Торговая стратегия Contrarian Day Trading предназначена для торговли по тренду в период активных сессий. Предусмотрено множество фильтров, но конечный результат торговли зависит от трейдера. Основная идея заключается в том, чтобы сделки открывать при отбое цены от динамичных уровней. При этом используется индикатор полосы Боллинджера, который позволяет войти в рынок по максимально выгодной цене. Сделки открывается в момент завершения присутствующего тренда и минимизируется влияние запаздывания. Выкладываю ниже шаблон со всеми индикаторами, может кто-то решит модернизировать представленную стратегию на свой вкус.
Цель представленной стратегии состоит в поиске основных движений цены формируемых внутри дня. Именно эти движения приносят хорошую прибыль трейдерам. Поиск сигналов осуществляется с учетом появления на основном графике блоков, которые представляют собой области важных ценовых уровней. в районе этих уровней цена имеет высокие шансы изменить свое направление.
Полосы Боллинджера в представленной стратегии имеют по умолчанию период 48, отклонение 2 и применяются к уровням закрытия свечей. По правилам т.с сделка на покупку открывается при отскоке цены от нижней границы полос Боллинджера. Соответственно для продаж необходим отбой от верхней границы полос Боллинджера.
Индикатор Order Block Levels отвечает за формирование уровней на графике, которые построены по ближайшим экстремумам цены. Идея состоит в том, что цена от уровня сопротивления должна снижаться, а от уровня поддержки расти. В реальности получается все не так гладко, но использование подобных индикаторов т.с допускается. Вот так индикатор Order Block Levels выглядит на графике
В торговой стратегии Contrarian Day Trading используется подвальная версия индикатора RSI Bar. Идея использования индикатора состоит в том, что столбики выше нулевой отметки указывает на приоритет к покупкам, а ниже на приоритет к продажам. Цвет этих столбиков и длина значения не имеют. Индикатор отображает уровни перекупленности (+80) и уровень перепроданности (20). При достижении указанных уровней сделку лучше закрыть, так как велика вероятность коррекции. Выходные параметры индикатора RSI Bar выкладываю ниже
Индикатор Heiken Ashi APB окрашивает свечи в голубой и красный цвет. Он тоже участвует в формировании сигнала, поэтому при установке т.с обязателен.
Индикатор ADR_v2 в торговой стратегии фактически не используется, но для внутридневной торговли вещь незаменимая. Он показывает текущий уровень волатильности выбранного инструмента за день и средний уровень волатильности за 1,5 и 20 дней.
Индикатор averages работает по принципу скользящей средней. Он только меняет свой цвет при изменении тренда и имеет боле расширенные настройки.
Правила установки торговой стратегии Contrarian Day Trading в терминал MetaTrader 4
В архиве находится целая серия индикаторов и шаблон, который активирует нужные настройки индикаторов используемые в торговой стратегии Contrarian Day Trading. Показываю на скришоте
Основные характеристики торговой стратегии Contrarian Day Trading
Правила для открытия коротких позиций (продажа)
При использовании таймфрейма м30 все сигналы формируемые в азиатскую сессию лучше не учитывать. Индикатор Order Block Levels перерисовывает формируемые уровни, но подвальный RSI не даст открыть сделку раньше времени. Он запаздывает и защищает от ранних входов в рынок. Heiken Ashi APB отвечает за точность входа. Индикатор averages второстепенный.
Цель представленной стратегии состоит в поиске основных движений цены формируемых внутри дня. Именно эти движения приносят хорошую прибыль трейдерам. Поиск сигналов осуществляется с учетом появления на основном графике блоков, которые представляют собой области важных ценовых уровней. в районе этих уровней цена имеет высокие шансы изменить свое направление.
Полосы Боллинджера в представленной стратегии имеют по умолчанию период 48, отклонение 2 и применяются к уровням закрытия свечей. По правилам т.с сделка на покупку открывается при отскоке цены от нижней границы полос Боллинджера. Соответственно для продаж необходим отбой от верхней границы полос Боллинджера.
Индикатор Order Block Levels отвечает за формирование уровней на графике, которые построены по ближайшим экстремумам цены. Идея состоит в том, что цена от уровня сопротивления должна снижаться, а от уровня поддержки расти. В реальности получается все не так гладко, но использование подобных индикаторов т.с допускается. Вот так индикатор Order Block Levels выглядит на графике
В торговой стратегии Contrarian Day Trading используется подвальная версия индикатора RSI Bar. Идея использования индикатора состоит в том, что столбики выше нулевой отметки указывает на приоритет к покупкам, а ниже на приоритет к продажам. Цвет этих столбиков и длина значения не имеют. Индикатор отображает уровни перекупленности (+80) и уровень перепроданности (20). При достижении указанных уровней сделку лучше закрыть, так как велика вероятность коррекции. Выходные параметры индикатора RSI Bar выкладываю ниже
Индикатор Heiken Ashi APB окрашивает свечи в голубой и красный цвет. Он тоже участвует в формировании сигнала, поэтому при установке т.с обязателен.
Индикатор ADR_v2 в торговой стратегии фактически не используется, но для внутридневной торговли вещь незаменимая. Он показывает текущий уровень волатильности выбранного инструмента за день и средний уровень волатильности за 1,5 и 20 дней.
Индикатор averages работает по принципу скользящей средней. Он только меняет свой цвет при изменении тренда и имеет боле расширенные настройки.
Правила установки торговой стратегии Contrarian Day Trading в терминал MetaTrader 4
В архиве находится целая серия индикаторов и шаблон, который активирует нужные настройки индикаторов используемые в торговой стратегии Contrarian Day Trading. Показываю на скришоте
- Для установки торговой стратегии Contrarian Day Trading на свой график в платформе МетаТрейдер 4 важно не ошибиться с папками. Файлы с расширением ex4 и mq4 направляем в папку indicators.
- Так же после скачивания архива переносим Contrarian Day Trading.tpl в папку Templates терминала мт4. Соответственно, все настройки используемых индикаторов не нужно вбивать самостоятельно, так как они активируются при установке шаблона.
- Перезапускаем торговый терминал и нажимаем на правую кнопку мышки в открытом графике терминала мт4. Далее выбираем шаблон Contrarian Day Trading.
Основные характеристики торговой стратегии Contrarian Day Trading
- Валютные пары: можно выбрать любую валютную пару, индекс или сырьевые товары, но сигналы от Contrarian Day Trading обладают большей эффективностью по трендовым валютным парам. Другими словами пары с низкой волатильностью то типу AUDNZD не подходят. Для определения волатильности по выбранному инструменту есть встроенный индикатор ADR_v2. Его значение должно быть больше 60 за последние 10 дней. Пары с меньшим уровнем волатильности минимизируют прибыль и обладают гораздо большим спредом, чем основные валютные пары.
- Таймфрейм: поиск сигналов ведется на таймфрейме М30 и выше. При этом нужно понимать, что прилагаемый шаблон подходит для М30, а не любых других таймфреймов. Частота сделок будет крайне низкая, поэтому пропускать сигналы нельзя. Если работать на более старших таймфреймах, то нужно учитывать довольно длинные стоп лоссы, так как сигналы могут формироваться с высоким уровнем запаздывания. Для точных входов с минимальным стоп лоссом системе требуется плавное изменение цены, а на текущем рынке это большая редкость.
- Время торговли: в системе очень много фильтров, поэтому трейдеру не нужно переживать за время, которое он выбирает для поиска сигналов. Стратегия Contrarian Day Tradingd рассчитана на вход в рынок по устойчивому тренду, который находит целая серия трендовых индикаторов.. Это значит, что даже при использовании таймфрейма м30, сигналы получаемые от т.с будут учитывать движение цены за длительный промежуток времени. Единственный минус Contrarian Day Trading (как и всех трендовых алгоритмов) состоит в том, что она не защищена от резких скачков цены. При чем неважно формируются эти скачки по тренду или против него, так как при формировании по тренду можно зайти в рынок с сильным уровнем запаздывания. При плавном изменении цены можно использовать короткие стоп лоссы, которые не должны срабатывать на расширении спреда. Будьте особенно внимательным нужно при открытии коротких позиций, которые закрываются по цене покупки. Не забываем, что цену покупки актива на графике не видно, поэтому со стопами нужно быть особенно внимательными. Кроме того, не лишним будет выбрать брокера с минимальным расширением спреда на новостях.
- Звуковые и текстовые уведомления: трейдеру необходимо самостоятельно отслеживать формирование сигнала и определять его качество. Качество сигнала определяется согласно существующих закономерностей движения цены.
- Мани менеджмент: риск на одну сделку для таймфрейма М30 не должен превышать 5% от депозита. При расчете риска необходимо ориентироваться на уровень открытия позиции и экстремумы цены, где будет установлен стоп лосс. Как правило, для таймфрейма М30 риск не будет превышать 50 пунктов. Это позволяет открывать сделки объемом до 0.25 лота на каждые 1000$ депозита.
- Цена отскочила и находится выше красного уровня отображаемого индикатором Order Block Levels (красная стрелка вверх);
- цена отскочила от нижней линии индикатора Bollinger Bands;
- Heiken Ashi APB окрасил бар в голубой цвет;
- Столбики RSI выше уровня 50;
- Линия индикатора averages красного цвета;
- Стоп лосс устанавливаем на ближайшем локальном минимуме цены. То есть на окончании красного блока отображаемого индикатором Order Block Levels.
- Сделка закрывается когда прибыль в 2-3 раза больше, чем используемый стоп лосс. Также позиция закрывается при обратном сигнале.
Правила для открытия коротких позиций (продажа)
- Цена отскочила и находится ниже зеленого уровня отображаемого индикатором Order Block Levels зеленая стрелка вверх);
- цена отскочила от верхней линии индикатора Bollinger Bands;
- Heiken Ashi APB окрасил бар в красный цвет;
- Столбики RSI ниже уровня 50;
- Линия индикатора averages белого цвета;
- Стоп лосс устанавливаем на ближайшем локальном максимуме цены. То есть на окончании зеленого блока отображаемого индикатором Order Block Levels.
- Сделка закрывается когда прибыль в 2-3 раза больше, чем используемый стоп лосс. Также позиция закрывается при обратном сигнале.
При использовании таймфрейма м30 все сигналы формируемые в азиатскую сессию лучше не учитывать. Индикатор Order Block Levels перерисовывает формируемые уровни, но подвальный RSI не даст открыть сделку раньше времени. Он запаздывает и защищает от ранних входов в рынок. Heiken Ashi APB отвечает за точность входа. Индикатор averages второстепенный.
