Стратегии на основе профиля рынка считаются самыми адекватными торговыми стратегиями, так как учитывают текущие объемы покупателей и продавцов, участвующих в движении цены вверх или вниз.
В данном описании используется Рыночный Профиль из платформы TradingView, но в этой платформе это – платный индикатор.
Вы можете использовать индикаторы Volume Profile Indicator или Market Profile Indicator для Метатрейдер 4, которые распространяются бесплатно.
Начнем с основ, на которых строится стратегии по Рыночному Профилю. Для каждого покупателя есть продавец и, наоборот, для каждого продавца на рынке должен быть покупатель. Объем представляет собой количество проторгованных контрактов. Объем обычно представлен на рынке акций и фьючерсов. Но все это справедливо и для рынка Forex. Так как Forex – это внебиржевой рынок, то для него сложно получить полную информацию о торговых объемах по какой-то валюте. Однако, многие форекс-трейдеры предпочитают принимать торговые решения на основе информации по объемам.
Да, объем помогает принять решение в моменте.
Так как, в этой торговой стратегии применяется профиль рынка (или горизонтальный объем), то разберем основные элементы этого инструмента. Рыночный профиль помогает определить место, где происходит проторговка основного объема всех торгов.
Три основных элемента, которые следует знать при торговле по Профилю Рынка:
Стратегия
Каждый день, в конце дня (завершение Нью-Йоркской торговой сессии) смотрим, есть ли валютная пара, которая закрылась в области низкой торговой активности (Low Volume Nodes). Если последняя свеча закрылась в области низкой активности, то можно рассмотреть сделку в сторону Value Area. Основная идея этой стратегии: “цена всегда стремится в область, где продавцы и покупатели готовы совершать сделки”. В данном случае рассматривается торговая активность за прошлый день. Но если рассматривать сессионное распределение объемов, то можно заходить по похожему принципу в конце каждой сессии.
Рассмотрим покупку на примере часового графика:
Цена закрылась (черная окружность) в области низкой торговой активности (желтая окружность, уровень 1.16729. Цена стремится достичь области высокой активности. Поэтому открывается сделка на покупку с тэйк-профитом на границе зоны высокой активности (Value Area). Относительно стоп-лосса будет сказано дальше.
На скрине ниже открыт ордер на покупку по цене 1.16729 с тэйк-профитом 1.16917 около зоны высокой активности.
Ниже пример с продажей по торговой стратегии:
Цена закрылась (самая правая свеча) в зоне низкой активности (желтая окружность), 1.18573. Производится продажа с тэйком на границе зоны высокой активности (Value Area High).
Сделка закрылась по тэйк-профиту.
FYI volume – это платный индикатор на платформе TradingView, однако вы можете попробовать его бесплатно. Некоторые брокеры также предоставляют подобный индикатор бесплатно.
Риск Менеджмент
Рекомендуется рисковать не более 1-2% в каждой сделке.
О стоп-лоссе
Вы можете использовать соотношение 1:1 (стоп равен тэйку) или использовать сетку ордеров для захода с тем, чтобы в любом случае достичь тэйк-профта или выйти в безубыток.
Можно одновременно отслеживать несколько валютных пар, чтобы не упускать дополнительные возможности. Также можно применять стратегию на акциях и фьючерсах, но в случае этих инструментов лучше пользоваться коротким стопом.
Некоторые брокеры расширяют спред по завершении дневной свечи, в этом случае лучше немного подождать, пока спред не станет снова низким.
В данном описании используется Рыночный Профиль из платформы TradingView, но в этой платформе это – платный индикатор.
Вы можете использовать индикаторы Volume Profile Indicator или Market Profile Indicator для Метатрейдер 4, которые распространяются бесплатно.
Начнем с основ, на которых строится стратегии по Рыночному Профилю. Для каждого покупателя есть продавец и, наоборот, для каждого продавца на рынке должен быть покупатель. Объем представляет собой количество проторгованных контрактов. Объем обычно представлен на рынке акций и фьючерсов. Но все это справедливо и для рынка Forex. Так как Forex – это внебиржевой рынок, то для него сложно получить полную информацию о торговых объемах по какой-то валюте. Однако, многие форекс-трейдеры предпочитают принимать торговые решения на основе информации по объемам.
Да, объем помогает принять решение в моменте.
Так как, в этой торговой стратегии применяется профиль рынка (или горизонтальный объем), то разберем основные элементы этого инструмента. Рыночный профиль помогает определить место, где происходит проторговка основного объема всех торгов.
Три основных элемента, которые следует знать при торговле по Профилю Рынка:
- POC – Point of Control – это цена, по которой произошла максимальная торговая активность. Многие трейдеры принимают торговые решения именно на основе POC.
- Value Area (между Value Area High и Value Area Low) – это ценовой диапазон, в котором проторговано 70% всего торгового объема. Цена имеет тенденцию притягиваться к этой зоне.
- Low Volume Nodes – это области низкой торговой активности, где проторгован остаток объема. Цена редко задерживается в таких областях, так как стремится к более интересным уровням.
Стратегия
Каждый день, в конце дня (завершение Нью-Йоркской торговой сессии) смотрим, есть ли валютная пара, которая закрылась в области низкой торговой активности (Low Volume Nodes). Если последняя свеча закрылась в области низкой активности, то можно рассмотреть сделку в сторону Value Area. Основная идея этой стратегии: “цена всегда стремится в область, где продавцы и покупатели готовы совершать сделки”. В данном случае рассматривается торговая активность за прошлый день. Но если рассматривать сессионное распределение объемов, то можно заходить по похожему принципу в конце каждой сессии.
Рассмотрим покупку на примере часового графика:
Цена закрылась (черная окружность) в области низкой торговой активности (желтая окружность, уровень 1.16729. Цена стремится достичь области высокой активности. Поэтому открывается сделка на покупку с тэйк-профитом на границе зоны высокой активности (Value Area). Относительно стоп-лосса будет сказано дальше.
На скрине ниже открыт ордер на покупку по цене 1.16729 с тэйк-профитом 1.16917 около зоны высокой активности.
Ниже пример с продажей по торговой стратегии:
Цена закрылась (самая правая свеча) в зоне низкой активности (желтая окружность), 1.18573. Производится продажа с тэйком на границе зоны высокой активности (Value Area High).
Сделка закрылась по тэйк-профиту.
FYI volume – это платный индикатор на платформе TradingView, однако вы можете попробовать его бесплатно. Некоторые брокеры также предоставляют подобный индикатор бесплатно.
Риск Менеджмент
Рекомендуется рисковать не более 1-2% в каждой сделке.
О стоп-лоссе
Вы можете использовать соотношение 1:1 (стоп равен тэйку) или использовать сетку ордеров для захода с тем, чтобы в любом случае достичь тэйк-профта или выйти в безубыток.
Можно одновременно отслеживать несколько валютных пар, чтобы не упускать дополнительные возможности. Также можно применять стратегию на акциях и фьючерсах, но в случае этих инструментов лучше пользоваться коротким стопом.
Некоторые брокеры расширяют спред по завершении дневной свечи, в этом случае лучше немного подождать, пока спред не станет снова низким.
