Торговый инструмент форекс-сетка и методики, базирующиеся на нем, имеют весьма широкую популярность среди трейдерского сообщества. Легкость внедрения скрипта построения сетки ордеров, и кастомизация его под свои нужды привлекает даже неопытных инвесторов к применению этого инструмента на валютном рынке.
Тем не менее, перед применением форекс-грида необходимо уяснить некоторые важные нюансы, чтобы в будущем не напороться на болезненные ситуации, которые спровоцируют снижение покупательной способности в целом по депозиту, а то и вовсе приведут к полному сливу депозита.
Описание инструмента
Суть применения форекс-сетки заключается в одновременном размещении нескольких ордеров в одну и другую сторону (на покупку и продажу) на заданном заранее расстоянии друг от друга и от текущей цены. При установке сетки над ценой размещаются несколько buy stop (либо sell limit) ордеров и несколько заявок sell stop (либо buy limit) под ней. В целом, данный метод направлен на извлечение прибыли из рынка путем эксплуатации волатильности цен на актив. Инструмент позволяет четко просчитывать потенциальную прибыль, однако в силу особенностей системы торговли рассчитать предполагаемый убыток будет весьма проблематично.
Внедрение системы
Установка и настройка скрипта занимает немного времени и сил. Интерфейс настройки интуитивно понятен, поэтому указание переменных значений в соответствующих полях не вызовет трудностей. Вам нужно выбрать количество уровней сетки, шаг цены между ордерами, отступ от рыночной цены, объем сделки и уникальный номер ордера (order_magic). Количество уровней выставляемых в настройках инструмента не ограничено. Тем не менее, Вы должны рассчитывать позиции очень осторожно, потому что неадекватные объемы транзакций потенциально несут большие потери.
Далее на примерах будет разобраны классические настройки для выставления форекс сетки. Советникам по данной стратегии огромное множество, но вс они в своей реализации имеют схожие базовые принципы, поэтому не играет существенной роли какой именно скрипт рассматривать в примерах. будем абстрагироваться от конкретных инструментов, выявляя в данном материале общее. Хотя в теме уже предлагаю поделиться не только мнение по выставлении сетки. но и конкретными примерами.
После сохранения указанных параметров на графике отобразиться сетка ордеров. Дальнейшие действия могут развиваться по трем основным сценариям. Два из них являются положительными, а третий - отрицательным.
В первом случае цена движется в одном направлении (восходящий или нисходящий тренд). Все ордера с одной из сторон становятся активными, поэтому все, что вам нужно делать, это просто собрать свою прибыль. Это сценарий идеальной сделки.
Второй сценарий реализуется при хождении цены в диапазоне (консолидации котировок). В этом случае срабатывают все ордера, что не критично, а совсем даже, наоборот, при правильном управлении принесет хорошую прибыль. При таком развитии событий трейдинг переходит в стадию относительно рискованной форекс стратегии по Мартингейлу. В случае убыточной позиции следует увеличивать объема лота с целью покрытия просадок и переход в зону прибыли.
Увеличение лота используется для того, чтобы даже малое движение цены в нужном направлении перекрыло все убытки и дало пусть и малую, но прибыль.
Третий сценарий считается отрицательным. Он предполагает, что после открытия одного из ордеров рынок возвращается обратно, и мы получает просадку, которая растет по мере изменения котировок. При этом потеря частично компенсируется ходом цены в другую сторону, поэтому мы кроме всего прочего будем иметь позицию, противоположную предыдущей. Чтобы защитить себя от подобного сценария развития событий, рекомендуется использовать хеджирование торговли сеткой либо просто дожидаться автоматического срабатывания противоположного ордера. В некоторых случаях сделки такого плана можно обезопасить путем установки трейлинг стопа.
Преимущества использования форекс-сетки
Преимущество торговли с использованием форекс-сетки заключается в том, что она требует относительно поверхностного прогнозирования направления хода рынка. Кроме этого саму по себе сетку форекс советник можно применять в автоматическом режиме. Автоматизация установки массива ордеров позволит избежать временных потерь, которые возникают при ручной позиционной торговле. Еще одним преимуществом применения сетки именно на рынке Forex является высокая вероятность получения прибыли в условиях высокой волатильности рынка.
Форекс-грид избавит Вас от надобности каждый раз перед входом в позицию предсказывать направление движения цены. Для получения прибыли котировкам достаточно будет либо вырасти, либо упасть в цене, об остальном позаботится стратегия. При этом важным моментом является использование брокера, не налагающего комиссию на торговые операции либо обслуживающего клиентов по минимальной ставке. Комиссионные расходы накладывают ненужное ограничение на данную торговую стратегию.
Установка массива ордеров при торговле сеткой имеет и другие преимущества. Кроме метода управления риском в форме постепенного наращивания позиций посредством увеличения их лота, риском можно управлять путем манипулирования стоп-лосса. В этом случае как уже ранее было замечено, целесообразно будет использовать трейлинг-стоп. Благодаря ему общий риск позиции уменьшается по ходу роста прибыли, и может быть вовсе нивелирован при пересечении безубыточного уровня.
Недостатки форекс-грида
Основными недостатками торговой сетки являются потенциальные риски больших убытков при несоблюдении лимитов стоп-лоссов, а также сложности, связанные закрытием позиций в случае большой сетки.
Проблема применения этого инструмента заключается в том, что всегда остается риск неконтролируемых потерь. В какой-то момент трейдер может накопить большую убыточную позицию, в итоге придется устанавливать стоп-лосс на невыгодном уровне, поскольку продолжать удерживать убыточную позицию бесконечно долго опасно.
Кроме этого, методика усреднения цены может пагубно сказаться на депозите. Совершая покупки с увеличением лота при падении цены актива, либо усредняя короткие позиции, трейдер из-за нежелания закрывать сделку с потерями рискует выйти из рынка по причине маржин колла.
Сетка ордеров — это очень интересная торговая идея, однако она имеет свои проблемные стороны. При торговле с сеткой по тренду, всегда существует вероятность резкого разворота цены. Во флетовом движении можно напороться на выход актива из канала в тренд, нарастание которого будет уменьшать покупательную способность трейдера. В таких ситуациях у руля должен стоять профессиональный инвестор, который сможет своевременно выйти из рынка. Поэтому, перед началом торгов Вам необходимо изучить не только теоретический материал, но и самостоятельно поучаствовать в процессе торговли посредством тестирования стратегии на демо-счете.
Раньше форекс сетки были достаточно распространены, когда корреляция между фунтом и евро была на столько сильна, что кросс курс EUR/GBP был флетовой парой, но сейчас это уже не так, даже относительно спокойный кросс AUD/NZD на текущий момент показывает яркие тренды.
Как Вы относитесь к форекс сетке? Используете ли данный момент входа в позиции ?
Тем не менее, перед применением форекс-грида необходимо уяснить некоторые важные нюансы, чтобы в будущем не напороться на болезненные ситуации, которые спровоцируют снижение покупательной способности в целом по депозиту, а то и вовсе приведут к полному сливу депозита.
Описание инструмента
Суть применения форекс-сетки заключается в одновременном размещении нескольких ордеров в одну и другую сторону (на покупку и продажу) на заданном заранее расстоянии друг от друга и от текущей цены. При установке сетки над ценой размещаются несколько buy stop (либо sell limit) ордеров и несколько заявок sell stop (либо buy limit) под ней. В целом, данный метод направлен на извлечение прибыли из рынка путем эксплуатации волатильности цен на актив. Инструмент позволяет четко просчитывать потенциальную прибыль, однако в силу особенностей системы торговли рассчитать предполагаемый убыток будет весьма проблематично.
Внедрение системы
Установка и настройка скрипта занимает немного времени и сил. Интерфейс настройки интуитивно понятен, поэтому указание переменных значений в соответствующих полях не вызовет трудностей. Вам нужно выбрать количество уровней сетки, шаг цены между ордерами, отступ от рыночной цены, объем сделки и уникальный номер ордера (order_magic). Количество уровней выставляемых в настройках инструмента не ограничено. Тем не менее, Вы должны рассчитывать позиции очень осторожно, потому что неадекватные объемы транзакций потенциально несут большие потери.
Далее на примерах будет разобраны классические настройки для выставления форекс сетки. Советникам по данной стратегии огромное множество, но вс они в своей реализации имеют схожие базовые принципы, поэтому не играет существенной роли какой именно скрипт рассматривать в примерах. будем абстрагироваться от конкретных инструментов, выявляя в данном материале общее. Хотя в теме уже предлагаю поделиться не только мнение по выставлении сетки. но и конкретными примерами.
После сохранения указанных параметров на графике отобразиться сетка ордеров. Дальнейшие действия могут развиваться по трем основным сценариям. Два из них являются положительными, а третий - отрицательным.
В первом случае цена движется в одном направлении (восходящий или нисходящий тренд). Все ордера с одной из сторон становятся активными, поэтому все, что вам нужно делать, это просто собрать свою прибыль. Это сценарий идеальной сделки.
Второй сценарий реализуется при хождении цены в диапазоне (консолидации котировок). В этом случае срабатывают все ордера, что не критично, а совсем даже, наоборот, при правильном управлении принесет хорошую прибыль. При таком развитии событий трейдинг переходит в стадию относительно рискованной форекс стратегии по Мартингейлу. В случае убыточной позиции следует увеличивать объема лота с целью покрытия просадок и переход в зону прибыли.
Увеличение лота используется для того, чтобы даже малое движение цены в нужном направлении перекрыло все убытки и дало пусть и малую, но прибыль.
Третий сценарий считается отрицательным. Он предполагает, что после открытия одного из ордеров рынок возвращается обратно, и мы получает просадку, которая растет по мере изменения котировок. При этом потеря частично компенсируется ходом цены в другую сторону, поэтому мы кроме всего прочего будем иметь позицию, противоположную предыдущей. Чтобы защитить себя от подобного сценария развития событий, рекомендуется использовать хеджирование торговли сеткой либо просто дожидаться автоматического срабатывания противоположного ордера. В некоторых случаях сделки такого плана можно обезопасить путем установки трейлинг стопа.
Преимущества использования форекс-сетки
Преимущество торговли с использованием форекс-сетки заключается в том, что она требует относительно поверхностного прогнозирования направления хода рынка. Кроме этого саму по себе сетку форекс советник можно применять в автоматическом режиме. Автоматизация установки массива ордеров позволит избежать временных потерь, которые возникают при ручной позиционной торговле. Еще одним преимуществом применения сетки именно на рынке Forex является высокая вероятность получения прибыли в условиях высокой волатильности рынка.
Форекс-грид избавит Вас от надобности каждый раз перед входом в позицию предсказывать направление движения цены. Для получения прибыли котировкам достаточно будет либо вырасти, либо упасть в цене, об остальном позаботится стратегия. При этом важным моментом является использование брокера, не налагающего комиссию на торговые операции либо обслуживающего клиентов по минимальной ставке. Комиссионные расходы накладывают ненужное ограничение на данную торговую стратегию.
Установка массива ордеров при торговле сеткой имеет и другие преимущества. Кроме метода управления риском в форме постепенного наращивания позиций посредством увеличения их лота, риском можно управлять путем манипулирования стоп-лосса. В этом случае как уже ранее было замечено, целесообразно будет использовать трейлинг-стоп. Благодаря ему общий риск позиции уменьшается по ходу роста прибыли, и может быть вовсе нивелирован при пересечении безубыточного уровня.
Недостатки форекс-грида
Основными недостатками торговой сетки являются потенциальные риски больших убытков при несоблюдении лимитов стоп-лоссов, а также сложности, связанные закрытием позиций в случае большой сетки.
Проблема применения этого инструмента заключается в том, что всегда остается риск неконтролируемых потерь. В какой-то момент трейдер может накопить большую убыточную позицию, в итоге придется устанавливать стоп-лосс на невыгодном уровне, поскольку продолжать удерживать убыточную позицию бесконечно долго опасно.
Кроме этого, методика усреднения цены может пагубно сказаться на депозите. Совершая покупки с увеличением лота при падении цены актива, либо усредняя короткие позиции, трейдер из-за нежелания закрывать сделку с потерями рискует выйти из рынка по причине маржин колла.
Сетка ордеров — это очень интересная торговая идея, однако она имеет свои проблемные стороны. При торговле с сеткой по тренду, всегда существует вероятность резкого разворота цены. Во флетовом движении можно напороться на выход актива из канала в тренд, нарастание которого будет уменьшать покупательную способность трейдера. В таких ситуациях у руля должен стоять профессиональный инвестор, который сможет своевременно выйти из рынка. Поэтому, перед началом торгов Вам необходимо изучить не только теоретический материал, но и самостоятельно поучаствовать в процессе торговли посредством тестирования стратегии на демо-счете.
Раньше форекс сетки были достаточно распространены, когда корреляция между фунтом и евро была на столько сильна, что кросс курс EUR/GBP был флетовой парой, но сейчас это уже не так, даже относительно спокойный кросс AUD/NZD на текущий момент показывает яркие тренды.
Как Вы относитесь к форекс сетке? Используете ли данный момент входа в позиции ?
с такой то вероятностью. Но это уже больше к интуиции я так думаю. 
