Глобальные таймфреймы. Необходимая связка или лишнее звено...

[Scald]

eurchf ▲(2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌H4 (на неделю со 2.03 по 8.03 )

Теперь посмотрим на возможность отработки недельного сигнала на таймфрейме Н4, который будет выступать в качестве 2 экрана, на котором будет отслеживаться сигналы в направлении сигнала с 1 экрана.

Всего имелось два таких сигнала (на скрине).

Т.к сигналы возникли на разных уровнях отката от сиг ▌W: 1 сигнал - на уровне 38,2% отката, а 2 - на уровне 100 отката от сиг ▌с 1 экрана, то статистические показатели их потенциала будут занесены в разные таблицы. Анализ каждого сигнала по отдельности и соответствующая таблица по нему в следующих 2-х постах...

 

[Scald]

Столкнулся с небольшой проблемкой, которой нужно было "край" как найти решение, для того, чтобы исключить повторение подобной ситуации в будущем. Обо всём по порядку с чем пришлось столкнуться при анализе сигнала по eurchf ...

Итак 1 сиг▌H4 состоялся в среду 4 марта на ▌H4 (открытие в 16 часов по времени сервера Амеги).

После 20 часов исходя из поведения цены, была возможность выставить лимитные ордера, начиная с уровня отката 38,2% от сиг▌H4 и до 100%, а также все другие отложенники на покупку без ограничений.

В итоге 4 марта сработали лимитные ордера на уровнях 38,2; 50%; 61,8%. Далее 5 марта дополнительно сработал лимитник на уровне 76,4% и потом было движение в сторону сигнала с пробоем максимума сиг ▌ H4 и при этом пробое стоповый ордер стал рыночным.

Движение в сторону сигнала не дало >1,5*атр хода даже для последнего сработавшего ордера на уровне 76,4%, поэтому лимитник на уровне 100% не был удалён и впоследствии после разворота цены мало того, что сработала вся "линейка" стоп лимитных ордеров, так ещё до кучи сработал последний лимитник на уровне 100%.

Получилась следующая табличка и в ней казус... Последний лимитник, сработавший на уровне 100% имеет потенциал хуже, чем у всех других лимитников и сопоставим с потенциалом стопового ордера.

Почему произошёл такой "коленкор", а всё потому что на обозримом участке в 31▌ H4 от сиг ▌ H4 (временной участок для замера потенциала) больше не было повторения предыдущего экстремума в сторону сигнала.

Помнится в одном из постов темы я предположил, что если от рыночного ордера, открытого по "лучшей" цене происходит движение в сторону сигнала>1,5*атр, то все несработавшие отложенные ордера, отстоящие от него по цене далее на др.уровнях отката должны быть удалены. Выходит это моё "допущение" требует внесения уточнения.

Чтобы впредь не попадать на "подобные грабли" будет логичным сделать более гибким условие по ходу цены в направлении сигнала (в единицах атр) от цены "лучшего из ордеров", при котором будут удаляться все другие несработавшие отложки данного типа, отстоящие от "лучшего ордера" на ценовых уровнях за ним.

Для ордеров, сработавших на уровнях отката от сиг▌2 экрана :

1) 23,6%=1,5*атр; 2)38,2%=1,4*атр; 3)50% =1,3*атр; 4) 61,8%=1,2*атр; 5) 76,4=1,1*атр
( при таком положении дел в принципе все рыночные ордера можно будет перевести в БУ)

PS возможно данное условие следует применять и к сигналам с месячного таймфрейма (пока не сталкивался с подобным, но мало ли ...предупреждён - значит вооружён!)

 

[Scald]

2 сиг▌H4 состоялся в пятницу 6 марта на ▌H4(открытие в12 часов по времени сервера Амеги).
После 16 часов терминального времени исходя из поведения цены, имелась возможность выставить все типы отложенных на покупку. Сначала сработал стоповый ордер, за ним на откате лимитные и стоп лимитные ордера на уровнях отката от сиг▌H4 - 23,6%; 38,2%; 50%. При последующем движении в сторону направления сигнала цена не смогла пройти необходимый ход (в атр Н4), который был бы достаточным для перевода в БУ с последующим удалением отложенников, "стоящих" на уровнях ниже. Поэтому в результате была сработка всех оставшихся отложенных ордеров (на уровне 61,8 в этот же день, а на других уровнях после открытия рынка на "воскресной" ▌8 марта. Далее были движения в сторону сигнала, но откаты были глубокие, возможность заработка только с короткими целями.
Получилась такая табличка замера потенциалов.

Из неё видно, что как минимум была возможность перевести сделки в БУ. Но скорей всего дело так и закончилось бы минимальной прибылью... В любом случае 2сиг▌H4 , возникший от уровня 100% отката от недельного сигнала оказался более жизнеспособным, чем 1 сигнал, возникший от уровня 38,2%

 

[Scald]

Перехожу к следующему сигналу, полученному на недельном таймфрейме.
eurgbp ▲ (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌H6 (на неделю со 2.03 по 8.03 )

Трейдинг не любит сослагательного наклонения...На таймфрейме Н6 имелось два бычьих сигнала, удовлетворяющих критериям волатильности, но отбракованных по величине отката относительно диапазона сигнальной ▌ с 1 экрана. Откат составил менее 23,6%(min допустимый откат)
Подробности на скрине....

 

[Scald]

eurgbp ▲ (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌H4 (на неделю со 2.03 по 8.03 )

Ради спортивного интереса посмотрел ситуацию с сигналами на Н4(второй вариант таймфрейма для 2 -го экрана). На этом временном периоде было также 2 сигнала, поддержавших сигнал с 1 экрана. Но откат примерно всего в 12% от диапазона сигнальной недельной свечи это вообще практически ни о чём. Такое конечно бывает при сильном тренде...но слишком рискованно втягиваться в подобную авантюру...

 

[Scald]

eurusd▲(2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌H6 (на неделю со 2.03 по 8.03 )
Ну вот я и добрался до самой "популярной" как говорят, валютной пары форекс. Я даже не знаю кто и почему её окрестил именно таковой. Как по мне так много инструментов есть на форекс гораздо интересней, да и по популярности не уступающих. Ну да ладно хватит философии...Есть сигнал на Н6, сигнальная свеча устраивает по волатильности, но нет отката от диапазона сигнальной свечи с 1 экрана...А без отката...пусть идут... куда хотят...но без меня.

 

[Scald]

eurusd▲(2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌H4 (на неделю со 2.03 по 8.03 )

Мелочь, но приятно.

На Н4 сигнала не было вовсе (кина скрина не будет) Т.к по уже понятным причинам и так ясно, что даже будь этих сигналов хоть с десяток все бы они были проигнорированы. Системность важна во всём, даже если в какой-то момент она и не приносит результатов...

В чём мне видится основное преимущество в мультивалютной торговле - т.к торговых инструментов "вагон и маленькая тележка" несколько сигналов в неделю будут обеспечены на 100%. Я не говорю о том, что они на 100% прибыльные, а то что они будут. А в случае когда сигналов возникает слишком много есть возможность выбора из вариантов. Вопрос лишь в том как не промахнуться в выборе оптимального.

Собственно и затеяна эта тема для сбора статистики с целью выявления уж если и не самых лучших на основе статистики торговых пар при определённых условиях, возникших на рынке(это наверное был бы слишком наполеоновский план, а я в бонопарты

не мечу...) то по крайней мере на основе статистики понять по каким инструментам в определённых условиях лучше не торговать, чем торговать...

 

[Scald]

Едем дальше...Следующий сигнал на первую мартовскую неделю по валютной паре
gbpcad▲(2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌H6 (на неделю со 2.03 по 8.03 )
Всё без лишних слов на скрине...

Ну никакого тебе уважения к "старшим". На таймфрейме Н6 не было даже и малейшего намёка на солидарность с 1 экраном. А цена "показала" - сходить в принципе было куда...Сейчас посмотрим может таймфрейм Н4 "сработает" лучше, выступив в качестве 2 экрана.

 

[Scald]

gbpcad▲(2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌H4 (на неделю со 2.03 по 8.03 )

Ожидания оправдались.

Таймфрейм Н4 не подвёл, "заткнув за пояс" диковинный заморский таймфрейм Н6.

Поддержать сигнал от "старшего дядьки" (1 экран) простому парню (Н4) из провинции не только "не в косяк", но и почётно! Скрин с подвигами "героя".

Как приятно посмотреть на этих двух "сигнальщиков" с радушными, внушающими оптимизм улыбками... Рассмотрю теперь каждый сигнал по отдельности и конечно же каждому вручу именную табличку потенциалов...

 

[Scald]

1 сигнал на покупку состоялся в понедельник 2 марта на ▌H4(открытие в 8 часов по времени сервера Амеги). Сигнал "0" типа.

После 12 часов можно было заняться выставлением отложек на покупку. Исходя из поведения цены имелась возможность выставить все типы отложенных ордеров на покупку на всех уровнях(актуально для всех ордеров кроме стопового).

Сначала был поход цены против направления сигнала и сработали лимитные ордера на уровнях отката от сиг ▌H4 -23,6%; 38,2%;50%;61,8%; 76,4%. Далее цена развернулась в сторону сигнала и прошла для ордера по лучшей цене(на 76,4%)>1,1*атр. Оставшийся лимитник на уровне 100% отката был удалён(но и этот уровень был "переплюнут" новым откатом).

Все ордера (по усмотрению) могли быть переведены в БУ, т.к никто не может знать со 100% точностью, что будет дальше ( в этом случае скажу сразу их вынесло бы с минимальной прибылью все скопом)...Ответ на вопрос какой он этот оптимальный уровень БУ(в атр таймфрейма 2 экрана), возможно хотя бы в ближайшем приближении поможет получить собранная статистика. Далее 3 марта сработал стоповый ордер и затем на откате стоп лимитные ордера на уровне 23,6%; 38,2%; 50%.


Цена опять пошла в сторону сигнала. Учитывая необходимый ход цены в сторону сигнала>1,3*атр(для ордера на 50%) стоп лимиты на уровнях ниже были удалены(и безопасней всего было и рыночные перевести в БУ). В общем всё зависит от готовности пережидать откаты и используемой стратегии. Можно работать, рассматривая всего только 2 сценария выхода из сделки стоп лосс или тэйк профит, без перевода в безубыток, но важно при этом понимать, что 1 волна на кроссах может откатывать и до 100%...

Осталось сделать табличку потенциалов ...

 

[Scald]

Проанализировав поведение цены после сработки разных типов отложенных ордеров получился вот такой "корпоративчик".
Даже не думал, что анализ недельных сигналов будет настолько сложней чем месячных, т.к приходится спускаться до М10 при разборе сигналов с Н4... Все эти расчётные коэффициенты показывают исключительно абсолютные показатели хода цены в сторону сигнала и хода цены против сигнала. Поэтому их можно воспринимать как своеобразный коридор максимально возможного профита или максимально возможного убытка для того или иного типа ордеров и в зависимости от уровня отката относительно 1 экрана на котором возникли сигналы на 2 экране и от уровня отката относительно сиг▌2 экрана, на котором тот или иной ордер был активирован...

 

[Scald]

2 сигнал на покупку по gbpcad ▲ на таймфрейме Н4 состоялся в среду 4 марта на ▌H4(открытие в 12 часов по времени сервера Амеги). Сигнал "2" типа. Анализируя поведение цены после 16 часов терминального времени, выяснилось, что из всей "кампании" отложенных ордеров разных типов в работе по итогу оказался только один ордер. Это был стоповый ордер. У других типов отложенных ордеров не было никаких шансов принять участие в походе фунта против канадца.
Осталось оформить табличку потенциалов...

 

[Scald]

Несмотря на всё моё не самое лучшее отношение к стоповым ордерам нужно отдать им должное. В данном случае ордера данного типа были на высоте. Возможно я и пересмотрю моё к ним отношение. Наверное более правильным подходом будет решение об использовании всех типов отложенных ордеров. Осталось только понять, когда и какие из них "работают" более эффективно в сравнении со своими собратьями других типов.

 

[Scald]

Результирующая табличка с потенциалом для 2-х сигналов.

Правильно же говорят - нельзя объять необъятное...А что делать если хочется? Откровенно говоря не было у меня планов по пути усложнения методики, по которой начал собирать статистику, но т.к старшие таймфреймы становятся для меня всё интересней, решил всё же добавить несколько моментов, которые было бы интересно иметь в собираемой статистике. Сегодня ...поздней изложу суть обновлённой методики с новыми вводными параметрами и уточняющими моментами.

PS Ну а с мая... не загадывая буду собирать статистику уже в обновлённом виде (со временем и март с апрелем уточню и приведу в рамки соответствия с новым видением статистики, которая думаю станет от этого только объективней)

 

[Scald]

Почему я всё таки решил пойти по пути увеличения количества отслеживаемых параметров, на которые будет опираться статистика. Даже любому "непосвящённому" ясно как день, что всякое усложнение это дополнительные временные и трудозатраты. Да, это потребует большего приложения усилий с моей стороны, но увлечённость идеей стоит того. К тому же я всё таки реально смотрю на "вещи" и по пути бесконечного усложнения не пойду точно(физические возможности как известно имеют свой предел и поэтому новым своим запросам, не дружащим с реальностью я точно скажу СТОП

)

Так какие дополнительные моменты на мой взгляд нужно включить в статистику:

1)отслеживание взаимосвязи между двумя "глобальными" таймфреймами;

2)"пробуем на зуб" временной фактор(календарь он даже в Африке календарь...);

3)собираем статистику по глубине отката и по целям движения после сигнала.

PS Хотелок конечно у меня много, но если им всем потакать...энтузиазм может пропасть ещё быстрей, чем он появился...

 

[Scald]

Как мне видится взаимосвязь между таймфреймами Mn и W (с учётом специфики сигналов, которые по сути являются как принято говорить "падающими ножами")
Всего возможно 4 сценария ситуации с сигналами на двух данных таймфреймах:

1) на Mn и на W нет сигнала;

2) сигнал есть на одном из этих таймфреймов(на Mn или на W);

3) одновременно есть сигналы на Mn и на W в одном направлении;

4) одновременно есть сигналы на Mn и на W, но они противоположной направленности.

Возможно, что совпадение сигнала на Mn и на W является признаком, указывающем на силу сигнала, а значит и на потенциал (к примеру совпадение сигналов по eurcad )
Поэтому нужно учесть в статистике и эти моменты(как знать, а вдруг здесь есть свои закономерности.

 

[Scald]

Что я вкладываю в понятие временного фактора и как он может помочь (а может и нет, но в любом случае, чтобы это выяснить нужна статистика и применительно к данному параметру):

1) № месяца возникновения Mn сигнала (с 1 по 12 когда? и какого направления сигнал...отчасти перекликается с сезонностью и цикличностью рынков)

2)№ недели возникновения W сигнала (с 1 по 4?, хотя неделю на стыке месяца можно расценить для длинных месяцев и как №5? и какого направления сигнал?)


3)для таймфреймов Н4, Н6, Н12 время появления сиг▌ (час открытия ▌, когда сигнал? какого направления?...)
Мне любопытно знать статистику возникновения сигналов и направленность сигналов в зависимости от временных параметров возникновения.

 

[Scald]

Учитывая факт того, что данные сигналы появляются против направления предшествующей тенденции - не лишним будет изучить потенциальные глубины откатов как относительно сигнала на 1 экране, так и относительно сигнала на 2 экране, которые при сопоставлении с другими исследуемыми параметрами, в собираемой статистике и при правильной дальнейшей их интерпретации должны (но конечно не обязаны)давать существенный перевес вероятностей благоприятного исхода сделки над вероятностью получения оплеухи от рынка...
Для выявления потенциальной глубины отката планируется расширить линейку уровней с заходом за основание сигнальной ▌(такое может быть как при "провальном" сигнале, так и при благоприятном, когда попали на последний выброс цены старого тренда...интересно знать где та градация, где определённо можно сказать, что вы попали или ещё нужно чуть потерпеть?...) Наверное слишком много уровней в минус делать глупо - максимум до 123,6%,138,2% (...край до 161,8%...дальше смысла нет)...

 

[Scald]

Коррекции, время, тип сигнала, лоси, кенгуру...А где же цели? И почему они собственно никак не учтены в статистике?

Выхода нет, когда второе "Я" велит - хочу дескать посмотреть до какого уровня от 1 экрана дойдёт импульс, при удачном сигнале (и относительно сигнала 2 экрана тоже хочу)... Здесь линейку уровней бесконечной делать я конечно не буду, но примерно до уровня 423,6% относительно сигнальной свечи в самый раз, учитывая, что самый мелкий таймфрейм в статистике Н4. Опять же за магией понаблюдать охота - совпадение уровней с 1 экрана и со 2 экрана. Что в принципе актуально и при коррекции...Чистая мистика для одних, математика для других, Божественное начало для третьих. Но ведь работает(пусть и не всегда, а что работает всегда?вечный двигатель, которого нет...)

Осталось придумать как эту статистику сделать читабельной...Ну да ладно где наша не пропадала! И не такие дела заваливали!

 

[Scald]

Статистика это единственное знание, на которое в значительной степени может полагаться трейдер. Всё остальное из области пророчеств и сродни гаданию на кофейной гуще.

Статистика конечно не даёт трейдеру гарантий, не выписывает ему чеков, но зато с её помощью у того, кто с ней "дружит" появляется возможность сместить вероятность благоприятного исхода событий в свою пользу...Решил собрать в кучу все раскиданные по разным постам свои мысли и новые дополнения, которые касаются непосредственно - методологии собираемой статистики по разворотным сигналам.

А потом все цитаты сообщений объединить в спойлер, ссылку на который буду размещать в актуальных сигналах на текущий месяц и неделю, к которым всегда можно будет перейти по ссылке в моей подписи...Люблю, когда вся информация "под рукой" ...
Надеюсь получится. Весь огород собственно из-за невозможности сделать в подписи 2 ссылки - было бы проще 1 ссылка на новые сигналы, а вторая на актуальную методологию(вдруг чего ещё удумаю...)