Торговля по отчётам биржи CME (по системе Романа Анкудинова)

[ertman]

Анализ котировок ведётся по среднесрочной системе Романа Анкудинова. Приглашаю присоединится всех единомышленников к обсуждению ситуации.

Торговый сигнал 657721 не найден

www.mql5.com

 

[ertman]

На данный момент по системе Романа Анкудинова из 6-ти валютных пар только одна пара имеет чёткие очертания для совершения сделки отложенным ордером. Данная пара- USDCHF. К данной паре мы наблюдаем интерес со стороны крупного капитала в виде уровней крупного игрока. По цене-1.00092 выставляем Sell Limit и стоп 130 пунктов(в системе 4-е знака).

 

[Veis]

К данной паре мы наблюдаем интерес со стороны крупного капитала в виде уровней крупного игрока. По цене-1.00092

Большой контракт действительно сейчас наблюдается по паре на 1.0012 - страйк, если брать премию, то прибыль по конракту начнется на уровне 1.0028. Я бы рассматривал такие уровни.

Если, конечно, Вы берете месячный, декабрьский контракт.

 

[Наивный]

К данной паре мы наблюдаем интерес со стороны крупного капитала в виде уровней крупного игрока.

А простите за вопрос..КТО и КОГДА сказал что это именно то что Вы утверждаете.

СМЕ это не богодельня для всех которые что то там увидели.
СМЕ-это бухгалтерская книга,для отчёта о действиях прошедших.
И скажите-при чём тут мелкие спекулянты рассуждающие о каких то деньгах.
Прям вспомнить хочется по случаю...МаркаТвена с его классикой

Всякий раз, когда волшебство чернокнижия сталкивалось с волшебством науки, чернокнижное волшебство терпело поражение.

имха

 

[Veis]

СМЕ-это бухгалтерская книга,для отчёта о действиях прошедших.

По опционах о действиях текущих

И скажите-при чём тут мелкие спекулянты рассуждающие о каких то деньгах.

На этих уровнях маркетмейкеру как продавцу контрактов придется либо ролллировать контракты, либо отбивать цену.
Для начала надо знать основные принципы опционного анализа, а то действительно получится:

Всякий раз, когда волшебство чернокнижия сталкивалось с волшебством науки, чернокнижное волшебство терпело поражение.

Для примера остановка по фунту импульса на крупно опционном контракте (месячный):



И если речь идет о франке, то сейчас остановились на крупном недельном барьере.



Хотя Акундинов на сколько я знаю торгует больше в среднесрок, поэтому скорее у него месячные контракты, поэто выше и написал:

Большой контракт действительно сейчас наблюдается по паре на 1.0012 - страйк, если брать премию, то прибыль по контракту начнется на уровне 1.0028. Я бы рассматривал такие уровни.

 

[Наивный]

Простите ещё РАЗ.

Опционный уровень..это не о чём...это только КОЛИЧЕСТВО пацанов что решили в денежки поиграть.
Но нигде НЕТ именно СКОЛЬКО в деньгах каждый контракт..вот и вся прелесть сказок о СМЕ для нас хомячков..это всё равно что утверждать..что осень-это перед зимой
и что весна это всегда после зимы.

Если бы ВСЕ ВСЁ знали..то и форекс не понадобился бы..

Поэтому прошу у Всех извинений..зря мы с Наивным сюда пришли.

имха

 

[Veis]

Опционный уровень..это не о чём...это только КОЛИЧЕСТВО пацанов что решили в денежки поиграть.

Мда..

Но нигде НЕТ именно СКОЛЬКО в деньгах каждый контракт

Знаете страйк, премию, ОИ, форвард поинт. Можете посчитать

 

[ertman]

Большой контракт действительно сейчас наблюдается по паре на 1.0012 - страйк, если брать премию, то прибыль по конракту начнется на уровне 1.0028. Я бы рассматривал такие уровни.

Если, конечно, Вы берете месячный, декабрьский контракт.

Да, я рассматриваю только текущие контракты. Будущие смотреть, я считаю, смысла нет. По тому как уровни на нём могут быть проторгованы в пределах маржинальных требований без ущерба для открытой позиции. Уровни названые тобой вполне есть, но 1,00092 первый. Те остальные в пределах стопа. Если к ним приблизимся, напишу о них и буду открываться.

 

[Veis]

Да, я рассматриваю только текущие контракты. Будущие смотреть, я считаю, смысла нет.

Я текущий, декабрьский контракт с экспирацией 6 декабря и имел ввиду

 

[ertman]

Простите ещё РАЗ.

Опционный уровень..это не о чём...это только КОЛИЧЕСТВО пацанов что решили в денежки поиграть.
Но нигде НЕТ именно СКОЛЬКО в деньгах каждый контракт..вот и вся прелесть сказок о СМЕ для нас хомячков..это всё равно что утверждать..что осень-это перед зимой
и что весна это всегда после зимы.

Если бы ВСЕ ВСЁ знали..то и форекс не понадобился бы..

Поэтому прошу у Всех извинений..зря мы с Наивным сюда пришли.

имха

Это не совсем пацаны в твоём понимании. У эти, как ты говоришь, пацанов денег больше чем бюджет Африки! Теперь о цифрах, они есть и можно посчитать, смотри скрин. Один контракт это 125 000 швейцарских франков, речь о 221 контракте. Считаем 125 000*221= 27 625 000 Франков. Поверь мне это не те люди которые на Форекс 1-им лотом открылись и считаю что они бога за... одно место поймали.

 

[ertman]

Я текущий, декабрьский контракт с экспирацией 6 декабря и имел ввиду

Теперь понял. Да там эти уровни выше есть в пределах стопа, если дойдёт до них очередь- озвучу.

Деньжат на них поменьше, есть подозрение на отбой от самого жирного, но посмотрим.

 

[Veis]

Деньжат на них поменьше, есть подозрение на отбой от самого жирного, но посмотрим.

Я не знаком с системой Анкундинова и его интерпретацией опционной информации однако интересно, какой там страйк с 221 контрактами на уровне 1.0009, номер страйка?

Ни по месяцу (декабрьский контракт), ни по недели (W2) такого нет

 

[ertman]

Я не знаком с системой Анкундинова и его интерпретацией опционной информации однако интересно, какой там страйк с 221 контрактами на уровне 1.0009, номер страйка?

Ни по месяцу (декабрьский контракт), ни по недели (W2) такого нет

Это страйк подчёркнутый на скриншоте.

 

[ertman]

После торгов на вчерашней сессии биржи CME, образовалась возможность совершить сделку на покупку по европейской валюте. На вчерашних торгах произошло перестроение нижней опционной границы ниже под цену актива. Факт перестроения из сопротивления в поддержку, как правило служит причиной купить по текущей цене. Тут стоп трейдер выбирает сам.

 

[Veis]

Это страйк подчёркнутый на скриншоте.

Я Вас понял, по нему премия на уровне 0,9989, собственно туда вчера пара и билась и оттолкнулась.
Поэтому и не нашел , что Вы изначально имели ввиду на 1.0009

На вчерашних торгах произошло перестроение нижней опционной границы ниже под цену актива

Лучше всего затестить конечно

 

[ertman]

Я Вас понял, по нему премия на уровне 0,9989, собственно туда вчера пара и билась и оттолкнулась.
Поэтому и не нашел , что Вы изначально имели ввиду на 1.0009




Лучше всего затестить конечно

Имел ввиду не страйк, а цену- 10100-84(премия за риск)=1.0016, 1/1.0016(пара обратная опционам)=0.9984-Форвардные пункты( на тот день -25.15) в итоге 0.9984+0.002515=1.000915. Тут тесть не тесть стопы бывают.

 

[Veis]

Имел ввиду не страйк, а цену- 10100-84(премия за риск)=1.0016, 1/1.0016(пара обратная опционам)=0.9984-Форвардные пункты( на тот день -25.15) в итоге 0.9984+0.002515=1.000915. Тут тесть не тесть стопы бывают.

Forward Point на 26 ноября по франку = приблизительно 12 пунктов (откуда 25? Сейчас 11,6, на позавчера 25 быть не может)

Страйк на 1/1,010 = 0,99009 +ФП (12 пунктов) = 0,9913 +- (в зависимости от брокера)
+ премия 71 пункт + 0,9984

Где Вы так смотрели отчет?

Вот отчет на вчера 26 ноября. Следовательно отчет датирован 25 ноября



А теперь открываем график и обозначаем уровень премии по данному контракту на вчера. И получаем сопротивление от которого и надо было продавать по Вашей методике.



Вот такие расчеты

 

[ertman]

Forward Point на 26 ноября по франку = приблизительно 12 пунктов (откуда 25? Сейчас 11,6, на позавчера 25 быть не может)

Страйк на 1/1,010 = 0,99009 +ФП (12 пунктов) = 0,9913 +- (в зависимости от брокера)
+ премия 71 пункт + 0,9984

Где Вы так смотрели отчет?

Вот отчет на вчера 26 ноября. Следовательно отчет датирован 25 ноября

Посмотреть вложение 23706

А теперь открываем график и обозначаем уровень премии по данному контракту на вчера. И получаем сопротивление от которого и надо было продавать по Вашей методике.

Посмотреть вложение 23707

Вот такие расчеты

Как то ты сложно, уровень был с премией 84, деньги там и премия 71 до них не достаёт. Что то с FP не пойму способ твоего расчёта или процентные ставки резко изменились, а я не увидел?

 

[Coteus]

Один контракт это 125 000 швейцарских франков, речь о 221 контракте. Считаем 125 000*221= 27 625 000 Франков. Поверь мне это не те люди которые на Форекс 1-им лотом открылись и считаю что они бога за... одно место поймали.

На валютных фьючерсах даже для минутки 1-2 тысячи контрактов не оч. большой оборот, с чего бы цене реагировать на опционый уровень с 221 контрактами? Что до рисунков то, по-моему, цена, тут, реагирует на экстремумы, а совсем не на опционные уровни...

 

[ertman]

На валютных фьючерсах даже для минутки 1-2 тысячи контрактов не оч. большой оборот, с чего бы цене реагировать на опционый уровень с 221 контрактами? Что до рисунков то, по-моему, цена, тут, реагирует на экстремумы, а совсем не на опционные уровни...

Интересный подход. Ждём.