Торговля по отчётам биржи CME (по системе Романа Анкудинова)

[ertman]

Интересно было бы сделать мониторинг по подобным стратегиям (была тема еще с биржевым стаканом), где торговля велась бы исключительно по сигналам стратегии. И по прошествии времени определить какая стратегия лучше.Сам я не очень верю что это работает, где то читал что специалисты cme мухлюют с этими отчетами, но тема эта все равно интересна.

Мало вероятно что они мухлюют, над ними идёт неустанный контроль. Единственный способ мухлежа- это задержка публикации отчёта, чем они постоянно пользуются.

 

[Veis]

Единственный способ мухлежа- это задержка публикации отчёта, чем они постоянно пользуются.

Ну и это мухлежом назвать трудно, так как время выхода отчета у них не регламентировано.

 

[Coteus]

Маркетмейкер является контрагентом на крупных контрактах, так как не всегда может быть найден контрагент среди участников рынка. Вполне двигают цену к экспирации на выход из важных уровней.

Согласен, только речь была не о ММ, а о самой бирже, якобы являющейся активным участником торгов.

Опцион лишь флюгер, если угодно, куда дует сам фьючерс, куда страхуются. К тому же Вы не учитываете накопительные объемы на уровнях, а только ОИ.

Присмотреться к опционным уровням, конечно, можно. Если например, на графическом или объемном уровне ОИ выше, то вероятно такой уровень сильнее и от него возможен хороший потенциал движения цены. Что до данной системы, то тут меня стоп в 130 пунктов как бы ужасает.

Ну о чем Вы говорите ? Ну закрыта сегодня СМЕ (день благодарения), какая ликвидность на рынке? Какая волатильность? НИКАКОЙ.

Я говорил о том, что основные объемы, по валюте, торгуются на форекс (в разы выше, чем на фьючерсах), а вчерашний день, тут, вообще не при чем.

Давайте дальше по теме топика.

Кому интересен данный подход, найдут для себя что-то полезное. Кто имеет иное представление о функционировании рынка лучше мимо пройти. Тут никто никому ничего не докажет.

Теоретическое обоснование того почему система должна работать по-моему все-таки непосредственно относится к теме.

 

[Coteus]

Это не стакан в обычном понимании. В стакане на базовом активе ты видишь лимитные ордера по ценам и за каждым лимитным ордером стоит кол-во контрактов которое хотят купить или продать по этой цене. В том "стакане" что ты показал, на опционы, тебе показывают какой объём и на каком страйке уже куплен или продан.

Увы не понимаю как, в списке уже исполнившихся заявок, может быть "лучшая цена спроса", "лучшая цена предложения" и "цена рекомендуемая биржей". И на сайте нашей биржи говорится о коридоре допустимых цен вокруг теоретической цены, где можно размещать заявки, что как бы намекает на то, что цену заявки (в рамках допустимой премии) выбирает все-таки сам покупатель/продавец опциона.

Московская Биржа - Лимиты цен опционов

Теоретическая цена опциона рассчитывается в режиме on-line на основании цены базового фьючерса и кривой волатильности, сложившихся на рынке в настоящий момент. Лимиты цен (значений премии) опционов вводятся для того, чтобы предотвратить постановку заявок с ценами, далекими от теоретической цены...

www.moex.com

Однажды купив или продав опцион, ты не можешь обменять его обратно на деньги до экспирации это доступно лишь бирже... По этому и стакана в правильном понимании на опционах нет. Выходит опцион -это ценная бумага, которую ты приобретаешь и хранишь до определённой даты.

На нашей бирже возможно досрочное исполнение опциона, во время ближайшего клиринга, как на СМЕ не знаю, но по идее должно быть так же (на фьючерсах же никто не ждет дату экспирации).

 

[ertman]

Увы не понимаю как, в списке уже исполнившихся заявок, может быть "лучшая цена спроса", "лучшая цена предложения" и "цена рекомендуемая биржей". И на сайте нашей биржи говорится о коридоре допустимых цен вокруг теоретической цены, где можно размещать заявки, что как бы намекает на то, что цену заявки (в рамках допустимой премии) выбирает все-таки сам покупатель/продавец опциона.

Московская Биржа - Лимиты цен опционов

Теоретическая цена опциона рассчитывается в режиме on-line на основании цены базового фьючерса и кривой волатильности, сложившихся на рынке в настоящий момент. Лимиты цен (значений премии) опционов вводятся для того, чтобы предотвратить постановку заявок с ценами, далекими от теоретической цены...

www.moex.com

На нашей бирже возможно досрочное исполнение опциона, во время ближайшего клиринга, как на СМЕ не знаю, но по идее должно быть так же (на фьючерсах же никто не ждет дату экспирации).

На CME досрочного исполнения нет.

 

[Coteus]

На CME досрочного исполнения нет.

Речь идет не о досрочной экспирации, а о торговле на вторичном рынке, а вторичный рынок опционов (а соответственно и возможность у трейдера закрыть сделку по опциону с текущей прибылью или убытком) на СМЕ есть - правильно ?

 

[ertman]

Речь идет не о досрочной экспирации, а о торговле на вторичном рынке, а вторичный рынок опционов (а соответственно и возможность у трейдера закрыть сделку по опциону с текущей прибылью или убытком) на СМЕ есть - правильно ?

В том то и дело, что нет! Закрыть сделку ты можешь только на экспирации(закрытии опционного контракта)!!! Всё что тебе доступно- возможность перекрыть другой сделкой.

 

[Coteus]

В том то и дело, что нет! Закрыть сделку ты можешь только на экспирации(закрытии опционного контракта)!!! Всё что тебе доступно- возможность перекрыть другой сделкой.

Рискну предположить, что когда ты выставишь противоположную заявку, с той же ценой и датой экспирации, твоя сделка по опциону закроется .

 

[ertman]

Рискну предположить, что когда ты выставишь противоположную заявку, с той же ценой и датой экспирации, твоя сделка по опциону закроется .

С некоторыми нюансами. На вторую сделку надо денег и на комиссию. В итоге обе сделки могут вылететь в минус. У тебя будет открыто две сделки- покупка и продажа-лок. Если интересно ставь tinkorswim и на демке погоняй опционы. И помни они Европейские закрыть нельзя, можешь сделать только лок.

 

[ertman]

Сейчас последний день выходного и самое время заняться долгосрочным(очень долгосрочным) волновым анализом. Для любителей любого анализа -это на ближайшие годы будет библия

. Установите в качестве заставки на экран и постоянно вспоминайте. И так поехали. С 2017 года началось долгосрочное развитие восходящей 5-ки пары EURUSD. Полностью сформирована волна 1. Наблюдаемое снижение - формирование волны 2 структуры ABC. И эта волна 2 является 5-ка. В которой закончена структура A в виде 3-ей волны 5-ки. Сейчас мы являемся свидетелями начала формирования структуры В в 4-ой воне коррекции волны 2. И только после мы увидим (структуру С) волны 2. От какого уровня стоит вести отсчёт окончания волны 2 помечено красной горизонтальной линией. Или закрытие разрыва в 08 фиге. На скрине написал предельно просто для торговли.

 

[Mr_Robot]

Для любителей любого анализа -это на ближайшие годы будет библия

. Установите в качестве заставки на экран и постоянно вспоминайте.

Библия, постоянно вспоминать, серьезно? А когда цена не пойдет по прогнозу господа волновики найдут объяснение - ах, это была не первая

Например вот так:



Библией может стать любой вариант после фиксации - типа все было очевидно, только ленивый не заработал

 

[ertman]

Библия, постоянно вспоминать, серьезно? А когда цена не пойдет по прогнозу господа волновики найдут объяснение - ах, это была не первая

Например вот так:

Посмотреть вложение 24530

Библией может стать любой вариант после фиксации - типа все было очевидно, только ленивый не заработал

Всё будет как должно быть.

 

[Наивный]

Не по теме конечно,но примерно так и о СМЕ вся правда...


.....какие крупные лоты с ордерами без исполнения!!?? ? что за бред!? ? а кто их будет исполнять, и зачем они тогда нужны???
а реальных объёмов нет, потому как нет достаточно мощного процессинг-центра, который смог бы одномоменто посчитать все объёмы сделок по всему миру
тупо нужен супер-квантовый комп, и супер-скоростная сеть для передачи данных

....тик.объём прямо пропорционален реальному объёму, который в данный момент проходит через твоего брокера.
но это лишь часть мирового объёма - это и ежу понятно ? и распределение реальных объёмов идёт по ступеням банковской/финансовой сферы....
прямая корреляция: чем больше тиков в свече = тем больше открывалось сделок = тем больше реальный объём.
кто победил!? смотрим цвет свечи: зелёная = быки, красная = медведи ? какие тут ещё варианты!? (с)

имха

 

[ertman]

Не по теме конечно,но примерно так и о СМЕ вся правда...


.....какие крупные лоты с ордерами без исполнения!!?? ? что за бред!? ? а кто их будет исполнять, и зачем они тогда нужны???
а реальных объёмов нет, потому как нет достаточно мощного процессинг-центра, который смог бы одномоменто посчитать все объёмы сделок по всему миру
тупо нужен супер-квантовый комп, и супер-скоростная сеть для передачи данных

....тик.объём прямо пропорционален реальному объёму, который в данный момент проходит через твоего брокера.
но это лишь часть мирового объёма - это и ежу понятно ? и распределение реальных объёмов идёт по ступеням банковской/финансовой сферы....
прямая корреляция: чем больше тиков в свече = тем больше открывалось сделок = тем больше реальный объём.
кто победил!? смотрим цвет свечи: зелёная = быки, красная = медведи ? какие тут ещё варианты!? (с)

имха

Ты о чём говоришь?

 

[Наивный]

Ты о чём говоришь?

Да о том самом...торговле на истории...

имха

 

[ertman]

Да о том самом...торговле на истории...

имха

Не вижу в моём посте красочного рассказа про историю. Там о предположении на будущее речь.

 

[Coteus]

Сейчас последний день выходного и самое время заняться долгосрочным(очень долгосрочным) волновым анализом. Для любителей любого анализа -это на ближайшие годы будет библия

...

Красивая картинка. Скажи, а стоп около 600 (четырехзначных) пунктов это не многовато ли даже для недельного ТФ?

 

[falhtke]

Торговля на недельном тф-это,конечно,круто,но вопрос,какой нужен депозит,чтобы что-то существенное заработать с возможными просадками,а главное,сколько это займёт времени?Такая торговля кому-нибудь нужна?Один ценовой шум на данном тф убьёт всякую охоту к трейдингу.

 

[ertman]

Красивая картинка. Скажи, а стоп около 600 (четырехзначных) пунктов это не многовато ли даже для недельного ТФ?

Нет не много если заложить в него 1%.

 

[ertman]

Торговля на недельном тф-это,конечно,круто,но вопрос,какой нужен депозит,чтобы что-то существенное заработать с возможными просадками,а главное,сколько это займёт времени?Такая торговля кому-нибудь нужна?Один ценовой шум на данном тф убьёт всякую охоту к трейдингу.

Речь не идёт о торговле на фрейме Weekly. Тут говорится о другом. О том что торговать лучше в направлении тренда на старшем ТФ. И какие направления на старшем ТФ на несколько лет вперёд и показал, при этом понятно тут не тик в тик показано. Нужно внимательно по своей системе на меньшем ТФ торговать.