым" сделать сводную результирующую таблицу по 3 сигналам...

 

[Scald]

Сегодня я хорошенько подумал и понял, что в сводной результирующей таблице по нескольким сигналам должны отображаться не усреднённые показатели коэффициентов, а их диапазон от максимального до минимального значения. Почему я пришёл к такому выводу - допустим на истории имеется 1 сигнал с очень большим коэффициентом Kpe положительного потенциала, 1 - со средним коэф и 1 с малым коэф (где сам коэф. не что иное как- количество средних ▌2 экрана, укладывающихся в диапазон от цены ордера до максимального значения цены в направлении сигнала 1 экрана на количестве ▌2 экрана, составляющих длительность 1 экрана ) Усреднённый коэффициент не будет иметь никакой практической ценности. Более логичным смотрится наихудший коэф Kpe, который может быть использован как минимальный уровень тэйк профита( с коэффициентом негативного потенциала всё будет с точностью "до наоборот", т.к коэффициент Knn показывает ход цены против цены ордера и на его основе может подбираться уровень стоп лосс, где наибольший коэффициент будет показателем для возможного максимального уровня стоп лосс...В любом случае диапазон это более показательная величина...

 

[Scald]

Такая вот получилась результирующая таблица по 3 сигналам

Не так быстро как бы того хотелось, но порядок начинает превалировать над хаосом и принимать свои очертания. Я думаю, что по мере развития темы сумбурная составляющая будет постепенно сведена к минимуму. А собираемая статистика в рамках сигналов с глобальных таймфреймов предоставит ещё массу интересной и главное полезной информации...

Статистика - наука точная, не любящая сослагательных наклонений...

 

[Scald]

Мартовские полёты продолжаются... (Надеюсь к маю выйти на анализ в реальном времени, что гораздо интересней. если успею покончить со статистикой марта и апреля ...)

cadjpy ▼(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌D

На дневном таймфрейме имели место 2 сигнала, которые соответствовали как по уровню минимально допустимого отката относительно движения, которое было на сигнальной свече месячного таймфрейма(февральской), так и удовлетворяли критериям по волатильности. Так как сигналы на 2 экране были получены в заключительной трети марта временной фактор (26▌D от сиг▌D) пока не позволяет замерить потенциал, который имел место быть...
Подробности на скрине...

 

[Scald]

Теперь рассмотрю тот же сигнал по cadjpy ▼(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn , но - 2 экран ▌H12

На таймфрейме Н12 имели место 3 сигнала. Все сигналы возникли после того как цена достигла уровня минимального отката; все сиг▌H12 соответствуют : 1)критериям волатильности, 2)формально являются медвежьими (условия 1) и 2) необходимые для 1 или 2 типа, при "0" типе сигнала игнорируются)
1 сигнал
Состоялся во вторник 3 марта (0 час ▌H12 по времени сервера Амеги)

2 сигнал
Состоялся 22 марта - формально "воскресная"▌(12 час ▌H12 по времени сервера Амеги)

3 сигнал
Состоялся в четверг 26 марта (0 час ▌H12 по времени сервера Амеги)

Подробности на скрине

1 сигнал постараюсь сегодня проанализировать и выложить по нему таблицу со статистикой, а вот со 2 и 3 сигналами это придётся сделать поздней из-за временного фактора (48▌Н12 от сиг▌Н12 )

 

[Scald]

1 сигнал 3 марта после 12 часов терминального времени была возможность выставить все типы отложенных ордеров. Сначала была сработка стопового ордера, далее был откат при котором на уровне 23,6% от сиг▌Н12 сработал стоп лимитный и лимитный ордера, став рыночными. Т.к потом цена прошла в сторону сигнала>1,5 атр(Н12, пер 48), то др.отложки были удалены. Самое интересное если бы были все ордера переведены в безубыток, то стоповый бы вынесло...(1,5 атр в данном случае 0,732 а это даже > среднедневной волатильности) А вот для ордеров, которые активировались на откате
их запаса прочности оказалось достаточно...

 

[Scald]

Сегодня заметил ошибку - на дневном таймфрейме по критериям волатильности проходит только 2 сигнал, а 1 отбраковывается(на скрине). Почему так произошло. Для облегчения читабельности графиков делаю скрины с чартов, где не стоят индикаторы, измеряющие волатильность. Придётся сделать пояснение какие критерии волатильности вообще и когда мной берутся в расчёт. Всего я рассматриваю 2 критерия: 1)короткая волатильность(пер,4), которая непосредственно влияет на признание ▌в качестве сигнальной - волатильность должна быть не хуже диапазона 0,58 - 0,62, т.е волатильность на сиг▌желательно должна быть >62%, но никак не < 58% от средней волатильности за 4 последние ▌.

2)длинная волатильность (D -пер,26; H12 - пер,48; H6 - пер,21; H4- пер,31) - используется только при обсчёте коэффициентов и на принятие решение по состоятельности сигнала не влияет

 

[Scald]

Переходим к следующему сигналу на март месяц.
Это будет chfjpy ▼(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌D

Всего было 2 сигнала на дневном таймфрейме, которые соответствуют все фильтрам, используемым для подтверждения актуальности сигнала на 2 экране.

1 сигнал состоялся в пятницу 20 марта. 2 сигнал состоялся в четверг 26 марта.
Подробности на скрине.

Статистику по данным сигналам подобью несколько позднее, т.к ещё не прошёл месяц со времени их появления.
PS т.к время от времени допускаю ляпы по своей невнимательности - приходится поправлять самого себя пост 70 ляп в таблице вместо сделок на покупку должны быть сделки на продажу...

 

[Scald]

На дворе апрель, злобствует коронавирус, а я по-прежнему вместе с котами

пою мартовские серенады .
chfjpy ▼(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12

Теперь для этой пары рассмотрим в качестве 2 экрана таймфрейм Н12 для поиска возможностей потенциального заключения сделок в направлении сигнала со стратегического (1) экрана

На Н12 наблюдалось 5 сигналов на продажу, что позволяло от каждого из них выставить
отложенные ордера.
Подробности на скрине,

а далее буду разбирать каждый сигнал по отдельности, разложив на атомы

 

[Scald]

1 сигнал по chfjpy ▼ (сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12

Сигнал состоялся во вторник 3 марта на ▌H12 (0 часов по серверу Амеги)

3 марта после 12 часов терминального времени была возможность выставить все типы отложенных ордеров на продажу. Сначала сработали лимитные ордера на уровнях отката 23,6% и 38,2% от сиг▌H12. Далее цена кратковременно пошла в сторону сигнала, но цена не смогла пройти>1,5*атр (поэтому др.ордера не удалялись) Цена активировала стоповый ордер на продажу и пошла в сторону против сигнала. Сработали на уровнях 23,6%; 38,2%; 50% стоп лимитные ордера и ещё один лимитный ордер на 50% к уже ранее сработавшим на уровням 23,6%; 38,2%. Затем было движение в сторону сигнала >1,5*атр(поэтому были удалены все оставшиеся отложенники. Сейчас сделаю таблицу потенциала по данному сигналу.

 

[Scald]

табл.1сигнал по ▼ chfjpy ▌Mn - ▌H12(март)

Казалось бы циферки красивые...Но в реальности скорей всего ордера были бы переведены в безубыток(1,5 *атр Н12 это не хухры-мухры) и потом благополучно выбиты ценой с минимальной прибылью, а вот далее по закону жанра и был не плохой полёт, но без нас. Конечно можно быть отпетым камикадзе и не переводить в безубыток вовсе, поставив себе только два условия выхода из сделки - тэйк профит или стоп лосс...Из-за нежелания получать сохатых переводим в безубыток, а вот нужно ли это делать вопрос сложный. Где-то на одном из форумов мне на глаза попадалась интересная мысль - если вы пришли на форекс чтобы зарабатывать, то зачем тогда переводить в безубыток, любой безубыток делает вашу торговлю бессмысленной. С одной стороны это так, но с другой - спокойствие дороже, а то думай потом ночью, что там с ценой...

 

[Scald]

Продолжаем мартовскую рапсодию 2 сигнал по chfjpy ▼ (сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12

Сигнал состоялся во вторник 10 марта на ▌H12 (12 часов по серверу Амеги)
11 марта с открытия рынка (лучший вариант без лишних телодвижений конечно советник) была возможность выставить все типы отложенных ордеров на продажу. Правда есть нюанс - учитывая цену открытия уже за уровнем 61,8% отката от сиг▌H12 лимитники можно было выставить только на уровни 76,4% и 100%. Другие типы отложенных ордеров на продажу естественно выставили на весь "прейскурант". В итоге - сработал лимитник на уровне 76,4% (до 100% цена не откатилась) Цена "прошагала" > 1,5*атр - оставшийся лимитник на 100% удалён. Но стоповый и стоп лимитный ордера не были задействованы.(и были удалены, т.к потом оказалось, что 11 марта возник новый сигнал на продажу...и все ордера уже выставляются от нового сигнала, но это уже др.история )

 

[Scald]

3 сигнал по chfjpy ▼ (сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12

Сигнал появился буквально на следующей ▌H12 после предыдущей сиг▌H12 (получилась своего рода "сладкая парочка", а вот к чему это привело сейчас посмотрим)

Итак состоялся этот сигнал в среду 11 марта на ▌H12 (0 часов по серверу Амеги)
После 12 часов можно было приступить к выставлению отложек. Исходя из поведения цены после 12 часов лимитники можно было выставить на уровни 50%, 62%, 76%, 100%.
На откате из выставленных лимитников сработали все кроме того, что на уровне 100%.
Цена прошла > 1,5*атр, в безубыток смогли бы перевести все рыночные ордера.

Но так как тема для сбора статистики мы должны учесть и др. типы отложенных ордеров, которые сработали позднее - стоповый ордер и стоп лимитный на уровне 23,6%(др. потом были удалены, т.к цена прошла > 1,5*атр) Вообщем все без исключения рыночные ордера были "переведены" в БУ.

 

[Scald]

Получилось вот такое саммари по 3 сигналу на H12.

Попробую проанализировать величины коэффициентов. Из всех отложенных ордеров, ставших впоследствии рыночными, только лимитник, сработавший на уровне 76,4% отката от сиг▌H12 в итоге имеет превышение хода цены в положительную сторону в сравнении с ходом цены в отрицательную сторону(против направления сигнала).

Но это нисколько не говорит о том, что сигнал оказался провальным, т.к даже самый малый Kpe(коэф. положительного потенциала), который был у стопового ордера на продажу = 1,75 (количество средних величин атр H12 в сторону сигнала после сработки ордера)

Пока на данный момент буду рассматривать планку в 1,5*атр как ориентир для перевода в безубыток. 1,5*атр в данном конкретном примере 101,25 старых пунктов или 1012,5 новых пунктов...

 

[Scald]

4 сигнал по chfjpy ▼ (сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12

По данному сигналу хочу сделать маленькую ремарочку - если предыдущие 3 сигнала были под лэйблом "62% отката от сиг▌Mn", то данный сигнал будет "фигурировать" в статистических выкладках как сигнал, состоявшийся после "76,4% отката от сиг▌Mn", т.к предыдущий максимум отката относительно сигнала на 1 экране был "переплюнут".

Сам 4 сигнал состоялся 15 марта на ▌H12 (12 часов по серверу Амеги). Это была так называемая "воскресная" ▌H12. Так что 16 марта в понедельник можно было заняться отложками. Учитывая поведение цены была возможность выставить лимитные отложки на уровнях 50%, 62%, 76% и 100% от диапазона сиг▌H12. Сработали все лимитники кроме последнего - на уровне 100%. Далее цена прошла в сторону сигнала >1,5*атр (лимитка на уровне 100% удалена). Сработал стоповый ордер и на откате стоп лимитные ордера на 23%, 38%, 50%, 62%. Сейчас сделаю табличку по сигналу и проанализирую...

 

[Scald]

На самый первый поверхностный взгляд положительный потенциал всех ордеров без исключения позволяет надеяться на то, что мы как минимум могли осуществить перевод всех означенных сделок в безубыток после того, когда цена прошла в сторону сигнала 1,5*АТР (Н12) Но перевод в безубыток относительно быстро (с точки зрения Н12) и безболезненно (для психологии) произошёл бы для ордеров открытых на уровнях 50%, 62, 76%. Ордер открытый на уровне 38% отката(стоп лимит) также не сильно долго будет пребывать в подвешенном состоянии неопределённости и его перевод в безубыток не станет слишком затяжным. Сложней дело со стоповым и стоп лимитным на уровне 23,6% (речь конечно об отложках, ставших рыночными) Их перевод в БУ затянулся бы надолго - вывод или стоповые ордера вообще не использовать, как и стоп лимитные ордера на близких уровнях отката 23,6%, 38,2% или для них БУ в 1,5*АТР(Н12) это явный перебор...

PS Если честно ни стоповые, ни стоп лимитные ордера не использую и не использовал никогда, всегда предпочитал чистые лимитники, решил проверить ради чистоты эксперимента этих "зверей" (пока изначальное моё мнение о них не изменилось в лучшую сторону),
но всё может измениться на большой статистической выборке. Будем поглядеть...