Общая схема измерения потенциала стратегического сигнала сиг▌Mn следующая:
1)фиксация стратегического сигнала Mn (с изначальным ранжированием по типу сигнала = 0,1,2) ;
2) появление откатного движения, (направленного против стратегического сигнала Mn - на D или на H12) с заданной глубиной отката по сетке Фибоначчи (23,6; 50;61,8;76,4;100),
сетка устанавливается по диапазону цен сиг▌Mn (от её максимума до минимума),
отдельно будет рассматриваться каждый из вариантов уровня минимально-допустимого отката, с целью выбора из них наиболее оптимальных;
3)в появившемся откатном движении, направленном против стратегического сигнала Mn - на D или на H12 может быть как несколько откатных ▌D или ▌ H12,
так и одна ▌D или ▌ H12, если она будет удовлетворять требованиям из
пт 2);
4) min одна "откатная" ▌D или ▌ H12 должна быть с волатильностью >62% от средней вол-ти за период, n;
5) далее должен быть получен сигнал в направлении стратегического сигнала Mn на ▌D или ▌ H12;
6) волатильность такой сиг▌D или сиг▌ H12 должна быть >62% от средней волатильности за период, n ;
7) если все перечисленные выше пункты соблюдены, то выставляются отложенные ордера: стоповые, стоп лимитные и лимитные,
стоповые ордера выставляются над/под экстремумом (в зависимости от направления сигнала ) сиг ▌D или сиг ▌ H12 (фильтр возьмём = 1пт, 4-х/2х знак, спрэды игнорируются в целях облегчения сбора статистики)
Принцип по которому будут "выставляться" стоп лимитные и лимитные ордера
на примере ордеров на продажу можно посмотреть на рис
(пост 24 ссылка),
для ордеров на покупку принцип зеркальный;
8) далее от уровня цены отложенных ордеров в случае активации того или иного отложенного ордера (в зависимости от типа отложенного ордера и величины отката по фибо от сиг▌D или сиг▌ H12) производится замер max движения в сторону стратегического сигнала Mn - положительный потенциал сигнала(P); производится замер max движения против направления стратегического сигнала Mn - отрицательный потенциал сигнала(N);
замер производится от сиг▌D или от сиг▌ H12 до 26 ▌D(включительно) или до 48 ▌ H12 (включительно) - пришлось сделать поправку на наличие "воскресных"▌;
9) определяем коэффициент эффективности положительного потенциала сигнала (Kpe) и коэффициент неэффективности отрицательного потенциала сигнала (Knn);
Kpe = P /ср.вол ; Knn = N /ср.вол ;
величины Kpe, Knn - будут зависеть как от типа ордеров и уровней их активации, так и от средней волатильности на таймфрейме 2 экрана(для ▌D - пер 26; для ▌ H12 - пер, 48);
Что могут дать данные коэффициенты - т.к они будут показывать количество ▌( того или иного таймфрейма) со средней волатильностью - это поможет в выборе оптимального уровня Tp, Sl, Be и отсеять саму возможность применения ордеров на каких - либо уровнях фибо, ввиду заведомо проигрышного соотношения профит/лосс.
PS сегодняшняя редакция методики окончательная, т.к если идти в сторону усложнения схемы, то с одной стороны это повысит информативность и объективность, а с другой - приведёт к усложнению сбора статистики...
