Торговля по отчётам биржи CME (по системе Романа Анкудинова)

[Наивный]

Интересный подход. Ждём.

Почему бы Вам не замониторить счёт по которому идёт торговля выложенной Вами системе.
И почему Вы скрываете лот рабочий на скрине,так как если он 0.01..то это не серьёзно для такого анализа,...ну а если он 1.0...тогда почему нет мониторинга.
Ведь если почитать вступительное слово...то это Рекомендация метода торговли,но как можно рекомендовать статичными картинками на динамичном рынке.

В моих словах нет иронии,но давайте будем по деловому относится к своим рекомендациям..они или подкрепленны или они простая форма поддержания беседы ни о чём...

имха

 

[ertman]

Почему бы Вам не замониторить счёт по которому идёт торговля выложенной Вами системе.
И почему Вы скрываете лот рабочий на скрине,так как если он 0.01..то это не серьёзно для такого анализа,...ну а если он 1.0...тогда почему нет мониторинга.
Ведь если почитать вступительное слово...то это Рекомендация метода торговли,но как можно рекомендовать статичными картинками на динамичном рынке.

В моих словах нет иронии,но давайте будем по деловому относится к своим рекомендациям..они или подкрепленны или они простая форма поддержания беседы ни о чём...

имха

Почему есть-https://www.mql5.com/ru/signals/657721

 

[Наивный]

Почему есть-https://www.mql5.com/ru/signals/657721

Вот и хорошо
Тогда поставте эту ссылку в первый пост..и будет более понятно,что и как и куда...

Но пока судя по ;
Коэффициенту Шарпа: 0.04
Фактор восстановления:-0.27
Мат. ожидание:-45.18 RUR
где то пробуксовка в торговом движении к большим плюсам

То есть или Вы не соблюдаете правил системы,или система..тогонетого...
имха

 

[Veis]

то то с FP не пойму способ твоего расчёта или процентные ставки резко изменились, а я не увидел?

Да просто сейчас с фьючерсом сравните, чтобы в расчеты не вдаваться.

Что до рисунков то, по-моему, цена, тут, реагирует на экстремумы, а совсем не на опционные уровни...

Просто так совпало именно на конкретном примере.

На валютных фьючерсах даже для минутки 1-2 тысячи контрактов не оч. большой оборот,

На франке это огромный объем для опционных уровней. К тому же тут главное кто продавцом стоит на таких контрактах и кто не даст им уйти в деньги.

 

[ertman]

Вот и хорошо
Тогда поставте эту ссылку в первый пост..и будет более понятно,что и как и куда...

Но пока судя по ;
Коэффициенту Шарпа: 0.04
Фактор восстановления:-0.27
Мат. ожидание:-45.18 RUR
где то пробуксовка в торговом движении к большим плюсам

То есть или Вы не соблюдаете правил системы,или система..тогонетого...
имха

Только как теперь это сделать? Кнопки редактировать уже нет.

 

[ertman]

Да просто сейчас с фьючерсом сравните, чтобы в расчеты не вдаваться.



Просто так совпало именно на конкретном примере.



На франке это огромный объем для опционных уровней. К тому же тут главное кто продавцом стоит на таких контрактах и кто не даст им уйти в деньги.

Можно, конечно, пробовать понять кто продавец опциона, кто его покупатель. В данном случае опционы инструмент хеджирования, по этому трейдер как правило опцион покупает у биржи. Т.е. продавцом опциона выступает биржа и ей совсем не нужно терять.

 

[Veis]

Только как теперь это сделать? Кнопки редактировать уже нет.

Я добавил.

Можно, конечно, пробовать понять кто продавец опциона, кто его покупатель. В данном случае опционы инструмент хеджирования, по этому трейдер как правило опцион покупает у биржи. Т.е. продавцом опциона выступает биржа и ей совсем не нужно терять.

Именно это я и имел ввиду. Что главное смотреть не размазанные объемы, а конкретно объем на уровне, где продавцом является биржа, а следовательно биржа теряет. если кто-то к экспирации остается в деньгах. (В данном контексте имеем ввиду, что биржа продает не покрытые опционы).

 

[Coteus]

На франке это огромный объем для опционных уровней.

Для опционов много, а для рынка франка, в целом, это оч.небольшой объем. Для примера: вчера в 22:59 по мск, на фьючерсе франка, объем в 550 контрактов двинул цену всего на пару пунктов, и это при том, что фьючерс лишь производное - основной рынок форекс, где объемы в разы выше, и почему опционный уровень с 221 контрактами должен представлять из себя преграду для цены вообще непонятно.

К тому же тут главное кто продавцом стоит на таких контрактах и кто не даст им уйти в деньги.

Я с таким же успехом могу утверждать, что главное то, кто двигает цену рыночными ордерами и намерен ли он двигать ее дальше вверх или нет .

 

[Coteus]

В данном случае опционы инструмент хеджирования, по этому трейдер как правило опцион покупает у биржи. Т.е. продавцом опциона выступает биржа и ей совсем не нужно терять.

Фига себе какие откровения))) - с каких это пор биржа стала участником торгов?

И еще такой вопрос: для чего в данной системе стоп в 130 четырехзначных пунктов - если опцион сработал, то зачем ждать, когда сделка еще на сто с лишним пунктов, в убыток уйдет?

 

[Наивный]

Опцион..НЕ инструмент хэджирования как такового,для этого есть фьючерсы.Он инструмент Возможного!!!То есть он не обязанность ,а простой Залог!!!

Опцион,просто Ожидание трейдера цены там или не там,по этому и залог есть у опциона...который не обязательно может быть в плюсе отработки...так как он мал по сравнению с потерями тех же фьючерсов.
Просто странно читать..о СМЕ,когда нагромождение понятий,без понимании их сути...

Ну и самое существенное в опционах...чей он ,американский или европейский,а значит...нет на графиках уровней от опционов железно останавливающих цену,как обычно считают за опцион.

Так что СМЕ..как бы уже прошло и вряд ли будет...

имха

 

[ertman]

Я добавил.

Спасибо.

 

[ertman]

Опцион..НЕ инструмент хэджирования как такового,для этого есть фьючерсы.Он инструмент Возможного!!!То есть он не обязанность ,а простой Залог!!!

Опцион,просто Ожидание трейдера цены там или не там,по этому и залог есть у опциона...который не обязательно может быть в плюсе отработки...так как он мал по сравнению с потерями тех же фьючерсов.
Просто странно читать..о СМЕ,когда нагромождение понятий,без понимании их сути...

Ну и самое существенное в опционах...чей он ,американский или европейский,а значит...нет на графиках уровней от опционов железно останавливающих цену,как обычно считают за опцион.

Так что СМЕ..как бы уже прошло и вряд ли будет...

имха

В основе любого опциона лежит базовый актив (фьючерс). Да, до 2017 года существовало 2 типа опционов:
1 Американского типа- для спекулятивных сделок,
2 Европейского типа- для хеджевых сделок.
С 2017 года Американский тип опционов биржей CME устранён. По этому за любым крупным объёмом опциона стоит в разы крупнее объём по фьючерсу. Пример: Я считаю, что после отката к цене 1,2988 франк возобновит падение. По этому по данной цене я ставлю лимитный ордер на продажу и по ней покупаю опцион CALL. Теперь если цена доходит до 1,2988 и продолжает расти, ордер в просадке, но опцион зарабатывает и тем самым потери близки к 0. Я то опцион купил, но биржа мне его продала и по факту она тоже встала в шорт! Понятно, что мелочь ей не интересна, но есть такие значения открытого интереса, которые для неё критичны. Именно эти значения Роман попытался определить и создал свою систему.

 

[Nataly]

к цене 1,2988 франк возобновит падение

речь о фунте наверное?

 

[Coteus]

Я то опцион купил, но биржа мне его продала и по факту она тоже встала в шорт! Понятно, что мелочь ей не интересна, но есть такие значения открытого интереса, которые для неё критичны.

Все бы хорошо, да вот только биржа вам, в данной ситуации, ничего не продавала, ибо она по-определению не может быть участником торгов, а потому и ваши доводы о том, что биржа, вмешиваясь в торги, может двигать цену, сообразно ее интересам, увы, безосновательны...

 

[ertman]

Все бы хорошо, да вот только биржа вам, в данной ситуации, ничего не продавала, ибо она по-определению не может быть участником торгов, а потому и ваши доводы о том, что биржа, вмешиваясь в торги, может двигать цену, сообразно ее интересам, увы, безосновательны...

Вопрос на засыпку, а кто мне продаёт или покупает опционы у меня? На опционах стакана нет... Стоит помнить только одну вещь при торговле опционами, с обратной стороны стоит контрагент и это в 90% -биржа.

 

[ertman]

речь о фунте наверное?

Это просто образный пример, цена и валюта взяты с потолка. Важен сам принцип.

 

[Coteus]

Вопрос на засыпку, а кто мне продаёт или покупает опционы у меня? На опционах стакана нет... Стоит помнить только одну вещь при торговле опционами, с обратной стороны стоит контрагент и это в 90% -биржа.

Как и любой другой актив вам его, естественно, продает контрагент, и уж никак не биржа. Более того бирже (также как и брокеру) на законодательном уровне запрещено выступать контрагентом для своих клиентов, - за это наказывают.

На опционах стакана нет...

Почему же нет, а это что по вашему? :

 

[Veis]

Маркетмейкер является контрагентом на крупных контрактах, так как не всегда может быть найден контрагент среди участников рынка. Вполне двигают цену к экспирации на выход из важных уровней.

Нефть - декабрьский контракт. Зашли ниже самого крупного страйка, отбились величины на которой стояла премия. К экспирации вытолкнули. (Это не система Анкундинова, это просто пример). По фунту. кстати. восходящий импульс также был остановлен на максимальном страйке, который был обозначен до начала импульса. Если вы видите в этом совпадение, то лучше просто не использовать данные принципы в своей работе.

​

Для опционов много, а для рынка франка, в целом, это оч.небольшой объем. Для примера: вчера в 22:59 по мск, на фьючерсе франка, объем в 550 контрактов двинул цену всего на пару пунктов

Опцион образующее от фьючерса. Опцион лишь флюгер, если угодно, куда дует сам фьючерс, куда страхуются. Там выше Вам в принципе ответили уже.

К тому же Вы не учитываете накопительные объемы на уровнях, а только ОИ.

и это при том, что фьючерс лишь производное - основной рынок форекс, где объемы в разы выше

Ну о чем Вы говорите ? Ну закрыта сегодня СМЕ (день благодарения), какая ликвидность на рынке? Какая волатильность? НИКАКОЙ.

Раньше еще ICE соперничали, но после покупки в 2015 Чикагской биржей NYMEX уже не приходится говорить о какой-либо конкуренции. На CME сосредоточена основная доля ликвидности.

Почему же нет, а это что по вашему? :

Это не стакан. Называют опционный деск. Опционная доска. По-разному на самом деле.

Давайте дальше по теме топика.

Кому интересен данный подход, найдут для себя что-то полезное. Кто имеет иное представление о функционировании рынка лучше мимо пройти. Тут никто никому ничего не докажет.

ПС: erdmann, извиняемся за офтоп в Вашей теме.

 

[Aleksis]

Интересно было бы сделать мониторинг по подобным стратегиям (была тема еще с биржевым стаканом), где торговля велась бы исключительно по сигналам стратегии. И по прошествии времени определить какая стратегия лучше.Сам я не очень верю что это работает, где то читал что специалисты cme мухлюют с этими отчетами, но тема эта все равно интересна.

 

[ertman]

Как и любой другой актив вам его, естественно, продает контрагент, и уж никак не биржа. Более того бирже (также как и брокеру) на законодательном уровне запрещено выступать контрагентом для своих клиентов, - за это наказывают.

Почему же нет, а это что по вашему? :

Это не стакан в обычном понимании. В стакане на базовом активе ты видишь лимитные ордера по ценам и за каждым лимитным ордером стоит кол-во контрактов которое хотят купить или продать по этой цене. В том "стакане" что ты показал, на опционы, тебе показывают какой объём и на каком страйке уже куплен или продан. Однажды купив или продав опцион, ты не можешь обменять его обратно на деньги до экспирации это доступно лишь бирже... По этому и стакана в правильном понимании на опционах нет. Выходит опцион -это ценная бумага, которую ты приобретаешь и хранишь до определённой даты. Ну и как любую ценную бумагу ты можешь приобрести только у её эмитента- Биржи. То что у тебя на скрине и на CME есть в онлайне- ССЫЛКА