Торговая стратегия Red Dragon для MetaTrader 4

[Aud]

Red Dragon - торговая стратегия разработанная с использование стандартных индикаторов терминала MetaTrader 4, которая дает возможность торговли по тренду. Уровни для установки стоп лосса нужно определять в ручном режиме, а именно устанавливать на локальных минимумах/максимумах цены.

Правила установки торговой стратегии Digital MA Cross в терминал MetaTrader 4​

• Скачиваем шаблон расширением tpl (Red Dragon_tpl.tpl)
• Переносим Red Dragon_tpl.tpl в папку templates вашего терминала MetaTrader 4. Соответственно, все настройки используемых индикаторов не нужно вбивать самостоятельно, они активируются при установке шаблона.
• Перезапускаем торговый терминал.
• Наживаем на правую кнопку мышки в открытом графике терминала MetaTrader 4 и выбираем в графе шаблон Red Dragon.

Установка дополнительных индикаторов не требуется, все используемые индикаторы уже есть в наборе MetaTrader 4.

Сигналы торговой стратегии Red Dragon формируется на основе трех известных индикаторов:

Динамичный канал из экспоненциальных скользящих средних (ЕМА) - линии на ценовом графике, которые формируются на основе специальной математической формулы, что позволяет сглаживать ценовое движение. В ЕМА больший вес придается недавним свечам, а меньший вес старым более старым свечам. Точнее ценам определенным ценам этих свечей. Чаще всего берется в расчет цена закрытия свечи. EMA быстрее адаптируется к последним изменениям на рынке чем SMA, поэтому считается более современным и не запаздывающим индикатором. В классической скользящей средней все цены имеют одинаковый вес. при этом важно учитывать, что главным параметром скользящей средней ЕМА является ее период. В представленной торговой стратегии используется две ЕМА с разными ценами, которые берутся в расчет:

Exponential Moving Average - период 14, применяется к максимумам свечи/бара.



Exponential Moving Average - период 14, применяется к минимумам свечи/бара.



Разница в минимальных и максимальных ценах, дает возможность получить на графике вот такой канал



Цена всегда возвращается в рамки канала, что используют в своих алгоритмах некоторые трейдеры, которые предпочитают зарабатывать на усреднении. Но в представленном алгоритме усреднения не используется, торговля ведется по тренду.


Осциллятор Awesome - не имеет настраиваемых параметров и отображает движение цены исходя из отношения к нулевой отметке. Здесь все просто:

Столбики индикатора выше нулевой отметки - сигнал к потенциальному росту цены
Столбики индикатора ниже нулевой отметки - сигнал к потенциальному снижению цены.



Данный индикатор разработан известным инвестором Биллом Вильямсом. Алгоритм работы основан на значениях простой медленной скользящей средней (обычно берется 34-периодная SMA) из быстрой скользящей средней (обычно 5 периодов). В расчете используются медианные цены, то есть из максимума дня вычитается минимум и делится на 2. Для удобства анализа окрашиваются столбики в зеленый цвет при росте цены и красный при падении.


Трендовый индикатор Parabolic Sap - популярный индикатор, который был написан еще в 70-х годах знаменитым трейдером и аналитиком Уэллсом Уайлдером. Уэллс является автором таких известных индикаторов как RSI, ATR и DMI. Максимально подробно о данных индикаторах трейдер написал в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах», которая вышла в свет 1978 году. Parabolic SAR в терминале помещен в категории трендовых индикаторов. На графике он выглядит как ряд точек, размещенных либо под, либо над ценой. Это упрощает анализ текущей рыночной ситуации и позволяет правильно разместить стоп лосс.

Если точки Parabolic Sap расположены под ценой, то это сигнализирует о восходящем тренде,
Если точки Parabolic Sap находится над графиком, то это сигнализирует о нисходящем тренде.
Точки сформированные Parabolic Sap рассматривают и как динамический уровень поддержки/сопротивления.

В настройках изменен шаг изменения цены на 0.01.

Основные характеристики торговой системы Red Dragon​

• Торговая платформа: торговая система Red Dragon устанавливается только в терминал MetaTrader 4. В других терминалах работать не будет, так как там нет индикаторов, которые включены в шаблон т.с.
• Брокер: стратегия будет работать с одинаковой эффективностью у брокеров с фиксированным спредом и брокеров с плавающим спредом.
• Тип котировок: 4-х или 5-ти значные котировки. Используемые индикаторы в торговой стратегии были разработаны и применялись до появления 5-ти значных котировок.
• Торговые активы: допускается использование всех валютных пар, металлов и индексов с высокой волатильностью. При этом важно учитывать, что сигналы от торговой системы Red Dragon обладают большей эффективностью по трендовым валютным парам. Другими словами пары с низкой волатильностью то типу AUDNZD не подходят. Они будут снижать эффективность стратегии за счет слабых трендовых движений и высокого уровня спреда. Пары по типу AUDNZD это инструменты для торговых стратегий основанных на усреднении, могут использоваться при ведении инвестиционной деятельностью, но не используются в трендовых торговых алгоритмах. Кроме того, в валютных парах типа AUDNZD есть существенный минус в повышенном спреде, который имеет свойство расширяться в десятки раз. Чем сильнее тренды по анализируемом активе с помощью представленной т.с, тем больше получится получить прибыли. Только важно, чтобы отсутствовали или сведены к минимумы резкие изменения цены против тренда, на которые просто не успевают среагировать используемые в т.с индикаторы Если тренд слабый и с существенными коррекциями, то будет очень много перерисовки уровней, что отрицательно отразится на качестве сигналов.
• Таймфрейм: для торговли на рынке форекс рекомендуется таймфрейм Н1 и выше. При определении рисков нужно учитывать более длинные стоп лоссы. Для точных входов с минимальным стоп лоссом системе требуется плавное движение цены по тренду, а на текущем рынке это большая редкость. Такое плавное движение часто оказывается движением в рамках существующей коррекции, а не истинным движением по тренду.
• Время торговли: в системе мало фильтров от неблагоприятной ситуации на рынке, так что лучше избегать торговли в период азиатской сессии. Да и перед новым годом рынок довольно-таки тонкий, что может приносить убытки.
• Мани менеджмент: риск на одну сделку для таймфрейма Н1 не должен превышать 2% от депозита. Частота сделок не высокая, при этом не все открытые сделки будут приносить прибыль, поэтому вопрос по рискам очень важен. Стоп лоссы согласно представленной торговой стратегии выставляются классическим способом на ближайшем экстремуме цены. При расчете риска необходимо ориентироваться на уровень открытия позиции и экстремумы цены, где будет установлен стоп лосс. Как правило, для таймфрейма Н1 риск не будет превышать 50 пунктов. Это позволяет открывать сделки объемом до 0.04 лота на каждые 1000$ депозита.
• Звуковые и текстовые уведомления: трейдеру необходимо самостоятельно отслеживать формирование сигнала и определять его качество. Качество сигнала определяется согласно существующих закономерностей движения цены.

Рассмотрим формирование сигналов от торговой стратегии Red Dragon




Есть подтвержденные сигналы формируемые от Parabolic Sap, а есть не подтвержденные другими индикаторами. Как они формируются?

Сигналы к покупке (длинная позиция)

• Свеча/бар пробивает верхнюю границу канала и закрылась выше (вход на следующей свече).
• Точки Parabolic SAR расположены ниже цены и служат динамичными уровнями поддержки.
• Гистограмма Awesome пересекла нулевой уровень снизу вверх и находится выше (столбик гистограммы должен быть зеленого цвета).
• Стоп лосс на ближайшем локальном минимуме цены.
• Прибыль фиксируется при формировании обратного сигнала (сигнала на продажу).

Сигналы к продаже (короткая позиция)

• Свеча/бар пробивает нижнею границу канала и закрылась выше (вход на следующей свече).
• Точки Parabolic SAR расположены выше цены и служат динамичными уровнями сопротивлениями.
• Гистограмма Awesome пересекла нулевой уровень сверху вниз и находится ниже (столбик гистограммы должен быть красного цвета).
• Стоп лосс на ближайшем локальном максимуме цены.
• Прибыль фиксируется при формировании обратного сигнала (сигнала на покупку).

Как видим торговая стратегия Red Dragon не уступает стратегиям с использованием новых индикаторов, если рассматривать качество формируемых сигналов. Трейдер может самостоятельно установить данную торговую стратегию в свой терминал МТ4, а может использовать уже сформированный шаблон, который есть в конце данной темы. Основной минус данной торговой системы вижу в том, что для получения прибыли классическим способом, нужно поймать сильный тренд. Большинство сделок закрываемых по обратному сигналу имеют фактически нулевой результат. На таймфрейме Н1 сегодня т.с не спела среагировать на рост цены по парам фунт доллар и евро доллар.