Глобальные таймфреймы. Необходимая связка или лишнее звено...

[Scald]

Пролог...​

Жила себе тема - ни шатко ни валко, про панели в мт5 , так себе темка, через пень колоду - Однодневкой звали...
И стала вдруг она мнить себя горой, и решила породить мышь, а может быть и не мышь вовсе, да только разве у Горы добьёшься вразумительного ответа...

И пошли тогда в узком кругу трейдеров легенды, а может и не в узком кругу, а вполне себе даже в плечах широком ( никто ж не замерял круги то эти с прочими спиралями ) ...

Древние были такие... давние легенды и были они полярными точками зрения - быть в анализе рынка двум самым старшим таймфреймам или гнать их взашей за гордость и заносчивость.

Первая легенда гласила, что любой таймфрейм, начиная с Н1 является сам себе сусам самодостаточным, а значит и не требует дополнительных данных, от старших дядек (искл. Mn - т.к просто не существует в МТ5 старше его и мудрёней, если конечно не синтезировать такое повышение самостоятельно).

Вторая же напротив громогласно заявляла, что без информации, поступающей от аксакалов W и Mn и жизнь не в жизнь и анализ не в анализ, разве что как медицинский...
Не буду вставать не за одну из противоборствующих сторон, присягнувших на верность разным подходам в торговле...(ну их этих радикалов, свяжись - себе дороже выйдет!)

А займусь лучше проверкой наличия взаимосвязи между "глобальными таймфреймами" (являющимися таковыми исключительно с точки зрения торговой платформы МТ5) и их отпрысками по нисходящей....

И зачем спрашивается затеян весь этот хоровод с дуделками

свистелками

и прочими бренчалками

?
Отвечаю - цель исследовательская. С возможным в дальнейшем использовании в практических целях, если конечно будет подтверждение во времени целесообразности глобалистского подхода.

Как я это вижу и что предполагаю делать - в начале первого дня месяца / недели фиксация направления на таймфреймах W и Mn. На основании полученных данных - определение стратегического направления с этих двух таймфреймов на грядущую перспективу.


Сигнал с Mn будет актуален в течение месяца ( япона ты ж мать - эврика...никто ж не знал...тсс...Куклу не проболтайтесь)

Сигнал с W соответственно будет актуален целую неделю.

Т.к задача данной темы чисто исследовательская, то использование любой информации, обнародованной в данной теме на данном этапе - без проверки временем, вряд ли может служить руководством к действию при принятии торговых решений, кем бы то ни было, из возможных читателей данной темы.

Продолжение следует

PS Приглашаю активно участвовать в будущих обсуждениях и трениях (если конечно вашей главной целью не станет банальная набивка постов за бонусы, а в первую очередь заинтересует сама идея, которая хотя и не нова и стара как видавшая виды перечница... но если вам есть что сказать по-существу вопроса - гостям здесь всегда будут рады!

Методология собираемой статистики потенциально - разворотных сигналов Ч.1

Методология собираемой статистики потенциально - разворотных сигналов Ч.2

План реализации моего подхода к сбору статистики потенциальных сигналов разворота на глобальных таймфреймах.

 

[Scald]

Сделал скрин своеобразного навигатора сигналов, который планирую использовать. Интересно на нём смотрятся сигналы на март Mn и W- хотя месяц уже практически и завершился...но некоторые предварительные итоги можно сделать. Завтра попытаюсь проанализировать месячные сигналы и с викли на эту неделю - была ли хоть какая-то мало-мальская перспектива отработки. Т.к главная цель ветки это определение стратегического направления, тактика входов рассматриваться не планируется это уже дело любой маломальски работоспособной тс и как говорится дело вторичное...

 

[Scald]

Прежде чем отправляться к дальним, непознанным мною горизонтам, очертания которых туманны и слабо осязаемы на сегодняшний день, хочется расставить вешки - дабы не сбиться с пути. Направление и ясность на старте это именно то, что поможет прийти к правильным выводам по итогам захватывающей экспедиции в неизвестность.

 

[Scald]

Отправной точкой, которая послужит опорой как мне лично, так и потенциальным читателям и участникам данной темы послужит вечная классика. С которой мы не будем вступать в противоречие, а используя её искать моменты дисбаланса, где в роли главного индикатора выступает единственно важное, что есть на рынке - Цена!

Самое время сказать парочку слов о принципе формирования стратегического сигнала.
Появление сигнала не основывается на использовании каких бы то ни было индикаторов. А изображённая на скрине ( пост №2) сигнальная панель сделана исключительно для удобства восприятия информации, получаемой от набора торговых инструментов, составляющих мультивалютный портфель. (мультивалютность в торговле это мой давний выбор, хотя многими такой подход считается ошибочным, но каждому своё)

Итак сигнал основывается на использовании вечной классики, где наша цель используя постулаты рынка о тренде войти в рынок в начале нового, зарождающегося движения против устоявшейся тенденции старого направления...

...

 

[Scald]

Посмотришь налево догмы...посмотришь направо догмы, но никуда от них не деться. Да впрочем и смысла не вижу их отвергать. Зачем изобретать новый велосипед, если всё давно изобретено, обкатано и осмыслено пытливыми умами трейдеров. Освежим в памяти понятие о тренде - последовательно повышающиеся или понижающиеся High и low на протяжении "n-го" количества свечей подряд...
Тогда стратегическим сигналом (на Mn или W) будет не что иное как появление новой свечи другого направления в противоход старому доминирующему тренду или старому локальному тренду (проще говоря коррекции на W или Mn)

...

 

[Scald]

Для снижения вероятности ошибочного определении стратегического сигнала обязательно должен быть фильтр. В качестве такого фильтра рассматриваю минимально-допустимое правильное движение старого направления. (правильное движение - повышаются или понижаются и верхи и низы, в зависимости от направления локального тренда) Должно быть как минимум 3▌ старой тенденции, чтобы новая свеча противоположного направления могла быть идентифицирована как
сигнальная▌

...

 

[falhtke]

Я редко обращаю внимание на такие крупные тф,как недельный и месячный,всё-таки моя торговля ведётся внутри дня или среднесрок и такие тф не нужны.Да,и чтобы на них торговать нужен большой депозит,так как стоп на них придётся ставить весьма немаленький, а прибыль ждать неделями или больше.

 

[Scald]

Дополнительные фильтры - закрытие (≠) сигнальной ▌(Mn,W) должно быть ниже/выше (в зависимости от направления сигнала) цены закрытия (≠) свечи▌ перед сигнальной▌ и с (≠) сиг▌ вне х% (% берётся относительно 100% амплитуды сиг▌) от верхней / нижней границ сиг▌- в зависимости от типа сигнала (для того, чтобы не продавать/не покупать на самом пике/впадине, если сиг▌≠ слишком близко по отношению к своему верхнему или нижнему экстремуму)

Первоначально рассматривал задействовать ещё парочку фильтров, но пока на данном этапе решил отказаться от этой идеи. Т.к чем больше условий, тем больше шансов у потенциально-хорошего сигнала попасть в "бан". Думаю целесообразней более жёсткие требования предъявлять

не к стратегическому сигналу направления, а непосредственно уже к сигналу входа (тактическому сигналу, а это уже совсем др.история, выходящая за рамки данной темы, тем паче данные фильтры у каждого присутствуют в его отдельно взятой тс)

 

[Scald]

Я редко обращаю внимание на такие крупные тф,как недельный и месячный,всё-таки моя торговля ведётся внутри дня или среднесрок и такие тф не нужны.Да,и чтобы на них торговать нужен большой депозит,так как стоп на них придётся ставить весьма немаленький, а прибыль ждать неделями или больше.

Вовсе не обязательно торговать на самых старших таймфреймах. С моей точки зрения их предназначение - в определении доминирующей тенденции или локальной тенденции (в случае коррекции на старших фреймах), а уже после появления стратегического сигнала на старших
временных горизонтах ждём появление тактического сигнала, который поступает непосредственно от той или иной тс на рабочем тф. Но направление тактического сигнала должно быть в унисон стратегическому....

...

 

[Наивный]

Существуют два типа прогнозистов:

1. “Контртрендовики”. Они же армагеддонщики. Их прогнозы бесполезны потому, что почти никогда не сбываются. Торговля против тренда разрушает капитал в долгосроке.
2. “Трендовики”. Они же аналитики. Их прогнозы также бесполезны, поскольку не несут в себе альфы. Все тренды уже в цене.

H. Marks

Вот и всё что нужно знать о Старших Таймерах

имха

 

[Scald]

Вот я и хочу посмотреть, что получится из этой моей затеи. Очень вкусно выглядит направление сигналов с "Mn" на март (их всего то было несколько - на скрине) . Возможно это чисто дело случая, из разряда - раз в сто лет и палка стреляет.

Вот для того, чтобы можно было сделать какие-то выводы и надо будет хотя бы с пол-годика понаблюдать - а стоит ли игра свеч и будет ли в дальнейшем иметь толк брать во внимание эту информацию.(эх, лишь бы терпения хватило...да и лень ещё та дамочка)...

 

[AлекCандр]

Я редко обращаю внимание на такие крупные тф,как недельный и месячный,всё-таки моя торговля ведётся внутри дня или среднесрок и такие тф не нужны.Да,и чтобы на них торговать нужен большой депозит,так как стоп на них придётся ставить весьма немаленький, а прибыль ждать неделями или больше.

Ну депозит-то зачем большой? Лотность должна быть маленькая. Если минимальная лотность 0,01 всё равно большая можно воспользоваться разными микро счетами. Дело не в этом наверно...

 

[Scald]

Ну депозит-то зачем большой? Лотность должна быть маленькая. Если минимальная лотность 0,01 всё равно большая можно воспользоваться разными микро счетами. Дело не в этом наверно...

Дело в том, что сигнал со старшего таймфрейма не нужно воспринимать как руководство к действию. Т.к это сигнал не входа, а направления. Допустим сигнал на Mn - понятное дело, что глупо тут же входить в рынок. Нужно дождаться реакции рынка - в данном случае откат на D (при чём должен быть не просто факт отката, а откат не менее чем...) и вот только после коррекции уже возможно рассматривать варианты входа на таймфрейме Н1

 

[Scald]

Для наглядности сейчас сделал пояснительный скрин по золоту из терминала. На нём сигнал на продажу, полученный при закрытии февральской свечи на MN. Далее алгоритм должен быть следующим - откат на днёвках с заходом за среднюю (или за уровень фибо - критерий у каждого может быть свой) Затем появление сигнальной свечи на Днёвках в направлении месячного сигнала с волатильностью не менее чем(...). Ну и вход уже рассматривать на Н1(тут опять свои могут быть варианты)

 

[Serghei]

Дело в том, что сигнал со старшего таймфрейма не нужно воспринимать как руководство к действию. Т.к это сигнал не входа, а направления. Допустим сигнал на Mn - понятное дело, что глупо тут же входить в рынок. Нужно дождаться реакции рынка - в данном случае откат на D (при чём должен быть не просто факт отката, а откат не менее чем...) и вот только после коррекции уже возможно рассматривать варианты входа на таймфрейме Н1

да вот мне кажется что как кто может. если долгосроком заниматься или среднесроком то без старших таймфреймов практически не обойтись- что такое в данном случае Н1? пипсовка в каком то смысле.
так что дневки как минимум их графики полезнее нет для долгосрока, возможно и недельные графики стоит просматривать. Скальперу рекомендуется многими однозначно поглядывать на общую тенденцию на дневках, и уже потом строить свою торговлю на м5 и так далее.
так что кто торгует на дневках - обращают внимание вплоть до м1 таймфрейма скорее всего ища входа.
более точные. а скальпер смотрит на дневки что понимать тенденцию возникшую на рынке .
на м5 например это не просто увидеть или понять.
так что дневки и выше таймфреймы при умелом пользовании вполне себе применяются в анализ рынка.

 

[Scald]

... долгосроком заниматься или среднесроком то без старших таймфреймов практически не обойтись... Скальперу рекомендуется многими однозначно поглядывать на общую тенденцию на дневках, и уже потом строить свою торговлю на м5 и так далее...
так что дневки и выше таймфреймы при умелом пользовании вполне себе применяются в анализ рынка.

На мой взгляд имеет смысл рассматривать некие кратные связки таймфреймов. Сейчас поясню - для систем по принципу работы трёх экранов Mn-D-Н1; W-Н6-м15; W-Н4-М10; D-Н1-М(5 или...) ; Н12-М30-М(1 или 2) Кратность экранов близкая к 24 как то интересно смотрится

для систем по принципу работы двух экранов Mn-D; W-Н6; W-Н4; D-Н1;
Н12-М30; Н8-М20; Н6-М15; Н4-М10; Н2-М5...

 

[AлекCандр]

На мой взгляд имеет смысл рассматривать некие кратные связки таймфреймов.

С течением времени начинаешь как-то по другому относится к ТФ. Т.е. вся картина представляется одновременно на различных таймфреймах. Открывая любой график, автоматически перелистываю ТФ, даже не задумываясь какие. Но в большинстве случаев три смотрю если только хочу открыть сделку. Минутный на форексе вообще нет смысла анализировать, причина - спред. Пятиминутка м.б. Но по опыту, это не просто сложная торговля, а очень сложная. Т.е. так торговать, как описано в большинстве стратегий и получать реальную стабильную прибыль не просто сложно, а очень сложно. Пятнадцатиминутку реально использовать для более корректного входа не более.

 

[Scald]

...Т.е. так торговать, как описано в большинстве стратегий и получать реальную стабильную прибыль не просто сложно, а очень сложно...

Очень даже метко подмечено! Может дело в том, что человеку свойственно всё усложнять. (а трейдер это частный случай представителей человечества, всё усложняющий в этой сфере деятельности, в том числе и при построении тс) Ведь чем больше составляющих в какой-либо тс, тем больше параметров, требующих оптимизации, а это тупик. Тс должна быть простой, но в тоже время не банальной до абсурда А то иногда смотришь на скрин, выложенный из терминала...и думаешь как же ты бедный можешь что-то анализировать, когда на графике десяток индикаторов, больше похоже на новогоднюю ёлку

, чем на график котировок

 

[AлекCандр]

Тс должна быть простой, но в тоже время не банальной до абсурда

Именно по банальной до абсурда ТС и проще всего зарабатывать.

человеку свойственно всё усложнять

При этом кажется, что чем сложнее, тем круче, но на деле ведь всё наоборот. Когда в механизме много колёсиков, хоть один да подведёт. А когда их нет вообще, что может подвести?

 

[Scald]

Итак как и было мной запланировано в целях сбора статистики в рамках задач, озвученных ранее в данной теме выкладываю скрин со стратегическими сигналами (Mn,W). Т.к март ещё не закончен месячный сигнал как и прежде ещё актуален по
audnzd ▲; cadjpy ▼; chfjpy ▼; eurcad ▲; usdmxn ▲; xauusd ▼
(по нему потом, когда закончится март будут подведены итоги замера потенциала)

А сигналы на эту неделю естественно новые.
На эту неделю их всего три. По eurusd ▼; по usdchf ▲ и по usdjpy ▲


Сегодня думаю окончательно определюсь с методикой оценки эффективности стратегических сигналов, опираясь на которую будет собираться статистика и конечно выложу в данной теме.