Глобальные таймфреймы. Необходимая связка или лишнее звено...

В отличие от дневного таймфрейма, где сигнал появился только в самом конце месяца и львиную часть движения в направлении сигнала с 1экрана цена уже "прошагала", на таймфрейме Н12 всё было гораздо интересней и главное эффективней. При чём 1 из сигналов возник на 1 неделе марта - при одновременном сигнале в одном направлении с 2-х стратегических экранов Mn и W(мартовские сигналы)
Для наглядности скрин сигналов...
xEgrSER.png
 
Всего было три сигнала, удовлетворяющих по уровню отката относительно 1 экрана, направлению цены закрытия сиг▌ D(проще говоря цвет потенциальной сиг▌ Н12 был в унисон направлению сигнала) и по критериям допустимой волатильности.
1 сигнал
Состоялся что называется "вовремя", во вторник 3 мартаа (0 час ▌H12 по времени сервера Амеги)
2 сигнал
Состоялся 22 марта - формально "воскресная"▌(12 час ▌H12 по времени сервера Амеги)
3 сигнал
Состоялся в четверг 26 марта (0 час ▌H12 по времени сервера Амеги)
 
Последнее редактирование:
Разберу каждый из сигналов подробно.

1 сигнал 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌Н12

Исходя из поведения цены во вторник 3 марта после 12 часов терминального времени, можно сделать вывод - была возможность выставить все типы отложенных ордеров на продажу. Пионерами по входу в рынок стали лимитные ордера на уровнях 11,8% и 23,6% отката от сиг▌Н12. Далее очередь за стоповым и стоп лимитными ордерами на уровнях 11,8% и 23,6% отката от сиг▌Н12. Далее после прохождения ценой в направлении сигнала (для ордеров, сработавших на уровне отката до 23% включительно) - это 1,5*атр (Н12 пер,48) все не сработавшие отложенные ордера были удалены(в тс, в которых предусмотрен перевод в безубыток это можно было сделать в это время. Но скажу сразу - впоследствии рыночный ордер(бывший стоповый) вынесло бы на последовавшей 4 марта хорошей коррекции. Ордера бывшие изначально лимитными-стоп лимитными откат смогли бы пережить...В дальнейшем конечно всё было очень красиво, а для тс, в которых не возбраняется оставлять ордера на выходные дальнейший гэп просто превратил бы их прибыль в очень очень...симпатичную...
 
cadjpy ▼ табл.1 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12 (март)
nniPCC5.png

Совпадение сигнала с двух стратегических экранов(Mn и W) продемонстрировало свою "глобальную" мощь, которой можно было воспользоваться благодаря появлению тактического сигнала на сиг▌H12 в направлении курса, указанного "старшими дядьками".

Многократное превышение положительного хода цены над потенциальным убытком лучшее тому свидетельство. Но есть небольшая "ложка дёгтя" - получается, что реально взять всё это движение проблематично для внутри дневных тс. Интересно выглядит и отработка по фибо. По мере накопления статистики будет всё только интересней...Т.к появятся доверительные интервалы, которые можно обратить себе на пользу...
 
"У особо дотошливого читателя" - подумал было я, взглянув с высоты глобальных таймфреймов...Может возникнуть вопрос...

Но внутренний голос, рассмеявшись буквально прокричал: "батенька, да ты идеалист, как я погляжу - на форуме писателей много, а с читателями явный недобор"...Ладно пусть это будут уточнение для потенциального читателя, который когда-нибудь вдруг, одурманенный "пандемийными" новостями возьмёт и появится...

Вопрос Почему значение целевого уровня фибо, куда дошла цена относительно диапазона сиг▌Mn (в табл для сиг▌D) не совпадает с целевым уровнем для данного сигнала на сиг ▌Н12.

Ответ Т.к сигнал на дневном таймфрейме возник в конце месяца, когда уже был достигнут локальный минимум, до которого более цена не доходила. Поэтому целевой уровень фибо на Н12 и отличается от целевого уровня фибо на D( статистика фиксирует, только тот целевой уровень, которого по факту достигла цена после сигнала на 2 экране!)
 
Перехожу ко 2 сигналу на продажу по cadjpy ▼ 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌Н12

Второй сигнал состоялся 22 марта - на так называемой "воскресной"▌(12 час ▌H12 по времени сервера Амеги). 23 марта была возможность выставить все типы отложенных ордеров на продажу. В итоге сработало всё, что только можно сработать до 25 марта включительно, т.к ни один из отложенных ордеров не был удалён - по причине не достаточного хода цены в сторону сигнала. Выводы конечно делать преждевременно, но думается, что "воскресная"▌H12 в качестве сиг▌H12 это не самый лучший вариант (на пока - при минимуме статистики).
 
Получилась следующая табличка потенциалов по второму сигналу.

cadjpy ▼ табл.2 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12 (март)

HJruo2Z.png

В отличие от 1 сигнала для 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌Н12, 2 сигнал попадёт в другую категорию таблиц (это важно в дальнейшем при создании итоговых таблиц по группам сигналов), т.к 1 сигнал состоялся при одновременном однонаправленном стратегическом сигнале с двух глобальных таймфреймов(Mn и W). Этот же сигнал возник только как сигнал в направлении сиг▌Mn (по моей задумке будет жёсткая структуризация и деление статистики по сигналам в зависимости от разных условий их возникновения)
 
Прежде чем перейти к 3 сигналу, исправлю для начала собственный ляп, допущенный в табличке потенциалов для второго сигнала. Целевой уровень фибо относительно сиг ▌Н12 конечно был
меньше (как на этом обновлённом скрине )
YnQGYZS.png

В целом даже по этому - не самому удачному сигналу не всё так удручающе, как могло показаться на первый взгляд. За исключением стопового ордера и ордеров на малых глубинах отката цены от сиг▌Н12 (11,8%; 23,6%;38,2% )все другие ордера имеют положительный потенциал движения больше отрицательного...А если учесть, что оптимально входить в рынок даже не на втором, а на третьем экране, то при повышении точности входа - соответственно увеличится эффективность при торговле на разворотных сигналах...
 
Последнее редактирование:
3 сигнал на продажу по cadjpy ▼ 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌Н12

Состоялся данный сигнал в четверг 26 марта (0 час ▌H12 по времени сервера Амеги).

Исходя из поведения цены после 12 часов 26 марта была возможность выставить лимитные ордера на уровнях отката от сиг▌Н12 ( от 38,2% до 161,8%; ордера на более низких уровнях по понятной причине игнорируются ), а также стоповый и стоп лимитные ордера ( вся "линейка" ).

В итоге сначала сработали лимитные ордера от уровня 38,2% отката и включительно до уровня 123,6% отката; затем стоповый ордер и стоп лимитные на уровнях 11,8% и 23,6% отката.

Осталось сделать табличку замера потенциалов и подвести краткий итог по 3 сигналу на Н12...
 
Последнее редактирование:
cadjpy ▼ табл.3 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12 (март)

z8toFKM.png

Третий сигнал доказал статистикой свою жизнеспособность. По всем сработавшим ордерам, положительный потенциал имеет преимущество над отрицательным. Естественно для ордеров сработавших на более глубоких уровнях отката относительно сигнальной свечи 2 экрана потенциал выше. Т.к сигналов на таймфрейме Н12 было три сейчас сделаю суммарную таблицу...
 
Точнее будет две таблицы. В первой таблице -1 сигнал, т.к сиг▌Н12 возник при совпадении 2-х стратегических сигналов (сиг▌Mn и сиг▌W). Естественно сиг▌Н12 был той же направленности(сигнал 2 экрана должен быть только в направлении сигнала с 1 экрана!!! )
Во второй таблице два сигнала 2 и 3, т.к данные сиг▌Н12 были в направлении стратегического сиг▌Mn (сиг▌W не было)

Результирующая табл.1 cadjpy (▼сиг▌Mn▼сиг▌W) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12 (март)​

SQe2Ihb.png

Результирующая табл.2 cadjpy (▼сиг▌Mn▬сиг▌W) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌H12 (март)​

MQKoDv7.png
 
Вот примерно в таком ключе вижу сбор статистики. На примере результирующей табл.2 уже можно догадаться что я имел ввиду говоря о доверительных интервалах. В таблице видно, что на некоторых уровнях по 2 сделки (естественно этого очень мало - нужно время...) Но логика уже будет понятна и на основе 2-х сделок - возьму для примера лимитник на уровне 50% Диапазон коэффициента положительного потенциала / 2,38 - 1,62 / Наиболее вероятный профит равен 1,62 *атр (Н12, в данном случае для данного экрана) Т.е берём не максимальное значение, а минимальное - его достижение наиболее реально. (допустим1/2 сделки закрыть при достижении ценой этой величины, а вторую можно оставить до величины близкой к максимальной - 2,38*атр)
Со стоп лоссом всё с точностью "до наоборот" - берём максимальное значение...С фибо всё аналогично подбору оптимального тэйк профита...
 
Вместе с активно пробуждающейся от зимней спячки природой, вступает в свои законные права первая майская "рабочая" неделя (с 4.05 по 10.05). По итогам завершающей недели апреля произошло обновление стратегических сигналов с недельного таймфрейма. (стратегические сигналы с месячного таймфрейма естественно остались прежние) Все сигналы как месячные так и недельные можно видеть на скрине.
sylGbJf.png

PS Важно !Данные сигналы не являются сигналами входа, они показывают возможное направление разворота...
 
Хочу акцентировать внимание на недельных разворотных сигналах на текущую неделю и как они соотносятся с разворотными сигналами с месячного таймфрейма на май в целом.

rT63qpl.png

Очень даже любопытно выглядят казалось бы взаимоисключающие сигналы по трём парам - я "подсветил их заливкой", но взаимоисключающие они только на первый взгляд...принцип матрёшки ещё никто не отменял...

Всего на эту неделю 5 сигналов с недельного таймфрейма.

2 сигнала из них на продажу по следующим торговым парам:

audchf ▼W (1+2=0 тип) при этом audchf ▲Mn(2 тип) ; интересно будет понаблюдать за "борьбой" за направление▼▲ ...
audnzd▼W(1+2=0 тип);

3 сигнала из них на покупку по следующим торговым парам:

euraud▲W (1+2=0тип) при этом euraud▼Mn (2 тип); будет интересно понаблюдать встречные курсы▲▼...
gbpaud▲W(1+2=0тип) при этом gbpaud▼Mn (2 тип); интересно будет понаблюдать за развитием и здесь ▲▼...

eurJpy▲W (2 тип).
 
Сейчас посмотрел на графиках все месячные и недельные сигналы . Актуальные стратегические сигналы разворота (есть хотя бы 1 из 2-х : с Mn или с W ) есть по 14 торговым парам. Сигналов, что называется "выше крыши"...

Теперь на каждой из этих торговых пар осталось лишь дождаться появления сигнала на 2 экране в направлении 1 экрана(стратегического). И если такой сигнал на 2 экране будет иметь место и в дальнейшем пройдёт необходимые фильтры, то это даст право выставить отложенные ордера нужного направления.

По возможности (учитывая моё локальное время) буду отслеживать ситуацию в реальном времени. Надеюсь справлюсь, т.к учитывая что для стратегического сиг▌Mn - 2 экран, где будут отслеживаться сигналы в направлении 1 экрана это D и H12; для стратегического сиг▌ W - 2 экран, где будут отслеживаться сигналы в направлении 1 экрана это Н6 и Н4.
 
Параллельно с наблюдением за реальной ситуацией по актуальным сигналам разворота, конечно буду подбивать статистику за март-апрель. Чем больше статистики, тем объективней информация в ней представленная. В идеале на момент окончания майского месяца мне хочется иметь собранную статистику за все три весенних месяца. Затем сообщения с информацией по сигналам (отдельно для каждого месяца) помещу для удобства в спойлеры и попрошу модератора сделать ссылки на них в 1 пост темы (пока так думаю, а может в голову придёт идея и получше по систематизации информации...)
 
Второй мартовский сигнал на продажу с месячного таймфрейма был
по валютной паре chfjpy ▼(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌D (март)
ujbhjzp.png

На дневном таймфрейме, выступающем в качестве 2 экрана состоялось три сигнала. Но один из сигналов был отбракован критерием волатильности. Два сигнала были признаны состоявшимися.
1 сигнал появился в пятницу 20 марта. 2 сигнал был в четверг 26 марта.
 
1 сигнал chfjpy ▼Mn(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌D (март)

Сигнал, состоявшийся в пятницу что называется был сигналом в "раздевалку". Данный сигнал в статистике будет отражён в группе сигналов, возникших после коррекции в 50% относительно диапазона сиг▌Mn.

С началом новой недели, можно было заняться выставлением отложенных ордеров на продажу. Исходя из цены открытия воскресной ▌D 22 марта была возможность выставить следующие ордера - лимитные ордера на уровнях отката (от 50% до 161,8%) относительно диапазона сиг▌D, а также стоповый и стоп лимитные ордера (вся линейка от 11,8% до 161,8%). В итоге все эти ордера имели возможность "сработать". А значит будут учтены статистикой...
 
Получилась следующая табличка потенциалов по 1 сигналу.
chf jpy таб.1 ▌Mn - ▌D март▼Mn (2 тип)​

YSNIbOx.png

По данному сигналу - за исключением стопового ордера и стоп лимитного ордера на уровне отката 11,8 % от диапазона сиг▌D, все другие ордера имеют положительный потенциал больше, чем отрицательный потенциал сигнала. Что в принципе ожидаемо. И что также не удивительно
это то, что лимитные ордера в целом имеют лучшие показатели, чем все другие отложенные ордера...
 
Реальная ситуация на рынке сложилась так, что уже сейчас позволяет выставить отложенные ордера практически по всем месячным сигналам, т.к на них появилась сиг▌Н12 (2 экран) и по одному недельному сигналу, т.к появилась сиг▌Н6 и сиг▌Н4.

По следующим торговым парам продажи:

euraud Mn▼(2 тип); eurnzd Mn▼(2 тип); usdcad Mn ▼(2 тип).

По следующим торговым парам покупки:

audchf Mn ▲(2 тип); audjpy Mn ▲(2 тип); audusd Mn ▲(2 тип); gbpchf Mn ▲(2 тип); nzdchf Mn ▲(2 тип); nzdjpy Mn ▲(2 тип); nzdusd Mn ▲(2 тип).

eurJpy W▲(2 тип)

Вообщем весело сегодня с разворотными сигналами ...
victory.gif
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.

Последние сообщения

Новые темы