Aggressive Pullback – это трендовая торговая стратегия, которая включает в себя только стандартные индикаторы терминала MetaTrader 4. Устанавливается только шаблон стратегии, который активирует на графике нужные индикаторы с нужными настройками. В основе торговой стратегии Aggressive Pullback лежат 4 скользящие средние, имеющие разный период и разный метод вычисления.
Aggressive Pullback используется для поиска тренда и участка коррекции, где можно войти в рынок по выгодной цене. Это позволяет максимизировать соотношение прибыль / убыток. Но последнее слово как всегда за трейдером, который использует закономерности движения цены и свои предпочтения по желаемой прибыли.
Скользящие средние являются наиболее надежными объективными и полезными инструментами технического анализа. Это относительно простой индикатор, который чаще всего используется в торговых стратегиях. На его основе созданы сотни более современных индикаторов, но суть всех трендовых индикаторов состоит в том, что они анализируют движение цены на истории, чтобы сформировать прогнозы на будущее. Первая скользящая средняя была Simple Moving Average (сокращенно SMA). Далее появились экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Average — EMA) и ряд других скользящих средних. Если в простой скользящей средней все цены имели одинаковый вес, то в новых скользящих средних цены на истории имели разный вес. К примеру, ЕМА придает большее значение последним анализируемым ценам, а не первым. Тем не менее, все скользящие средние являются запаздывающими индикаторами и имеют только одну функцию - определение текущего тренда. Тренд определяется путем сглаживания колебаний цены и рыночного шума. Оценивая направление текущего тренда, трейдеры могут заставить этот тренд работать в свою пользу. Но здесь важен системный подход, а не открытие сделок на удачу.
Скользящая средняя является результатом усреднения цены анализируемого актива за выбранный период (N). После расчета на графике можно увидеть в сигнал в в виде кривой линии. Различают три типа сигналов скользящей средней:
В некоторых случаях строится канал из скользящих средних, но в данной т.с нам важно направление скользящей средней и их пересечение.
График терминала MetaTrader 4 с установленной торговой системой Aggressive Pullback
На графике установлены 4 скользящие средние:
Как формируется сигнал к покупке?
Для начала определяется восходящий тренд
Стоп лосс устанавливается ниже предыдущего локального минимума.
Тейк-профит устанавливается в зависимости от используемого таймфрейма и валютной пары. При среднем дневном уровне волатильности более 100 пунктов и таймфрейме М15, тейк профит можно устанавливать 20-50 пунктов. Порядка 50 пунктов движения цены требуется для формирования самого сигнала.
Сигналы к продаже зеркальные
На указанном выше графике можно найти и другие сигналы на продажу, но обратите внимание на время их формирования. Это сигналы сформированные в период азиатской сессии, когда открывать сделки не рекомендуется. Отработанный сигнал на продажу сформированный по правилам т.с, появился в начале европейской сессии. Именно с открытия этой сессии получили снижение курса по тренду и используемые индикаторы хорошо определили начало этого движения. Это один из примеров, в большинстве случаев цена будет меняться быстрее и индикаторы будут формировать сигнал с запаздыванием, но суть т.с думаю понятна. Aggressive Pullback без сложных индикаторов и правил открытия сделок, но нужно уметь ждать и следить за рынком.
Aggressive Pullback используется для поиска тренда и участка коррекции, где можно войти в рынок по выгодной цене. Это позволяет максимизировать соотношение прибыль / убыток. Но последнее слово как всегда за трейдером, который использует закономерности движения цены и свои предпочтения по желаемой прибыли.
Правила установки торговой стратегии Aggressive Pullback в терминал MetaTrader 4
- Скачиваем шаблон расширением tpl (Aggressive Pullback.tpl)
- Переносим скачанный шаблон Aggressive Pullback.tpl в папку templates вашего терминала MetaTrader 4. Соответственно, все настройки используемых индикаторов не нужно вбивать самостоятельно, они активируются при установке шаблона.
- Перезапускаем торговый терминал MetaTrader 4.
- Наживаем на правую кнопку мышки в открытом графике терминала MetaTrader 4 и выбираем в графе шаблон Aggressive Pullback.
Скользящие средние являются наиболее надежными объективными и полезными инструментами технического анализа. Это относительно простой индикатор, который чаще всего используется в торговых стратегиях. На его основе созданы сотни более современных индикаторов, но суть всех трендовых индикаторов состоит в том, что они анализируют движение цены на истории, чтобы сформировать прогнозы на будущее. Первая скользящая средняя была Simple Moving Average (сокращенно SMA). Далее появились экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Average — EMA) и ряд других скользящих средних. Если в простой скользящей средней все цены имели одинаковый вес, то в новых скользящих средних цены на истории имели разный вес. К примеру, ЕМА придает большее значение последним анализируемым ценам, а не первым. Тем не менее, все скользящие средние являются запаздывающими индикаторами и имеют только одну функцию - определение текущего тренда. Тренд определяется путем сглаживания колебаний цены и рыночного шума. Оценивая направление текущего тренда, трейдеры могут заставить этот тренд работать в свою пользу. Но здесь важен системный подход, а не открытие сделок на удачу.
Скользящая средняя является результатом усреднения цены анализируемого актива за выбранный период (N). После расчета на графике можно увидеть в сигнал в в виде кривой линии. Различают три типа сигналов скользящей средней:
- Направление скользящей средней вниз или вверх
- Расположение цены по отношению к скользящей средней. Если цена выше скользящей средней, то тренд считается восходящим. Если цена ниже скользящей средней, то тренд считается нисходящим.
- Кроме того, можно построить несколько скользящих средних на одном графике с разными периодами, что даст возможность увидеть сигнал при их пересечении.
В некоторых случаях строится канал из скользящих средних, но в данной т.с нам важно направление скользящей средней и их пересечение.
График терминала MetaTrader 4 с установленной торговой системой Aggressive Pullback
На графике установлены 4 скользящие средние:
- ЕМА с периодом 5 - на графике выделена красным цветом, применяется к Median Price (HL/2), расчет по медианной цене.
- ЕМА с периодом 15 - на графике выделена зеленым цветом, применяется к Median Price (HL/2), расчет по медианной цене.
- ЕМА с периодом 200 - на графике выделена черным цветом, применяется к Median Price (HL/2), расчет по медианной цене.
- SМА с периодом 60 - на графике выделена синим цветом и применяется в расчет по медианной цене.
Основные характеристики торговой системы Aggressive Pullback
- Торговая платформа: торговая система Aggressive Pullback устанавливается только в терминал MetaTrader 4, хотя используемые индикаторы есть в любых торговых терминалах. Но шаблон представленный в конце этой темы подходит только для терминала МТ4.
- Брокер: можно использовать брокеров с фиксированным или плавающим спредом.
- Тип котировок: используемые индикаторы корректно работают с любым типом котировок.
- Торговые активы: любые валютные пары, индексы, металлы, акции и так далее. Но сигналы от торговой системы Aggressive Pullback обладают большей эффективностью по трендовым активам. Другими словами пары с низкой волатильностью то типу AUDNZD не подходят. Они будут снижать эффективность стратегии за счет слабых трендовых движений и высокого уровня спреда. Пары по типу AUDNZD это инструменты для торговых стратегий основанных на усреднении. Также используются инвесторами работающими в долгосрочныю перспективу. Чем сильнее тренды по анализируемом активе, тем больше получится получить прибыли. Только важно, чтобы отсутствовали или сведены к минимумы резкие изменения цены против тренда, на которые просто не успевают среагировать используемые в т.с индикаторы Если тренд слабый и с существенными коррекциями, то будет очень много убыточных сигналов
- Таймфрейм: для торговли на рынке форекс рекомендуется таймфрейм М15 и выше. Для торговли по сигналам с таймфрейма М15, нужно просматривать рабочий график каждые 15 минут, что не всегда возможно при совмещении трейдинга с работой по найму. Для точных входов с минимальным стоп лоссом системе требуется плавное движение цены по тренду, а на текущем рынке это большая редкость. Такое плавное движение часто оказывается движением в рамках существующей коррекции, а не истинным движением по тренду.
- Время торговли: в системе мало фильтров от неблагоприятной ситуации на рынке, так что лучше избегать торговли в период азиатской сессии. Лучше искать сигналы в начале американской торговой сессии, когда формируются основные трендовые движения. При плавном изменении цены можно использовать короткие стоп лоссы, которые не должны срабатывать на расширении спреда.
- Мани менеджмент: риск на одну сделку для таймфрейма М15 не должен превышать 2% от депозита. Частота сделок довольно-таки высокая, при этом не все открытые сделки будут приносить прибыль. Вопрос по рискам очень важен. Стоп лоссы согласно представленной торговой стратегии выставляются классическим способом на ближайшем экстремуме цены. При расчете риска необходимо ориентироваться на уровень открытия позиции и экстремумы цены, где будет установлен стоп лосс. Как правило, для таймфрейма М15 риск не будет превышать 20 пунктов. Это позволяет открывать сделки объемом до 0.1 лота на каждые 1000$ депозита.
- Звуковые и текстовые уведомления: трейдеру необходимо самостоятельно отслеживать формирование сигнала и определять его качество. Качество сигнала определяется согласно существующих закономерностей движения цены.
Как формируется сигнал к покупке?
Для начала определяется восходящий тренд
- Текущая котировка анализируемого актива выше черной ЕMA с периодом 200.
- Скользящая средняя SMA с периодом 60 (выделенная синим цветом) и красная EMA с периодом 15 направлены вверх (определяется визуально)
- Красная EMA с периодом 5 находится выше зеленой EMA с периодом 15
- Скользящая средняя EMA (15) находится выше SMA (60).
- Цена отскакивает от скользящей средней SМА с периодом 60 вверх.
- EMA с периодом 5 пересекает EMA с периодом 15 снизу вверх (красная ЕМА находится выше зеленой).
Стоп лосс устанавливается ниже предыдущего локального минимума.
Тейк-профит устанавливается в зависимости от используемого таймфрейма и валютной пары. При среднем дневном уровне волатильности более 100 пунктов и таймфрейме М15, тейк профит можно устанавливать 20-50 пунктов. Порядка 50 пунктов движения цены требуется для формирования самого сигнала.
Сигналы к продаже зеркальные
- Текущая котировка анализируемого актива ниже черной ЕMA с периодом 200.
- Скользящая средняя SMA с периодом 60 (выделенная синим цветом) и красная EMA с периодом 15 направлены вниз (определяется визуально)
- Красная EMA с периодом 5 находится ниже зеленой EMA с периодом 15
- Скользящая средняя EMA (15) находится ниже SMA (60).
- Цена отскакивает от скользящей средней SМА с периодом 60 вверх.
- EMA с периодом 5 пересекает EMA с периодом 15 сверху вниз (красная ЕМА находится ниже зеленой).
- Стоп лосс устанавливается ниже предыдущего локального максимума
- Тейк-профит устанавливается в зависимости от используемого таймфрейма и валютной пары. При среднем дневном уровне волатильности более 100 пунктов и таймфрейме М15, тейк профит можно устанавливать 20-50 пунктов. Порядка 50 пунктов движения цены требуется для формирования самого сигнала.
На указанном выше графике можно найти и другие сигналы на продажу, но обратите внимание на время их формирования. Это сигналы сформированные в период азиатской сессии, когда открывать сделки не рекомендуется. Отработанный сигнал на продажу сформированный по правилам т.с, появился в начале европейской сессии. Именно с открытия этой сессии получили снижение курса по тренду и используемые индикаторы хорошо определили начало этого движения. Это один из примеров, в большинстве случаев цена будет меняться быстрее и индикаторы будут формировать сигнал с запаздыванием, но суть т.с думаю понятна. Aggressive Pullback без сложных индикаторов и правил открытия сделок, но нужно уметь ждать и следить за рынком.
