Глобальные таймфреймы. Необходимая связка или лишнее звено...

[Scald]

табл.2 (23,6%) usdjpy ▼W (2 тип ) ▼Н4 (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

Как я уже неоднократно отмечал - подобные сигналы являются самыми лучшими. Во-первых разброс цены при закидывании виртуальной сети ордеров минимальный(задействовано всего несколько уровней отката), во-вторых при очень хорошем положительном потенциале - отрицательный потенциал минимальный...

 

[Scald]

usdjpy ▼W (2 тип ) ▼Н4 (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4 ( 2.03 - 8.03 )​

3 сигнал состоялся в среду, 4 марта на сиг▌Н4 (откр. в 8 часов по времени сервера Амеги) после 12 часов терминального времени начинают выставляться все типы отложенных ордеров на продажу. Из ордеров которые была возможность задействовать в итоге сработали - лимитные, размещённые на уровнях отката(76,4% - 161,8%) относительно диапазона сиг▌Н4, стоповый и стоп лимитные(11,8% - 161,8%)...

 

[Scald]

табл.3 (23,6%) usdjpy ▼W (2 тип ) ▼Н4 (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

С потенциалом 3 сигнала конечно всё нормально, т.к в целом сигнал с 1 экрана оказался продуктивным, что собственно и подтвердили все 3 сигнала на Н4 (2 экран). Задействование большого количества уровней связано во-первых с небольшим диапазоном цен сиг▌Н4, во-вторых практически ювелирной точности, которая наблюдается на некоторых сигналах 2 экрана(имеется ввиду срабатывание небольшого количества ордеров, т.е мал разброс цен) добиться не всегда представляется возможным...

 

[Scald]

табл.∑1+2+3 (23,6%) usdjpy ▼W (2 тип ) ▼Н4 (2 тип ) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

Т.к все три сигнала 2 экрана возникли после отката 23,6% относительно диапазона сигнала с 1 экрана сделал по ним результирующую табличку потенциалов. Приняли участие во всех 3-х сигналах только стоповые ордера и стоп лимитные ордера на уровнях отката относительно диапазона сиг ▌Н4(11,8% - 23,6%).

 

[Scald]

Ну вот и покончено с сигналами на продажу с недельного таймфрейма на обзорную неделю
( 2.03 - 8.03 ) . Перехожу к сигналам на покупку на данную неделю.

Первым рассмотрю сигнал на покупку по валютной паре eurcad
Данный сигнал имеет усиление в виде совпадения двух стратегических сигналов (Mn+W)

eurcad ▲Mn (2 тип) + W (2 тип) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н6

Сигнал на Н6 в направлении стратегического направления удовлетворяет условиям минимального отката относительно диапазона сиг▌W ( 1 экран) и критериям волатильности...

 

[Scald]

eurcad ▲Mn (2 тип) +▲ W (2 тип) + ▲ Н6 (2 тип) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н6

Сигнал состоялся в среду, 4 марта на сиг▌Н6 (откр.в 12 часов по времени сервера Амеги). После 18 часов терминального времени начинаем выставлять отложенные ордера на покупку. Из всех ордеров, которые была возможность выставить в итоге сработали следующие - лимитный ордер на 23,6% отката относительно диапазона сиг▌Н6(сработал в этот же день - в среду, 4 марта) и стоповый ордер (сработал в четверг, 5 марта). Стоп лимитные оказались не при делах...

 

[Serghei]

eurcad ▲Mn (2 тип) +▲ W (2 тип) + ▲ Н6 (2 тип) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н6

Сигнал состоялся в среду, 4 марта на сиг▌Н6 (откр.в 12 часов по времени сервера Амеги). После 18 часов терминального времени начинаем выставлять отложенные ордера на покупку. Из всех ордеров, которые была возможность выставить в итоге сработали следующие - лимитный ордер на 23,6% отката относительно диапазона сиг▌Н6(сработал в этот же день - в среду, 4 марта) и стоповый ордер (сработал в четверг, 5 марта). Стоп лимитные оказались не при делах...

в итоге прибыль то была или нет? столько таблиц, удивительно как вы во всем этом разбираетесь. для меня так мудрено что то уж очень, таблицы я надеюсь не ручками заполняются? и почему март? я что то может не понимаю? Или все верно? тогда я не понимаю, к чему это. а если ошиблись то сейчас тоже не 4 мая. в чем все же фишка? или вы на истории показываете, как работали ?

 

[Scald]

в итоге прибыль то была или нет? ...

табл.1 (23,6%) eurcad ▲Mn (2 тип) +▲ W (2 тип) + ▲ Н6 (2 тип) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н6​

Отличный получился сигнал. Минимальный ход против направления ордеров(отрицательный потенциал в ед. атр Н6)
И приличный положительный потенциал( ход цены в направлении сигнала в ед.атр Н6) В отличие от сигнала с месячного таймфрейма, где войти удалось в конце движения - сигнал с недельного таймфрейма в направлении сигнала с месячного горизонта дал возможность отработать начальный импульс месячного сигнала, только через призму недельного сигнала.

 

[Scald]

... столько таблиц, удивительно как вы во всем этом разбираетесь. для меня так мудрено что то уж очень, таблицы я надеюсь не ручками заполняются?

Расчёты делаются в опен оффис калк(подобие эксель). У меня там много всякой хрени дополнительно считается, поэтому в эти таблицы приходится ручками информацию вносить

и почему март? я что то может не понимаю? Или все верно? тогда я не понимаю, к чему это. а если ошиблись то сейчас тоже не 4 мая. в чем все же фишка? или вы на истории показываете, как работали ?

Вынашиваю идею о мультивалютном советнике, который будет торговать именно сигналы от старших таймфреймов. И прежде чем вплотную заниматься советником(есть опытный программист, уже делал заказ у него) хочу предварительно понаблюдать за данным подходом и подсобрать статистику, чтобы понять что мне нужно будет в советнике, а что лишнее.

А сами сигналы в реале - актуальные на каждую неделю у меня в подписи(если интересно можете иногда заглянуть и посмотреть как они работают или не работают - бывает и такое...)

 

[Scald]

Теперь рассмотрю альтернативный вариант второго экрана (хотя скорее Н6 был альтернативный вариант, а Н4 основной) применительно к
eurcad ▲Mn (2 тип) +▲ W (2 тип) + ▲ Н4 (1+2 тип) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4 2.03 - 8.03

На таймфрейме Н4 оказалось три сигнала в направлении 1 экрана(W). А если учесть что и месячный сигнал, полученный в феврале, дал в целом направление на март...То получается двойной стратегический сигнал(Mn + W), актуальный на неделю 2.03 - 8.03

Из трёх сигналов на Н4 два прошли фильтрацию по минимально-допустимому откату относительно диапазона сигнала с 1 экрана(W) и по волатильности. Один сигнал был отсеян по причине низкой волатильности(<58% от ср.волатильности, пер - 4, вкл. сиг ▌Н4)

 

[Scald]

eurcad ▲Mn (2 тип) +▲ W (2 тип) + ▲ Н4 (1 тип) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

1 сигнал состоялся в понедельник 2 марта на сиг▌Н4 (откр. в 4 часа по времени сервера Амеги) Сигнал 1 типа ( разворот на экстремуме ) Данный тип сигнала часто является начальным импульсом возможного разворота, поэтому коррекция может быть глубокой...

После 8 часов терминального времени размещаются все типы отложенных ордеров на покупку. Из всех ордеров, которые возможно было выставить - в итоге сработали следующие - стоповый, стоп лимитные и лимитные на уровнях отката (11,8% - 76,4%) относительно диапазона сиг ▌Н4 ...

 

[Scald]

табл.1 (23,6%) eurcad ▲Mn (2 тип) +▲ W (2 тип) + ▲ Н4 (1 тип) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

Получился в целом хороший сигнал 2 экрана. Т.к вход по сигналу 1 типа, а это разворот на экстремуме - соответственно имел место довольно глубокий откат относительно диапазона сиг▌Н4, вследствие чего задействовано широкая линейка ордеров. Положительный потенциал для наихудшего из ордеров(стоповый) > 20*атр(Н4), а отрицательный потенциал для того же стопового
ордера<1*атр(Н4)...Комментарии думаю излишни. Стратегические сигналы потенциального разворота(Mn и W) в большинстве случаев показывают верное направление и будут показывать его и дальше...природа рынка такова...

 

[Scald]

eurcad ▲Mn (2 тип) +▲ W (2 тип) + ▲ Н4 (1 тип) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

2 сигнал состоялся в понедельник 2 марта на сиг▌Н4 (откр. в 8 часов по времени сервера Амеги) Сигнал 2 типа. Так получилось, что данный сигнал возник на следующей ▌Н4 после предыдущей сиг▌Н4. Данный сигнал являясь продолжением начавшейся новой тенденции даёт возможность войти в рынок тем кто не успел сделать это ранее или это возможность доливки...

После 12 часов терминального времени можно выставлять отложенные ордера на покупку.

Из всех ордеров, заброшенных как сеть в рынок в итоге сработали следующие - стоповый, стоп лимитные и лимитные на уровнях отката(11,8% - 38,2%)относительно сиг▌Н4. Ордера выставленные на уровнях отстоящих далее были удалены, т.к цена развила положительный ход, достаточный для удаления ордеров...

 

[Scald]

Немного отвлекусь, т.к ситуации когда сигналы возникают на соседних▌ далеко не единичны, поэтому здесь важен нюанс:

если два сигнала подряд - несработавшие ордера 1го при появлении 2го удаляются! И ордера уже выставляются от нового сигнала!

И ещё я в разных постах темы уже упоминал - для ордеров, сработавших на уровнях отката от сиг▌2 экрана : при достижении каким либо из ордеров виртуальной прибыли > "порога" ( в ед.атр ) не сработавшие ордера удаляются ...

1) от 0%(стоповый) до 23,6%=1,5*атр; 2)38,2%=1,4*атр; 3)50% =1,3*атр; 4) 61,8%=1,2*атр; 5) 76,4% и далее до 100% =1,1*атр; 6) 111,8% - 161,8%=1,0*атр

( при таком положении дел допускается все рыночные ордера перевести в БУ, если перевод в БУ предусмотрен в ТС)

 

[Scald]

табл.2 (23,6%) eurcad ▲Mn (2 тип) +▲ W (2 тип) + ▲ Н4 (2 тип) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

С точки зрения эффективности сигнала (частное от деления положительного потенциала на отрицательный)сигнал сильный. А вот если рассматривать его на предмет отрицательного потенциала, то ход цены против направления сигнала был довольно значительным(к примеру для стопового ордера Knn=1,66) Казалось бы сигнал 2 типа и такого быть не должно(подобное присуще сигналам 1 типа). Но в данном конкретном случае это связано с волатильностью сиг▌Н4 - она была чувствительно более значительной, чем на 1 сигнале, а соответственно и коррекционное движение против направления сигнала было > чем можно было предполагать, если не брать в расчёт волатильность.

 

[Scald]

табл.∑1+2 (23,6%) eurcad ▲Mn (2 тип) +▲ W (1+2 тип) + ▲ Н4 (1+2 тип) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4

Т.к оба сигнала в статистике фигурируют от одного уровня отката относительно диапазона сигнала с 1 экрана - по ним сделана результирующая табличка потенциалов.

Когда появляются доверительные интервалы(max - min значения) это позволяет предполагать вероятностные значения профита и лосса для возможного сигнала в будущем(в зависимости от того на каком уровне был открыт ордер). Возьмём для примера стоповый ордер - Kpe = max 20,69 / min 17,47; Knn = max 1,65 / min 0,86 Для границ возможного профита будем ориентироваться на минимальное значение Kpe, а вот для лосса наоборот нужно принять максимальное значение...Вот такая логика...

 

[Scald]

Второй сигнал на покупку полученный с недельного таймфрейма (1 экран), актуальный на неделю 2.03 - 8.03 был по eurchf ▲ W (2 тип) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н6 2.03 - 8.03


Сначала в качестве 2 экрана будет рассмотрен таймфрейм Н6

Увы, времена когда данная пара была одной из самых волатильных и интересных торговых инструментов прошли..., но тем не менее таймфрейм Н6 всё таки породил 1 сигнал. А хорошим он оказался в итоге или из разряда третий сорт не брак...и лучше бы его не было...будем разбираться.

 

[Scald]

eurchf ▲ W (2 тип) ▲ Н6 (1+2 =0 тип) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н6 2.03 - 8.03

Сигнал состоялся 6 марта в пятницу на сиг▌Н6(откр. в 12 часов по времени сервера Амеги) С точки зрения логики сигнал лучше проигнорировать(остаётся всего несколько часов после закрытия сиг▌Н6 до окончания недели), но с формальной точки зрения и в интересах статистики сигнал будет принят для "исполнения" ( любые пакости рынка важны и нужны для объективности картины ).
Итак после 18 часов терминального времени выставляются все типы отложенных ордеров на покупку. Из всех ордеров, что была возможность установить в итоге сработали - лимитные на уровнях отката (23,6% - 161,8%) относительно диапазона сиг▌Н6, стоповый и стоп лимитные на уровнях отката (11,8% - 161,8%). Часть из ордеров уже сработала в понедельник...Посмотрим что там вышло с потенциалом...

 

[Scald]

табл.1 (100%) eurchf ▲ W (2 тип) ▲ Н6 (1+2 =0 тип) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н6

Что можно сказать по сигналу - начиная с уровня отката 50% относительно сиг▌Н6 положительный потенциал начинает становиться больше чем отрицательный потенциал. Это лишний раз свидетельствует о том, что в последние часы недели сделки или вообще не открывать или в крайнем случае это делать после глубокого отката - это по крайней мере с высокой степенью вероятности вывезет в плюс...

 

[Scald]

eurchf ▲ W (2 тип) ▲ Н4 (2 + 0 тип) 1 экран ▌W - 2 экран ▌Н4 2.03 - 8.03

На таймфрейме Н4 в качестве 2 экрана, возникло два сигнала в направлении сигнала с 1 экрана(W).

Уже навскидку видно, что 1 сигнал вышел явно не айс. Но статистика не понимает таких терминов как красиво или не красиво. Для статистики важен только лишь факт наличия события и к каким последствиям данное событие могло привести в итоге. Теперь рассмотрю оба сигнала подробно и "взвешу" их эффективность на "весах потенциалов"...