Торговый хаос Билла Вильямса. Основные постулаты и отзывы трейдеров

Veis

Модератор
4 Ноя 2019
364
321
18
Поинты
46.40

Теория хаоса Билла Вильямса​

Билл Вильямс разработал стратегию торгового хаоса, основанную на ряде принципов, обуславливающих ценообразование на валютном, фондовом, товарном рынке. Сформулированные мысли, оформленные трейдером в стратегию, позволяют рассматривать рынок, обособленно не учитывая сопутствующие факторов. Свою стратегию автор назвал Торговым Хаосом и разделил по двум книгам, где помимо прочего Вы сможете найти и описание авторских индикаторов.

По сути Билл Вильямс в своих работах показал как строится торговая система на форекс по кирпичикам, уделив не мало внимания психологическим аспектам торговли, который на его взгляд (да и по мнению многих профессиональных трейдеров) занимают ведущую роль в успешной торговле.

Принципы торгового хаоса от Билла Вильямса​


Далее в теме предлагаю пройтись по основным постулатам торгового хаоса, а далее в теме уже рассмотреть конкретные примеры с рынка, поделиться своим мнением о работе системы.

Автором были сформулированы ключевые положения, на которых зиждется любой рынок:
  • рыночная энергия направлена по наименьшему сопротивлению и преодолевает естественные препятствия;
  • путь, по которому идёт рынок, зависит от собственного видения каждого трейдера и определяется внешне не различимой структурой;
  • допускается изменение базовой структуры рынка, что приводит к возникновению у участников нового видения.
Рынок – это продукт множества умов и понимание принципов, влияющих на ценовые колебания, даёт трейдеру преимущества при ведении торговли.

Стратегия хаоса Вильямса​


Стратегия Вильямса глубоко раскрывает суть рынка, в том числе опираясь на основные категории его участников. Автор выделяет несколько категорий людей, тем или иным образом влияющих на ценообразование:
  • инвесторы – вкладывают деньги в трейдеров, следовательно, их успех зависит от эффективности работы спекулянтов;
  • трейдеры – находятся на острие борьбы, принимают решения и отвечают за результат каждой сделки;
  • накопители – держатели личного капитала, неготовые рисковать и вкладывающие деньги в низкодоходные банковские депозиты и фонды.

Многоуровневая торговая система​


Торговый хаос – это стратегия, разработанная для всех типов платформ, так как она основана на понимании рынка и применяется совместно с универсальными индикаторами и методами анализа графиков. Разрешается торговать на любых таймфреймах с применением системы Profitunity, основанной на сочетании следующих индикаторов:
  • Awesome Oscillator;
  • фракталы;
  • Аллигатор.
Применение Аллигатора

Основной системы считается Аллигатор, состоящий из трёх скользящих средних с разными настройками и для простоты восприятия линий разного цвета. Когда они расположены параллельно относительно друг друга можно говорить о формировании тренда. Если линии пересекаются, то цена вступила в зону боковой консолидации.

Синяя линия – 13-тибарная MA, с 8-мибарным сдвигом. По сути, отображает то, где бы находилась цена при отсутствии хаоса. Величина диапазона между челюстями и реальной ценой говорит об интерпретации игроками этой новых входных данных.

Красная линия – 8-мибарная МА, с 5-тибарным сдвигом. Эта линия также отображает равновесие, но для меньшего таймфрейма. Таймфрейм этот равен приблизительно пятой части от временного периода графика. То есть, если вы торгуете на дневном графике, линия будет примерно отображать ситуацию на четырехчасовом графике. Каждая из них имеет своё название:
  • губы;
  • зубы;
  • челюсти.
Когда линии располагаются параллельно друг другу, говорят об открытии пасти аллигатора. Если они переплетаются, то он засыпает. Это трендовый индикатор, чётко дающий понять направление текущей тенденции.

Аллигатор Билла Вильямса
Рис. 1 Индикатор Аллигатор

Бары разворота​


Однако индикатор не может быть сигналом для входа в рынок, так как он традиционно запаздывает. Информативные точки входа трейдеры, применяющие торговый хаос, ищут с помощью баров медвежьего и бычьего разворота. Необязательно досконально разбираться в аспектах свечного анализа, чтобы идентифицировать такие разворотные сигналы. Разворотный бар билла вильямса или японская свеча должны отвечать следующим требованиям:

  • открытие растущей свечи ниже минимума предыдущей;
  • закрытие выше 50% тела предшествующей свечи;
  • расположение на существенном расстоянии от линий Аллигатора;
Внимание! Открытие нисходящей свечи должны быть выше предыдущей.

Рис. 2 Бар разворота с ценой открытия выше цены закрытия предыдущей свечи на отдалении от линий Аллигатора.
Рис. 2 Бар разворота с ценой открытия выше цены закрытия предыдущей свечи на отдалении от линий Аллигатора.

Такое положение дел свидетельствует о перехвате инициативы противной стороной, несмотря на то, что изначально на рынке присутствовали другие настроения. Характерно, что образуемый ценой угол, должен быть больше угла, формируемого пастью Аллигатора. Открытие позиции при появлении такого сигнала осуществляется немногим ниже разворотного бара с установкой защитного ордера за его максимумом.

Осцилляторы для фильтрации сигналов​


Однако на рынке может формироваться множество таких баров на отдалении от пасти Аллигатора, что не обязательно означает перемену тренда. Вполне возможно речь идёт о локальной коррекции. Чтобы отфильтровать ложные сигналы пользуются следующим инструментом из системы торгового хаоса - осциллятором Awesome Oscillator, демонстрирующим силу импульса.

Нужно чтобы в окне индикатора сформировалось три линии противоположного цвета, например, красные, на фоне предшествующего восходящего тренда. После закрытия свечи, соответствующей третьей линии, мы устанавливаем за её минимум отложенный ордер. Если это была краткосрочная коррекция, то мы избежим потерь, а в случае изменения тренда, наша сделка откроется по выгодной цене.

Рис. 3 Осциллятор для поиска точки входа
Рис. 3 Осциллятор для поиска точки входа

Фракталы для фильтрации сигналов​


Цена по мере движения сталкивается с отложенными ордерами, которые приводят к коррекции, а иногда и развороту цены. Таким образом, формируются ценовые уровни, но если мы идентифицировали истинный разворот тренда, то эти уровни будут продавливаться и тенденция продолжится. Чтобы гарантировать себе открытие сделки в направлении нового глобального тренда воспользуемся ещё одним фильтром – фракталы.

Классический фрактал по Биллу Вильямсу формируется после пяти поступательно закрывающихся выше/ниже баров, обновляющих максимумы или минимумы с формированием вокруг них двух свечей с меньшими максимумами/минимумами. Фракталы неизбежно образуются у сильных ценовых уровней, пробой которых ознаменует продолжение тренда. Если, например, продавец смог продавить покупателя, у уровня которого образовался такой фрактал, то это говорит о его истинной силе и снижает наши риски. Поэтому просто размещает отложенный ордер под фракталом и ждём его пробоя для автоматического открытия сделки.

Важно понимать, что в торговом хаосе когда речь идет о фрактале подразумевается именно совокупность определенных 5 свечей!!!

Использование фрактала торгового хаоса
Рис. 4 Использование фракталов

Риски и прибыль​


Фактически у нас получается три сигнала, позволяющие открыться по разным ценам с определённой долей риска:
  • Сразу после закрытия разворотного бара. Риски высокие, но и потенциальная прибыль намного выше в сравнении с другими методами.
  • Пробой минимума свечи по сигналу осциллятора. Умеренные риски, но и потенциальная прибыль ниже. Надо понимать, что бывают и ложные пробои с целью выбить из рынка мелких спекулянтов. Крупный участник активизирует ордер, резко толкает цену в другую сторону для сбоя стоп-лосса и только потом стимулирует продолжение тренда.
  • Пробой фрактала. Низкие риски и потенциально меньшая прибыль.

Дивергенция по Вильямсу​


Можно использовать в рамках теории хаоса и другую систему с применением теории волнового анализа по Элиоту. Предполагается его совмещать с осциллятором MACD и индикатором MFI.

Индикаторы для поиска дивергенции
Рис. 5 Индикаторы для поиска дивергенции

Первый сигнал связан с поиском дивергенции, образующейся между пятой волной и инструментом MFI. Значение индикатора на вершине пятой волны должно быть меньше в сравнении с показателями третей волны. Найти дивергенцию можно с помощью MACD,который надо использовать следующим образом:
  • закрытие баров гистограммы под сигнальной линией рядом с областью вершины третьей волны;
  • бары MACD пересекают сигнальную линию в рамках формирования четвёртой волны;
  • пересечение линией MACD нулевого уровня.
Эти сигналы свидетельствуют о скором изменении тренда, завершении или начале новой волны.

хаос 4.png
Рис. 6 Дивергенция по системе Торгового хаоса

Теория хаоса Вильямса​


Торговый хаос - это универсальная стратегия, позволяющая ориентироваться на поведенческие факторы. Многоступенчатая система фильтрации сигналов снижает риски и делает торговлю упорядоченной. Трейдер получает готовый продукт, включающий:
  • точки входа в сделки;
  • правила выхода;
  • правила расстановки защитных ордеров.
Закрывать позиции рекомендуется при появлении идентичного сигнала, например, если до этого вы входили на покупку, то при возникновении разворотного бара, показаний индикаторов на продажу, мы закрываем предыдущую позицию и открываем новую в противоположную сторону.

хаос 5.png
Рис. 7 Точка входа и выхода из сделки

Правильное применение принципов Билла Вильямса позволит эффективно торговать с минимальными рисками.

по своему опыту скажу. что так или иначе много трейдеров используют систему Билла Вильямса в своей работе. Торговый хаос изначально подразумевался автором как самостоятельная, не требующая дополнений, работающая торговая стратегия. Но сейчас трейдеры как-то внедряют различные индикаторы системы в свои стратегии, пытаются модифицировать параметры, поиграть с настройками индикаторов. Либо же просто используют лишь часть системы, дополняя ее уже своими наработками.

Интересно узнать Ваше мнение о системе в целом, а также используете ли Вы какие наработки этой стратегии в своей работе ? торговый хаос отзывы
 
Последнее редактирование модератором:
  • Like
Благодарности: Наивный
Очень хорошая и вечно будет жить как именно СИСТЕМА взгляда на ход цены при изменении значения оной.
Сам начинал с неё в далёких юных годах нас с Наивным как попавших на поле хаоса..

Но мне сразу сказали,смотри принцип построения,а не сигналы индикаторов...вот с тех пор и смотрю на МА и фракталы.
Индикаторы АО и АС почти лучшие друзья,если конечно добавить к ним MACD and CCI

Фракталам досих пор верю больше,чем всякой субьективщине..уровни геометров и прочая начертательная красота на графиках.

А эти понятия наверное должен знать каждый ,хоть двоешник...трейдер...

alligator-setting.gif

И самое интересное.обычно понять что такое дивергенция
то же отсюда начинается
Дивергенция.jpg

Да и сама логика..что такое Нулевой Уровень индикатора...начинается с этого

Пересечение 0-нулевого уровня АО.jpg

Связка Фрактал и Индикатор,проще понимается,когда поймёшь.что это почти грааль.если конечно не пытатся своим умищем задавить кукл
bill-williams-trading-chaos-examples-1.pngbill-williams-trading-chaos-examples-3.png

имха:)
 
  • Like
Благодарности: Mitridat и Veis
Сам начинал с неё в далёких юных годах нас с Наивным как попавших на поле хаоса..

Тоже Хаос Вильмса мне очень запомнился в свое время, правда начинал не с нее. Много всего перечитал, но вот Вильмс зацепил именно тем, что все на столько структурировал и по полочкам разложил, что даже новичку будет понятна.

Ну и тем более столько внимание уделил психологии.

В классическом виде вижу, что систему еще применяют, хотя сильные сомнения у меня. (но не проверял). после повсеместного внедрения алго трейдинга крупняком правила изменились. Вильмс показывал систему на трендовом рынке фьючерсов прошлого века, возможно сейчас это как то и может работать, но только на ТФ от дневного. За редким исключением Н4, но сейчас тренды в ввиду фундамента резкие, рваные.

Билл Вильямс

Вот хотя бы дневки по евро. Хотя не исключено, что скоро начнется тренд против бакса так или иначе, когда паника закончится, тогда, возможно, и будет хорошая возможность поработать и по система хаоса Вильямса.

Как Вы пишите ИМХА (от меня). :)
 
  • Like
Благодарности: Наивный
Система Вилли она ведь универсальна.
важен принцип заложенный в неё...последовательность.но только по тренду.
А этим...то есть что такое тренд грешат многие новомдные системы.которых на просторах форекс-интернета, жизни не хватит даже названия прочитать..
Когда начинал только форексом интересится...то сразу обратил внимание...в этой систе всего то пять правил,зная,соблюдая и не нарушая которые можно неплохо нагрется на кукле.

А уж паттерны находить на ней так одно удовольствие.
Фракталы сами по себе самодостаточны..те же именно нормальные уровни расчёта цены,а не эти симуляки хотелки что многие рисуют и налепили на этом кучу индикаторов...

Но дело даже не в этом..эта система глаз хорошо набивает на понимание...туда идём,а туда ...ждём отчётливого сформированного сигнала,вероятность которого падовляюще положительна.

Пока не поймут критики этой системы,что АО-это тренд,а АС...это откат...так и будут плюхатся на граалях геометрии.
Куда уж проще...дождатся пересечения АО нулевого уровня,и только на АС одних ордеров можно набрать...кукл устанет деньги подвозить.

А сам принцип МА так в аллегаторе он построен на простой математике..расчёт возможного от настоящего...Со временем начинаешь понимать,зачем заглядывать за угол.когда и на этой стороне немало возможностей хрясь и забрать профит...

Порой просто удивительно,как многие любят сложности себе создавать..думать за хаос..типо анализировать то что априории анализировать хоть и возможно,но овчинка не стоит трудов...
Вот что тут может сложного,только одно..НЕ УМНИЧАТЬ..но это обычно невозможно,не умничать..ведь на форекс приходят..прям энштейны и лобачевские,только рынку с куклом на это чхать..три раза а может больше...
фрактал классик.jpg

имха :)
 
Если очень вдумчиво несколько раз читать труды Вильямса, то в какой то момент наступает озарение о значимости и роли того или иного индикатора системы в определенный момент ценового движения или зарождения формации. В свое время очень увлекался этой системой, нехватило терпения или дисциплины так сказать, сейчас торгую больше по наитию но за основу до сих пор держу алигатор и авесоме осцилятор.
 
Эта стратегия была самым началом моего пути. Несколько раз прочитал книгу, даже распечатал её. Естественно что на первых порах она является одной из самых лучших. Теория хаоса. Можно, конечно, и сейчас опираться на эти наработки. Но всё таки теория была эффективней и работала более интересно на момент её создания. Очень стоящая система на начальном становлении.
 
Эта стратегия была самым началом моего пути
Т.е. сейчас она ушла в небытие, потому что показала свою непригодность на сегодняшнем рынке, правильно понимаю? В принципе же, если вникать, то все вроде как правильно пишется и как нельзя лучше подходит под непредсказуемые/малопредсказуемые движения на форе.
 
Т.е. сейчас она ушла в небытие, потому что показала свою непригодность на сегодняшнем рынке, правильно понимаю? В принципе же, если вникать, то все вроде как правильно пишется и как нельзя лучше подходит под непредсказуемые/малопредсказуемые движения на форе.
Если так грубо можно выразиться. Стратегия была для меня очень хороша, потому что надо было использовать много сигналов. Это было для меня трудно. Со временем осваивался и могу анализировать большие количество составляющих. По началу было очень не просто. Но не надо торопиться.
 
Т.е. сейчас она ушла в небытие, потому что показала свою непригодность на сегодняшнем рынке, правильно понимаю? В принципе же, если вникать, то все вроде как правильно пишется и как нельзя лучше подходит под непредсказуемые/малопредсказуемые движения на форе.
Нет, неправильно. На основе этой страткгии создано множество стратегий - модификаций, суть которых одна - получение профита. Применены те же индикаторы, правила входа и выхода несколько изменены.
Вот одна из них. Если будет пробит третий нижний фрактал, который в стратегии называется рабочим, то можно ожидать профит в размере 100 пунктов и более.

Да и сама стратегия в оригинале работает.

26 _ Аллигатор_ 22.png
 
GBPJPY, британский фунт - японская иена
Вот одна из них. Если будет пробит третий нижний фрактал, который в стратегии называется рабочим, то можно ожидать профит в размере 100 пунктов и более.
Перед пробоем скользящих средних Аллигатора под этими средними образовалось два нижних фрактала, один из которых является рабочим. Под этот рабочий фрактал был поставлен отложенный ордер на продажу. После активации ордера цена уже прошла более 100 пунктов, хотя движение еще не завершилось.

2 _ Аллигатор_ 22 +110.png
 
GBPUSD, британский фунт - американский доллар

Примерно в середине дня после хорошего нисходящего движения с двух сторон скользящих средних Аллигатора были образованы два противоположных фрактала. Оба фрактала по правилам рабочие, на них поставлены отложенные ордера на покупку и на продажу. При активации одного из ордеров профит может достигать ста и более пунктов.

11 _ 22. Торг. хаос.png
 
Вот вроде как бы все и красиво и, самое главное - логично, а что получаем на самом деле, в реальной торговле? Да ничего не получаем. Во всяком случае, что-то особо никто не показывает по ней супер-пупер результатов. Смотрел и дневники трейдеров по хаосу, все они заканчиваются одинаково. Т.е. - плачевно, как ни жаль.
 
Вот вроде как бы все и красиво и, самое главное - логично, а что получаем на самом деле, в реальной торговле? Да ничего не получаем. Во всяком случае, что-то особо никто не показывает по ней супер-пупер результатов. Смотрел и дневники трейдеров по хаосу, все они заканчиваются одинаково. Т.е. - плачевно, как ни жаль.
Я бы не был так категоричен. Если посмотреть на истории, то цена показывает то же самое, что и при использовании других методов торговли. Разница может быть лишь в правильности применения методов.
Если говорить конкретно о данном методе, то мне никогда не забыть ветку на бывшем красном форуме, где автор ветки перед прощанием показала 12,5% прибыли за неделю.
 
Я бы не был так категоричен. Если посмотреть на истории, то цена показывает то же самое, что и при использовании других методов торговли. Разница может быть лишь в правильности применения методов.
Если говорить конкретно о данном методе, то мне никогда не забыть ветку на бывшем красном форуме, где автор ветки перед прощанием показала 12,5% прибыли за неделю.
Да а какая разница в наличии категоричности-то? Что это дает в целом и общем? Да ничего. Конечно, история имеет право показывать повторы. Еще больше имеет право их не показывать. И - это наиболее логичный вариант, как по мне. 12.5% за неделю? Прекращай уже издеваться над торговлей. Тебе впору их за полдня делать без просадки.
 
Да а какая разница в наличии категоричности-то? Что это дает в целом и общем? Да ничего. Конечно, история имеет право показывать повторы. Еще больше имеет право их не показывать. И - это наиболее логичный вариант, как по мне. 12.5% за неделю? Прекращай уже издеваться над торговлей. Тебе впору их за полдня делать без просадки.
Речь ведь о том, во что многие не верят и в доказательство чего эти 12,5%. Та торговля хаосом излагается всеми кто во что горазд, изуродовали так, что первоначальная трактовка автора и не видна. Я же говорю о первоисточнике, как о полностью рабочей системе.
Ну, а об издевательстве и полдня так, как ночь бывает и день, так и у человека-трейдера бывают полосы разного цвета. Как в жизни, так и в работе.
 
Речь ведь о том, во что многие не верят и в доказательство чего эти 12,5%. Та торговля хаосом излагается всеми кто во что горазд, изуродовали так, что первоначальная трактовка автора и не видна. Я же говорю о первоисточнике, как о полностью рабочей системе.
Ну, а об издевательстве и полдня так, как ночь бывает и день, так и у человека-трейдера бывают полосы разного цвета. Как в жизни, так и в работе.
Насчет изуродования - это, видимо, участь всех каких-либо рабочих системок. Помнится, когда впервые встретил, как казалось, рабочую тс, то чел прямо писал: нашел где-то, добавил свое, торгует больше года в прибыль и т.д. Ну я, дебил и повелся. Нет тут умельцев с прямыми руками. Есть просто упертые фанатики форекса.
 
Насчет изуродования - это, видимо, участь всех каких-либо рабочих системок. Помнится, когда впервые встретил, как казалось, рабочую тс, то чел прямо писал: нашел где-то, добавил свое, торгует больше года в прибыль и т.д. Ну я, дебил и повелся. Нет тут умельцев с прямыми руками. Есть просто упертые фанатики форекса.
Да не фанаты они, все это от незнания, неумения и желания покрасоваться. Вот ты, к примеру, давно выкладывал нечто подобное на форумах ?? Уверен, что ни разу не было у тебя такого. Понимаю, собрать из найденных деталей нечто своё, протестировать и отложить, если нужна какая-то доработка.
 
Да не фанаты они, все это от незнания, неумения и желания покрасоваться. Вот ты, к примеру, давно выкладывал нечто подобное на форумах ?? Уверен, что ни разу не было у тебя такого. Понимаю, собрать из найденных деталей нечто своё, протестировать и отложить, если нужна какая-то доработка.
А тут нечего выкладывать. Абсолютно. Нет ничего такого, что работало бы и чем можно было бы вот так вот просто поделиться. Типо смотрите, вот граальные входы и выходы, пользуйтесь!)) Нет такого и не может быть в принципе. Нельзя предугадать, что будет в твоей жизни через 10минут. Но если своей жизни ты еще какой-никакой хозяин, то цене на рынке - ты вооще никто.
 
А тут нечего выкладывать. Абсолютно. Нет ничего такого, что работало бы и чем можно было бы вот так вот просто поделиться. Типо смотрите, вот граальные входы и выходы, пользуйтесь!)) Нет такого и не может быть в принципе. Нельзя предугадать, что будет в твоей жизни через 10минут. Но если своей жизни ты еще какой-никакой хозяин, то цене на рынке - ты вообще никто.
Тебе вот нечего выкладывать, у тебя ничего не работает, а люди из того хаоса Вильямса делают свой собственный хаос да еще и предлагают людям, выкладывают на всеобщее обозрение. У меня есть папка специально для Аллигатора, там столько стратегий на эту тему, что пальцев рук не хватит, более десятка точно.
 

Новые темы