По мнению автора этой стратегии трейдер может создать множество торговых систем, которые бы основывались на информации, заложенной в одной единственной свече. Представленную стратегию также можно отнести к этой теме, только в ней речь идет о “большой” свече – дневной или недельной. Но внутри самой большой свечи, на внутридневных таймфремах свечи нас уже перестают интересовать.
Итак, нас уже не интересуют сами свечи, мы рассматриваем лишь поток данных. Акцент делается на концепции натуральных торговых циклов. Главным образом – на дневном цикле, и вышестоящем – недельном. Стратегия основана на взаимосвязи цены и времени.
Для начала стоит определиться с терминами.
Время! В дальнейшем изложении время будет рассматриваться относительно GMT+2. Так как у большинства брокеров в это время закрывается дневная свеча и открывается новая. Таким образом, 00:00 по GMT+2 является серединой самого низко активного периода рынка (после закрытия Америки и до старта Азии).
Что такое “торговый цикл”? Это очень просто. Торговый цикл продолжается ограниченный период времени, в течение которого происходит непрекращающаяся рыночная активность. Каждый цикл отделяется от другого периодом времени с очень низкой торговой активностью или ее отсутствием.
На рынке Форекс у нас есть 2 натуральных цикла. Дневной и Недельный.
Дневной цикл начинается в 01:00 и заканчивается в 23:00.
Недельный цикл начинается в 01:00 в понедельник и заканчивается в 23:00 пятницы.
В стратегии каждый конкретный цикл рассматривается как независимое событие!
High и Low. Упоминание этих терминов означает максимальную и минимальную цены текущего цикла.
Range/Диапазон – это просто High – Low для текущего цикла.
Mid – это середина диапазона или Mid = (High+Low)/2.
Sqrt(t) – это квадратный корень от времени, на начальном освоении стратегии эта величина не требуется
Итак, сама стратегия на примере дневного цикла.
Пусть для начального упрощения цикл стартует в 00:00. Будем рассматривать прямоугольник, где по вертикали отложена цена (диапазон), а по горизонтали размер фиксирован и равен 24 часа. В этом прямоугольнике мы непрерывно отслеживаем положение (координаты) текущей цены – high, low и середину диапазона.
Вот типичный пример завершенного дневного цикла:
Заметьте также, что мы отслеживаем положение цены также относительно середины цикла. В базовой модели это 12:00. В последствии мы можем сдвинуть это значение вперед или назад с целью оптимизировать стратегию.
Посмотрите, как мы можем использовать эту информацию. Также помните, что мы можем оптимизировать некоторые параметры, не изменяя стратегию по сути.
Основные торговые правила на основе сделки на продажу. Для покупок также, но наоборот.
Мы разбиваем каждую позицию на множество частей. Позиция будет строиться по методу обратной пирамиды. Мы будем набирать позицию, масштабируя начальный вход до максимального заданного размера (соответственно риск менеджменту).
1. Начальный сигнал (если нет открытых позиций).
Продаем 1 лот, если текущая цена равна максимальной цене цикла и текущее время меньше середины цикла (в данном примере – менее 12:00).
2. Последующий сигнал (набор позиции).
Если текущая цена выше предыдущей продажи +Х пп, то добавляем 2 лота.
Х – это переменная, определяемая оптимизацией. На первом уровне это может быть 10% от ADR (среднедневного диапазона). Расширяя стратегию, мы сможем добавить нелинейные вычисления с sqrt(t). Но пока что это не требуется. Пока поймите базовую структуру.
Таким образом получается обратная пирамида:
Начальная позиция = 1
Если цена выше 1+Х, тогда добавляется 2.
Если цена выше 2+Х, тогда добавляется 3.
Продолжаем добавлять, пока не достигнут максимальный размер позиции. 1+2+3+4+5…
3. Закрытие позиции.
Если позиция открыта до 12:00, то ждем коррекцию до середины диапазона (50% от максимума). Если время больше 12:00, то смотрим коррекцию в 25%
Независимо от результата все позиции закрываются в конце цикла, т.е. в 23:00 или 00:00.
Это – основа стратегии. Даже эти простые правила дают 85-90% прибыльных дней. Но если добавить оптимизацию и фишку с sqrt(t), то процент прибыльных дней может возрасти до 98.
В конце ветки, вы можете скачать индикатор, для визуализации циклов:
Дополнительно
Если дневной диапазон составляет всего 5 пп, то конечно нет смысла открывать сделку, так как потенциал прибыли всего 2.5 пп, именно для этого в стратегии есть sqrt(t), которое помогает определить оптимальные точки для входа. Примерно так:
У каждой стратегии есть ахиллесова пята. В случае этой стратегии, если не торговать в дни выхода сильных экономических новостей, то можно достаточно улучшить показатели. Поэтому заглядывайте в экономический календарь.
Тестирование на истории показало, что нет корреляции между старшими и младшими тайм-фреймами. То есть нет смысла фильтровать направление сделок трендом старшего тайм-фрейма – это только ухудшает результаты. К ухудшению результатов приводит и попытка фильтрации сигналов с помощью индикаторов. Звучит парадоксально, но так показывают тесты.
Вот пример правильной торговли по стратегии:
Правила торговли достаточно формализованы, чтобы написать советника, которого можно скачать в конце ветки. Нормально тестируется:
Скачать индикатор
Скачать Советник
Итак, нас уже не интересуют сами свечи, мы рассматриваем лишь поток данных. Акцент делается на концепции натуральных торговых циклов. Главным образом – на дневном цикле, и вышестоящем – недельном. Стратегия основана на взаимосвязи цены и времени.
Для начала стоит определиться с терминами.
Время! В дальнейшем изложении время будет рассматриваться относительно GMT+2. Так как у большинства брокеров в это время закрывается дневная свеча и открывается новая. Таким образом, 00:00 по GMT+2 является серединой самого низко активного периода рынка (после закрытия Америки и до старта Азии).
Что такое “торговый цикл”? Это очень просто. Торговый цикл продолжается ограниченный период времени, в течение которого происходит непрекращающаяся рыночная активность. Каждый цикл отделяется от другого периодом времени с очень низкой торговой активностью или ее отсутствием.
На рынке Форекс у нас есть 2 натуральных цикла. Дневной и Недельный.
Дневной цикл начинается в 01:00 и заканчивается в 23:00.
Недельный цикл начинается в 01:00 в понедельник и заканчивается в 23:00 пятницы.
В стратегии каждый конкретный цикл рассматривается как независимое событие!
High и Low. Упоминание этих терминов означает максимальную и минимальную цены текущего цикла.
Range/Диапазон – это просто High – Low для текущего цикла.
Mid – это середина диапазона или Mid = (High+Low)/2.
Sqrt(t) – это квадратный корень от времени, на начальном освоении стратегии эта величина не требуется
Итак, сама стратегия на примере дневного цикла.
Пусть для начального упрощения цикл стартует в 00:00. Будем рассматривать прямоугольник, где по вертикали отложена цена (диапазон), а по горизонтали размер фиксирован и равен 24 часа. В этом прямоугольнике мы непрерывно отслеживаем положение (координаты) текущей цены – high, low и середину диапазона.
Вот типичный пример завершенного дневного цикла:
Заметьте также, что мы отслеживаем положение цены также относительно середины цикла. В базовой модели это 12:00. В последствии мы можем сдвинуть это значение вперед или назад с целью оптимизировать стратегию.
Посмотрите, как мы можем использовать эту информацию. Также помните, что мы можем оптимизировать некоторые параметры, не изменяя стратегию по сути.
Основные торговые правила на основе сделки на продажу. Для покупок также, но наоборот.
Мы разбиваем каждую позицию на множество частей. Позиция будет строиться по методу обратной пирамиды. Мы будем набирать позицию, масштабируя начальный вход до максимального заданного размера (соответственно риск менеджменту).
1. Начальный сигнал (если нет открытых позиций).
Продаем 1 лот, если текущая цена равна максимальной цене цикла и текущее время меньше середины цикла (в данном примере – менее 12:00).
2. Последующий сигнал (набор позиции).
Если текущая цена выше предыдущей продажи +Х пп, то добавляем 2 лота.
Х – это переменная, определяемая оптимизацией. На первом уровне это может быть 10% от ADR (среднедневного диапазона). Расширяя стратегию, мы сможем добавить нелинейные вычисления с sqrt(t). Но пока что это не требуется. Пока поймите базовую структуру.
Таким образом получается обратная пирамида:
Начальная позиция = 1
Если цена выше 1+Х, тогда добавляется 2.
Если цена выше 2+Х, тогда добавляется 3.
Продолжаем добавлять, пока не достигнут максимальный размер позиции. 1+2+3+4+5…
3. Закрытие позиции.
Если позиция открыта до 12:00, то ждем коррекцию до середины диапазона (50% от максимума). Если время больше 12:00, то смотрим коррекцию в 25%
Независимо от результата все позиции закрываются в конце цикла, т.е. в 23:00 или 00:00.
Это – основа стратегии. Даже эти простые правила дают 85-90% прибыльных дней. Но если добавить оптимизацию и фишку с sqrt(t), то процент прибыльных дней может возрасти до 98.
В конце ветки, вы можете скачать индикатор, для визуализации циклов:
Дополнительно
Если дневной диапазон составляет всего 5 пп, то конечно нет смысла открывать сделку, так как потенциал прибыли всего 2.5 пп, именно для этого в стратегии есть sqrt(t), которое помогает определить оптимальные точки для входа. Примерно так:
У каждой стратегии есть ахиллесова пята. В случае этой стратегии, если не торговать в дни выхода сильных экономических новостей, то можно достаточно улучшить показатели. Поэтому заглядывайте в экономический календарь.
Тестирование на истории показало, что нет корреляции между старшими и младшими тайм-фреймами. То есть нет смысла фильтровать направление сделок трендом старшего тайм-фрейма – это только ухудшает результаты. К ухудшению результатов приводит и попытка фильтрации сигналов с помощью индикаторов. Звучит парадоксально, но так показывают тесты.
Вот пример правильной торговли по стратегии:
Правила торговли достаточно формализованы, чтобы написать советника, которого можно скачать в конце ветки. Нормально тестируется:
Скачать индикатор
Скачать Советник
