Глобальные таймфреймы. Необходимая связка или лишнее звено...

[Scald]

1.Термины и сокращения​

▌- свеча (Mn или W)
(≠) - цена закрытия свечи (Mn или W)
↨ - амплитуда движения свечи от High до Low (Mn или W)

Kpe - коэффициент эффективности положительного потенциала сигнала;
Kpe = P / ср.вол (2 экрана), P - положительный потенциал;
Kpe показывает сколько ▌2 экрана со средней волатильностью составляет P;

Knn - коэффициент неэффективности отрицательного потенциала сигнала;
Knn = N / ср.вол (2 экрана), N - отрицательный потенциал;
Knn показывает сколько ▌2 экрана со средней волатильностью составляет N;

Кэ - коэффициент эффективности = Kpe / Knn;

% роста или % отката по фибо относительно сиг▌1 экрана или сиг▌2 экрана;

отложенные ордера на продажу: ss - ( sell stop), ssl - ( sell stop limit), sl - ( sell limit),

отложенные ордера на покупку: bs - (by stop), bsl - (by stop limit), bl - (by limit)

Сд - количество сделок(на том или ином уровне отката по фибо )

Кл сиг - количество сигналов

 

[Scald]

2. Стратегические сигналы ​

Разворотные сигналы, возникающие на (Mn и/или W) являются стратегическими сигналами и они сами по себе не могут служить непосредственно сигналами входа (это прерогатива тактических сигналов).

Стратегические сигналы(в моём клиническом случае) возникают на 1 экране (месячном и/или недельном таймфреймах) и служат исключительно для определения направления "работы". Руководствуясь направлением сигналов с 1 экрана на 2 экране отслеживаются сигналы той же направленности, от которых впоследствии, если эти сигналы подтверждаются фильтрами выставляются отложенные ордера(это можно делать как на 2 экране, так и на 3 экране, если таковой предусмотрен в отдельно взятой тс.)

 

[Scald]

3.Торговые экраны​

Для стратегического сигнала Mn, таймфрейм которого выступает в качестве 1 экрана, рассматриваются 2 варианта таймфреймов, играющих роль 2 экрана. Получаются своеобразные связки таймфреймов, по которым собирается статистика: 1) Mn - D; 2) Mn - H12

Для стратегического сигнала W, таймфрейм которого выступает в качестве 1 экрана, рассматриваются 2 варианта таймфреймов, играющих роль 2 экрана. Статистика собирается по: 1) W - H6; 2) W - H4

 

[Scald]

4. Принципы формирования сигналов​

1 тип сигнала условия появления сигнала

1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд с повышающимися низами и верхами, включая сиг▌,
2) (≠) сиг▌< или = (≠) ▌перед сиг▌,
3) (≠) сиг▌< 20% ↨от High (чтобы не продать на самом пике);

1 тип сигнала условия появления сигнала
1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд с понижающимися низами и верхами, включая сиг▌,
2)(≠) сиг▌> или = (≠) ▌перед сиг▌,
3) (≠) сиг▌> 20% ↨от Low (чтобы не купить на самом дне);

2 тип сигнала условия появления сигнала
1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд с повышающимися низами и верхами перед сиг▌,
2) (≠) сиг▌< или = (≠) ▌перед сиг▌,
3) (≠) сиг▌< 20% ↨от High (чтобы не продать на самом пике)

2 тип сигнала условия появления сигнала
1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд с понижающимися низами и верхами перед сиг▌,
2)(≠) сиг▌> или = (≠) ▌перед сиг▌,
3) (≠) сиг▌> 20% ↨от Low (чтобы не купить на самом дне);

0 тип сигнала , 0 тип сигнала является сигналами чисто"умозрительными", т.к являются частным случаем и возникают тогда, когда имеют место 1 и 2 типы сигналов одновременно. Этот тип сигнала по моей логике является самым сильным и для него вводятся послабления при "фильтрации, о чём будет далее...

 

[Scald]

5. Общая схема работы со статистикой стратегических сигналов и замер их потенциала.​

1) выявление стратегического сигнала и его типа на месячном таймфрейме ( сиг▌Mn) для всех, используемых в торговле "инструментов";
2) выявление стратегического сигнала и его типа на недельном таймфрейме (сиг▌W) для всех, используемых в торговле "инструментов;
3) ранжирование всех "зафиксированных" стратегических сигналов, в зависимости от типа сигнала и одновременного их возникновения на Mn и W, на какой-либо торговой паре, с целью дальнейшего выявления посредством собираемой статистики самых лучших из них среди всех комбинаций;

"На вскидку" видится 20 комбинаций при одновременном сигнале на Mn и на W в одном направлении ▼ или ▲:

3.1) сиг▌Mn▼"0" типа сиг▌W▼"0" типа(00) или сиг▌Mn▲"0" типа сиг▌W▲"0" типа(00);
3.2) сиг▌Mn▼"0" типа сиг▌W▼"1" типа(01) или сиг▌Mn▲"0" типа сиг▌W▲"1" типа(01);
3.3) сиг▌Mn▼"1" типа сиг▌W▼"0" типа(10) или сиг▌Mn▲"1" типа сиг▌W▲"0" типа(10);
3.4) сиг▌Mn▼"0" типа сиг▌W▼"2" типа(02) или сиг▌Mn▲"0" типа сиг▌W▲"2" типа(02);
3.5) сиг▌Mn▼"2" типа сиг▌W▼"0" типа(20) или сиг▌Mn▲"2" типа сиг▌W▲"0" типа(20);
3.6) сиг▌Mn▼"1" типа сиг▌W▼"1" типа(11) или сиг▌Mn▲"1" типа сиг▌W▲"1" типа(11);
3.7) сиг▌Mn▼"1" типа сиг▌W▼"2" типа(12) или сиг▌Mn▲"1" типа сиг▌W▲"2" типа(12);
3.9) сиг▌Mn▼"2" типа сиг▌W▼"1" типа(21) или сиг▌Mn▲"2" типа сиг▌W▲"1" типа(21);
3.10) сиг▌Mn▼"2" типа сиг▌W▼"2" типа(22) или сиг▌Mn▲"2" типа сиг▌W▲"2" типа(22);

"На вскидку" видится 12 комбинаций, когда сигнал есть только на одном из этих таймфреймов(на Mn или на W):

3.11) сиг▌Mn▼"0" типа или сиг▌Mn▲"0" типа;
3.12) сиг▌Mn▼"1" типа или сиг▌Mn▲"1" типа;
3.13) сиг▌Mn▼"2" типа или сиг▌Mn▲"2" типа;
3.14) сиг▌W▼"0" типа или сиг▌W▲"0" типа;
3.15) сиг▌W▼"1" типа или сиг▌W▲"1" типа;
3.16) сиг▌W▼"2" типа или сиг▌W▲"2" типа;

"На вскидку" видится 18 комбинаций при одновременном, но разнонаправленном сигнале на Mn и на W ▼ ▲или ▲▼:

3.17) сиг▌Mn▼"0" типа сиг▌W▲"0" типа(0/0) или сиг▌Mn▲"0" типа сиг▌W▼"0" типа(0/0);
3.18) сиг▌Mn▼"0" типа сиг▌W▲"1" типа(0/1) или сиг▌Mn▲"0" типа сиг▌W▼"1" типа(0/1);
3.19) сиг▌Mn▼"0" типа сиг▌W▲"2" типа(0/2) или сиг▌Mn▲"0" типа сиг▌W▼"2" типа(0/2);
3.20) сиг▌Mn▼"1" типа сиг▌W▲"0" типа(1/0) или сиг▌Mn▲"1" типа сиг▌W▼"0" типа(1/0);
3.21) сиг▌Mn▼"1" типа сиг▌W▲"1" типа(1/1) или сиг▌Mn▲"1" типа сиг▌W▼"1" типа(1/1);
3.22) сиг▌Mn▼"1" типа сиг▌W▲"2" типа (1/2)или сиг▌Mn▲"1" типа сиг▌W▼"2" типа(1/2);
3.23) сиг▌Mn▼"2" типа сиг▌W▲"0" типа(2/0) или сиг▌Mn▲"2" типа сиг▌W▼"0" типа(2/0);
3.24) сиг▌Mn▼"2" типа сиг▌W▲"1" типа(2/1) или сиг▌Mn▲"2" типа сиг▌W▼"1" типа(2/1);
3.25) сиг▌Mn▼"2" типа сиг▌W▲"2" типа(2/2) или сиг▌Mn▲"2" типа сиг▌W▼"2" типа(2/2);

 

[Scald]

6.Фильтрация стратегического сигнала ​

Чтобы излишней фильтрацией не сводить на нет потенциально перспективные разворотные сигналы(а все данные стратегические сигналы относятся именно к этому типу сигналов) будет применяться только один единственный фильтр - минимально допустимая волатильность на сиг▌. Как для сиг▌Mn, так и для сиг▌W желательно, чтобы волатильность - была более 62% от средней волатильности за 4 последних▌, включая сиг▌. Но допустимо и меньшее её значение, но оно должно быть обязательно >58% от средней волатильности за 4 последние▌

 

[Scald]

7.Идентификация отката на 2 экране​

Далее после ранжирования стратегического сигнала (возможно это имеет значение с точки зрения определения силы сигнала...), и его фильтрации волатильностью переходим ко 2 экрану.
Для сиг▌Mn это будет таймфрейм D или H12 ; для сиг▌ W это будет таймфрейм Н6 или H4.
Но прежде чем начать отслеживание сигналов на 2 экране в направлении сигналов 1 экрана, необходимо обязательное выполнение условия по уровню минимально допустимого отката относительно диапазона сиг▌ с 1 экрана. Т.к эта величина зависит как от торгового инструмента, так и от фазы рынка, где возник сигнал и это напрямую может влиять на результат, на то, к чему может привести данный сигнал в конечном итоге (откат, коррекция, разворот), будет рассматриваться широкий диапазон величины отката относительно диапазона сиг▌с 1 экрана ( сиг▌Mn или сиг▌ W) с целью выявления оптимальной минимально допустимой величины отката. (11,8%; 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8%; 76,4%; 88,2%;100%; 111,8%; 123,6%; 138,2%;150%; 161,8%)
Почему я решил рассматривать величину отката, выходящую за основание сиг▌, т.е >100%? Т.к данные стратегические сигналы позиционируются как сигналы против старой тенденции, "устоявшейся" на рынке, то велика вероятность угодить против возобновившегося движения старого направления...
Поэтому в статистике любой из сигналов на 2 экране в направлении сигналов 1 экрана будет фиксироваться в своей "группе" в зависимости от глубины отката относительно 1 экрана, где именно возник сигнал на 2 экране.

 

[Scald]

8. Сигнал на 2 экране и его фильтрация​

В случае если % отката цены от диапазона сиг▌(Mn или W) с 1 экрана достиг какого-либо % уровня и в районе этого уровня появился сигнал на 2 экране, то данный сигнал принимается к "рассмотрению"(если он пройдёт фильтры, то в статистике будет фигурировать в определённой группе, зарегистрированных сигналов - в зависимости от % отката от сиг▌с 1 экрана).

Сигнал, возникший на 2 экране ( для Mn - на D или на Н12; для W - на Н6 или на Н4 ) должен пройти через следующие фильтры для подтверждения своей состоятельности:

 

[Scald]

1) "направление цены закрытия ", проще говоря цвет потенциальной сиг ▌должен соответствовать направлению сигнала !!!

Для сигнала ▼- на потенциальной сиг▌Close [ i ] < Open [ i ] ; Для сигнала ▲ - на потенциальной сиг▌Close [ i ] > Open [ i ].

При 0 типе сигнала (1тип+2тип "в одном флаконе") цвет потенциальной сиг ▌ не важен !!!

2) в откатном движении на 4 последних ▌ перед сиг▌со 2 экрана должна быть как min одна ▌, имеющая цвет противоположный направлению сигнала( для сиг▌ Mn - на D или на Н12; для сиг▌W - на Н6 или на Н4 ) с волатильностью >58% (но лучше >62% от средней вол-ти за период, 4);

3) волатильность потенциальной сиг▌должна быть >58 (но лучше >62% от средней вол-ти за период,4 );

При 0 типе сигнала (1тип+2тип "в одном флаконе") волатильность сиг ▌ не важна (может за исключением аномально малых величин!!! статистика покажет...)

 

[Scald]

9. Временной фактор возникновения сигналов​

Для сигналов, возникших на таймфреймах 2 экрана: D, Н4, Н6, Н12 с целью выявления возможных закономерностей, в собираемой статистике будет фиксироваться момент появления сиг▌- день недели; дополнительно для сиг▌: Н4, Н6, Н12 - будет фиксироваться час открытия ▌по серверному времени Амеги.

(Хотел ещё фиксировать № месяца и номер недели для таймфреймов Mn и W , но потом решил отказаться...)

 

[Scald]

10.Выставление ордеров​

Если сиг▌со 2 экрана не была отбракована фильтрами, переходим к выставлению отложенных ордеров: стоповых, стоп лимитных и лимитных, стоповые ордера выставляются над/под экстремумом (в зависимости от направления сигнала ) сиг ▌2 экрана (фильтр возьму = 1пт, 4-х/2х знак, для облегчения сбора статистики буду брать усреднённые значения спрэдов )
Подробно принцип по которому "выставляются" стоповые, стоп лимитные и лимитные ордера
на примере ордеров на продажу рассмотрен на рис.

для ордеров на покупку принцип зеркальный

 

[Scald]

11. Измерение потенциала сигнала со 2 экрана​

Если какой-либо из отложенных ордеров становится рыночным, от его цены с момента времени, когда произошла "сработка", производится замер max движения в сторону стратегического сигнала с 1 экрана и производится замер max движения против направления стратегического сигнала с 1 экрана.

Замер осуществляется на таймфрейме 2 экрана на следующих временных интервалах в зависимости от таймфреймов 1 и 2 экранов:

11.1.1) для 1 экрана Mn, 2 экрана D / 26 ▌D от сиг▌D,

11.1.2)для 1 экрана Mn, 2 экрана H12 / 48 ▌H12 от сиг▌ H12,

11.1.3)для 1 экрана W, 2 экрана H6 / 21 ▌от сиг▌ H6,

11.1.4)для 1 экрана W, 2 экрана H4 / 31 ▌от сиг▌ H4.

 

[Scald]

11.2 Положительный потенциал

Если для каждого из "сработавших" ордеров принять за точку отсчёта уровень их цены , то максимальное по амплитуде движение от этих цен , направленное в сторону стратегического сигнала с 1 экрана будет положительным потенциалом сигнала для того или иного уровня цены (P).

11.3 Отрицательный потенциал

Если для каждого из "сработавших" ордеров принять за точку отсчёта уровень их цены , то максимальное по амплитуде движение от этих цен , направленное в сторону против стратегического сигнала с 1 экрана будет отрицательным потенциалом сигнала для того или иного уровня цены (N).

 

[Scald]

12.Коэффициенты эффективности сигнала​

12.1 Определяем коэффициент эффективности положительного потенциала сигнала (Kpe)

Kpe = P / ср.вол (где средняя волатильность для ▌D - пер, 26; для ▌Н12 - пер, 48; для ▌Н6 - пер, 21; для ▌Н4 - пер, 31.

12.2 Определяем коэффициент эффективности отрицательного потенциала сигнала (Knn)

Knn = N / ср.вол (где средняя волатильность для ▌D - пер, 26; для ▌Н12 - пер, 48; для ▌Н6 - пер, 21; для ▌Н4 - пер, 31.

Величины Kpe, Knn - будут зависеть как от типа ордеров и уровней их активации, так и от средней волатильности на таймфрейме 2 экрана. Данные коэффициенты показывают сколько ср.▌с таймфрейма 2 экрана проходит цена при движении в сторону сигнала и сколько ср. ▌с таймфрейма 2 экрана проходит цена при движении против сигнала.

Наличие большой статистической выборки как мне видится - должно позволить определить диапазон /максимальных-минимальных/ величин Kpe, Knn. На основании данных коэффициентов, может быть "подобран" оптимальный уровень тэйк профит, стоп лосс, безубытка в зависимости от тех или иных глубин отката цены относительно 1 экрана и относительно 2 экрана, на которых будут выставляться ордера после получения сигнала на 2 экране в направлении 1 экрана.

 

[Scald]

12.3 Определяем коэффициент общей эффективности сигнала ( Кэ ).

Ке = Kpe / Knn.

Данный коэффициент является "производной" от предыдущих двух и является своего рода показателем общей эффективности сигнала, характеризующим качество сигнала, полученного на 2 экране, на том или ином ценовом уровне, в зависимости от типа ордеров и глубины отката, на которых "сработали" ордера относительно сигнала с 1 экрана и относительно сигнала со 2 экрана в направлении сигнала с 1 экрана.

 

[Scald]

13.Определение возможных целей движения для сигналов 2 экрана и их учёт в статистике​

Помимо определения потенциального хода цены с привязкой к атр со 2 экрана, мне показалось любопытным в собираемой статистике иметь представление о ходе цены с привязкой к уровням фибоначчи. Почему бы не посмотреть на возможный потенциал движения и с этого ракурса, если в перспективе будут выявлены какие-либо закономерности по оптимальной величине числовых значений уровней фибо, куда может доходить цена относительно диапазона сиг ▌ с 1 экрана и относительно диапазона сиг ▌ со 2 экрана с высокой степенью вероятности. Также выглядит любопытной проверка - на "предмет совпадения" уровней с разных экранов. Возможно это будет свидетельством высокой вероятности окончания движения или по крайней мере его остановки с последующим глубоким откатом против направления исследуемого сигнала со 2 экрана...

 

[Scald]

Спойлер: Методология собираемой статистики потенциально - разворотных сигналов Ч.1

1.Термины и сокращения​

▌- свеча (Mn или W)
(≠) - цена закрытия свечи (Mn или W)
↨ - амплитуда движения свечи от High до Low (Mn или W)

Kpe - коэффициент эффективности положительного потенциала сигнала;
Kpe = P / ср.вол (2 экрана), P - положительный потенциал;
Kpe показывает сколько ▌2 экрана со средней волатильностью составляет P;

Knn - коэффициент неэффективности отрицательного потенциала сигнала;
Knn = N / ср.вол (2 экрана), N - отрицательный потенциал;
Knn показывает сколько ▌2 экрана со средней волатильностью составляет N;

Кэ - коэффициент эффективности = Kpe / Knn;

% роста или % отката по фибо относительно сиг▌1 экрана или сиг▌2 экрана;

отложенные ордера на продажу: ss - ( sell stop), ssl - ( sell stop limit), sl - ( sell limit),

отложенные ордера на покупку: bs - (by stop), bsl - (by stop limit), bl - (by limit)

Сд - количество сделок(на том или ином уровне отката по фибо )

Кл сиг - количество сигналов

2. Стратегические сигналы ​

Разворотные сигналы, возникающие на (Mn и/или W) являются стратегическими сигналами и они сами по себе не могут служить непосредственно сигналами входа (это прерогатива тактических сигналов).

Стратегические сигналы(в моём клиническом случае) возникают на 1 экране (месячном и/или недельном таймфреймах) и служат исключительно для определения направления "работы". Руководствуясь направлением сигналов с 1 экрана на 2 экране отслеживаются сигналы той же направленности, от которых впоследствии, если эти сигналы подтверждаются фильтрами выставляются отложенные ордера(это можно делать как на 2 экране, так и на 3 экране, если таковой предусмотрен в отдельно взятой тс.)

3.Торговые экраны​

Для стратегического сигнала Mn, таймфрейм которого выступает в качестве 1 экрана, рассматриваются 2 варианта таймфреймов, играющих роль 2 экрана. Получаются своеобразные связки таймфреймов, по которым собирается статистика: 1) Mn - D; 2) Mn - H12

Для стратегического сигнала W, таймфрейм которого выступает в качестве 1 экрана, рассматриваются 2 варианта таймфреймов, играющих роль 2 экрана. Статистика собирается по: 1) W - H6; 2) W - H4

4. Принципы формирования сигналов​

1 тип сигнала условия появления сигнала

1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд с повышающимися низами и верхами, включая сиг▌,
2) (≠) сиг▌< или = (≠) ▌перед сиг▌,
3) (≠) сиг▌< 20% ↨от High (чтобы не продать на самом пике);

1 тип сигнала условия появления сигнала
1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд с понижающимися низами и верхами, включая сиг▌,
2)(≠) сиг▌> или = (≠) ▌перед сиг▌,
3) (≠) сиг▌> 20% ↨от Low (чтобы не купить на самом дне);

2 тип сигнала условия появления сигнала
1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд с повышающимися низами и верхами перед сиг▌,
2) (≠) сиг▌< или = (≠) ▌перед сиг▌,
3) (≠) сиг▌< 20% ↨от High (чтобы не продать на самом пике)

2 тип сигнала условия появления сигнала
1)возникает при наличии как минимум 3-х ▌ подряд с понижающимися низами и верхами перед сиг▌,
2)(≠) сиг▌> или = (≠) ▌перед сиг▌,
3) (≠) сиг▌> 20% ↨от Low (чтобы не купить на самом дне);

0 тип сигнала , 0 тип сигнала является сигналами чисто"умозрительными", т.к являются частным случаем и возникают тогда, когда имеют место 1 и 2 типы сигналов одновременно. Этот тип сигнала по моей логике является самым сильным и для него вводятся послабления при "фильтрации, о чём будет далее...

5. Общая схема работы со статистикой стратегических сигналов и замер их потенциала.​

1) выявление стратегического сигнала и его типа на месячном таймфрейме ( сиг▌Mn) для всех, используемых в торговле "инструментов";
2) выявление стратегического сигнала и его типа на недельном таймфрейме (сиг▌W) для всех, используемых в торговле "инструментов;
3) ранжирование всех "зафиксированных" стратегических сигналов, в зависимости от типа сигнала и одновременного их возникновения на Mn и W, на какой-либо торговой паре, с целью дальнейшего выявления посредством собираемой статистики самых лучших из них среди всех комбинаций;

"На вскидку" видится 20 комбинаций при одновременном сигнале на Mn и на W в одном направлении ▼ или ▲:

3.1) сиг▌Mn▼"0" типа сиг▌W▼"0" типа(00) или сиг▌Mn▲"0" типа сиг▌W▲"0" типа(00);
3.2) сиг▌Mn▼"0" типа сиг▌W▼"1" типа(01) или сиг▌Mn▲"0" типа сиг▌W▲"1" типа(01);
3.3) сиг▌Mn▼"1" типа сиг▌W▼"0" типа(10) или сиг▌Mn▲"1" типа сиг▌W▲"0" типа(10);
3.4) сиг▌Mn▼"0" типа сиг▌W▼"2" типа(02) или сиг▌Mn▲"0" типа сиг▌W▲"2" типа(02);
3.5) сиг▌Mn▼"2" типа сиг▌W▼"0" типа(20) или сиг▌Mn▲"2" типа сиг▌W▲"0" типа(20);
3.6) сиг▌Mn▼"1" типа сиг▌W▼"1" типа(11) или сиг▌Mn▲"1" типа сиг▌W▲"1" типа(11);
3.7) сиг▌Mn▼"1" типа сиг▌W▼"2" типа(12) или сиг▌Mn▲"1" типа сиг▌W▲"2" типа(12);
3.9) сиг▌Mn▼"2" типа сиг▌W▼"1" типа(21) или сиг▌Mn▲"2" типа сиг▌W▲"1" типа(21);
3.10) сиг▌Mn▼"2" типа сиг▌W▼"2" типа(22) или сиг▌Mn▲"2" типа сиг▌W▲"2" типа(22);

"На вскидку" видится 12 комбинаций, когда сигнал есть только на одном из этих таймфреймов(на Mn или на W):

3.11) сиг▌Mn▼"0" типа или сиг▌Mn▲"0" типа;
3.12) сиг▌Mn▼"1" типа или сиг▌Mn▲"1" типа;
3.13) сиг▌Mn▼"2" типа или сиг▌Mn▲"2" типа;
3.14) сиг▌W▼"0" типа или сиг▌W▲"0" типа;
3.15) сиг▌W▼"1" типа или сиг▌W▲"1" типа;
3.16) сиг▌W▼"2" типа или сиг▌W▲"2" типа;

"На вскидку" видится 18 комбинаций при одновременном, но разнонаправленном сигнале на Mn и на W ▼ ▲или ▲▼:

3.17) сиг▌Mn▼"0" типа сиг▌W▲"0" типа(0/0) или сиг▌Mn▲"0" типа сиг▌W▼"0" типа(0/0);
3.18) сиг▌Mn▼"0" типа сиг▌W▲"1" типа(0/1) или сиг▌Mn▲"0" типа сиг▌W▼"1" типа(0/1);
3.19) сиг▌Mn▼"0" типа сиг▌W▲"2" типа(0/2) или сиг▌Mn▲"0" типа сиг▌W▼"2" типа(0/2);
3.20) сиг▌Mn▼"1" типа сиг▌W▲"0" типа(1/0) или сиг▌Mn▲"1" типа сиг▌W▼"0" типа(1/0);
3.21) сиг▌Mn▼"1" типа сиг▌W▲"1" типа(1/1) или сиг▌Mn▲"1" типа сиг▌W▼"1" типа(1/1);
3.22) сиг▌Mn▼"1" типа сиг▌W▲"2" типа (1/2)или сиг▌Mn▲"1" типа сиг▌W▼"2" типа(1/2);
3.23) сиг▌Mn▼"2" типа сиг▌W▲"0" типа(2/0) или сиг▌Mn▲"2" типа сиг▌W▼"0" типа(2/0);
3.24) сиг▌Mn▼"2" типа сиг▌W▲"1" типа(2/1) или сиг▌Mn▲"2" типа сиг▌W▼"1" типа(2/1);
3.25) сиг▌Mn▼"2" типа сиг▌W▲"2" типа(2/2) или сиг▌Mn▲"2" типа сиг▌W▼"2" типа(2/2);

6.Фильтрация стратегического сигнала ​

Чтобы излишней фильтрацией не сводить на нет потенциально перспективные разворотные сигналы(а все данные стратегические сигналы относятся именно к этому типу сигналов) будет применяться только один единственный фильтр - минимально допустимая волатильность на сиг▌. Как для сиг▌Mn, так и для сиг▌W желательно, чтобы волатильность - была более 62% от средней волатильности за 4 последних▌, включая сиг▌. Но допустимо и меньшее её значение, но оно должно быть обязательно >58% от средней волатильности за 4 последние▌

​

 

[Scald]

Спойлер: методология собираемой статистики потенциально - разворотных сигналов Ч.2

7.Идентификация отката на 2 экране​

Далее после ранжирования стратегического сигнала (возможно это имеет значение с точки зрения определения силы сигнала...), и его фильтрации волатильностью переходим ко 2 экрану.
Для сиг▌Mn это будет таймфрейм D или H12 ; для сиг▌ W это будет таймфрейм Н6 или H4.
Но прежде чем начать отслеживание сигналов на 2 экране в направлении сигналов 1 экрана, необходимо обязательное выполнение условия по уровню минимально допустимого отката относительно диапазона сиг▌ с 1 экрана. Т.к эта величина зависит как от торгового инструмента, так и от фазы рынка, где возник сигнал и это напрямую может влиять на результат, на то, к чему может привести данный сигнал в конечном итоге (откат, коррекция, разворот), будет рассматриваться широкий диапазон величины отката относительно диапазона сиг▌с 1 экрана ( сиг▌Mn или сиг▌ W) с целью выявления оптимальной минимально допустимой величины отката. (11,8%; 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8%; 76,4%; 88,2%;100%; 111,8%; 123,6%; 138,2%;150%; 161,8%)
Почему я решил рассматривать величину отката, выходящую за основание сиг▌, т.е >100%? Т.к данные стратегические сигналы позиционируются как сигналы против старой тенденции, "устоявшейся" на рынке, то велика вероятность угодить против возобновившегося движения старого направления...
Поэтому в статистике любой из сигналов на 2 экране в направлении сигналов 1 экрана будет фиксироваться в своей "группе" в зависимости от глубины отката относительно 1 экрана, где именно возник сигнал на 2 экране.

8. Сигнал на 2 экране и его фильтрация​

В случае если % отката цены от диапазона сиг▌(Mn или W) с 1 экрана достиг какого-либо % уровня и в районе этого уровня появился сигнал на 2 экране, то данный сигнал принимается к "рассмотрению"(если он пройдёт фильтры, то в статистике будет фигурировать в определённой группе, зарегистрированных сигналов - в зависимости от % отката от сиг▌с 1 экрана).

Сигнал, возникший на 2 экране ( для Mn - на D или на Н12; для W - на Н6 или на Н4 ) должен пройти через следующие фильтры для подтверждения своей состоятельности:

1) "направление цены закрытия ", проще говоря цвет потенциальной сиг ▌должен соответствовать направлению сигнала !!!

Для сигнала ▼- на потенциальной сиг▌Close [ i ] < Open [ i ] ; Для сигнала ▲ - на потенциальной сиг▌Close [ i ] > Open [ i ].

При 0 типе сигнала (1тип+2тип "в одном флаконе") цвет потенциальной сиг ▌ не важен !!!

2) в откатном движении на 4 последних ▌ перед сиг▌со 2 экрана должна быть как min одна ▌, имеющая цвет противоположный направлению сигнала( для сиг▌ Mn - на D или на Н12; для сиг▌W - на Н6 или на Н4 ) с волатильностью >58% (но лучше >62% от средней вол-ти за период, 4);

3) волатильность потенциальной сиг▌должна быть >58 (но лучше >62% от средней вол-ти за период,4 );

При 0 типе сигнала (1тип+2тип "в одном флаконе") волатильность сиг ▌ не важна (может за исключением аномально малых величин!!! статистика покажет...)

9. Временной фактор возникновения сигналов​

Для сигналов, возникших на таймфреймах 2 экрана: D, Н4, Н6, Н12 с целью выявления возможных закономерностей, в собираемой статистике будет фиксироваться момент появления сиг▌- день недели; дополнительно для сиг▌: Н4, Н6, Н12 - будет фиксироваться час открытия ▌по серверному времени Амеги.

(Хотел ещё фиксировать № месяца и номер недели для таймфреймов Mn и W , но потом решил отказаться...)

10.Выставление ордеров​

Если сиг▌со 2 экрана не была отбракована фильтрами, переходим к выставлению отложенных ордеров: стоповых, стоп лимитных и лимитных, стоповые ордера выставляются над/под экстремумом (в зависимости от направления сигнала ) сиг ▌2 экрана (фильтр возьму = 1пт, 4-х/2х знак, для облегчения сбора статистики буду брать усреднённые значения спрэдов )
Подробно принцип по которому "выставляются" стоповые, стоп лимитные и лимитные ордера
на примере ордеров на продажу рассмотрен на рис.

для ордеров на покупку принцип зеркальный

11. Измерение потенциала сигнала со 2 экрана​

Если какой-либо из отложенных ордеров становится рыночным, от его цены с момента времени, когда произошла "сработка", производится замер max движения в сторону стратегического сигнала с 1 экрана и производится замер max движения против направления стратегического сигнала с 1 экрана.

Замер осуществляется на таймфрейме 2 экрана на следующих временных интервалах в зависимости от таймфреймов 1 и 2 экранов:

11.1.1) для 1 экрана Mn, 2 экрана D / 26 ▌D от сиг▌D,

11.1.2)для 1 экрана Mn, 2 экрана H12 / 48 ▌H12 от сиг▌ H12,

11.1.3)для 1 экрана W, 2 экрана H6 / 21 ▌от сиг▌ H6,

11.1.4)для 1 экрана W, 2 экрана H4 / 31 ▌от сиг▌ H4.

11.2 Положительный потенциал

Если для каждого из "сработавших" ордеров принять за точку отсчёта уровень их цены , то максимальное по амплитуде движение от этих цен , направленное в сторону стратегического сигнала с 1 экрана будет положительным потенциалом сигнала для того или иного уровня цены (P).

11.3 Отрицательный потенциал

Если для каждого из "сработавших" ордеров принять за точку отсчёта уровень их цены , то максимальное по амплитуде движение от этих цен , направленное в сторону против стратегического сигнала с 1 экрана будет отрицательным потенциалом сигнала для того или иного уровня цены (N).

12.Коэффициенты эффективности сигнала​

12.1 Определяем коэффициент эффективности положительного потенциала сигнала (Kpe)

Kpe = P / ср.вол (где средняя волатильность для ▌D - пер, 26; для ▌Н12 - пер, 48; для ▌Н6 - пер, 21; для ▌Н4 - пер, 31.

12.2 Определяем коэффициент эффективности отрицательного потенциала сигнала (Knn)

Knn = N / ср.вол (где средняя волатильность для ▌D - пер, 26; для ▌Н12 - пер, 48; для ▌Н6 - пер, 21; для ▌Н4 - пер, 31.

Величины Kpe, Knn - будут зависеть как от типа ордеров и уровней их активации, так и от средней волатильности на таймфрейме 2 экрана. Данные коэффициенты показывают сколько ср.▌с таймфрейма 2 экрана проходит цена при движении в сторону сигнала и сколько ср. ▌с таймфрейма 2 экрана проходит цена при движении против сигнала.

Наличие большой статистической выборки как мне видится - должно позволить определить диапазон /максимальных-минимальных/ величин Kpe, Knn. На основании данных коэффициентов, может быть "подобран" оптимальный уровень тэйк профит, стоп лосс, безубытка в зависимости от тех или иных глубин отката цены относительно 1 экрана и относительно 2 экрана, на которых будут выставляться ордера после получения сигнала на 2 экране в направлении 1 экрана.

12.3 Определяем коэффициент общей эффективности сигнала ( Кэ ).

Ке = Kpe / Knn.

Данный коэффициент является "производной" от предыдущих двух и является своего рода показателем общей эффективности сигнала, характеризующим качество сигнала, полученного на 2 экране, на том или ином ценовом уровне, в зависимости от типа ордеров и глубины отката, на которых "сработали" ордера относительно сигнала с 1 экрана и относительно сигнала со 2 экрана в направлении сигнала с 1 экрана.

13.Определение возможных целей движения для сигналов 2 экрана и их учёт в статистике​

Помимо определения потенциального хода цены с привязкой к атр со 2 экрана, мне показалось любопытным в собираемой статистике иметь представление о ходе цены с привязкой к уровням фибоначчи. Почему бы не посмотреть на возможный потенциал движения и с этого ракурса, если в перспективе будут выявлены какие-либо закономерности по оптимальной величине числовых значений уровней фибо, куда может доходить цена относительно диапазона сиг ▌ с 1 экрана и относительно диапазона сиг ▌ со 2 экрана с высокой степенью вероятности. Также выглядит любопытной проверка - на "предмет совпадения" уровней с разных экранов. Возможно это будет свидетельством высокой вероятности окончания движения или по крайней мере его остановки с последующим глубоким откатом против направления исследуемого сигнала со 2 экрана...

 

[Scald]

Месячный сигнал на апрель прежний - xauusd ▼(сигнал 2 типа) и он как был, так и останется в гордом одиночестве до конца месяца.
А недельные сигналы конечно новые. На неделю с 27.04 по 3.05 их всего пять.

3 сигнала на покупку по следующим торговым инструментам:

eurgbp ▲(2 тип ), eurcad ▲(2 тип ), usdcad ▲(2 тип );

2 сигнала на продажу по следующим торговым инструментам:

gbpchf ▼(2 тип ), nzdusd ▼(2 тип )

Важно! Данные сигналы не являются сигналами входа, они лишь показывают направление возможного разворота...

 

[Scald]

Глаза боятся руки делают...Пришлось изрядно "повозиться" с модификацией расчётных формул таблиц в OpenOffice Calc. Не шутейное

расширение статистических горизонтов, затеянное мной заставило поменять саму концепцию итоговых табличек потенциала. По-русской традиции - обошлось почти без жертв - поломался только напрочь инструмент линии фибоначчи, встроенный в мт5, не выдержав увеличения количества уровней до 800%...(или в платформе глюк или есть ограничение на количество уровней - в "покойнике" из стандартной поставки

). Ну да ладно...Модифицировал сторонний скрипт под свои нужды... на базе этого скрипта...
В ближайшее время подведу мартовские итоги по месячным сигналам за март в свете последних нововведений(надеюсь управлюсь завтра

)...

да и пора бы закончить петь серенады с мартовскими котами, как никак апрель на излёте и май на носу...(поле работы немерянное...)

PS Кстати может кому пригодится моя модификация фибо скрипта- в нём по тренду теперь "+" 800% и против тренда "-"161,8% (кому и этого мало по аналогии сами добавите ...)