Маржинальные зоны на форекс как метод технического анализа

[VLtreyder]

Многим известна методика контрольных зон, построенных на основании маржинальных требований Чикагской биржи.

Лично мне известно, как минимум три школы основанные на подобных принципах. Предположительно изначально они имели общую отправную точку,но с течением времени каждая идя своим собственным путем находила и находит свои собственные способы торговли, а так же инструменты анализа.

Эта тема предназначена для обсуждения методик маржинальных контрольных зон с точки зрения инструментов технического анализа и прогнозирования на их основании поведения цены в будущем.

Приветствуется вынесение на обсуждение трудностей анализа, особенно связанных с неоднозначностью или субъективностью трактовки тех или иных элементов самой теории маржинальных зон. Обязательно подкрепленных графической частью.

Не приветствуется реклама индикаторов , платных курсов, а так же личностей авторов школ.

Можно публиковать свои сделки в виде торговых идей:

1. Вход: по рынку (или отложенным ордером) на уровне 1,2345
2. Стоп-лосс: 1,2000
3. Тейк-профит: 1,3000

с прикреплением ссылки на "Дневник трейдера" где описана и замониторена торговая система основанная на принципах КЗ.
Обсуждение таких сделок лучше проводить в профильных темах на страницах дневников.

Дневник трейдера - Пробой/отбой маржинального уровня - Форекс форум трейдеров, управляющих и инвесторов | Fin-Gate

Торговая стратегии Пробой/отбой маржинального уровня основана на утверждении, что при пробое маржинального уровня цена с вероятностью 70% процентов доходит до следующего. Маржинальные уровни строятся индикатором NKZMakerPRO, или вручную. Пробоем считается закрытие американской сесии за...

fin-gate.com

П.С. Прошу обратить внимание, что данная тема создается как площадка БЕСПЛАТНОГО обмена опытом.
На все сообщения содержащие предложения о покупке чего-либо или прохождении платного обучения будет подана "Жалоба".

 

[Veis]

Добавил к Вашей теме картинку (для наглядности).

Многим известна методика контрольных зон, построенных на основании маржинальных требований биржи.

С биржи CME я бы добавил. Сейчас эта крупнейшая биржа и фактически на цену на споте значительно влияет цена на фьючерс по евро именно на этой биржи.

Сейчас, кстати, классический случай расторговки по евро. Цена сформировала паттерн через 1/2 маржинальной зоны на коррекции.

​

 

[VLtreyder]

С биржи CME я бы добавил. Сейчас эта крупнейшая биржа и фактически на цену на споте значительно влияет цена на фьючерс по евро именно на этой биржи.

НУ да. Конечно. Это я пропустил слово Чикагской. Сейчас отредактирую. За картинку спасибо.
И одно замечание.
Предлагаю все же обсуждать в этой теме не конкретные сделки, а методы анализа.
Я чуть позже изложу почему предлагаю именно такой формат.

 

[_Roman_]

Количество дней до экспирации фьючерсного контракта соответствующего валютной пары.

Количество дней начиная с какого момента? Начиная с даты начала фьючерсного контракта, или начиная с даты когда мы смотрим цену? Потом какая конечная дата для завершения расчёта? Все эти моменты очень важны.
Потом ещё один важный момент. В формуле цена на спот берется средняя за день или произвольно какая?

 

[VLtreyder]

Почему я предлагаю сосредоточиться на принципах технического анализа и методах прогнозирования поведения цены в будущем?
Дело в том, что на основе теории контрольных зон можно построить бесконечное множество торговых систем и методик.

 

[_Roman_]

НУ да. Конечно. Это я пропустил слово Чикагской. Сейчас отредактирую. За картинку спасибо.
И одно замечание.
Предлагаю все же обсуждать в этой теме не конкретные сделки, а методы анализа.
Я чуть позже изложу почему предлагаю именно такой формат.

Присоединяюсь. Методы анализа очень важная задача. Даже просто вычисления в которых можно будет разобраться уже очень большое дело. Каждый вычисление и построение зон трактует по своему. Возникает большая путаница в обсуждении темы.

 

[Veis]

Количество дней начиная с какого момента?

Количество дней до экспирации с текущего момента С дня на который расчитываете.

Потом какая конечная дата для завершения расчёта? Все эти моменты очень важны.

Такого нет в формуле. Вы считаете конкретно вот прям на данный момент.

В формуле цена на спот берется средняя за день или произвольно какая?

Текущая котировка. Можно цену открытия. Там если разница даже 50 пунктов где-то на форвард это не так сильно влияет.
Котировки между брокерами сильнее различаются, поэтому можно брать и цену открытия и особо не парится. 1-2 пункта погрешности допустимы.

К тому же форвард это фактически МАКСИМАЛЬНАЯ цена, на которую спот может отличаться от фьючерса.

 

[VLtreyder]

Вот у Романа выше вполне конкретный вопрос. Понимание как можно рассчитать ту или иную точку или уровень вручную, без индикатора, дает трейдеру более глубокое видение картины в целом. Это очень отличается от разметки сделанной с помощью индикатора.

 

[VLtreyder]

Я заранее прошу прощения у всех за то, что сейчас и в будущем буду писать с перерывами и коротко. Это связано с тем, что параллельно я занимаюсь другой работой. Иногда я буду не быстро отвечать на вопросы, но постараюсь в целом не терять нить беседы.

 

[Veis]

Понимание как можно рассчитать ту или иную точку или уровень вручную, без индикатора, дает трейдеру более глубокое видение картины в целом.

Пример расчет маржинальной зоны по евро (самое простое для прямых мажоров):

1. заходим на СМЕ. Смотрим тут фьючерс сколько маржинальные требования (Maintence). Сейчас 2150$
2. Смотрим спецификацию -

Outrights: 0.00005 per Euro increment = $6.25

На пункт значит 12.5$

Делим 2150 / 12,5 = 172 до maintence маржи (когда по фьючу приходит предупреждение, что маржинальные требования скоро наступят).

172 +10% = 189,2 - когда уже конкретно закрывают (маржа initial) . Поэтому и зона выглядит как прямоугольник.

 

[VLtreyder]

ОЧень толковое описание. Согласитесь, что для начинающего трейдера от него на порядок больше пользы, чем от призыва купить всем известный индикатор ДКЗ_НКЗ_мейкер_про. И сам процесс нанесения при помощи сетки фибо - есть одновременно наглядная демонстрация и практическое упражнение.
Верно?

 

[VLtreyder]

Присоединяюсь. Методы анализа очень важная задача. Даже просто вычисления в которых можно будет разобраться уже очень большое дело. Каждый вычисление и построение зон трактует по своему. Возникает большая путаница в обсуждении темы.

А вы не в курсе где МТ4 хранит старые котировки? У меня в одном профиле есть котировки на часовом графике с середины 17-ого года. Они там как-то естественным образом сохранились. И я ими часто пользуюсь. Можно их как-то скопировать? Чтоб потом можно было обратно подлить? А то чихнуть боюсь на этот терминал.

 

[_Roman_]

Количество дней до экспирации с текущего момента С дня на который расчитываете.

Ничего больше не пришло в голову как на CME посмотреть когда заканчивается контракт. Выношу на рассмотрение найденный материал.
Сначала смотрим контракт который имеет самый большой объём. Это и будут наш контракт
В нашем случае это будет июньский
Далее смотри когда он заканчивается.
Получается он заканчивается 17 июня. Верно?

 

[Veis]

Выношу на рассмотрение найденный материал.

Да, они по три месяца идут. 15.06 заканчивается текущий

 

[Veis]

А вы не в курсе где МТ4 хранит старые котировки? У меня в одном профиле есть котировки на часовом графике с середины 17-ого года. Они там как-то естественным образом сохранились. И я ими часто пользуюсь. Можно их как-то скопировать? Чтоб потом можно было обратно подлить? А то чихнуть боюсь на этот терминал.

Ваш терминал, папка history, но никогда не пробовал одному терминалу подменить данные другим.
Если терминал грузит у Вас историю до 2017 года, то даже после установки загрузит опять

Это от брокер зависит какую историю выдавать клиенту.

 

[VLtreyder]

Не стоит задача подменить данные с одного терминала другому. Задача иметь возможность восстановить эти исторические данные в случае из утраты. Например слёт системы или замена жесткого диска, переезда на другой компьютер и т.д..
Какие файлы сохранить в надежном месте?

 

[_Roman_]

А вы не в курсе где МТ4 хранит старые котировки? У меня в одном профиле есть котировки на часовом графике с середины 17-ого года. Они там как-то естественным образом сохранились. И я ими часто пользуюсь. Можно их как-то скопировать? Чтоб потом можно было обратно подлить? А то чихнуть боюсь на этот терминал.

Вообще это целая история с этими котировками. Вот, один и тот же брокер но в одном случае
центовик

в другом реал

На центовике проколола зона.

Что же касается где хранятся, то в терминале выполняем команду Файл -> Открыть каталог данных. Далее идём в папку history, затем заходим в папку с названием сервера.
Содержимое этой папки можно посмотреть через команду меню в терминале Файл -> Открыть автономно.

 

[VLtreyder]

Минуточку. Я правильно понял.... Если взять эту папку с именем сервера и сохранить отдельно на внешнем носителе к примеру, а потом подкинуть в свежий терминал установленный на другом компьютере, то должны подняться все исторические котировки, что я сейчас вижу у себя?

 

[_Roman_]

Вы считаете конкретно вот прям на данный момент.

Итак мы подошли к очень важному моменту. Пробуем рассчитать форвард поит:
1. Мы имеем цена котировки на спот 1.088
2. Процент базовой валюты 0
3. Процент валюты котировки 0,25
4. Дней истечения контракта получается 22 + 31 +17 = 70.
Получаем 1.088 * ( 0 - 0.25 ) * 70 / ( 360 * 100 + 0 * 70) = - 1.088 * 0.25 * 70 / ( 360 * 100 ) = -0.000528888
Кто знает реальный результат? Значение сходится?

 

[_Roman_]

Минуточку. Я правильно понял.... Если взять эту папку с именем сервера и сохранить отдельно на внешнем носителе к примеру, а потом подкинуть в свежий терминал установленный на другом компьютере, то должны подняться все исторические котировки, что я сейчас вижу у себя?

Всё верно. Так обычно и делают. Котировки можно копировать, можно создавать в сторонних приложениях. У них не очень сложный формат записи и если нужно можно посмотреть их в другой программе. Например в Excell, Word и т.д.