Глобальные таймфреймы. Необходимая связка или лишнее звено...

[Andrei1975]

По большому счету, эффективность прибыльной торговли, зависит от того, как трейдер понимает ценовое движение на графике терминала. Для этого, ему необходимо в своем арсенале для торговли использовать те методы и способы торговли, которые он успешно может для этого применить. Использование для анализа мульти тайм фреймов является в этом плане тоже не исключением. Одним из успешных трейдеров, кто его применял был А. Элдер. Его ТС называлась Три экрана. Одно время я по ней тоже торговал и торговал довольно таки не плохо. Смысл обычно таких ТС, заключается в определении глобального направления тренда и открытии сделки на коррекции цены. Но и тут есть свои нюансы, так как мы никогда не можем определить, где и когда закончиться это коррекция и не начало ли это смены тренда. Поэтому трейдер должен четко знать и определять фазы рынка. В общем без базовых знаний торговли на финансовых рынках, вам никак не обойтись.

 

[Scald]

xauusd таб.1 ( 100%)▼ Mn (сигнал 1и 2 типа=0тип) март 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌ D

Учитывая, что вход в рынок благодаря сработке лимитного ордера, произошёл практически на самом пике - положительный потенциал сигнала, а иначе говоря ход цены (в единицах атр) в сторону сигнала составил 10,15 *атр (D ; пер, 26 ) При этом отрицательный потенциал оказался минимальным. Но были глубокие откаты и поэтому перевод в безубыток на таком активном торговом инструменте как "вечный металл" не считаю оправданным способом сохранения прибыли. Скорей всего это привело бы к преждевременному выходу из сделки.

 

[Scald]

В общем без базовых знаний торговли на финансовых рынках, вам никак не обойтись.

Базовые понятия нужны в любом деле, в том числе и в трейдинге. Но с маленькой поправочкой - все эти знания и догмы , которые вещают многочисленные гуру - нужны лишь только для того, чтобы понять куда не нужно идти в своём развитии. Есть такое понятие как "выйти в тираж", где на самом деле и есть самое"достойное место" для большинства базовых понятий...

 

[Andrei1975]

Базовые понятия нужны в любом деле, в том числе и в трейдинге. Но с маленькой поправочкой - все эти знания и догмы , которые вещают многочисленные гуру - нужны лишь только для того, чтобы понять куда не нужно идти в своём развитии. Есть такое понятие как "выйти в тираж", где на самом деле и есть самое"достойное место" для большинства базовых понятий...

А так как вы говорите, так называемые супер гуру и мастера торговли на финансовых рынках, не учат вас базовым знаниям. Они пытаются вам протолкнуть за деньги, свои неимоверно "прибыльные" торговые системы и стратегии. При этом всем объясняют что именно базовые знания и понятия вам совершенно не нужны. Что вы сможете прибыльно торговать и без всего этого. Вы как я понимаю приверженец таких догм. И я думаю что именно в тираж быстрее выходят те, кто этого всего придерживается. А знания, лишними никогда не бывают!

 

[Scald]

А так как вы говорите, так называемые супер гуру и мастера торговли на финансовых рынках, не учат вас базовым знаниям. Они пытаются вам протолкнуть за деньги, свои неимоверно "прибыльные" торговые системы и стратегии. При этом всем объясняют что именно базовые знания и понятия вам совершенно не нужны. Что вы сможете прибыльно торговать и без всего этого. Вы как я понимаю приверженец таких догм. И я думаю что именно в тираж быстрее выходят те, кто этого всего придерживается. А знания, лишними никогда не бывают!

На рынке есть только два постулата, на которых собственно построены все рыночные закономерности и только они имеют значение и играют роль... Цена учитывает всё и цена не может расти бесконечно. Всё остальное "надуманное" , а иначе говоря является игрой человеческого разума... Лишние знания, обрастающие лишними и чрезмерными подробностями замыливают глаз и не позволяют уловить главное. А главное только одно Цена...Всё остальное от лукавого...

 

[Scald]

2 сигнал xauusd▼ Mn (сигнал 1и 2 типа=0тип) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌ D(март)

Второй сигнал состоялся в понедельник 9 марта. Так получилось, что от 1 сиг▌ D данный сигнал отделяет лишь так называемая "воскресная"▌ D, выстрелившая гэпом. Получился своеобразный дуплет сигналов. Посмотрим была ли возможность выставить отложенные ордера и если да, то какие в итоге при этом сработали. Исходя из положения цены открытия 10 марта была возможность выставить все типы отложенных ордеров на продажу, при чём на всех уровнях отката от сиг▌D(актуально для лимитных и стоп лимитных ордеров). В итоге сработали 5 ордеров. Сначала лимитные ордера на уровнях отката 11,8% и 23,6% от сиг▌D, затем стоповый и стоп лимитные ордера на тех же уровнях отката от сиг▌D, что и лимитные ордера...

 

[Scald]

xauusd таб.2 ( 100%)▼ Mn (сигнал 1и 2 типа=0тип) март 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌ D

Второй сигнал оказался также как и первый с очень высоким положительным потенциалом, показывающим величину хода цены в направлении сигнала(в единицах атр,D) и с малым отрицательным потенциалом, показывающим незначительный ход против направления сигнала. Эффективность сигнала лишний раз подтверждает предположение - не так страшен нож=главное правильно его ловить!

 

[Andrei1975]

На рынке есть только два постулата, на которых собственно построены все рыночные закономерности и только они имеют значение и играют роль... Цена учитывает всё и цена не может расти бесконечно. Всё остальное "надуманное" , а иначе говоря является игрой человеческого разума... Лишние знания, обрастающие лишними и чрезмерными подробностями замыливают глаз и не позволяют уловить главное. А главное только одно Цена...Всё остальное от лукавого...

Вот эти постулаты, как вы говорите - Цена учитывает все и Цена не может расти бесконечно, как раз таки и появились от псевдогуру! Такая трактовка как раз и путает недоучек, которые ищут ложной простоты или лёгкого заработка на финансовых рынках. Здесь рыбы нету. Единственное чего придерживается любое ценовое движение, так это закона Спроса и Предложения. Кто этого не понимает, тот и является на рынке просто Мясом. А все почему? Да все потому, что он никогда не понимает - где, когда и почему создаётся этот Спрос или Предложение, и кто его создает!

 

[Scald]

Вот эти постулаты, как вы говорите - Цена учитывает все и Цена не может расти бесконечно, как раз таки и появились от псевдогуру! Такая трактовка как раз и путает недоучек, которые ищут ложной простоты или лёгкого заработка на финансовых рынках. Здесь рыбы нету. Единственное чего придерживается любое ценовое движение, так это закона Спроса и Предложения. Кто этого не понимает, тот и является на рынке просто Мясом. А все почему? Да все потому, что он никогда не понимает - где, когда и почему создаётся этот Спрос или Предложение, и кто его создает!

Думаю пустую полемику пора заканчивать. За десяток лет в трейдинге у меня сложилось своё представление о рынке и я ни кого не собираюсь вербовать в свою веру и тем более в чём то переубеждать. Мне это просто не нужно. К тому же данную тему я открыл не для литья воды(таких веток полно...), а для конкретной практической цели, которая интересна лично мне

 

[Scald]

3 сигнал xauusd▼ Mn (сигнал 1 и 2 типа=0тип) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌ D(март)

Третий сигнал на продажу золота состоялся в среду 25 марта. При появлении данного сигнала можно было предположить, что этот сигнал станет продолжением лихого медвежьего слалома, состоявшегося в первой половине марта, в котором благодаря 1 и 2 сигналам были хорошие шансы отщипнуть(вкусить) добрый кусок от большого "пирога возможностей". Но рыночные реалии не обязаны совпадать с чьими-то ни было пожеланиями и предположениями...Обо всём по-порядку...

В четверг 26 марта, учитывая цену открытия и дальнейшее её поведение были выставлены отложенные ордера(лимитные начиная от уровня 38,2% отката от сиг▌ D...) "Сработали" лимитные ордера до 123,6% отката включительно. Что касается других типов отложенных ордеров... Со стоповым ордером вышла хохма - сработал он только 31 марта, под занавес дня(формально месяц не закончился, а значит стоповый ордер должен быть принят к рассмотрению в статистике

) У стоп лимитных времени уже не хватило натворить дел

(хорошо хоть так)...Сейчас сделаю табличку потенциалов по 3 сигналу.

 

[Scald]

xauusd таб.3 ( 100%)▼ Mn (сигнал 1и 2 типа=0тип) март1 экран ▌Mn - 2 экран ▌ D​

Хороший результат! В плане приведения статистики к объективности. Сигнал, мягко говоря оказался провальным. Но вот за что я люблю лимитные ордера - так это за то, что они позволяют нивелировать неудачный вход за счёт своего изначально завышенного потенциала в сравнении со стоповыми собратьями. Уже для ордера, открывшегося на уровне 88,2% положительный потенциал
составил >1,1*атр( D).

Где-то в одном из постов темы я уже отмечал про условие возможного перевода в БУ - При прохождении "лучшим из ордеров" в направлении сигнала > "порога"(в ед. атр; порог зависит от уровня отката, на котором открыт ордер); допустим для ордера открытого на уровне 76% - ход должен составить 1,1*атр(порог) Как только лучший из ордеров переведён в безубыток - автоматически все др. ордера переводятся в БУ.

Хотя я и не сторонник перевода в БУ, но учитывая факт того, что локальный минимум был достигнут 31 марта (последний день месяца) однозначно можно было перевести в БУ или вовсе закрыть все позиции.

Даже для стопового ордера положительный ход цены в направлении сигнала 31 марта составил почти 0,5*атр(D) Маленький как могло показаться казус по фибо -относительно 1 экрана по фибо достигли всего 76,4% (это не ошибка, т.к вернулись в диапазон сиг▌Mn)

 

[Scald]

Все три сигнала на продажу золота в марте на дневном таймфрейме с точки зрения статистики имеют общий знаменатель, т.к они возникли после отката на 100% относительно диапазона сиг▌Mn. Поэтому для сигнального "трио", я сделал результирующую таблицу .

xauusd таб.∑1 - 3 ( 100%)▼ Mn (сигнал 1и 2 типа=0тип) март1 экран ▌Mn - 2 экран ▌ D​

Постепенно из отдельных фрагментов (сигналов) сложится неповторимая, присущая каждой торговой паре индивидуальная мозаика образов, делающая перспективы того или иного сигнала более осязаемыми...

 

[Scald]

Теперь рассмотрю данный месячный сигнал по xauusd▼Mn(сигнал 1 и 2 типа=0 тип), используя в качестве второго экрана таймфрейм Н12.

xauusd ▼Mn(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌Н12 (март)

Я ожидал, что на таймфрейме Н12 в качестве 2 экрана, сигналов будет больше, чем на дневном таймфрейме. Но конкретно в марте сигналов оказалось всего два, что даже меньше чем на ▌D, напомню их было 3.

Первый сигнал состоялся в пятницу 6 марта на ▌H12 (12 часов по серверу Амеги).

Второй сигнал состоялся в среду 25 марта на ▌H12 (0 часов по серверу Амеги).
Теперь рассмотрю каждый из сигналов отдельно.

 

[Scald]

1 сигнал xauusd ▼Mn(сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌Н12 (март)

Предыстория данного сигнала конечно ничем не будет отличаться от "дневной" рапсодии...когда цена окрылённая воскресным гэпом рванула в направлении противоположном направлению сигнала. Посмотрим каким было продолжение и какие варианты имелись по "сработке" отложенных ордеров на продажу, которые нас сейчас интересуют...

Из лимитных ордеров в понедельник 9 марта, как и на дневном таймфрейме был выставлен и впоследствии сработал, став рыночным ордер на 111,8% отката от сиг▌Н12(естественно после срабатывания какого-либо лимитного ордера уже не могут рассматриваться ордера на уровнях отката ниже...В отличие от дневного таймфрейма, где стоповый ордер был исключён из статистики(как впрочем и стоп лимитные ордера), т.к ▌D 9 марта стала новой сигнальной и далее уже ордера выставлялись от неё...

На данном таймфрейме, ввиду отсутствия новой сиг▌Н12, стоповый ордер и стоп лимитные ордера остались в "работе". В итоге была сработка стопового ордера во вторник 10 марта, а затем уже 11 марта очередь дошла и до стоп лимитных ордеров. Успешно стали рыночными ордера до уровня 50% отката от сиг▌Н12 включительно. Сейчас сделаю табличку потенциалов из которой будет понятно, что в итоге было с возможностями для заработка...

 

[Scald]

xauusd таб.1 ( 100%)▼ Mn (сигнал 1 и 2 типа=0тип) март 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌ Н12​

Немного освежу информацию о специфике замера потенциала сигнала. Для каждого конкретного отложенного ордера - в случае, если ценой он активируется, становясь рыночным, потенциал измеряется от цены ордера именно с того момента, когда он стал рыночным. Положительный потенциал - ход цены в единицах атр (взятого со 2 экрана). в направлении сигнала. Отрицательный потенциал - ход цены против направления сигнала в единицах атр( взятого со 2 экрана). Отношение положительного потенциала к отрицательному потенциалу, есть не что иное как эффективность сигнала. Для данного конкретного сигнала, что хорошо видно из приведённой таблицы для всех сработавших ордеров эффективность сигнала очень хорошая. Чем больше уровень отката цены и чем ближе цена ордера к локальному экстремуму, тем безопасней вход при потенциальных разворотных сигналах.

 

[Scald]

2 сигнал xauusd ▼ Mn (сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌Н12 (март)

Т. к второй сигнал на продажу состоялся в среду 25 марта на сиг▌Н12 (0 часов, по времени сервера Амега), после 12 часов этого же дня можно было заняться выставлением отложенных ордеров на продажу. Посмотрим что в итоге из этого вышло.

Исходя из поведения цены, были выставлены лимитные ордера начиная от уровня 38,2% отката от диапазона сиг▌Н12, а также стоповый и стоп лимитные ордера( этот тип ордеров, что называется в полном ассортименте...)В итоге сработали лимитные ордера вплоть до уровня отката 123,6%. Позднее, а именно 31 марта сработал стоповый ордер. Стоп лимитные не успели сработать (вовремя однако месяц закончился ...) Сейчас сделаю табличку потенциалов...

 

[Scald]

xauusd таб.2 ( 100%)▼ Mn (сигнал 1 и 2 типа=0 тип) март 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌ Н12

Сигнал конечно провальный, но и с ним не всё настолько плачевно, как может показаться на первый взгляд. Учитывая, что "лучший из ордеров" прошёл в направлении сигнала намного > "порога"(в ед. атр; порог зависит от уровня отката, на котором открыт ордер)Для ордеров, открытых на уровнях отката 111,8% - 161,8%=1,0*атр Как только лучший из ордеров переведён в безубыток - автоматически все др. ордера были переведены в БУ. (учитывая, что происходило это всё 31 марта, вариант с переводом в БУ выглядит хотя и разумным, но ещё предпочтительней напрашивается закрытие всех сделок, когда лучший ордер
прошёл регламентированный ход в сторону сигнала, а остальные вышли в положительную зону...

 

[Scald]

Сделал результирующую табличку потенциалов для двух сигналов на продажу вечного металла, т.к оба сигнала на Н12 появились после 100% отката относительно диапазона сиг ▌Mn (1 экрана).

xauusd таб.∑1 - 2 ( 100%)▼ Mn (сигнал 1 и 2 типа=0 тип) март 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌ Н12

Далеко идущие выводы делать пока слишком рано - долговременный сбор статистики всё расставит на свои места...Но польза от этого будет и есть уже даже сейчас...

 

[Scald]

Перехожу к трём мартовским сигналам потенциального разворота на покупку с месячного таймфрейма.

Первым начну разбирать сигнал по audnzd ▲ Mn (сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌D.

Забегая вперёд скажу, что сигнал оказался "пустышкой", но зато по алфавиту.

Статистика дама педантичная и далёкая от чьих-либо личных пристрастий. А поэтому в ней должно быть учтено всё, не взирая на "лица"...

Думаю дополнительные комментарии излишни...
Посмотрим может быть на Н12 в качестве 2 экрана будет поинтересней...

 

[Scald]

audnzd ▲Mn (сигнал 2 типа) 1 экран ▌Mn - 2 экран ▌Н12.

На Н12 было 4 сигнала, прошедших фильтрацию. (подробности на скрине)

1 сигнал Первый сигнал состоялся в четверг, 5 марта на ▌Н12(открытие в 12 часов, по времени сервера Амеги)

2 сигнал Второй сигнал состоялся в пятницу, 6 марта на ▌Н12(открытие в 12 часов, по времени сервера Амеги)

3 сигнал Третий сигнал состоялся в среду, 11 марта на ▌Н12(открытие в 12 часов, по времени сервера Амеги)

4 сигнал Четвёртый сигнал состоялся в четверг, 26 марта на ▌Н12(открытие в 0 часов, по времени сервера Амеги)

Был ещё пятый сигнал, но он отсеян по несоответствию цвета ▌Н12, на которой он возник - направлению сигнала и дополнительно отбракован низкой волатильностью.
Теперь рассмотрю каждый из сигналов отдельно... (явно провальным смотрится пока один...посмотрим как на самом деле...)