Глобальные таймфреймы. Необходимая связка или лишнее звено...

[Scald]

На примере сигнала на март месяц по XAUUSD, полученного после закрытия февральской ▌Mn, которая стала сигнальной ▌Mn хочу в деталях описать сам принцип, по которому будет собираться статистика. (а то вдруг сам забуду,

хотя формулы в табличном редакторе ...уже ничего не смогут забыть...)

В качестве подробного примера (один раз-то потяну) рассмотрю связку таймфреймов ▌Mn - ▌D (для ▌Mn - ▌Н12 будет аналогично, как впрочем и для сигналов на недельном таймфрейме, для которых статистика будет собираться для следующих связок таймфреймов ▌W - ▌Н6 и ▌W - ▌Н4)

У нас получилось 3 сиг▌D, которые состоялись (ещё 1 сигнал был отсеян фильтром волатильности, подробней в методике пост №32):

1) 6 марта параметры сиг▌D № 1 1692,06 (high) 1642,49 (low)

На данный момент для 1 сигнала потенциал измеряется в диапазоне цен:
локальный (high) =1703,16 локальный (low) = 1451,13

средняя волатильность за 26▌D на сиг▌D №1 = 24,32

на момент закрытия сиг▌ D №1 зафиксирован откат ≥100% от всего диапазона сигнальной ▌Mn (февральская), поэтому статистически будет фиксироваться факт сиг▌D именно на этом и ни на каком другом уровне (хотя понятное дело, что ценой были пройдены и др. уровни перед 100%, но важен факт, того куда по максимуму добиралась сиг ▌ D относительного диапазона сиг▌Mn

2) 9 марта параметры сиг▌D № 2 1702,86 (high) 1657,32 (low)

На данный момент для 2 сигнала потенциал измеряется в диапазоне цен:
локальный (high) =1671,31 локальный (low) = 1451,13
средняя волатильность за 26▌D на сиг▌D №2 = 25,38

на момент закрытия сиг▌ D №2 зафиксирован откат ≥100% от всего диапазона сигнальной ▌Mn (февральская)

3) 25 марта параметры сиг▌D № 3 1632,16 (high) 1592,52 (low)

На данный момент для 3 сигнала потенциал измеряется в диапазоне цен:
локальный (high) =1644,53 локальный (low) = 1567,74

средняя волатильность за 26▌D на сиг▌D №3 = 50,50

на момент закрытия сиг▌ D №3 зафиксирован откат ≥ 62% от всего диапазона сигнальной ▌Mn(февральская)...
ну и скринок для пущей ясности...

PS завтра с утречка продолжу, а то чувствую записался уже "в доску" ...

 

[Tonyk]

Тоже не совсем понимаю, как торговать на таком таймфрейме.
Но прогнозный интерес за душу цепляет. Сжатие конечно максимальное.
При этом модель «Голова и плечи» потеряла свою актуальность из за не индикативности цены (проектор выпал за рамки таймфрейма). А вот «ромб» и «три падающих пика» прогнозируют обвал евро.

 

[Scald]

Тоже не совсем понимаю, как торговать на таком таймфрейме. Но прогнозный интерес за душу цепляет ...

Возможно кто-то и торгует на "старших дядьках"(Mn, W)...Но я лично рассматриваю эти таймфреймы исключительно только для определения стратегического направления (пытаюсь понять как это можно использовать с пользой для себя любимого). А входы уже конечно на "младших отпрысках"...
Не с нашими "крохами "лезть туда, где рулят "взрослые"

но понять логику "рулевых" жутко интересно

 

[Scald]

Процесс сбора статистики ориентировочно займёт 12 мес - если меньше, будет слишком мало данных (надеюсь, что хватит на это моего терпения).

Всю полученную статистику, по мере её сбора планируется обнародовать в 4 сводных таблицах (Mn - D, Mn - H12, W - H6, W - H4) , на основе которых будут посчитаны усреднённые значения, интересующих меня показателей, и также выявлены возможные закономерности в зависимости от типа сигнала, от уровня отката относительно сиг▌1 экрана и уровня отката от сиг▌на 2 экране (ориентировочный вид сводной табл.)

Кратко о терминах в сводной таблице.

1 столбец - % отката сиг▌2 экрана относительно диапазона сиг▌1 экрана(в данной таблице % отката от Mn)
Kpe - коэффициент эффективности положительного потенциала сигнала;
Kpe = P / ср.вол (2 экрана), P - положительный потенциал;
Kpe показывает сколько ▌2 экрана со средней волатильностью составляет P;
Knn - коэффициент неэффективности отрицательного потенциала сигнала;
Knn = N / ср.вол (2 экрана), N - отрицательный потенциал;
Knn показывает сколько ▌2 экрана со средней волатильностью составляет N;
Кэ - коэффициент эффективности = Kpe / Knn;

Статистика потенциала ордеров также будет вестись в зависимости от % отката от сиг▌2 экрана

ss ( sell stop), ssl ( sell stop limit), sl ( sell limit), bs (by stop), bsl (by stop limit), bl (by limit)

сд - количество сделок, изначально на каждом уровне от 1 сигнала возможна только 1 сделка (по мере сбора статистики, за счёт сигналов в разные дни, количество сделок будет суммироваться)

В данный момент, на начальной стадии сбора статистики изложение материала может показаться несколько сумбурным, но думаю с течением времени картина станет более ясной и отчётливой.

 

[Scald]

Продолжаю сбор данных показаний с информационной панели
на эту неделю 06.04 - 12.04 (месячный сигнал на апрель естественно остался прежний и он один - сигнал на продажу 2 типа пары золото / бакс xauusd ▼)
А вот недельных сигналов два. Оба сигнала 1 типа на продажу
австралиец/канадец audcad ▼ и фунт/ канадец gbpcad ▼

 

[Scald]

Решил собрать в двух постах всю информацию по сигналам, которые имели место в марте.

Итак февральская месячная▌ стала сигнальной для следующих валютных пар, что дало направление "работы" для 2 экрана (D, H12) на март.

торговый инструмент​	тип сигнала №1​	тип сигнала №2​	тип сигнала №0 (1 и 2 вместе)​
xauusd​	▼​	▼​	▼▼​
usdmxn​	​	▼​
audnzd​		▲​
eurcad​		▲​
cadjpy​		▼​
chfjpy​		▼​

замер потенциала сиг▌Mn будет производиться на 2 экране от сиг▌D или от сиг▌ H12 до 26 ▌D(включительно) или 48 ▌ H12 (включительно)
Зачем мной рассматривается дополнительно "0" тип сигнала, когда 1 и 2 типы сигнала присутствуют одновременно. По моему мнению этот факт является признаком, характеризующим силу сигнала. А значит при таком стечении обстоятельств имеет смысл сделать послабление в виде снижения уровня фильтрации сигнала. Что я имею ввиду - как для 1 так и для 2 типа сигнала, возникших на 2 экране цвет ▌ должен соответствовать цвету ▌1 экрана, а также волатильность должна быть > 62% от средней волатильности за период "n" При "0" типе сигнала эти два фильтра могут быть проигнорированы(целесообразность данного шага может быть доказана или опровергнута собираемой статистикой )

 

[Scald]

В марте были следующие недельные сигналы. Они дают направление "работы" для 2 экрана (H6 или H4) Замер потенциала сиг▌W будет производиться на 2 экране от сиг▌ Н6 или сиг▌ H4 до 21 ▌Н6 (включительно) или до 31 ▌ H4 (включительно)

1)сигналы W на неделю 2.03 - 8.03

торговый инструмент ​	тип сигнала №1​	тип сигнала №2​	тип сигнала №0 (1 и 2 вместе)​
usdjpy​		▼ ​
usdchf​		▼ ​
eurgbp​		▲​
gbpjpy​		▼​
gbpchf​		▼​
eurcad​		▲​
cadjpy​		▼​
gbpcad​		▲​
eurusd​		▲​
cadchf​		▼​
eurchf​		▲​

2) сигналы W на неделю 9.03 - 15.03

торговый инструмент ​	тип сигнала №1​	тип сигнала №2​	тип сигнала №0 (1 и 2 вместе​
gbpaud​		▼​
audusd​		▲​
gbpnzd​		▼​
audcad​		▲​
nzdusd​		▲​
gbpusd​		▲​
nzdcad​		▲​

3) сигналы W на неделю 16.03 - 22.03

торговый инструмент ​	тип сигнала №1​	тип сигнала №2​	тип сигнала №0 (1 и 2 вместе​
usdjpy​	▲​	▲​	▲▲​
usdchf​	▲​	▲​	▲▲​
eurusd​	▼​	▼​	▼▼​

4) сигналы W на неделю 23.03 - 29.03

торговый инструмент ​	тип сигнала №1​	тип сигнала №2​	тип сигнала №0 (1 и 2 вместе​
usdjpy​		▲​
usdchf​		▲​
eurusd​		▼​

5) сигналы W на неделю 30.03 - 05.04

торговый инструмент ​	тип сигнала №1​	тип сигнала №2​	тип сигнала №0 (1 и 2 вместе​
xagusd​		▲​
usdmxn​	▼​	▼​	▼▼​
audjpy​		▲​
euraud​	▼​
usdjpy​	▼​
audchf​		▲​
eurnzd​	▼​
usdchf​	▼​
eurgbp​	▼​
usdcad​		▼​
gbpjpy​		▲​
nzdjpy​		▲​
audnzd​		▲​
gbpchf​		▲​
nzdchf​		▲​
eurusd​	▲​
eurchf​		▲​

Фронт работ намечен. По мере возможностей буду подводить итоги статистических раскладов с промежуточным анализом...

 

[Scald]

Очень плохо, что нет возможности у автора темы исправить явные ляпы, которые сразу не были замечены. Вот сегодня обратил внимание, что было неверно указано направление сигнала по
usdmxn. Виновата конечно сам, всё как всегда из-за собственной невнимательности...

...
Итак февральская месячная▌ стала сигнальной для следующих валютных пар, что дало направление "работы" для 2 экрана (D, H12) на март.

торговый инструмент​	тип сигнала №1​	тип сигнала №2​	тип сигнала №0 (1 и 2 вместе)​
xauusd​	▼​	▼​	▼▼​
usdmxn​	​	▼​
audnzd​		▲​
eurcad​		▲​
cadjpy​		▼​
chfjpy​		▼​

...

Должно быть usdmxn ▲

 

[Scald]

Итак начнём благословясь разбор месячных сигналов за март. Всего их было 6.
3 сигнала из них были на покупку, по следующим торговым парам:
audnzd ▲(сигнал 2 типа); eurcad ▲(сигнал 2 типа); usdmxn ▲(сигнал 2 типа)

и также 3 сигнала было на продажу, по следующим торговым парам:
cadjpy ▼(сигнал 2 типа); chfjpy ▼(сигнал 2 типа); xauusd ▼( сигнал 1 и 2 типа одновременно
= 0 тип сигнала )

1)audnzd ▲(сигнал 2 типа) на 1 экране▌Mn

1.1) В качестве 2 экрана ▌D
На 2 экране было два сигнала на покупку в направлении месячного сигнала. И 1 и 2
сиг▌D удовлетворяют критериям по волатильности, но отбракованы цветом ▌D, т.е направлением цены закрытия.(игнорирование данных фильтров допускается только при "0" типе сигнала, когда имеют место 1 и 2 тип сигнала одновременно)

PS В силу того, что для месячных сигналов замер потенциала сиг▌Mn производится на 2 экране от сиг▌D или от сиг▌ H12 до 26 ▌D (включительно) или до 48 ▌ H12 (включительно) - рассмотрение для данной пары в качестве 2 экрана Н12 придётся немного отложить, т.к от последнего сигнала на Н12 в марте ещё не прошло 48▌ H12...

 

[Scald]

Правило есть правило. Оно как колосс Родосский - его не обхватить, не обойти и ударом в лоб не опрокинуть. Но нет и не может существовать таких правил в природе, которые не смог бы адаптировать под себя пытливый человеческий ум, не меняя при этом не сути самого правила и не обесценивая его качества...

Системность подхода важна в любом деле и ведение данной темы на форуме не должно стать исключением. Что могло помешать упорядоченному сбору статистики, а следовательно и хронологической последовательности "рыночных событий" - факт того, что на отработку сигнала требуется регламентированное время, прописанное в рамках методики, "озвученной" в постах(№№ 32,33) Допустим если сигнал на "2 экране" получен "на излёте" рассматриваемого месяца, то получается, что подведение итогов переносится практически в конец следующего месяца.Но, это не совсем верный подход, т.к сигналов могло быть и несколько и ведь ни что не мешает по тем сигналам по которым истекло, регламентированное собственными правилами время - обнародовать статистику потенциала рыночного движения именно от этих сигналов.

Ну а затем, когда "созреет" время для замера потенциала для крайнего сигнала - сделать это и привести в посте ссылки на сигналы по этому же торговому инструменту, которые укладываются в данный торговый период. И в конце поста резюмировать итоги всех сигналов по данному инструменту за торговый период. И ещё - как я говорил уже ранее сама методика не подлежит изменению, но отдельные её пункты могут конкретизироваться, что не будет менять ни на йоту сами правила, а лишь более полно раскрывать их суть, делая логически завершёнными фракциями (например цена на откате дошла до какого-то уровня(ей) фибо, активировав лимитный(е) ордер(а) и после этого пройдя в направлении сигнала допустим 1,5 атр и развернулась - логика подсказывает, что все др.ордера на уровнях фибо, идущих далее от цены ранее сработавших лимитников уже не должны учитываться, т.к во-первых как min сработавшие ордера уже переведены в "Be" и во-вторых целесообразность входа др.лимитников нужно уже рассматривать на 3 экране, что на порядок усложнило бы задачу по сбору статистики)

 

[Scald]

Статистика наше всё. Сегодня в "её полку прибыло". И если с месячным сигналом на апрель всё понятно, он как и прежде один - на продажу "вечного" металла xauusd ▼,
то с сигналами с недельного таймфрейма конечно произошли изменения, актуальных для этой недели с 13.04 по 19.04 в наличии 2.

Оба сигнала были на продажу, по следующим торговым парам:
gbpcad ▼(сигнал 1 типа); usdzar ▼ (сигнал 1 и 2 типа одновременно = 0 тип)
Возможность входа в продажи может рассматриваться на 2 экране (Н6 или Н4) при выполнении условий не раз обозначенных мной ранее.

 

[Scald]

Продолжаю "разбор полётов" по audnzd, начатый в в посте № 49
Теперь в качестве 2 экрана для "быковатого" месячного сигнала на март взят таймфрейм Н12. На нём было 3 сигнала, прошедших "горнило" фильтров (неоднозначных, но они были в отличие от дневного экрана, который продинамил "старшего дядьку", не проявив никакого уважения ни к возрасту, ни к чину...)

1 сигнал для покупок состоялся в пятницу 6.03 (12ч).

Откат от амплитуды сиг.месячной(февральской)▌Mn составил ≈38%, что вполне удовлетворяет
с точки зрения допустимой min величины...

Поэтому в понедельник 9.03 имелась возможность выставить все типы отложенных ордеров на покупку. Сначала сработал бы bs, т.к high сиг▌H12 был обновлён, затем при откате от данной сиг▌H12 на уровнях 23% и 38% сработали ордера bsl и bl

В итоге для данного сигнала было кратковременное движение в его сторону, превысившее 1,5 атр (пер, 48 для Н12) - впредь, если будет иметь место движение на величину ≥ 1,5 атр в направлении сигнала остальные отложенные лимитные и стоп лимитные ордера по цене "лучше" цены уже сработавших отложенных ордеров будут игнорироваться...

PS вдоволь намучившись с таблицами, что есть в редакторе сообщений на форуме - понял мне такой футбол не нужен...Проще на компьютере набросать сводную таблицу и сделать её скрин ...

 

[Scald]

2 сигнал для покупок на Н12 состоялся 11.03 в среду на сиг▌"стартовавшей" в (12ч) и отработал 12.03 на всю катушку фибо по самые помидоры... А с днями недели тоже интересненько, кто его знает может и этот фактор в зависимости от торгового инструмента имеет "свой характерный почерк" ...(возможно и этот показатель потом "подобью" к общему портрету загадочной дамы - имя которой Статистика...)

Второй сигнал, что хорошо видно на скрине из предыдущего поста оказался на редкость "провальным". (есть конечно маленький нюанс - сработали исключительно только лимитные ордера, а стоповый ордер и стоп лимитные не поддержали "авантюру") Но в целом для сбора статистики, чем больше подобных казусов, тем она правдоподобней.

С 3 сигналом, который был на Н12 26.03 в (0ч) действительно придётся подождать...Я
же не стану нарушать собственные правила, которые регламентируют время, чтобы у сигнала была возможность разгуляться и показать всю свою "молодецкую удаль" и реализовать свой потенциал...или сдуться как мыльный пузырь...

Какие-то мои выводы на данном этапе можно воспринимать не более чем догадки и естественно правдоподобная картина может сложиться только после наработки статистики длительностью не менее года (замахнулся я конечно по-взрослому...но уже и самому становится интересно)

 

[Scald]

Продолжаем...сигнал на март по eurcad ▲(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌D

Бывает же так...Отличный месячный сигнал, который не был поддержан на 2 экране. Как я не пытался притянуть его за уши - не вышло (шучу)...Просто не было такой откатной▌D, которая бы удовлетворяла критериям волатильности и одновременно достигла бы уровня min отката по отношению к сиг▌Mn(февральской) ...Всё видно на скрине...

 

[Scald]

eurcad ▲(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12

Как известно от перемены сумм слагаемых сумма не меняется. Естественно, что и на таймфрейме H12, если его брать в качестве 2 экрана уровень min отката...сыграл свою роль. Несколько пунктов в недолёт и "мы" не при делах...Думаю будет слабым утешением факт того, что на Н12 была медвежья ▌, удовлетворяющая критерию волатильности...

 

[Scald]

usdmxn ▲(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌D

Ну вот так то оно гораздо веселей, а главное интересней.

По данной валютной паре было 3 сигнала▌D.


Соблюдены все критерии по откату относительно движения на 1 экране, т.е откат от сиг▌Mn+имелась в наличии хотя бы 1 откатная▌D с требуемым уровнем волатильности.(для всех 3-х сиг▌D) Увы только 2 из 3 сиг▌D соответствовали критерию по допустимой волатильности.

Так получилось, что прошедшие фильтрацию сиг▌D оказались соседними(прямо пулемётная очередь

однако) Подробности на скрине.

PS следующими 2 - мя постами будет выложен статистический расклад по этим 2-м сигналам в виде сводных таблиц(только предварительно сейчас произведу расчёты в "Calc" )

 

[Scald]

Итак сигнал 1 по usdmxn ▲состоялся на сиг ▌D во вторник 3 марта. Выставление отложенных ордеров могло быть осуществлено 4 марта. Сначала сработали лимитные ордера на уровнях 38%, 50%, 62%, 76% (на 23% лим.ордера не могло быть, т.к цена открытия уже ушла за него, до уровня 100% отката не было) Затем активировался стоповый ордер, а вот со стоп лимитными ордерами - не свезло (после пробоя уровня для стопового ордера цена уже не смогла откатиться даже до уровня 23%, поэтому данный тип ордеров не имел малейшего шанса на сработку)

 

[Scald]

сигнал 2 ▲по usdmxn состоялся на сиг ▌D - 4 марта в среду. Выставление отложенных ордеров 5 марта. Сначала сработал лимитный ордер на уровне 23% отката от сиг ▌D

Далее сработал стоповый ордер, а вот со стоп лимитными ордерами как и в случае с первым сиг ▌ D в очередной раз - засада(вряд ли это закономерность, любые выводы возможны будут только со временем ...)

 

[Scald]

Получилась такая результирующая таблица за март по usdmxn▌Mn - ▌D
Где в качестве 2 экрана был дневной таймфрейм.

Сейчас на начальном этапе возможно буду делать подробные комментарии (думаю потом в этом уже не будет "острой" необходимости), чтобы впоследствии сам мог посмотреть ход своих мыслей и ужаснуться - "чем думал"

и о чём думал(возможно ошибочно) и писал(теперь никаким топором уже не вырубишь ...)

Kpe (коэффициент полезного потенциала), Knn (коэффициент негативного потенциала) и Ke (коэффициент эффективности потенциала сигнала) для стоповых ордеров как видно из таблицы был усреднён, т.к стоповые ордера(в отличие от всех других типов отложенных ордеров) были активированы и 1 и 2 сигналами.

 

[Ivan2018]

Итак как и было мной запланировано в целях сбора статистики в рамках задач, озвученных ранее в данной теме выкладываю скрин со стратегическими сигналами (Mn,W). Т.к март ещё не закончен месячный сигнал как и прежде ещё актуален по
audnzd ▲; cadjpy ▼; chfjpy ▼; eurcad ▲; usdmxn ▲; xauusd ▼
(по нему потом, когда закончится март будут подведены итоги замера потенциала)

А сигналы на эту неделю естественно новые.
На эту неделю их всего три. По eurusd ▼; по usdchf ▲ и по usdjpy ▲
Посмотреть вложение 41791

Сегодня думаю окончательно определюсь с методикой оценки эффективности стратегических сигналов, опираясь на которую будет собираться статистика и конечно выложу в данной теме.

вопрос Сигнал твой основан по какому алгоритму? Что входит для определения направления Мувинги, уровни. обьемы или что??